甘肃农业大学计量经济学期末题库

1 计量经济学计量经济学 题库题库 一 填空题 一 填空题 1 计量经济学是以揭示经济活动中客观存在的 为内容的分支学科 挪威经济学 家弗里希 将计量经济学定义为 三者的结合 2 计量经济学根据研究对象和内容侧重面不同 可以分为 计量经济学和 计量经济学 3 建模过程中理论模型的设计主要包括三部分工作 即 4 确定理论模型中所包含的变量 主要指确定 5 选择模型数学形式的主要依据是 6 研究经济问题时 一般要处理三种类型的数据 数据 数据和 数据 7 样本数据的质量包括四个方面 8 计量经济学模型用于预测前必须通过的检验分别是 检验 检验 检验和 检验 9 计量经济模型的计量经济检验通常包括随机误差项的 检验 检验 解释变量的 检验 10 计量经济学模型的应用可以概括为四个方面 即 11 计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有 12 被解释变量的观测值 i Y 与其回归理论值 YE 之间的偏差 称为 被解释变 量的观测值 i Y 与其回归估计值 i Y 之间的偏差 称为 13 普通最小二乘法得到的参数估计量具有 统计性 质 14 对于 iii XXY 22110 在给定置信水平下 减小2 的置信区间的途径主要有 15 对包含常数项的季节 春 夏 秋 冬 变量模型运用最小二乘法时 如果模型中需要引 入季节虚拟变量 一般引入虚拟变量的个数为 16 对计量经济学模型作统计检验包括 检验 检验 检验 17 总体平方和 TSS 反映 之离差的平方和 回归平方和 ESS 反映了 之离差的平方和 残差平方和 RSS 反映了 之 差的平方和 18 方程显著性检验的检验对象是 19 将非线性回归模型转换为线性回归模型 常用的数学处理方法有 2 20 在计量经济建模时 对非线性模型的处理方法之一是线性化 模型线性 2 sabrcr 化的变量变换形式为 变换后的模型形式为 21 在多元线性回归模型中 解释变量间呈现线性关系的现象称为 问题 给计量 经济建模带来不利影响 因此需检验和处理它 22 检验样本是否存在多重共线性的常见方法有 和逐步回归法 23 处理多重共线性的方法主要有两大类 和 24 普通最小二乘法 加权最小二乘法都是 的特例 25 随机解释变量与随机误差项相关 可表示为 i X i 26 对于模型 ikikiii XXXY 22110 i 1 2 n 一般经验认为 满 足模型估计的基本要求的样本容量为 27 对于总体线性回归模型 iiiii XXXY 3322110 运用最小二乘法欲得 到参数估计量 所要求的最小样本容量n应满足 26 以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在 27 以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在 二 单选题 二 单选题 1 计量经济学是一门 学科 A 数学 B 经济 C 统计 D 测量 2 狭义计量经济模型是指 A 投入产出模型 B 数学规划模型 C 包含随机方程的经济数学模型 D 模糊数学模型 3 计量经济模型分为单方程模型和 A 随机方程模型 B 行为方程模型 C 联立方程模型 D 非随机方程模型 4 经济计量分析的工作程序 A 设定模型 检验模型 估计模型 改进模型 B 设定模型 估计参数 检验模型 应用模型 C 估计模型 应用模型 检验模型 改进模型 D 搜集资料 设定模型 估计参数 应用模型 5 同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为 A 横截面数据 B 时间序列数据 C 修匀数据 D 平行数据 6 样本数据的质量问题 可以概括为完整性 准确性 可比性和 A 时效性 B 一致性 C 广泛性 D 系统性 7 有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据 估计生产函数模型 然后用该模型预测未来 煤炭行业的产出量 这是违反了数据的 原则 3 A 一致性 B 准确性 C 可比性 D 完整性 8 判断模型参数估计量的符号 大小 相互之间关系的合理性属于 准则 A 经济计量准则 B 经济理论准则 C 统计准则 D 统计准则和经济理论准则 9 回归分析中定义的 A 解释变量和被解释变量都是随机变量 B 解释变量为非随机变量 被解释变量为随机变量 C 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D 解释变量为随机变量 被解释变量为非随机变量 10 最小二乘准则是指使 达到最小值的原则确定样本回归方程 A n t tt YY 1 B n t tt YY 1 C tt YY max D 2 1 n t tt YY 11 下图中 所指的距离是 A 随机误差项 B 残差 C i Y 的离差 D i Y 的离差 12 最大或然准则是从模型总体抽取该 n 组样本观测值的 最大的准则确定样本回归方程 A 离差平方和 B 均值 C 概率 D 方差 13 参数估计量 是 i Y 的线性函数称为参数估计量具有 的性质 A 线性 B 无偏性 C 有效性 D 一致性 14 参数 的估计量 具备有效性是指 A 0 Var B Var 为最小 C 0 D 为最小 15 要使模型能够得出参数估计量 所要求的最小样本容量为 A n k 1 B n k 1 C n 30 D n 3 k 1 XY 10 Y i Y X 4 16 已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为 800 2 t e 估计用样本容 量为 24 n 则随机误差项 t u 的方差估计量为 A 33 33 B 40 C 38 09 D 36 36 17 最常用的统计检验准则包括拟合优度检验 变量的显著性检验和 A 方程的显著性检验 B 多重共线性检验 C 异方差性检验 D 预测检验 18 反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是 A 总体平方和 B 回归平方和 C 残差平方和 19 总体平方和 TSS 残差平方和 RSS 与回归平方和 ESS 三者的关系是 A RSS TSS ESS B TSS RSS ESS C ESS RSS TSS D ESS TSS RSS 20 下面哪一个必定是错误的 A ii XY2 030 8 0 XY r B ii XY5 175 91 0 XY r C ii XY1 25 78 0 XY r D ii XY5 312 96 0 XY r 21 产量 X 台 与单位产品成本 Y 元 台 之间的回归方程为 XY5 1356 这说 明 A 产量每增加一台 单位产品成本增加 356 元 B 产量每增加一台 单位产品成本减少 1 5 元 C 产量每增加一台 单位产品成本平均增加 356 元 D 产量每增加一台 单位产品成本平均减少 1 5 元 22 回归模型 iii XY 10 i 1 25 中 总体方差未知 检验 0 10 H 时 所用的检验统计量 1 11 S 服从 A 2 2 n B 1 nt C 1 2 n D 2 nt 23 设k为回归模型中的参数个数 包括截距项 n 为样本容量 ESS 为残差平方和 RSS 为回归平方和 则对总体回归模型进行显著性检验时构造的 F 统计量为 A 1 knESS kRSS F B 1 1 knESS kRSS F C ESS RSS F D RSS ESS F 24 根据可决系数 R2与 F 统计量的关系可知 当 R2 1 时有 A F 1 B F 1 C F D F 0 25 线性回归模型的参数估计量 是随机变量 i Y 的函数 即 YXXX 1 所以 是 A 随机变量 B 非随机变量 5 C 确定性变量 D 常量 26 由 00 XY 可以得到被解释变量的估计值 由于模型中参数估计量的不确定性及随 机误差项的影响 可知 0 Y 是 A 确定性变量 B 非随机变量 C 随机变量 D 常量 27 下面哪一表述是正确的 A 线性回归模型 iii XY 10 的零均值假设是指 0 1 1 n i i n B 对模型 iiii XXY 22110 进行方程显著性检验 即F检验 检验的零假设 是 0 2100 H C 相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系 D 当随机误差项的方差估计量等于零时 说明被解释变量与解释变量之间为函数关系 28 在双对数线性模型 XYlnln 10 中 参数1 的含义是 A Y 关于 X 的增长量 B Y 关于 X 的发展速度 C Y 关于 X 的边际倾向 D Y 关于 X 的弹性 29 根据样本资料已估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归方程为 XYln75 0 00 2 ln 这表明人均收入每增加 人均消费支出将增加 A 2 B 0 2 C 0 75 D 7 5 30 半对数模型 XYln 10 中 参数1 的含义是 A X 的绝对量变化 引起 Y 的绝对量变化 B Y 关于 X 的边际变化 C X 的相对变化 引起 Y 的期望值绝对量变化 D Y 关于 X 的弹性 31 半对数模型 XY 10 ln 中 参数1 的含义是 A X 的绝对量发生一定变动时 引起因变量 Y 的相对变化率 B Y 关于 X 的弹性 C X 的相对变化 引起 Y 的期望值绝对量变化 D Y 关于 X 的边际变化 32 双对数模型 XYlnln 10 中 参数1 的含义是 A X 的相对变化 引起 Y 的期望值绝对量变化 B Y 关于 X 的边际变化 C X 的绝对量发生一定变动时 引起因变量 Y 的相对变化率 6 D Y 关于 X 的弹性 33 在线性回归模型中 若解释变量1 X 和2 X 的观测值成比例 既有 ii kXX 21 其中 k为非零常数 则表明模型中存在 A 方差非齐性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差 34 在多元线性回归模型中 若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于 1 则表明 模型中存在 A 多重共线性 B 异方差性 C 序列相关 D 高拟合优度 35 戈德菲尔德 匡特检验法可用于检验 A 异方差性 B 多重共线性 C 序列相关 D 设定误差 36 若回归模型中的随机误差项存在异方差性 则估计模型参数应采用 A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法 37 如果回归模型中的随机误差项存在异方差 则模型参数的普通最小二乘估计量 A 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效 38 对于模型 iii XY 10 如果在异方差检验中发现 2 ii XVar 则用权 最小二乘法估计模型参数时 权数应为 A i X B i X C i X 1 D i X 1 39 若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关 则估计模型参数应采用 A 普通最小二乘法 B 加权最小二乘法 C 广义差分法 D 工具变量法 40 用于检验序列相关的 DW 统计量的取值范围是 A 0 DW 1 B 1 DW 1 C 2 DW 2 D 0 DW 4 41 已知 DW 统计量的值接近于 2 则样本回归模型残差的一阶自相关系数 近似等于 A 0 B 1 C 1 D 0 5 42 已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于 1 则 DW 统计量近似等于 A 0 B 1 C 2 D 4 7 43 在给定的显著性水平之下 若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL和 du 则当 dL DW du 时 可认为随机误差项 A 存在一阶正自相关 B 存在一阶负相关 C 不存在序列相关 D 存在序列相关与否不能断定 44 在下图 a b c d e 中 X为解释变量 e 为相对应的残差 图形 表明随机 误差项的方差随着解释变量的增加而呈 U 性变化 45 对下列模型进行经济意义检验 哪一个模型通常被认为没有实际价值的 A i C 消费 i I8 0500 收入 B di Q 商品需求 i I8 010 收入 i P9 0 价格 C si Q 商品供给 i P75 0 20 价格 D i Y 产出量 6 0 65 0 i K 资本 4 0 i L 劳动 46 假设用OLS法得到的样本回归直线为 以下说法不正确的是 iii eXY 21 A B 一定在回归直线上 0 i e YX C D YY 0 ii eXCOV 47 对样本的相关系数 以下结论错误的是 A 越接近 0 X 和 Y 之间的线性相关程度越高 B 越接近 1 X 和 Y 之间的线性相关程度越高 C 11 D 则在一定条件下 X 与 Y 相互独立 0 48 变量之间的关系可以分为两大类 它们是 A 函数关系和相关关系 B 线性相关关系和非线性相关关系 C 简单相关关系和复杂相关关系 D 正相关关系和负相关关系 8 49 相关关系是指 A 变量间的依存关系 B 变量间的因果关系 C 变量间的函数关系 D 变量间表现出来的随机数学关系 50 进行相关分析时 假定相关的两个变量 A 都是随机变量 B 都不是随机变量 C 一个是随机变量 一个不是随机变量 D 随机或非随机都可以 51 横截面数据是指 A 同一时点上不同统计单位 相同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位 相同统计指标组成的数据 C 同一时点上相同统计单位 不同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位 不同统计指标组成的数据 52 计量经济学的应用领域有 A 结构分析 经济预测 政策评价 验证和发展经济理论或假说 B 弹性分析 政策分析 政策模拟 C 结构分析 生产技术分析 市场均衡分析 D 季度分析 年度分析 中长期分析 53 设 M 为货币需求量 Y 为收入水平 r 为利率 流动性偏好函数为 和分别为的估计值 根据经济理论 有 012 MYr A 1 A 2 12 A 应为正值 应为负值 B 应为正值 应为正值 A 1 A 2 A 1 A 2 C 应为负值 应为负值 D 应为负值 应为正值 A 1 A 2 A 1 A 2 54 计量经济学中 通常所说的二级检验指的是哪项检验 A 经济检验 B 计量经济学检验 C 统计检验 D 稳定性检验 55 样本回归函数 方程 的表达式为 A B AAA 01 YX 01 YX C D 01 E YX AA 01 YXe 56 表示 X 与 Y 之间真实线性关系的是 A B 01 YX AAA 01 YX C D 01 E YX AA 01 YXe 57 对回归模型进行统计检验时 通常假定服从 01iii YX i A B t n 2 C D t n 2 i N 0 2 N 0 58 下面哪个性质不属于估计量的小样本性质 A 无偏性 B 有效性 C 线性性 D 一致性 59 对于 以表示估计的标准差 表示回归值 则 AA 01iii YXe A A i Y 9 A 时 B 时 A 0 A 2 0 ii YY A 0 A 0 ii YY C 时 最小 D 时 最小 A 0 A ii YY A 0 A 2 ii YY 60 对于 以表示估计的标准差 表示样本相关系数 则 AA 01iii YXe A r A 时 B 时 A 0 11rr 或 A 0 1r C 时 D 时 A 0 0r A 0 1r 61 在经典线性回归模型的基本假定条件成立的情况下 普通最小二乘估计与最大似然估计 得到的估计量 A 完全一样 B 完全不同 C 小样本下不同 大样本下相同 D 小样本下相同 大样本下不同 62 在总体回归直线中 表示 01 E Y XX 1 A 当 X 增加一个单位时 Y 增加个单位 B 当 X 增加一个单位时 Y 平均增加个单 1 1 位 C 当 Y 增加一个单位时 X 增加个单位 D 当 Y 增加一个单位时 X 平均增加个单 1 1 位 63 设 Y 表示实际观测值 表示 OLS 回归估计值 则下列哪项成立 A Y A B A YY A YY C D A YY A YY 64 电视机的销售收入 Y 万元 与销售广告支出 X 万元 之间的回归方程为 这说明 A 3562 4YX A 销售收入每增加 1 万元 广告支出平均增加 2 4 万元 B 销售收入每增加 1 万元 广告支出平均减少 2 4 万元 C 广告支出每增加 1 万元 销售收入平均增加 2 4 万元 D 广告支出每增加 1 万元 销售收入平均减少 2 4 万元 65 用普通最小二乘法估计线性回归方程 其代表的样本回归直线经过点 AAA 01ii YX A B X Y A X Y C D X Y X Y 66 对回归模型应用普通最小二乘法 会得到一组正规方程 下列方程中不是正规方程的是 A B 01 0 ii YX 01 0 iii YX X 10 C D A2 0 i YY 0 ii e X 67 设 Y 表示实际观测值 表示回归估计值 则用普通最小二乘法得到的样本回归直线 A Y 满足 AAA 01ii YX A B A 0 i YY A 2 0 i Y Y C D A2 0 i YY 2 0 i Y Y 68 对于总体平方和 TSS 残差平方和 RSS 与回归平方和 ESS 三者的关系 正确的是 A B TSSRSSESS TSSRSSESS C D TSSRSSESS 222 TSSRSSESS 69 已知某一直线回归方程的样本可决系数为 0 64 则解释变量与被解释变量之间的相关 系数为 A 0 64 B 0 8 C 0 4 D 0 32 70 样本可决系数的取值范围是 2 R A B C D 2 1R 2 1R 2 01R 2 11R 71 用一组有 20 个观测值的样本估计模型 在 0 05 的显著性水平下对 01iii YX 的显著性做 t 检验 则显著地不等于 0 的条件是其统计量 t 大于 1 1 A B C D 0 05 20 t 0 025 20 t 0 05 18 t 0 025 18 t 72 考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系 建立一元线性回归模型 X 表示农作物种植面积 Y 表示农作物产值 采用30 个样本 根 01iii YX 据OLS方法得到 对应标准差 那么对应的t 统计量为 A 1 0 54 A1 0 045S 1 A 12 B 0 0243 C 2 048 D 1 701 73 数据如上题所示 在给定0 05 的显著性水平下 显著地不等于0的条件是其统计量t 1 大于 A 1 701 B 2 048 C 1 697 D 2 042 74 一元线性回归模型的最小二乘回归结果显示 残差平方和 01iii YX 样本容量n 25 则回归模型的标准差为 40 32RSS A 1 207 B 1 324 C 1 631 D 1 753 75 应用某市1978 2005 年年人均可支配收入与年人均消费支出数据建立简单的一元线性 回归消费模型 估计的最小二乘回归结果显示 样本可决系数 总离差平方 2 0 9938R 和 则随机干扰项的标准差估计值为 480 12TSS t 11 A 4 284 B 0 326 C 0 338 D 0 345 76 某一特定的X水平上 总体Y分布的离散程度越大 即越大 则 2 A 预测区间越宽 精度越低 B 预测区间越宽 预测误差越小 C 预测区间越宽 精度越高 D 预测区间越宽 预测误差越大 77 可决系数是指 2 R A 残差平方和占总离差平方和的比重 B 总离差平方和占回归平方和的比重 C 回归平方和占总离差平方和的比重 D 回归平方和占残差平方和的比重 78 调整的多重可决系数与多重可决系数之间有如下关系 2 R 2 R A B 22 1 1 n RR nk 22 1 1 1 n RR nk C D 22 1 1 1 1 n RR nk 22 1 1 1 1 n RR nk 79 在n 30的一组样本估计的 包含3个解释变量的线性回归模型中 计算的多重可决系 数为0 8500 则调整后的可决系数为 A 0 8603 B 0 8389 C 0 8655 D 0 8327 80 设k为模型中的参数个数 则回归平方和是指 A B 2 1 n i i YY A 2 1 n ii i YY C D A 2 1 n i i Y Y 2 1 n i i Y Y k 1 81 对于 统计量服从 AAAA 01122iiikkii YXXXe A A 2 2 1 i ii Y Yk YYnk A B C D t nk 1 t nk 1 F knk 1 F k nk 82 对于 如果原模型满足线性模型的基本假定 AAAA 01122iiikkii YXXXe 则在零假设下 统计量 其中是的标准误差 服从 0 j A j j S A j S j A B C D t nk 1 t nk 1 F knk 1 F k nk 83 用一组有35个观测值的样本估计模型后 在0 05的显著性水平 1122iiii YXX 下对的显著性做t检验 则显著地不等于0的条件是其统计量t大于等于 1 1 A B C D 0 05 35 t 0 025 33 t 0 025 32 t 0 05 33 t 84 下列说法中正确的是 A 如果模型的很高 我们可以认为模型的质量较好 2 R B 如果模型的较低 我们可以认为模型的质量较差 2 R C 如果某一参数不能通过显著性检验 我们应该剔除该解释变量 12 D 如果某一参数不能通过显著性检验 我们不应该随便剔除该解释变量 85 根据调整的可决系数与F 的关系可知 当 0 时 有 2 R 2 R A F 1 B F 0 C F 1 D F 86 对模型的OLS估计结果显示 样本可决系数为0 98 样 01122iiii YXX 2 R 本容量为28 总离差平方和为455 则回归的标准差为 A 0 325 B 0 603 C 0 364 D 0 570 87 一元回归方程 其斜率系数对应的t统计量为3 44 样本容量为 A 32 030 22 ii YX 20 则5 显著性水平下 对应的临界值及显著性为 A 临界值为1 734 系数显著不为0 B 临界值为2 101 系数显著不为0 C 临界值为1 734 系数显著为0 D 临界值为2 101 系数显著为0 88 接上题 该方程对应的方程显著性检验的F统计量为 A 11 8336 B 1 8457 C 61 92 D 无法计算 89 需求量与价格的回归模型为 且已知某个样本点对应的价格为2 4 A 32 440 45 ii YX 元 则在该点的需求弹性的估计值为 A 0 034 B 0 034 C 0 45 D 0 45 90 对C D生产函数模型进行线性变换后的估计结果为YAK L e 则原模型中参数A的估计值为 A ln2 2450 613ln0 412lnYKL A 2 245 B ln2 245 C D 以上都不对 2 245 e 91 接上题 根据回归结果 严格来说 该生产函数是规模报酬 A 递增 B 递减 C 不变 D 需进行进一步的检验 92 下列模型中不能直接使用直接置换法线性化的模型是 A B YAK L e 01 ln iii YX C D 2 012iiii YXX 01 1 1 iii YX 93 关于非线性模型 下列说法正确的是 A 所有的非线性模型都可以通过直接置换法 函数变换法或级数展开式法进行线性化 B 对于线性化后的模型仍然无法应用普通最小二乘法进行估计 C CES生产函数可以用函数变换法转换为线性模型 D 并非所有的非线性模型都可以线性化 94 容易产生异方差的数据是 A 时间序列数据 B 虚变量数据 C 横截面数据 D 年度数据 95 下列哪种方法不能用来检验异方差 A 戈德菲尔德 夸特检验 B 怀特检验 C 戈里瑟检验 D D W检验 96 设回归模型为 其中 则的最有效估计量为 iii YX 2 ii VarX 13 A B A 2 XY X A 22 nXYXY nXX C D A Y X A 1Y nX 97 加权最小二乘法克服异方差性的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数 从而提 高估计精度 即 A 重视大误差的作用 轻视小误差的作用 B 重视小误差的作用 轻视大误差的作 用 C 重视大误差和小误差的作用 D 轻视大误差和小误差的作用 98 如果戈里瑟检验表明 普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式为 i e i X 的相关关系 满足线性模型的全部假设 则用加权最小二乘法估计0 457 iii eXv i v 模型参数时 权数应为 A B C D i X 2 1 i X 1 i X 1 i X 99 假设回归模型为 其中 则用加权最小二乘法估 01iii YX 2 ii VarX 计模型参数时 应将模型变换为 A B C 0 1 Y X XXX 0 1 Y XXX D 0 1 Y XXX 01 222 Y XXXX 100 下列哪种形式的序列相关可以用D W统计量来检验 为具有零均值 常数方差且 i 不存在序列相关的随机变量 A B 1ttt 1122tttt C D tt 2 1ttt 101 假定某企业的生产决策是由模型描述的 其中为产量 为价 01ttt Sbb P t S t P 格 又知如果该企业在t 1期生产过剩 经济人员会削减t期的产量 由此判断该模型存在 A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 随机解释变量问题 102 采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况 A B C D 0 1 10 01 103 根据一个n 30的样本估计后计算得D W 1 2 已知在5 的显著性 AA 01ttt YXe 14 水平下 则认为原模型 1 35 1 49 LU dd A 不存在一阶序列自相关 B 不能判断是否存在一阶序列自相关 C 存在正的一阶序列自相关 D 存在负的一阶序列自相关 104 对于原模型 广义差分模型是指 01ttt YX A 01 1 ttt tttt YX f Xf Xf Xf X B C 1ttt YX 01ttt YX D 10111 1 tttttt YYXX 105 对于模型 以表示与之间的线性相关系数 AA 01ttt YXe t e 1t e t 1 2 n 则下面明显错误的是 A B 0 8 0 4DW 0 8 0 4DW C D 0 2DW 1 0DW 106 假设回归模型中的随机干扰项具有一阶自回归形式 其中 t 1ttt 则的方差为 2 0 tt EVar t t Var A B C D 2 1 2 2 1 2 1 22 2 1 107 应用D W检验需满足的条件不包括 A 模型包含截距项 B 模型解释变量不能包含被解释变量的滞后项 C 样本容量足够大 D 解释变量为随机变量 108 对于模型 与相比 当时 估计量 01122iiii YXX 12 0r 12 0 15r 的方差将是原来的 A 1 A 1 Var A 1倍 B 1 023倍 C 1 96倍 D 2倍 109 如果方差膨胀因子VIF 15 则认为什么问题是严重的 A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 解释变量与随机项的相关性 110 虚拟变量 A 主要来代表质的因素 但在有些情况下可以用来代表数量因素 B 只能代表质的因素 C 只能代表数量因素 D 只能代表季节影响因素 111 某商品需求函数为 其中Y为需求量 X为价格 为了考虑 地区 01iii YX 农村 城市 和 季节 春 夏 秋 冬 两个因素的影响 拟引入虚拟变量 则应引 15 入虚拟变量的个数为 A 2 B 4 C 5 D 6 112 在考虑某地区高校教授的收入时 建立模型 其中Y为收入 X为 01iii YX 工作年限 为了考虑性别差异对收入的影响 以加法方式引入两个虚拟变量以反映截距项 变动 则模型 A 参数估计量将达到最大精度 B 参数估计量是有偏估计量 C 参数估计量是非一致估计量 D 参数将无法估计 113 根据样本资料建立某消费函数如下 其中C为消费 A 100 5055 350 45 ttt CDX X为收入 虚拟变量 所有参数均检验显著 则城镇家庭的消费函数 1 0 D 城镇家庭 农村家庭 为 A B A 155 850 45 tt CX A 100 500 45 tt CX C D A 100 5055 35 tt CX A 100 9555 35 tt CX 114 设消费函数为 其中虚拟变量 012iiiii YXD X 1 0 D 城镇家庭 农村家庭 当统计检验表明下列哪项成立时 表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为 A B 12 00 12 00 C D 12 00 12 00 115 如果一个回归模型中不包含截距项 对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量 的个数为 A m B m 1 C m 2 D m 1 116 由于引入虚拟变量 回归模型的截距项和斜率都发生变换 则这种模型称为 A 平行模型 B 重合模型 C 汇合模型 D 相异模型 三 多选题 三 多选题 1 可以作为单方程计量经济学模型解释变量的有以下几类变量 A 外生经济变量 B 外生条件变量 C 外生政策变量 D 滞后被解释变量 E 内生变量 2 样本数据的质量问题可以概括为 几个方面 A 完整性 B 准确性 C 可比性 D 一致性 3 经济计量模型的应用方向是 A 用于经济预测 B 用于经济政策评价 C 用于结构分析 D 用于检验和发展经济理论 E 仅用于经济预测 经济结构分析 4 下列哪些形式是正确的 A XY 10 B XY 10 16 C XY 10 D XY 10 E XY 10 F XYE 10 G XY 10 H eXY 10 I eXY 10 J XYE 10 5 调整后的多重可决系数 2 R的正确表达式有 A 1 1 2 2 knYY nYY ii i B 1 1 2 2 nYY knYY ii ii C kn n R 1 1 1 2 D 1 1 1 2 n kn R E 1 1 1 2 n kn R 6 设k为回归模型中的参数个数 包括截距项 则总体线性回归模型进行显著性检验时所 用的 F 统计量可表示为 A 1 2 2 ke knYY i i B 1 2 2 kne kYY i i C 1 1 2 2 knR kR D 1 1 2 2 kR knR E 1 1 2 2 kR knR 7 将非线性回归模型转换为线性回归模型 常用的数学处理方法有 A 直接置换法 B 对数变换法 C 级数展开法 D 广义最小二乘法 E 加权最小二乘法 8 在模型 iii XY lnlnln 10 中 A Y与X是非线性的 B Y与1 是非线性的C Yln与1 是线性的 D Yln与Xln是线性的 E Y与Xln是线性的 9 回归平方和 2 y 是指 A 被解释变量的观测值 Y 与其平均值Y的离差平方和 B 被解释变量的回归值Y 与其平均值Y 的离差平方和 C 被解释变量的总体平方和 2 Y 与残差平方和 2 e 之差 17 D 解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小 E 随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小 10 在多元线性回归分析中 修正的可决系数 2 R与可决系数 2 R之间 A 2 R 2 R B 2 R 2 R C 2 R只能大于零 D 2 R可能为负值 E 2 R不可能为负值 11 下列方程并判断模型 属于变量呈线性 模型 属于系数呈线性 模型 既属于 变量呈线性又属于系数呈线性 模型 既不属于变量呈线性也不属于系数呈线性 A iiii XY 3 0 B iiii XY log 0 C iiii XY loglog 0 D iii XY 210 E iiii XY 0 F iii XY 1 1 1 0 G iiii XXY 22110 12 针对存在异方差现象的模型进行估计 下面哪些方法可能是适用的 A 加权最小二乘法 B 工具变量法 C 广义差分法 D 广义最小二乘法 E 普通最小二乘法 13 异方差性的检验方法有 A 图示检验法 B 戈里瑟检验 C 回归检验法 D DW 检验 14 序列相关性的检验方法有 A 戈里瑟检验 B 冯诺曼比检验 C 回归检验 D DW 检验 15 序列相关性的后果有 A 参数估计量非有效 B 变量的显著性检验失去意义 C 模型的预测失效 16 DW 检验是用于下列哪些情况的序列相关检验 A 高阶线性自相关形式的序列相关 B 一阶非线性自回归形式的序列相关 C 正的一阶线性自回归形式的序列相关 D 负的一阶线性自回归形式的序列相关 17 检验多重共线性的方法有 A 等级相关系数法 B 戈德菲尔德 匡特检验法法 C 工具变量法 D 判定系数检验法 E 差分法 F 逐步回归法 18 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点 12 ii YX A 必然过点 B 可能通过点 X Y X Y 18 C 残差的均值为常数 D 的均值与的均值相等 i e i Y i Y E 残差与解释变量之间有一定的相关性 i e 19 古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有 A 无偏性 B 线性 C 最小方差 D 不一致性 E 有偏性 20 指出下列哪些现象是相关关系 A 家庭消费支出与收入 B 商品销售额和销售量 销售价格 C 物价水平与商品需求量 D 小麦亩产量与施肥量 E 学习成绩总分与各门课程成绩分数 21 一元线性回归模型的经典假设包括 01 iii YXe A B 常数 0 i E e 2 i Var e C D N 0 1 cov 0 ij e e i e E X 为非随机变量 且cov 0 ii X e 22 以 Y 表示实际观测值 表示回归估计值 e 表示残差 则回归直线满足 Y A 通过样本均值点 B X Y ii YY C D cov 0 ii X e 2 0 ii YY E 2 0 i YY 23 一个模型用于预测前必须经过的检验有 A 经济检验 B 统计检验 C 计量经济学检验 D 模型预测检验 E 实践检验 24 对计量经济模型的统计检验包括 A 参数估计值符号的检验 B 拟合优度检验 C 预测误差程度评价 D 总体线性关系显著性检验 E 单个回归系数的显著性检验 25 计量经济学模型成功的三要素包括 A 理论 B 应用 C 数据 D 方法 E 检验 26 下面属于截面数据的是 A 1980 2005 年各年全省 31 个省市自治区的服务业产值 B 1980 2005 年各年某地区的财政收入 C 2009 年全省 31 个省市自治区的工业产值 D 2008 年 30 个重点调查城市的工业产值 E 2008 年全国国内生产总值的季度数据 27 在模型的经济意义检验中 包括下列哪几项 A 参数估计值的符号 B 参数估计量的大小 C 参数估计量的相互关系 D 参数估计量的显著性 E 随机干扰项检验 28 在经济学的结构分析中 包括下面哪几项 A 弹性分析 B 乘数分析 C 比较静态分析 D 方差分析 E 动态分析 29 下列经济变量之间可以采用回归分析的有 A 财政支出与财政收入 B 家庭消费支出与收入 C 货币需求与利率 19 D 农作物产值与农作物种植面积 E 商品销售额与销售量 销售价格 30 假设线性回归模型满足全部基本假设 则其最小二乘回归得到的参数估计量具备 A 可靠性 B 一致性 C 线性 D 无偏性 E 有效性 31 由回归直线估计出来的是 AAA 01ii YX A i Y A 是一组平均数 B 是真实值 的估计值 C 是 E Y 的估计值 i Y D 可能等于实际值 E 与实际值差的和等于零 i Y 32 对于样本回归直线 为估计标准差 下列可决系数的算式中正确 AAA 01ii YX A 2 R 的有 A B C A 2 2 i i YY YY A 2 2 1 ii i YY YY A 2 2 1 2 i i XX YY D E A 1 2 ii i XX YY YY A 2 2 2 1 i n YY 33 下列相关系数的算式中 正确的是 A B C XY XYX Y A ii XY XX YY n XY Cov X Y D E 22 ii ii XX YY XXYY 22 22 ii ii X YnX Y XnXYnY A 34 残差平方和是指 A 随机因素影响所引起的被解释变量的变差 B 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 C 被解释变量的变差中 回归方程不能做出解释的部分 D 被解释变量的总离差平方和与回归平方和之差 E 被解释变量的回归值与其拟合值的离差平方和 35 对满足所有假定条件的模型进行总体显著性检验 如果检验结 1122iiii YXX 果显示总体显性关系显著 则有可能出现 A B C 12 0 12 0 0 12 0 0 D E 12 0 0 12 0 36 下列关于回归模型检验说法正确的是 A 拟合优度检验可以通过样本可决系数 施瓦茨准则 赤池信息准则来检验 20 B 拟合优度高的模型一定比拟合优度低的模型更好 更适用于各种应用 C 虽说样本可决系数并没有给出具体的临界值对拟合优度的好坏作出判定 但可以根据其 与 F 统计量的关系进行推导判定 D 对于一元线性回归模型来说 回归方程的显著性检验与回归参数的显著性检验时一回事 E 模型参数的线性约束检验 若干个回归系数同时为零的检验以及方程稳定性检验用到的 统计量均为 F 统计量 37 下列哪些非线性模型可以通过变量置换法转化为线性模型 A B 2 01iii YX 01 1 1 iii YX C D E 01 lnln iii YX 2 01iii YX 01iii YX 38 下列计量经济分析中 很可能存在异方差问题的有 A 用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型 B 用横截面数据建立产出对劳动 资本的回归模型 C 以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型 D 以国民经济核算账户为基础构造宏观计量经济模型 E 以 30 年的时间序列数据建立某种商品的市场供需模型 39 下列可能导致模型产生序列相关的因素有 A 模型形式被误设 B 经济序列本身的惯性 C 模型中漏掉了重要的带有自相关的解释变量 D 数据的编造 E 数据的规模差异 40 当模型存在序列相关时 对参数估计量的影响包括 A 参数估计量非有效 B 变量的显著性检验失去意义 C 模型的预测失效 D 参数估计量的方差被低估 E 参数估计量的方差被高估 41 关于 D W 检验 下列说法正确的有 A D W 检验只适用于一阶线性自回归形式的序列相关检验 且样本容量要充分大 B D W 统计量的取值区间是 0 4 C 当 D W 2 时 对应的相关系数为 0 表明不存在序列相关 D 当 D W 统计量的值落在区间或上时 无法确定随机误差项是否 LU dd 4 4 UL dd 存在自相关 E 当 D W 接近于 4 时 相关系数接近于 1 表明可能存在完全的正的一阶自相关 42 用于进行广义差分变换的自相关系数的估计方法有 A 科克伦 奥科特迭代法 B 杜宾两步法 C 加权最小二乘法 D 回归法 E D W 方法 43 多重共线性产生的原因主要有 A 经济变量之间往往存在同方向的变动趋势 B 经济变量之间往往存在密切的关联度 21 C 在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性 D 在建模过程中由于解释变量选择不当 引起了变量之间的多重共线性 E 以上都不正确 44 下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题 A 资本投入 劳动投入 两个变量同时作为生产函数的解释变量 B 消费 作为被解释变量 收入 作为解释变量的消费函数 C 本期收入 和 前期收入 同时作为 消费 的解释变量的消费函数 D 零售商品价格 批发商品价格 同时作为解释变量的需求函数 E 每亩施肥量 每亩施肥量的平方 同时作为 小麦亩产 的解释变量的模型 45 检验多重共线性严重性的方法有 A 等级相关系数法 B 方差膨胀因子 C 工具变量法 D 判定系数检验法 E 逐步回归法 46 当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时 A 各个解释变量对被解释变量的影响将难于精确鉴别 B 部分解释变量与随机干扰项之间将高度相关 C 估计量的精度将大幅度下降 D 估计量对于样本容量的变动将十分敏感 E 模型的随机误差项也将序列相关 47 多重共线性的解决方法主要有 A 保留重要的解释变量 去掉次要的或可替代的解释变量 B 利用先验信息改变参数的约束形式 C 变换模型的形式 D 综合使用时序数据与截面数据 E 逐步回归法以及增加样本容量 48 关于虚拟变量 下列表述正确的有 A 是质的因素的数量化 B 一般情况下取值为 1 和 0 C 代表质的因素 D 在有些情况下可以代表数量因素 E 代表数量因素 49 在线性模型中引入虚拟变量 可以反映 A 截距项变动 B 斜率变动 C 斜率与截距同时变动 D 分段回归 E 以上都可以 50 关于虚拟变量 下列表述正确的有 A 当定性因素有 m 个类别时 引入 m 1 个虚拟变量 B 当定性因素有 m 个类别时 引入 m 个虚拟变量 会产生多重共线性问题 C 虚拟变量的值只能取 0 和 1 D 在虚拟变量的设置中 基础类别一般取值为 0 E 以上说法都正确 51 模型设定偏误的主要形式有 A 遗漏相关的解释变量 B 包含无关变量 C 函数模型被误设 D 设定的模型存在自相关 E 设定的模型存在异方差 52 关于模型设定偏误的后果 下列表述正确的有 A 遗漏相关的解释变量时 设定模型的 OLS 估计将不再是无偏一致估计量 B 模型中包含与解释变量相关的无关变量 较 正确 模型 会低估参数估计量的方差 C 包含无关变量的模型 重要解释变量参数的 OLS 估计仍是无偏一致估计 D 模型形式误设会使回归参数的经济意义发生变化 且偏误是全方位的 22 E 以上说法都正确 四 名词解释 略 四 名词解释 略 五 简答题 五 简答题 1 如何确定理论模型的数学形式 2 回归分析与相关分析的区别与联系 3 给定一元线性回归模型 ttt XY 10 nt 2 1 1 叙述模型的基本假定 2 写出参数 0 和1 的最小二乘估计公式 3 说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质 4 写出随机扰动项方差的无偏估计公式 4 对于多元线性计量经济学模型 tktkttt XXXY 33221 nt 21 1 该模型的矩阵形式及各矩阵的含义 2 对应的样本线性回归模型的矩阵形式 3 模型的最小二乘参数估计量 5 随机误差项包含哪些因素影响 它和残差之间的区别是什么 6 非线性计量模型转化成线性模型数学处理方法 7 线性回归模型的基本假设 违背基本假设的计量经济模型是否可以估计 8 最小二乘法和最大似然法的基本原理 联系与区别 9 普通最小二乘法参数估计量的统计性质及其含义 10 最小样本容量 满足基本要求的样本容量 11 为什么用可决系数评价拟合优度 而不用残差平方和 可决系数与相关系数有什么联 系和区别 为什么要计算调整后的可决系数 12 拟合优度检验与方程显著性检验的区别与联系 13 如何缩小参数估计量的置信区间 14 如何缩小被解释变量预测值的置信区间 15 在下面利用给定的样本数据得到的散点图中 X Y 分别为解释变量和被解释变量 问 各图中随机误差项的方差与解释变量之间呈什么样的变化关系 16 简述多重共线性的含义 后果 列举主要检验方法 列举主要解决办法 17 简述异方差性的含义 后果 列举主要检验方法 简述这些检验方法的共同思路 列 举主要解决办法 18 简述序列相关性的含义 后果 列举主要检验