计量经济学读书笔记

计量经济学读书笔记 第一部分 基础内容 计量经济学与相关学科的关系 数理经济学 数理统计学 经济学 统计学数学 经济统计学 计量经 济学 古典假设下计量经济学的建模过程 1 依据经济理论建立模型 2 抽样数据收集 3 参数估计 4 模型检验 1 经济意义检验 包括参数符号 参数大小等 2 统计意义检验 拟合优度检验 模型显著性检验 参数显著 性检验 3 计量经济学检验 异方差检验 自相关检验 多重共线性检 验 4 模型预测性检验 超样本特性检验 5 模型的应用 结构分析 经济预测 政策评价 检验和发展经济 理论 几个重要的 变量 1 解释变量与被解释变量 2 内生变量与外生变量 3 滞后变量与前定变量 4 控制变量 回归中的四个重要概念 1 总体回归模型 Population Regression Model PRM 代表了总体变量间的真实关系 ttt uxbby 10 2 总体回归函数 Population Regression Function PRF 代表了总体变量间的依存规律 tt xbbyE 10 3 样本回归函数 Sample Regression Function SRF 代表了样本显示的变量关系 ttt exbby 10 4 样本回归模型 Sample Regression Model SRM 代表了样本显示的变量依存规律 tt xbby 10 总体回归模型与样本回归模型的主要区别是 描述的对象不同 总体回归模型描述总体中变量 y 与 x 的相互关系 而样本回归模 型描述所关的样本中变量 y 与 x 的相互关系 建立模型的依据 不同 总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的 样本回归模 型是依据样本观测资料建立的 模型性质不同 总体回归模型 不是随机模型 而样本回归模型是一个随机模型 它随样本的改变 而改变 总体回归模型与样本回归模型的联系是 样本回归模型是总体回 归模型的一个估计式 之所以建立样本回归模型 目的是用来估计 总体回归模型 随机误差项的内容 1 模型中被忽略的影响因素的影响 2 模型关系设定不准确的影响 3 变量的测量误差影响 4 随机因素影响 一元线性回归模型的基本假定 古典假定 零均值 0 i uE 同方差 2 i uVar 无自相关性 0 ji uuCov 解释变量与随机扰动项不相关 i e0 ii uxCov 随机扰动项服从正态分布 0 2 Nui 解释变量之间不相关 多重共线性 属于多元 0 ji xxCov 线性回归假定 OLS 估计式特性 Best Linear Unbiased Estimators 线性性 Linear 指参数估计量与分别为观测值和随机误 0 b 1 b t y 差项的线性函数或线性组合 t u 无偏性 Unbiased 指参数估计量和的均值分别等于总体 0 b 1 b 参数值与 0 b 1 b 最小方差性 Best 有效性 指在所有的线性 无偏估计量中 最小二乘估计量和的方差最小 0 b 1 b 第二部分 计量经济检验 在古典线性回归模型中 应用最小二乘法估计的估计量具有 BLUE 的特性 但是当模型不是线性模型和不满足古典假设的时候 最小二乘法估计的估计量不再有 BLUE 的特性 本部分主要解决非 线性回归模型和违反古典假设下的参数估计与假设检验问题 非线性回归模型 1 可线性化模型 1 双对数模型 不变弹弹性性模型 u eKALQ uKLAQ lnlnlnln 2 半对数模型 不变增增长长模型 uxbby ln 10 uxbby 10 ln 3 倒数模型 双曲双曲线线模型 u x bby 1 10 u x bb y 11 10 4 多项式模型 uxbxbby kk 110 5 成长模型 A Logistics 成长曲线 k k tf t tatataatf e K y 2 210 1 其中 简化式 tbt eb k y 1 0 1 tb K b Kyt 1 0 ln 11 ln B Gompertz 成长曲线 t bbK t ey 1 0 10 lnln ln lnbtbKyt 2 不可线性化模型 对于非线性化模型 一般采用高斯 牛顿迭代估计法进行估计 即将其展成泰勒级数之后 再利用迭代估计法进行估计 迭代估计法基本思想 通过泰勒级数展开先使非线性方程在某 一组初始参数估计值附近线性化 然后对这一线性方程应用 OLS 法 得 出一组新的参数估计值 重复直至参数估计值收敛为止 违反古典假设的回归模型 1 异方差性 针对古典假定 A 概念 随机误差项的方差不等于一个常数 即 i u 3 2 1 2 niXuVar iii 常数 B 产生原因 遗漏了重要的解释变量 模型形式有误 统计误 差 偶然随机因素 C 后果 增大 无法计算估计误差和估计区间 解释变 1 Var 量显著性检验失效 t 检验失效 预测精度降低 D 检验 图示法 解析法 Spearman 等级相关系数检验 戈德 菲尔德 匡特 Goldfeld Quandt 检验 帕克 Park 检验 格里瑟 Glejser 检验 怀特 White 检 验 重点理解 要求解释检验过程 E 措施 加权最小二乘法 WLS 2 自相关性 针对古典假定 A 概念 在任何具体时期中 u 值都与它自己以前的值 或几 个数值 相关 B 产生原因 经济惯性 模型设定有误 数据处理过程中产生 蛛网现象 随机现象本身原因 C 后果 参数估计量不再有效但仍无偏 估计误差和估计区 间变大 t 检验失效 预测精度降低 D 检验 图示法 D W 检验 偏相关系数检验 BG 检验 E 措施 广义差分法 3 多重共线性 针对古典假定 A 概念 解释变量之间存在精确的或近似的线性相关关系 B 产生原因 经济变量