加强基础管理-提升服务品质-构建优秀团队-着力打造大型上市银行

风险管理好像是业务发展的刹车系统 必须要有人在银行经营过程中始终保持清醒的头脑 就像开车一样 开得很快的时候要有人把刹车抓住 作为一家拥有庞大资产和业务的大型金 融机构的风险管理主要负责人 宋先平对银行风险管理有他自己的独到见解 日前 农业 银行董事会审议通过了 中国农业银行全面风险管理体系建设纲要 这是农行制定的首个全 面风险管理体系规划文件 以这份 纲要 的主要起草者和制定者的身份 宋先平向本报记者 详解了农行构建全面风险管理体系的实施情况 横向到边 纵向到底 就风险管理的组 织架构 农行强调要建立全面 相对独立 垂直的管理体系 阐释 全面性 宋先平重 点强调了 横向到边 纵向到底 的概念 纵向到底 包括董事会 高管层 总行 分行 二级分行 县支行都要有人管风险 而且人员相对独立 横向到边 是说以风险管理部为原 点 到风险管理的各个板块 如信贷部 授信部 内控部协助一起管理风险 但管理的重点不 一样 宋先平进一步解释说 纲要 从横向上明确了各部门的风险管理职责分工 从纵 向上界定了各级行的职责边界 形成了纵横结合 有统有分的全面风险管理职责体系 风险管 理将涵盖表内外 本外币各项业务 渗透业务操作全过程 覆盖信用 市场 操作 流动性等 各类风险 全行所有机构 部门和岗位均有风险管理的责任和义务 两级派驻制 根 据 纲要 农行要实行两级派驻 即一级分行要向二级分行派驻风险主管 二级分行要向支 行派驻风险经理 主要是加强上级行对下级行实行的贴身监管 确保风险管理的权威性和独立 性 同时 风险管理人员与风险管理部门具有独立评价 监控的职能 独立于各业务部门 和交易领域 风险管理不受业务发展和外部力量的影响 保持风险管理的客观和超然 宋 先平介绍 据此 农行将向 2048 个县支行派驻风险经理 对支行进行监管 目前 向县支行派驻 风险经理的工作正在试点地区展开 已经派出了 300 多名风险经理 计划在 2010 年完成风险经理 的派驻工作 不过 宋先平也坦言 该项工作目前面临着几个问题 一是如何培养一批具 备风险管理专业水准的风险管理人员 二是由于农行层级管理链条长 网点多 至少需要 5000 名左右风险管理人员 管理如此庞大的一个团队是个难题 三是如何真正确保风险管理工作的 客观和超然 风险管理工具 风险管理工具是风险管理体系的重要组成部分之一 宋先平 介绍 农行的风险管理工具 主要包括四个方面 一是模型开发 主要包括研发信用风险 内部评级模型 市场风险内部模型 操作风险高级计量模型等 以进一步提高风险计量的准确 性和敏感度 为风险控制 监测等提供更精细的量化依据 二是资本评估 根据新资本协 议要求 业务发展规模和种类都要受资本约束 所以要建立内部资本充足性评估程序 确保农 行发展业务的同时将风险控制在资本可承受的范围内 三是压力测试 根据经济形势变化 及时开展分行业 分地区的压力测试 不断检验农行资本充足程度和应对风险的能力 防范于 未然 四是系统优化 以新一代银行业务系统建设为契机 全面升级改造 ABIS 系统和 CMS 系统 在此基础上 逐步建立全面风险管理信息系统 为风险管理提供强大的系统和数据 支撑 三农 贷款的风险控制 三农 贷款被认为风险较高 而农行的业务又以 服务 三农 为主 为了有效控制 三农 贷款的风险 农行是否会对其风险管理措施做一些 特别设计 宋先平认为 目前已经掌握的数据并不支持 三农 贷款风险高的判断 当然 这也有可能是因为试点时间短 三农 贷款的风险还没有暴露出来 宋先平还认为 农 行也不可能效仿其他几家大型商业银行 通过国外同行的技术援助来构建农行自身的全面风险 管理体系 国外的金融机构即便从事农村金融业务 其 三农 概念与中国的 三农 概念不 同 农行需要依靠自己的经验和技术构筑其独特的 三农 贷款风险管理体系 在 三农 贷款的计提拨备上 农行制定了较为严格的规定 宋先平介绍 对 三农 贷款按照预期损失 率 3 计提拨备 这一标准远高于正常类贷款的拨备计提标准 与关注类贷款 3 4 的计提标准 相当 提高 三农 业务的拨备比例 是为了更好地覆盖风险 宋先平表示 由于全面开 展 三农 贷款业务时间不长 累积的可参考统计数据尚不充分 农行 三农 贷款风险管理 体系需要不断完善 为上市铺路 农行成功实现股改上市 需要建立一套完善的风险 管理体系 在通过 中国农业银行全面风险管理体系建设纲要 时 农行表示要用 3 年时间落 实 纲要 这是否意味着农行要在落实 纲要 的 3 年后才上市 对此 宋先平明确表 示 农行在引进战略投资者和市场好转后 就可择机上市 不用等 3 年 目前 农行各项硬指 标均已达到和超过了监管部门对国有银行股改上市的普遍要求 资本充足率 8 以上 不良贷 款率不超过 5 拨备覆盖率不低于 60 农行路演上市前的几项经营指标将致力于向当 年工行 建行上市前看齐 如资本充足率达到 10 以上 甚至 11 或者 12 拨备覆盖水平 达到 130 宋先平认为 这对风险管理体系建设提出了更高的要求 风险管理是金融行业的核心 而且金融行业风险管理的难度相对其他行业更大 有着 15 年投行 商业银行以及金融监管工作经验的 IBM 大中华区风险管理及合规总监李越君 这样总结风险管理的重要性 金融业风险管理的重要性同时体现在内部金融产品的特殊性和外部环境的变化上 从内部 来看 金融产品无论从数量 种类还是其本身的复杂程度都有其特殊性 随着金融产品的 大量出现 产品本身又具有多重风险因素时 风险管理就变得异常重要 从外部环境来讲 中国和国际社会接轨程度越高 风险管理就越发重要 在首尔召开的 G20 会议上 这些都 是各国政府讨论的至关重要的议题 风险管理的难度体现在技术 人员和政策上 巴克莱资本结构性产品部门交易及风险主管 的经历 让李越君对金融产品管理的风险性多了一重体会 金融产品越来越复杂 特别是 像金融衍生产品 很少有人对这类产品风险的特性和定价有一个比较清楚的了解 因此产 品越复杂 对人的要求就会越高 我在华尔街工作这么多年 发现管理制度 流程 方法永远是在交易之后 这个是永远的 事实 你不可能赶上 比如前台交易 客户需要产品当场定价 但是制度 流程却覆盖不 了所有未知的交易行为 这就决定着速度和难度都是这个行业本身的难点 解决金融行业风险管理难题的第一要素是人才 金融业每年吸引着各路尖端人才 但即使 像长期资本那样 由诺贝尔奖获得者主导的基金在突发风险面前也依然束手无策 在金融 创新与风险防范中 人对于风险的意识 人本身在风险管理中所体现出的能力是最重要的 由于金融市场的周期是金融系统固有的特性 不可能完全消除 金融危机更是金融系统周 期的极端反应 人们要解决的是如何减弱金融系统周期的负面影响并避免金融危机的出现 从制度上化解负面的影响 在金融业 对人才的培训是一个必要的过程 也是制度的一部分 培训的概念不应是简单 地教授风险管理的基本知识 而是要让风险管理制度化为员工的日常行为习惯 从人性的 角度 强迫员工改变行为习惯肯定是不行的 应该让每一位金融机构人员 不管是行长还 是职员 都成为风险的掌控者 这点非常关键 一旦员工成为风险的掌控者 他便会意识 到风险管理对他的部门和职位会产生怎样的影响 风险管理就成为自觉自愿的事 而不是 像巴林银行那样让一个交易员把银行搞垮 此外 当潜在风险发生时 员工怎么应对也是 风险教育中不可忽略的部分 一个完整的培训体系是从人员 制度 流程 岗位 职责 方法等各方面去提高的 比如说 对于风险管理报表 也许一个月做一次就可以了 但是基于银行产品的特点 也 许要每天做一次 还有实时地监控 这样就可以看出对风险管理的不同要求 而针对不同种类的风险 要清楚谁是掌控者 给予一定的责任 当有一笔跟国外的交易超 出负责人的交易限额 管理者要清楚自己有多大的权力去放权 交易本身的风险有多大 资本有没有到位 这是一个实时的过程 如果审查下来交易可以进行 相关负责人要很快 地得到审批和授权 系统要录入这笔交易由后台处理 这一交易本身包括了政策制度流程和风险评估等 而且有一定的反馈机制和对应的措施 从而获得快速反应 风险管理的目的不是一味地减少风险 而是在风险控制基础上让效益 最大化 IBM 在为金融机构设计风险管理方案时 会进行横向与纵向评估 横向评估是指一家银行 内部要自上而下 自下到上地看待风险管理 自上而下是从管理者的角度对风险管理有一 定的认识 自下而上是从基层员工的角度 把风险管理贯彻到每块业务之中 自上而下的风 险管理包括如下五部分 风险管理的战略 风险管理的组织架构 风险管理的政策制度和 具体流程 风险管理的方法手段以及风险管理报告 这些都需要有与风险管理相关的数据 和 IT 系统支持 纵向评估则包括不同种类的风险管理 有信用风险 市场风险和操作风险 也有声誉风险 流动性风险等 信用风险的管理主要是指信贷员要了解信贷风险的级别是多少 给予多少的贷款额 市场 风险的管理是指交易跟谁做 做到什么程度 现在市场风险 信用风险和操作风险都是彼 此相关的 很多交易产品的风险因素不仅包括市场利率的变化 还包括信用评级本身的变 化对它的市场风险和价值带来的影响 举例来说 当做一个衍生品交易时 要评估这个产品做没做市场调研 风险有多大 有没 有对这个产品本身估值的能力 有没有估值的模型和系统 有没有数据来源 有了这些以 后 还看有没有产品限额的规定 资本的需求是多少 法律的要求是什么 不仅看产品本 身的风险 还有信用审批的过程 法律部门的要求 这些都要体现在业务流程中 IT 系统 是风险最能够集中反映的地方 一旦出现问题很容易把银行搞垮 一个原则就是整合风险 integrated risk 而且要从 IT 架构开始进行整合 在对市场风险的评估中 从战略上看 不同的银行区别也很大 比如境外一些大银行 它 的策略是要成为第一 同时还要给其他银行提供服务 在这些战略的指导下 这些银行不 仅做债券交易 也做黄金交易和期货交易 甚至还有国外的衍生品 银行有没有定价能力 定价以后能不能对风险做分析 分析以后有没有风险管理的限额 交易以后能不能做实时 的损益报告 这个损益报告能不能有系统地去监控 这些要求是很自然地连带起来的 做完风险识别 风险管理的方法 政策 制度和绩效评估之后 IBM 会分析差距在哪里 并在此基础上提出改进方案 还会提供一个路线图 比如说三到五年银行自身风险管理的 目标 要达到这个目标还需要做哪些工作 中国的银行业从市场角度来说 还相对年轻 但优势在于规模大 国外发行的信用卡有上 亿级别的量 但一到中国 各个银行信用卡的发行量都在亿级别 从数量上来讲 而且从 数据对后台的