《计量经济学》第二次作业

1 千里之行 从认真完成每一次作业开始千里之行 从认真完成每一次作业开始 第二次作业 一 填空 1 以一元线性回归模型为例 其总体回归模型表示为 试写出以下 3 种模型形式 iii XY 10 总体回归函数 方程 样本回归模型 样本回归函数 方程 2 满足所有基本假设的线性回归计量模型 的估计量 它NXBY OLS 具有性 即 性 性和 性 BLUE 3 在满足经典基本假设的条件下 一元线性回归模型的参 iii XY 10 数的OLSOLS估计量是 1 0 4 对满足经典假设的一一元线性回归模型 来说 其的估计为 n 1 2 i 1 iii uXY 10 2 var i 2 5 元线性回归模型 若其满足所有的基本假定时 则kNXBY NENEN cov NN 6 已知的总离差平方和可分解为 n 1 2 i X kik1 iii uXY 10 TSSTSS RSSRSS ESSESS 则样本决定系数 2 R 2 R 7 设 k 元线性回归模型 i 1 2 n 在方程 iii uXY kik1 X 10 显著性检验时 构造的统计量 并且服从 F 分布 在变量的显著性检验时 构造的统计量 且 F t 服从 填自由度 t 2 8 对于生产函数 为了对模型中参数进行估计 应将模型变换为 u eKALY 如果高度相关 且KL 应采用模型 进1 行估计 9 设线性回归模型当 NXBY nn NN 2 NEN cov 时 则 为为正正定定对对称称矩矩阵阵 GLS 10 根据 20 个观测值估计的结果 一元线性回归模型的 在样本容32 WD 量 解释变量 显著性水平时 查得 20 n1 k050 4111 UL dd 则可以判断模型 填 存在 或 不存在 一阶自相关 11 如果线性回归模型被证明存在序列相关性 则需要发展新的方法估计 模型 最常用的方法是 法和 法 世界上没有什么东西可以代替坚持不懈 聪明不能 因为世界上失败的 聪明人太多了 天赋也不能 因为没有毅力的天赋 只不过是空想 教育也 不能 因为世界上到处都可以见到受过高等教育的人半途而废 如今 只有 决心和坚持不懈才是万能的 美国作家卡文 库利吉 只有真心实意地面对问题 才有可能更好地解决问题 任何虚情假意地作 秀 都会被认为是哗众取宠的行为 从而让事情变得更糟 不要因为世俗的标准而远离了我们的赤子之心 于丹 迷信会带来厄运 雷蒙德 史穆林 To do onto people just as I would them to do onto myself 施与人者 恰如我希冀他人施与我者 问题出在哪里 就在哪里解决 我决不会为了近期利益而出卖未来 西门子 执着于聪明 就是愚蠢 成功也并不总是一位引导人们前进的向导 以人为本 以金为存 以情为根 知识在于每天之所得 智慧在于每天之所舍 我们之所以不快乐 多半是因为我们看外界太多 看内心太少 关注内心 才能过上我们心灵所需要的快乐生活 3 一个组织内能力越低的人 权力斗争的积极性越大 产权越模糊的组织 权 利斗争越严重 学问无大小 能者为尊 Conventional wisdom is that the highest mission of a corporation is to maximize profits and return to shareholders That is a myth that has never been true Profit is just money a medium of exchange My philosophy is this We don t run our business to earn profit we earn profit to run our business The interest of business and the interest of environment are not incompatible 惟有健康才是人生 惟有创造才是价值 有什么样的机会 就有什么样的水平 有什么样的水平 就有什么样的机会 性格本身没有好坏之分 乐观和悲观对这个世界都有贡献 前者发明了飞机 后者发明了降落伞 微笑的你最美 学习的你最好 健康的你最棒 成功于超越之中 成功成就真龙 我喜欢超越 二 选择题 1 决定系数是指 2 R A 剩余平方和占总离差平方和的比重 B 总离差平方和占回归平方和的比重 C 回归平方和占总离差平方和的比重 D 回归平方和占剩余平方和的比重 2 在由 n 30 的一组样本估计的 包含 3 个解释变量的线性回归模型中 计算的多重决定系 数为 0 8500 则调整后的多重决定系数为 A 0 8603 B 0 8389 C 0 8655 D 0 8327 3 下列样本模型中 哪一个模型通常是无效的 A I8 0500 C ii 收收入入消消费费 B d 价价格格收收入入商商品品需需求求 iii 9P08I010Q C 价价格格商商品品供供给给 i s i 75P020Q 4 D 资资本本 劳劳动动产产出出量 K L65 0量 Y 4 0 i 6 0 ii 第 4 5 6 7 8 章 计量 经济学的扩展模型之异方差性 序列相关性 多重共线性 随机解释变量问题 一 选择题 1 下列哪种方法不是检验异方差的方法 A 戈德菲尔德 匡特检验 B 怀特检验 C 戈里瑟 gleiser D 方差膨胀因子检验 2 当存在异方差现象时 估计模型参数的适当方法是 A 加权最小二乘法 B 工具变量法 C 广义差分法 D 使用非样本先验信息 3 如果戈德菲尔德 匡特检验显著 则认为什么问题是严重的 异方差问题 序列相关问题 多重共线性 设定误差问题 4 下列哪种形式的序列相关可用 DW 统计量来检验 为具有零均值 常数方差 且不存 i v 在序列相关性的随机变量 A B i1tt v i1tt v 2t 2 C D t v t t v t 1t 2v 5 当时 说明4DW A 不存在序列相关 B 不能判断是否存在一阶序列相关 C 存在完全的正的一阶自相关 D 存在完全的负的一阶自相关 6 根据 20 个观测值估计的结果 一元线性回归模型的 在样本容量 2 3DW 20n 解释变量 显著性水平时 查得 则可以判断 1k 050 411d1d UL A 不存在一阶自相关 B 存在正的一阶自相关 C 存在负的一阶自相关 D 无法确定 7 当模型存在序列相关现象时 适宜的参数估计方法是 加权最小二乘估计法 间接最小二乘法 广义差分法 工具变量法 8 如果方差膨胀因子 则认为什么问题是严重的 10 VIF 异方差问题 序列相关问题 多重共线性 解释变量与随机误差项的相关性 专题模型虚拟变量方面的题目 一 选择题 某商品需求函数为 其中为需求量 为价格 为了考虑 ii10i X Y i Y i X 5 地区 农村 城市 和 季节 春 夏 秋 冬 两个因素的影响 拟引入虚拟变量 则应引入虚拟变量的个数为 根据样本资料建立某消费函数如下 其中为 tt t X45 0D35 5550 100C t C 消费 为收入 虚拟变量 所有参数均检验显著 则城镇家庭的 t X 农农村村家家庭庭 城城镇镇家家庭庭 0 1 D 消费函数为 tt X45 05 1C 855 tt X45 050 100C tt X35 5550 100C tt X35 5550 100C 9 假设某需求函数为 为了考虑 季节 因素 春 夏 秋 冬 ii10i X Y 四个季节 引入 个虚拟变量形成截距变动模型 则模型的 参数估计量将达到最大精度 参数估计量是有偏估计量 参数估计量是非一致估计量 参数将无法估计 对于模型 为了考虑 地区 因素 北方 南方 引入 个虚 ii10i X Y 拟变量形成截距变动模型 则会产生 序列的完全相关 序列不完全相关 完全多重共线性 不完全的多重共线性 5 设消费函数 其中虚拟变量 如果统计检 ii10i XY i D 南南方方 北北方方 0 1 D 验表明成立 则北方的消费函数与南方的消费函数是 0 1 相互平行的 相互垂直的 相互交叉的 相互重叠的 6 哪种情况下 模型的 OLS 估计量既不具有无偏性 也不具有一致 ii10i X Y 性 为非随机变量 为非随机变量 与不相关 i X i X i 为随机变量 但与不相关 为随机变量 与相关 i X i i X i 7 消费函数模型 其中 I 为收入 则当期收入对未 2t 1ttt 1I03I05I0400C t I 来消费的影响是 增加一单位 增加 2t C t I 2t C 0 5 单位 0 3 单位 0 1 单位 0 9 单位 8 分布滞后模型中 为了使模型的自由度达到 t3t32t2t10i XXXY 6 30 必须拥有多少年的观测资料 32 33 34 38 三 分析计算题 1 下列给出 2 元线性回归模型的回归结果 1 求样本容量 ESS 及其各自的自由度 nRSS 2 求拟合优度和 2 R 2 R 3 检验假设 解释变量对被解释变量无影响 应采用什么假设检验 为 1 X 2 X 什么 第六章 联立方程模型 单项选择题 1 联立方程模型中下列不属于随机方程的是 行为方程 技术方程 制度方程 恒等式 2 结构式方程中的系数称为 短期乘数 长期乘数 结构式参数 简化式参数 3 简化式参数反映的是先决变量对内生被解释变量的 直接影响 间接影响 直接影响与间接影响之和 简化式参数直接影响与间接影响之差 4 在一个结构式模型中 假如有个结构式方程需要识别 其中个方程是过度识别 n 1 n 个方程是恰好识别 个方程是不可识别 且 则 2 n 3 n 321 nnn nnnn 321 联立方程模型是 过度识别 恰好识别 不可识别 部分不可识别 5 对于过度识别的方程 适宜的单方程估计方法是 普通最小二乘估计 间接最小二乘估计 二阶段最小二乘估计 工具变量法 6 结构式方程中的结构式参数反映解释变量对被解释变量的 短期影响 长期影响 直接影响 总影响 7 在联立方程模型中 如果第个结构式方程排除的变量没有一个在第个方程中出现 ij 则 第个方程是不可识别的 第个方程是不可识别的 ij 方差来源平方和 SS 自由度 d f 来自回归 来自残差 在自总离差 85675 87988 14 7 第个和第个方程均是不可识别的 第个方程和第个均是可识别的ijij 8 在结构式模型中 具有统计形式的唯一性的结构式方程是 不可识别的 恰好识别的 过度识别的 可识别的 分析计算题 1 考查凯恩斯宏观经济模型 其中 C 为消费额 I 为投资额 T 为税收额 Y 为国民收入额 G 为政府支 出额 请判别方程组中每个方程的可识别性和整个模型的可识别性 解 2 给定下列联立方程模型 其中 C 居民消费 Y 国民收入 I 投资 G 政府消费 T 税收 i 利率 要求 1 对模型的变量进行分类 2 判断该模型是否可识别 3 你将对模型中的结构参数分别采用何种方法进行估计 并给出第一个结 构方程参数估计的具体步骤 解 tttt 3tt10t 2t1t10t 1tt2t10t GICY Y T Y I