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第9章GARCH模型族 生成正态分布的Y X Y3 若Y是正态分布的 X就是高峰厚尾分布的 去掉X高峰区的732个观测值 峰度值依然很大 注意 分布峰值越高 峰度值就越大 这种说法是错误的 正确的说法是 分布的尾部越厚 峰度值越大 尝试建立GARCH 2 2 模型 序列的异方差不存在杠杆效应 不存在均值效应 经济含义是B股指数每增加1 A股指数增加0 4167 也就是说 A股的指数没有B股指数变化大 依据DW 2 02 LM一阶自相关检验 模型的误差项不存在自相关 ARCH 2 模型GARCH 1 1 模型 图7TARCH估计结果图8EGARCH估计结果 A1 1495 k 2 4189 dum k 2 PGARCH估计结果 可以建立TARCH 1 1 EGARCH PTARCH模型 样本内静态预测结果 第9章结束 此课件下载可自行编辑修改 供参考 感谢您的支持 我们努力做得更好
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