计量经济学期末复习资料及答案

1 一 单项选择题 一 单项选择题 1 下面哪个假定保证了线性模型y X 的OLS估计量的无偏 性 A A X与 不相关 B 是同方差的 C 无序列相关 D 矩阵X是满秩的 2 下列对于自相关问题的表述 哪个是不正确的 B A Durbin Watson检验只用于检验一阶自相关 B BG Breusch Godfrey 统计量只用于检验高阶自相关 C 一阶自相关系数可以通过 1 DW 2进行估计 D DW检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变 量的情形 3 下列关于时间序列的论述哪个是不正确的 C A AR过程的自相关函数呈拖尾特征 B MA过程的偏自相关函数呈拖尾特征 C 对于一个时间序列 其自相关函数和偏自相关函数必定有一 个是截尾的 D 在MA q 过程中 白噪声项对该随机过程的影响只会持续q 期 4 对于 ARMA 1 1 过程 xt 1 xt 1 ut 1 ut 1 其相关图 上 与 偏相关图 下 如下 0 5 0 0 0 5 1 0 2468101214 2 0 5 0 0 0 5 1 0 2468101214 则可以确定 C 是正确的 A A 1 01 0 1 01 0 B B 1 01 0 1 0101 0 1 01 0 D D 1 0101 0 D D 112 1212 0 3 0 70 1 0 60 1 0 70 6 t ttttttt tttttttt xxBxxx C xxxDxxx 5 下列不平稳的时间序列为白噪声过程有 A D 01 tttt tt tttt XXt XB Xt XD XE X 6 设时间序列是由是一白噪声过程生成 下列陈述 正确的是 A 是平稳时间序列是平稳时间序列 C 是平稳时间序列是平稳时间序列 C 12 0 11 22 t tttttt tt tt tt tt XE XVar X AE XVar X B E XVar X C E XVar X D E XVar X 7 设是一个期望为方差为1的独立同分布随机时间序列 定义如下 随机过程 则对与的描述 下列 正确的是 与均与时间t 有关 与时间t 有关 而与时间t 无关 与均与时间t 无关 与时间t 无关 而与时间t 有关 二 判断并说明理由 四个全对 AA 01122 101122 1 1 2 1045 iiii iiiiiii ii YXX YXXX iP 有两个模型 为白噪声过程则对相同的样本 两个模型的最小二乘法残差相等 即对任何有教材 AA AA 2 2 YXXY YXXY YXXY rrXY 令和分别为对的回归方程及对回归方程中的斜率则有 其中为与之间的线性相关系数 3 A A A 1 011223112 12 1 011223 1 t tttttttt t ttt t tttt tt YXXYYXX YXXY YXXY Y 3 对模型假设与相关 而与 无关 为了消除相关性 先作关于与回归 得到再作如下回归 这一方法可以消除原模型中与的相关性 01 01 ttttt tttttt ttt tttt YXXX XXeeX XXe YX 4 对于一元线性回归模型假设解释变量的实测值与 之有偏误 其中是具有零均值 不序列相关 且与及 不相关的随机变量 我们可直接将代入原模型使之变换成 为变换后模型的随机干扰项进行O LS估计 依然能够实现BLU E性质 综合题 1 4 1 1 20 55 ttt uuDW 2 5 1122 12 12 1 1 tttptp tt p tp AR pYYYY C E DYCE DY CE DY 注 中与漂移项之间的关系是 教材P290 A A 12 0111 0122 011223 1 112 1 2 3 iii iii iiii Y XX YX YX YXX 3 对于涉及三个变量的数据做以下回归 问在什么条件下才能有及即多元回