第六章-联立方程计量经济学模型

1 下面建立一个包含下面建立一个包含 3 个方程的中国宏观经济模型 已经判断消费方程式恰好个方程的中国宏观经济模型 已经判断消费方程式恰好 识别的 投资方程是过度识别的 对模型进行估计 样本观测值见表识别的 投资方程是过度识别的 对模型进行估计 样本观测值见表 6 1 01211 012 tttt ttt tttt CYCu IYu YICG 表 6 1 中国宏观经济数据 单位 亿元 年份YICG年份YICG 19783606137817594691991212807517103163447 19794074147420055951992258649636124603768 198045511590231764419933450114998156823821 198149011581260471619944669119261208106620 198254891760286886119955851123877269457689 198360762005318388819966833026867321529311 19847164246936751020199774894284583485511581 1985879233864589817199879003295463692112536 198610133384651751112199982673307023933412637 198711784432259611501200089341325004289613945 198814704549576331576200198593374614589815234 1989164666095852418472001423554853516624 199018320644491132763 1 用狭义的工具变量法估计消费方程用狭义的工具变量法估计消费方程 选取方程中未包含的先决变量选取方程中未包含的先决变量 G 作为内生解释变量作为内生解释变量 Y 的工具变量 过程如下 的工具变量 过程如下 结果如下 结果如下 所以 得到结构参数的工具变量法估计量为 所以 得到结构参数的工具变量法估计量为 012 582 27610 2748560 432124 2 用间接最小二乘法估计消费方程用间接最小二乘法估计消费方程 消费方程中包含的内生变量的简化式方程为 消费方程中包含的内生变量的简化式方程为 10111121 20211222 tttt tttt CCG YCG 参数关系体系为 参数关系体系为 111212 100120 12122 0 0 0 用普通最小二乘法估计 结果如下 用普通最小二乘法估计 结果如下 所以参数估计量为 所以参数估计量为 101112 1135 937 0 619782 1 239898 202122 2014 368 0 682750 4 511084 所以 得到间接最小二乘估计值为 所以 得到间接最小二乘估计值为 12 1 22 0 274856 211121 0 432124 010120 582 2758 3 用两阶段最小二乘法估计消费方程 用两阶段最小二乘法估计消费方程 第一阶段使用普通最小二乘法估计内生解释变量的简化方程 得到第一阶段使用普通最小二乘法估计内生解释变量的简化方程 得到 1 2014 3680 682754 511084 ttt YCG 用用 Y 的预测值替换消费方程中的的预测值替换消费方程中的 Y 过程如下 过程如下 得到预测值 然后使用工具变量法进行估计 得到预测值 然后使用工具变量法进行估计 结果如下 结果如下 综上所述 可知道 对于恰好识别方程 三种方法得到的结论是一样的 综上所述 可知道 对于恰好识别方程 三种方法得到的结论是一样的 2 以表以表 6 2 所示的中国的实际数据为资料 估计下面的联立模型 所示的中国的实际数据为资料 估计下面的联立模型 01121ttttt YMCIu 0132tttt MYPu 表 6 2 年份货币于准货币 M2 亿元 国内生产总值 GDP 亿元 居民消费价格指 数P 1978为100 居民消费 CONS 亿元固定投资I 亿元 199015293 418319 5165 29113 24517 199119349 921280 4170 810315 95594 5 199225402 225863 7181 712459 88080 1 199334879 834500 7208 415682 413072 3 199446923 546690 7258 620809 817042 1 199560750 558510 5302 826944 520019 3 199676094 968330 4327 932152 322913 5 199790995 374894 2337 134854 624941 1 1998 579003 3334 436921 128406 2 1999 982673 1329 739334 429854 7 2000 389112 533142911 932917 7 建立工作文件后 进行如下步骤 建立工作文件后 进行如下步骤 建立联立模型 并命名为建立联立模型 并命名为 MY 在在 SYSTEM 窗口里面定义联立方程组和使用的工具变量 窗口里面定义联立方程组和使用的工具变量 选择两阶段最小二乘法进行估计 选择两阶段最小二乘法进行估计 得到如下输出结果 得到如下输出结果 所以得到联立方程计量经济学模型的估计表达式为 所以得到联立方程计量经济学模型的估计表达式为 1306 30 1512 0640 686 tttt YMCI 43243 342 938511 413 ttt MYP 3 以以 Klein 克莱因 联立方程模型为例介绍两阶段最小二乘估计 克莱因 联立方程模型为例介绍两阶段最小二乘估计 首先建立工作文件 数据如表首先建立工作文件 数据如表 7 表 7 Klein 联立方程模型数据 年份 CCPPWPIIKKXXWGGGTTAA 192039 812 728 82 7180 144 92 22 43 4 11 192141 912 425 5 0 2182 845 62 73 97 7 10 19224516 929 31 9182 650 12 93 23 9 9 192349 218 434 15 2184 557 22 92 84 7 8 192450 619 433 93189 757 13 13 53 8 7 192552 620 135 45 1192 7613 23 35 5 6 192655 119 637 45 6197 8643 33 37 5 192756 219 837 94 2203 464 43 646 7 4 192857 321 139 23207 664 53 74 24 2 3 192957 821 741 35 1210 66744 14 2 19305515 637 91215 761 24 25 27 7 1 193150 911 434 5 3 4216 753 44 85 97 50 193245 6729 6 2213 344 35 34 98 31 193346 511 228 5 5 1207 145 15 63 75 42 193448 712 330 6 320249 7646 83 193551 31433 2 1 319954 46 14 47 24 193657 717 636 82 1197 762 77 42 98 35 193758 717 3412199 8656 74 36 76 193857 515 338 2 1 9201 860 97 75 37 47 193961 61941 61 3199 969 57 86 68 98 19406521 1453 3201 275 787 49 69 194169 723 553 34 9204 588 48 513 811 610 建立建立 Klein 联立方程组 模型如下 联立方程组 模型如下 消费方程 0123 1 CCPPPPWPWG 投资方程 0123 1 IIPPPPKK 私人工资方程 0123 1 WPXXXXAA 均衡需求恒等式 XXCCIIGG 私人利润恒等式 PPXXTTWP 私人存量恒等式 1 KKKKII 使用的工具变量是 使用的工具变量是 WG GG TT AA PP 1 KK XX 1 C 过程如下 过程如下 选择选择 System 并起名为 并起名为 KleinModel 在窗口空白处输入方程指令 只要求写行为方程 前在窗口空白处输入方程指令 只要求写行为方程 前 3 个方程 个方程 不需定义方程 不需定义方程 后 后 3 个方程 个方程 最后一行命令列出的是所用工具变量 最后一行命令列出的是所用工具变量 对联立方程进行估计 点击对联立方程进行估计 点击 system 窗口上的窗口上的 estimate 键键 选择选择 2TSLS 即两阶段最小二乘估计即两阶段最小二乘估计 得到如下得到如下 Klein 联立方程的估计结果 联立方程的估计结果 上述输出结果与线性单方程分析相同 上述输出结果与线性单方程分析相同 1 对联立方程组进行预测对联立方程组进行预测 联立方程的预测是以上述估计结果为基础进行的 主要分为联立方程的预测是以上述估计结果为基础进行的 主要分为 3 步 步 第第 1 步 建立模型步 建立模型 出现如下对话框 出现如下对话框 第第 2 步 输入定义方程步 输入定义方程 由于在设定联立方程时没有输入定义方程 因此在求解模型时应该加入 否则 由于在设定联立方程时没有输入定义方程 因此在求解模型时应该加入 否则 模型只识别模型只识别 System 中设定的内生变量 中设定的内生变量 加入定义方程的方法如下 加入定义方程的方法如下 输入需要加入的定义方程 输入需要加入的定义方程 这时模型窗口如下 这时模型窗口如下 第第 3 步 求解模型步 求解模型 模型求解窗口如下 模型求解窗口如下 介绍预测的两种处理方法的操作步骤 介绍预测的两种处理方法的操作步骤 1 把某个 某些 内生变量视为外生变量进行预测的方法把某个 某些 内生变量视为外生变量进行预测的方法 过程如下 过程如下 在弹出的窗口中选择作为外