《风险管理》课后作业

2018 1 高级风险管理高级风险管理 课后作业课后作业 作业作业 1 风险综合评价风险综合评价 大数据风控建模大数据风控建模 二做一 学习模仿 CSSCI 期刊文章 自选主题 一人一个研究主题与方法 不能重复 先报先定 后报错开 对该主题进行系统全面的文献研读综述 知 识点整理 理论研究与实证研究设计 软件实现 按照选定的主题 确定研究问题与研究对象 自行选取研究样本 收集足够 的大数据 自行设计研究方案 方法与技术必须是数据量化分析 数理分析与 实验研究三类方法中两类及三类的综合研究 正文 结构格式规范 按照院刊格式要求 达到核心期刊发表水平 能用 公式模型表述的尽量用公式模型说明 变量说明具体含义设定 软件实现使用相关课程教学用的主流软件 理论梳理系统完整 具体简明扼要 软件实现过程准确 重合率低于或超 过 20 者 不合格 需重修该课程 参考选题 文献如下 附件附件 1 风险综合评价方法清单风险综合评价方法清单 1 静态赋权法静态赋权法 1 1简单统计方法 1 1 1 统计平均法 行 列和平均法 行 列几何平均法 1 1 2 最大频率组的组中值 众位数法 1 1 3 变异 离散系数法 依据指标变异性大小 i i i v E x 1 i in i i v w v 1 1 4 熵值 权法 1 依据指标变异性大小 1彭怡 李友元 寇纲 等 外商直接投资区位选择与风险分析 J 管理评论 2012 24 2 31 35 max min ijij ij ijij XX x XX 1 ij ijm ij i x p x 指标熵值 1 ln m jijij i ekpp 01 j e 1 ln k m 差异系数 1 jj ge 指标权重 1 j jn j j g w g 1 1 5 模糊综合评价法 1 1 6 熵权模糊综合评价法 2 1 1 7 AHP 模糊综合评价法 3 1 2管理运筹学方法 1 2 1 层次分析法 4 主观性 层次分析法又称 AHP 构权法 Analytic hierarchy process 简写为 AHP 是将复杂的评价对象 排列为一个有序的递阶层次结构的整体 然后在各个评价项目之间进行两两的比较 判断 计算各个评价项目的相对重要性系数 即权重 AHP 构权法又分为单准则构权法和多准则 构权法 两个步骤 1 计算权重 2 一致性检验 1 2 2 网络层次分析法 5 主观性 网络关联 1 2 3 AHP 熵值法 6 先用 AHP 法对指标赋权 保证重要性指标所占权重较大 再运用熵值法对指标权重进行调 节 既保证重要性指标所占权重 又减少 AHP 法的主观 片面性 主客观法结合起来对风 险预警指标进行综合赋权 得到更为合理和精确的指标权重 1 2 4 CRITIC 赋权法 指标差异性 指标冲突关联 7 2范慧慧 王国栋 路正南 熵权法下基金业绩的层次模糊评判 J 经济管理 2009 4 130 135 3鲍新中 屈乔 傅宏宇 知识产权质押融资中的价值评估风险评价 J 价格理论与实践 2015 03 99 101 4 5徐光 白明莹 田也壮 杨洋 基于网络层次分析法的技术创新项目评估体系研究 J 科学管理研究 2015 03 40 43 6寿晖 张永安 基于 AHP 熵值法商业银行体系风险指标预警研究 来自 2003 2012 年数据 J 华东经济 管理 2013 10 44 49 Criteria Importance Though Intercrieria Correlation 基本思路是确定指标的客观权数以两个基 本概念为基础 一是对比强度 它表示同一指标各个评价方案取值差距的大小 以标准差 的形式来表现 即标准化差的大小表明了在同一指标内各方案的取值差距的大小 标准差 越大各方案的取值差距越大 二是评价指标之间的冲突性 指标之间的冲突性是以指标之 间的相关性为基础 如两个指标之间具有较强的正相关 说明两个指标冲突性较低 1 1 2 i in i i c win c L 1 1 1 2 n iiij j crijn L 1 2 5 TOPSIS 技术 Technique for Order Preferenceby Similarity to Ideal Solution 逼近理想解排序法 理想点法 8 1 2 5 1 基于 信息 熵权的 TOPSIS 模型 9 1 2 5 2 基于加权主成分的 TOPSIS 模型 10 1 2 5 3 基于 CRITIC 权重法的 TOPSIS 模型 11 1 2 6 数据包络分析法 DEA DEAP 软件 1 2 6 1 评价相对有效性的数据包络分析模型 DEA 和网络 DEA 1 2 6 2 CCR 模型 1 2 6 3 BCC 模型 1 2 6 4 CCGS2 模型 1 2 6 5 DEA 模型 FG ST WY 1 2 6 6 综合 DEA 模型 GDEA 模型 1 2 6 7 锥比率的 DEA 模型 C2WH 1 2 6 8 逆 DEA 模型 1 2 6 9 网络 DEA 模型 1 2 6 10SBM 模型 DEA SOLVER5 0 版软件 1 2 6 11 1 3多元统计分析方法 1 3 1 基于典型相关分析的综合评价 12 1 3 2 复相关系数法 1 3 3 主成分分析法 1 3 3 1 熵值法改进的主成分分析法 1 3 3 2 CRITIC 改进的主成分分析法 1 3 4 因子分析法 主成分分析法 1 3 5 可拓综合评价法 7许涤龙 陈双莲 基于金融压力指数的系统性金融风险测度研究 J 经济学动态 2015 04 69 78 8朱卫东 吴鹏 引入 TOPSIS 法的风险预警模型能提高模型的预警准确度吗 来自我国制造业上市公司 的经验证据 J 中国管理科学 2015 23 11 96 104 9彭怡 李友元 寇纲 等 外商直接投资区位选择与风险分析 J 管理评论 2012 24 2 31 35 10马运来 基于 TOPSIS 法的区域风险投资环境综合评价 J 科技管理研究 2007 27 7 160 161 11刘骅 卢亚娟 转型期地方政府投融资平台债务风险分析与评价 J 财贸经济 2016 37 5 48 59 12金融稳定与金融竞争力协同效应测度及其国际比较研究 李正辉 1 3 6 灰色关联 综合评价法 1 4模糊数学方法 1 4 1 模糊 相对隶属度 综合评价法 1 4 1 1 基于区间直觉模糊数相关系数的多准则决策模型 1 5数据挖掘方法 1 5 1 人工 BP 神经网络评价法 1 5 2 智能组合 综合集成法 1 5 2 1 AHP 模糊综合评价 1 5 2 2 DEA BP 神经网络 1 5 2 3 基于遗传 算法 粒子群算法的混合算法优化的灰色神经网络模型 1 5 3 突变级数评价法 13 1 6 合成评价方法 合成评价方法 熵权 法 模糊评价 法 灰色关联 法 因子分析 法 层次分析 法 TOPSIS 法 CRITIC 法 熵权法 模糊评价 法 灰色关联 法 因子分析 法 层次分析 法 TOPSIS 法 CRITIC 法 2基于计量经济学方法的赋权方法基于计量经济学方法的赋权方法 14 2 1向量误差修正模型 2 2联立方程模型 2 3状态空间模型 卡尔曼滤波算法 2 4向量自回归模型 脉冲响应分析 cholesky 分解 2 5结构向量自回归模型 2 6SFAVAR 法 2 7FAVAR 模型 脉冲响应分析 3 因素分解的风险影响因素分析 13基于突变级数法的油田管输建设工程项目环境风险评价 企业跨国战略并购风险评估及风险规避 14基于不同赋权方法的金融状况指数的比较研究 4 风险作业路径分析 附件附件 2 风险管理统计与计量分析方法清单风险管理统计与计量分析方法清单 1GARCH 类模型 2离散选择模型 logit 模型 2 1二元 Logit 模型 2 2多元 Logit 模型 2 3条件 Logit 模型 2 4混合 Logit 模型 2 5嵌套 Logit 模型 3分位数回归 4生存分析 5聚类分析 判别分析 6风险因素识别 回归分析 因子分析 7作用路径分析 结构方程模型 VAR 模型 8马尔科夫区制转换回归模型 9DEA 10空间计量经济模型 11复杂网络分析 附件附件 3 风险管理大数据挖掘分析技术风险管理大数据挖掘分析技术 一 数据挖掘基本技术 1数据探索分析 描述统计 可视化 降维 2关联规则 3KNN 分类 3 1K 近邻分析法 3 2基于变量重要性的加权 K 近邻分析法 3 3基于观测相似性的加权 K 近邻分析法 4贝叶斯分类 5神经网络 6SVM 分类 7决策树 7 1分类回归树 CART 7 2决策树 C4 5 C5 0 算法 7 3GBDT Gradient Boost Decision Tree 模型 7 4XGBoost 模型 8随机森林算法 9一般聚类 9 1 1 K 均值聚类法 9 1 2 PAM 聚类法 9 1 3 层次聚类法 9 1 4 EM 聚类法 10文本挖掘 11预测 12异常点诊断 12 1 1统计诊断 12 1 2距离诊断 12 1 3密度诊断 12 1 4聚类诊断 12 1 5关联诊断 12 1 6粗糙集诊断 12 1 7基于人工神经网络的离群点挖掘 13智能优化 二 集成复合的数据挖掘技术 15 1 多元统计技术 集成综合评价方法 挖掘技术 2 智能优化算法 挖掘技术 3 计量技术 挖掘技术 4 挖掘技术组合 大数据的基本特点 1 数据量大 TB 级 2 数据指标是多维多元化 非结构化的 如视频 文本数据 3 使用数据挖掘技术与方法 附件附件 4 风险管理 计算实验风险管理 计算实验 1风险管理自然实验研究 16 2准自然实验法 17 3田野实验法 18 4计算实验法 19 5实验分析方法 15李斌 郭剑桥 何万里 一种新的地方政府债务风险预警系统设计与应用 J 数量经济技术经 济研究 2016 12 96 112 16宗计川 朱鑫鑫 隋聪 资产组合调整惯性行为研究 实验室证据 J 管理科学学报 2017 20 11 61 74 17隋聪 于洁晶 宗计川 银行间债务违约诱发资产减价出售 基于债务与资产关联的风险叠加传染研究 J 系统工程理论与实践 2017 37 11 2753 2764 18雷震 杨明高 田森 张安全 股市谣言与股价波动 来自行为实验的证据 J 经济研究 2016 51 09 118 131 19韦立坚 张维 熊熊 股市流动性踩踏危机的形成机理与应对机制 J 管理科学学报 2017 20 03 1 23 5 1倾向性匹配法 5 2双倍差分法 5 3合成控制法 5 4反事实分析 5 5治理方案与政策的绩效评价 作业作业 2 文献研读与知识点整理 文献研读与知识点整理 matlab 一一 作业要求 作业要求 从附件 1 中按一级标题自选一个主题 从后面附件 2 5 中 选用适用的两种以上的方法 一级标题 一人一个研究主题与方法 不能重复 先报先定 后报错开 对该主题进行系统全面 的文献研读综述 知识点整理 理论研究与实证研究设计 软件实现 按照选定的主题 确定研究问题与研究对象 自行选取研究样本 收集足够的大数据 自行设计研究方案 方法与技术必须是数据量化分析 数理分析与实验研究三类方法中两 类及三类的综合研究 正文 结构格式规范 按照院刊格式要求 达到核心期刊发表水平 能用公式模型表 述的尽量用公式模型说明 变量说明具体含义设定 软件实现使用相关课程教学用的主流软件 参考文献都必须是 15 篇以上的 CSSCI 期刊文章 用实引方式标注 公式用公式编辑器 录入 附件 软件实现过程说明按照 经济计量研究指导 实证分析与软件实现 附关键 步骤与主要结果的截图 理论梳理系统完整 具体简明扼要 软件实现过程准确 重合率低于或超过 20 者 不合格 需重修该课程 二二 写作内容写作内容 1写作内容包括以下部分 1 封面 目录 2 题目 摘要 关键词 3 文献综述 4 理论知识体系 5 问题描述 分析及理论研究 5 实证研究 方案设计与验证及软件实现程序 注 1 软件 实现程度放入方框中 2 主要函数要说明语法 主要语句要说明 功能 6 建模分析实例与结果描述及具体实现程序 注 说明具体实 现程序步骤 具体程序代码放入方框中 主要语句要说明功能 主 要的具体实现结果要附截图 7 参考文献 8 附件 其他参见作业布置 空间计量经济学 课后作业 文献研读与知识点整理 三 作业交稿三 作业交稿 作业 word 文件 程序代码软件文件 数据 查重报告 附件附件 5 风险管理风险管理 文献研读 知识点整理与专题研究文献研读 知识点整理与专题研究 主主 题 用多种技术与方法组合研究风险管理题 用多种技术与方法组合研究风险管理 20 1 地方政府债务风险监测与度量 2 汇率风险监测与度量 3 利率期限结构模型 收益率曲线 4 风险预警技术 5 风险损失分布的拟合检验与模拟 6 风险综合评价 7 违约风险评估建模 8 违约损失率建模 9 单一主体 资产的信用风险价值的建模计算 10 资产组合风险价值的简化计算 单因素模型 多因素模型 11 资产组合风险价