云南省2016年期货从业资格：期权交易的基本策略考试题

1 云南省云南省 2016 年期货从业资格 期权交易的基本策略考试题年期货从业资格 期权交易的基本策略考试题 一 单项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 只有一个最符合题意 1 甲期货公司共有 l0 家营业部 现有净资产 5000 万元 资产调整值为 100 万元 负债调 整值为 200 万元 有两家客户需要追加保证金 但经催告后仍然未足额追加 未足额追加 的保证金数额达到 1000 万元 该期货公司客户权益总额为 10 亿元 根据以上数据 回答 下列问题 甲期货公司的净资本是 A 4100 万元 B 5000 万元 C 3900 万元 D 4000 万元 2 某企业委托期货公司为其办理期货交易 该企业在某交易日后保证金不足 且未在期货 公司规定的时间内及时追加保证金 也没有自行平仓 期货公司在未征求该企业意见的情 况下将其合约强行平仓 发生费用为 X 同时产生损失 Y 则下列说法正确的是 A 企业承担损失 Y 期货公司承担费用 X B 期货公司承担费用 X 和损失 Y C 企业承担费用 X 期货公司承担损失 Y D 企业承担费用 X 和损失 Y 3 期货公司首席风险官的工作底稿和工作记录应当至少保存 年 A 20 B 15 C 10 D 5 4 期货从业人员发现投资者有违法违规的行为时 应 A 及时向主管部门报告 B 公平对待该投资者 C 及时向所在期货经营机构报告 注意防范投资者的信用风险 D 了解投资者的投资目标 5 自然人投资者甲向期货公司会员乙申请开立股指期货交易编码 乙对甲进行了审查 发 现甲有若干地方不太符合标准 于是期货公司会员乙适当调整了一下对投资者的适当性标 准 给甲开立了股指期货交易编码 根据上述资料 请回答以下问题 有权对投资者的适当性标准进行调整的机关是 A 期货公司会员 B 期货业协会 C 期货交易所 D 证监会 6 下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法 不正确的是 A 会员均具有与期货交易所进行结算的资格 B 会员由期货公司会员组成 C 期货交易所对会员结算 D 会员对其受托的客户结算 2 7 期货从业人员执业行为准则 试行 自 起施行 A 2003 年 7 月 1 日 B 2003 年 7 月 10 日 C 2008 年 6 月 30 日 D 2008 年 4 月 30 日 8 套期保值的基本原理是 A 建立风险预防机制 B 建立对冲组合 C 转移风险 D 保留潜在的收益的情况下降低损失的风险 9 某期货交易所会员现有可流通的国债 200 万元 该会员在期货交易所专用结算账户中的 实有货币资金为 60 万元 则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于 万元 A 200 B 50 C 160 D 240 10 管理及撤销期货从业人员从业资格的 A 中国证监会 B 中国证券业协会 C 中国期货业协会 D 各期货公司 11 统一 严格的监管 A 英国 B 新加坡 C 美国 D 日本 12 孙某在期货公司里面连续担任董事长 副总经理分别达 5 年 4 年之久 张某已经获 得了期货从业人员资格 2008 年由于期货行情稳定 形势良好 该期货公司的资本迅速扩 大 达到 1 5 亿元 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格 根据以上情况 回答下列问题 假设该期货公司在经营过程中 2007 年曾经由于严重违规期货交易被当 地证监局要求整改 张某受到中国证监会的行政处罚 经整改完成后 证监会检验合格 期货公司欲申请金融期货结算业务资格 假设其他条件均符合规定 中国证监会应当 A 予以批准 B 不予批准 C 给予其一定考察期限 考察期限内无违法行为的才予以批准 D 予以批准 但应当限制其结算业务范围 13 由于某一特定商品的期货价格和现货价格在同一市场环境中会受到相同的经济因素的 影响和制约 因而两个市场的价格变动趋势 A 相反 B 一般相同 C 不一定 D 完全相同 14 期货从业人员不得以排挤竞争对手为目的 低于 收取手续费 A 交易所规定标准 3 B 经营成本或行业自律标准 C 证监会规定的标准 D 期货公司规定的标准 15 世界上第一个有组织的金融期货市场是 A 伦敦证券交易所 B 芝加哥商品交易所 C 阿姆斯特丹证券交易所 D 法兰西证券交易所 16 下列关于期货公司的说法 不正确的是 A 期货公司的股东有虚假出资行为的 国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货 公司股权 但不得限制其股东权利 B 国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿 C 期货公司出现重大风险 严重危害期货市场秩序的 国务院期货监督管理机构可以对 其进行接管 D 期货公司出现严重危及稳健运行 损害客户合法权益的行为的 国务院期货监督管理 机构可以责令调整有关部门负责人员 17 监事会主席 独立董事的任职资格 应当由拟任职期货公司向中国证监会或者其授权 的派出机构提出申请 并提交 等申请材料 A 身份证复印件并加盖推荐公司公章 B 学历证书复印件并加盖推荐公司公章 C 3 名推荐人的书面推荐意见 D 资质测试合格证明 18 期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人员总数的 A 15 B 20 C 30 D 50 19 期货交易所应当向 报送财务会计报告 A 期货保证金安全存管监控机构 B 国务院期货监督管理机构 C 期货公司 D 非期货公司结算会员 20 期货公司缴纳的期货投资者保障基金在其 中列示 A 资产 B 营业成本 C 资本金 D 负债 21 沪深 300 股指期货合约的交易代码是 A CU B AL C FU D IF 22 下面关于投机说法错误的是 4 A 投机者承担了价格风险 B 投机的目的是获取较大的利润 C 投机者主要获取价差收益 D 投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作 23 某投资者以 267 美分 蒲式耳的权利金买入执行价格为 450 美分 蒲式耳的看涨期权 当标的物期货合约价格上涨为 470 美分 蒲式耳时 则该看涨期权的时间价值为 A 6 375 美分 蒲式耳 B 20 美分 蒲式耳 C 0 美分 蒲式耳 D 6 875 美分 蒲式耳 24 对期货市场实行集中统一的监督管理 A 中国期货业协会 B 中国证监会 C 中国证券业协会 D 国务院期货监督管理机构 25 客户对交易结算报告的内容有异议的 应当在 内向期货公司提出书面异议 A 交易完成 15 日 B 交易完成 30 日 C 收到结算报告的当天 D 期货经纪合同约定的时间 二 多项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 有多个符合题意 1 期货公司风险监管指标包括 A 净资本与净资产的比例 B 流动资产与流动负债的比例 C 负债与净资产的比例 D 规定的最低限额的结算准备金要求 2 丁某在某期货公司营业部开立账户 从事期货投资 某日 丁某发出以每手 1000 元价 格卖出白糖合约 10 手 但由于该营业部场内交易员小王操作不慎 将丁某卖出指令敲成 买入 从而导致丁某保证金不足 小王向营业部经理汇报后 给丁某透支了营业部其他 客户保证金 3000 元 次日 该白糖合约价格下跌至 600 元 交易员小王自作主张卖出 5 手 白糖合约 将透支的 3000 元归还 当日 丁某发现这一事件 即提出索赔 该案中小王 的行为违反规定的是 A 小王违背丁某的委托为丁某买入白糖期货合约的行为 B 小王挪用其他客户保证金的行为 C 小王未经丁某同意擅自买卖期货的行为 D 小王发现账面资金不足的情况下未通知丁某追缴足额保证金 3 交易所对会员结算完成后 将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据 包括 期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据 A 会员当日平仓盈亏表 B 会员当日成交合约表 C 会员当日持仓表 D 会员资金结算表 4 在下列国家中 有玉米期货交易 5 A 日本 B 阿根廷 C 法国 D 南非 5 下列关于中国证监会的表述中正确的有 A 依法对期货公司进行监督管理 B 无权对期货公司分支机构进行监督管理 C 中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D 中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理 6 期货交易所应当及时公布上市品种合约的 A 成交量 B 成交价 C 持仓量 D 最高价与最低价 开盘价与收盘价 7 在审理期货纠纷案件中 人民法院对会员资格或交易席位进行保全的主要内容有 A 与会员资格相应的会员资格费 B 与会员资格相应的会员交易席位 C 应当依法裁定不得转让该会员资格 D 不得停止该会员交易席位的使用 8 期货合约的价格形成方式有 A 公开喊价方式 B 配对交易方式 C 连续竞价方式 D 计算机撮合成交方式 9 在我国 期货公司应当保证期货 资料的完整和安全 A 交易 B 结算 C 交割 D 价格 10 期货公司董事会拟免除首席风险官职务的 应当提前通知本人 并按规定将 书面 报告公司住所地中国证监会派出机构 A 免职理由 B 首席风险官履行职责情况 C 替代人选名单 D 发现重大风险事件的情况 11 孙某在期货公司里面连续担任董事长 副总经理分别达 5 年 4 年之久 张某已经获 得了期货从业人员资格 2008 年由于期货行情稳定 形势良好 该期货公司的资本迅速扩 大 达到 1 5 亿元 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格 根据以上情况 回答下列问题 该期货公司申请金融期货全面结算会员资格但未被批准 其原因可能是 A 张某 李某和孙某中只有一人获得了具有期货从业资格 不符合法律规定 B 该期货公司注册资本不符合法律规定 C 张某 李某和孙某的期货或者证券从业时间不符合规定 D 该期货公司高级管理人员连续任职不符合规定 6 12 反向市场牛市套利的市场特征有 A 现货价格高于期货价格 B 只要价差扩大 就可获利 C 获利潜力巨大 风险有限 D 远期合约价格相对于近期合约涨幅较小 13 下列关于成交量和持仓量关系的说法 正确的是 A 成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期 B 只有当新的买入者和卖出者同时入市时 持仓量才会增加 同时成交量增加 C 当买卖双方有一方做平仓交易时 即换手 持仓量不变 但成交量增加 D 当买卖双方均为原交易者 双方均为平仓时 持仓量下降 成交量增加 14 金融期货的特点包括 A 金融期货的交割具有极大的便利性 B 金融期货的交割价格盲区大大缩小 C 金融期货中期现套利交易更容易进行 D 金融期货中逼仓行情难以发生 15 证券公司申请中间介绍业务资格 应建立健全与介绍业务相关的 等制度 A 风险隔离 B 合规检查 C 内部控制 D 业务规则 16 下列属于期货经纪合同无效的情形有 A 没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务 B 不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的 C 从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的 D 违反法律 法规禁止性规定的 17 期货交易所会员享有的权利包括 A 参加会员大会 行使选举权 被选举权和表决权 B 按照期货交易所章程和交易规则行使申诉权 C 联名提议召开会员大会 D 按照规定转让会员资格 18 利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约 其预期 A 债券价格上升 B 债券价格下跌 C 市场利率上升 D 市场利率下跌 19 变更或者终止结算协议的 应当在签订 变更或者终止结算协议之日起 3 个工作日内 向 报告 A 协议双方住所地的中国证监会派出机构 B 期货交易所 C 中国期货业协会 D 期货保证金安全存管监控机构 20 依法对期货市场客户开户实行自律管理 A 财政部 B 中国期货业协会 7 C 期货交易所 D 中国证监会 21 关于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定 以下表述正确的是 A 采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法 控制市场风险 B 套期保值交易头寸实行审批制 其持仓也受限制 C 交易所调整限仓数额须经理事会批准 报中国证监会备案后实施 D 会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额 22 孙某在期货公司里面连续担任董事长 副总经理分别达 5 年 4 年之久 张某已经获 得了期货从业人员资格 2008 年由于期货行情稳定 形势良好 该期货公司的资本迅速扩 大 达到 1 5 亿元 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格 根据以上情况 回答下列问题 假设总经理李某在外出办理业务过程中 不小心将公司的期货业务经营许 可证遗失 对此 期货公司应当 A 在 30 日内在中国证监会指定的报刊或者媒体上声明作废 B 请求中国证监会公告声明作废 C 持登载声明向中国证监会重新申领 D 公告期满后向中国证监会重新申领 23 期货公司申请设立营业部 应当具备 条件 A 未因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查 近 1 年内未因违法违规经营受到行政处 罚或者刑事处罚 B