计量经济学课件(第1讲：绪论)

绪绪 论论 1 1 计量经济学概述计量经济学概述 1 什么是计量经济学 什么是计量经济学 Frish Frish 挪威 挪威 19261926 年提出 年提出 cnometricscnometrics 定义 经济学 数学与统计学的三者结合定义 经济学 数学与统计学的三者结合 三园图 三园图 依据经济理论 数据资料为基础 运用数学 统计学和计算机技术 以建依据经济理论 数据资料为基础 运用数学 统计学和计算机技术 以建 立经济计量模型为主要手段 定量分析带有随机性特征的经济变量之间关系的立经济计量模型为主要手段 定量分析带有随机性特征的经济变量之间关系的 规律 验证或发展经济理论 评价经济政策与预测经济活动的一门应用经济学规律 验证或发展经济理论 评价经济政策与预测经济活动的一门应用经济学 科 科 例 前提假设条件 消费主要取决于收入 并随着收入增长呈线性增长 例 前提假设条件 消费主要取决于收入 并随着收入增长呈线性增长 边际消费递减等 则可设定消费边际消费递减等 则可设定消费与与具有下述理论计量经济模型 具有下述理论计量经济模型 CY uYC 其中 其中 为随机扰动项 表示 除收入外其它因素对消为随机扰动项 表示 除收入外其它因素对消100 u 费的影响 费的影响 利用数据资料利用数据资料niYC ii 2 1 并进一步作计量经济学假设 假设模型满足经典 古典 条件 并进一步作计量经济学假设 假设模型满足经典 古典 条件 则可采用普通最小二乘法估计模型参数建立样本数据经验模型 比如则可采用普通最小二乘法估计模型参数建立样本数据经验模型 比如 YC67 0 38 2 检验模型 检验模型 t t 检验 检验 F F 检验 拟合优度检验 经济理论检验 计量经济检验检验 拟合优度检验 经济理论检验 计量经济检验 应用 应用 2 计量经济学的特点 计量经济学的特点 1 计量性 计量性 2 模型性 模型性 3 随机性 随机性 4 实证性 实证性 3 计量经济学内容范畴 计量经济学内容范畴 1 经典计量经济分析模型和方法 经典计量经济分析模型和方法 单方程计量经济分析模型和方法 一元 多元线性回归模型和方法 单方程计量经济分析模型和方法 一元 多元线性回归模型和方法 估计 估计 OLSOLS 普通最小二乘法 普通最小二乘法 MLML 极大似然法 极大似然法 GMMGMM 广义矩法 广义矩法 BAYESBAYES 法法 检验 检验 t t 检验 检验 F F 检验 拟合优度检验检验 拟合优度检验 预测 点预测 区间预测预测 点预测 区间预测 联立方程计量经济分析模型和方法联立方程计量经济分析模型和方法 识别 结构式法 简化式法识别 结构式法 简化式法 估计 估计 IlSIlS 间接 间接 2SLS2SLS 二阶段 二阶段 3SLS3SLS 三阶段 三阶段 LIMLLIML 有限 有限 信息信息极大似然 极大似然 FLML 完全信息 完全信息 ML 最小方差比等 最小方差比等 预测 简化式的多重多元线性回归预测 简化式的多重多元线性回归 2 非经典计量经济分析模型和方法非经典计量经济分析模型和方法 异方差性线性回归模型 估计 数学变换法 检验 异方差性线性回归模型 估计 数学变换法 检验 自相关性线性回归模型自相关性线性回归模型 估计 广义差分变换 检验 估计 广义差分变换 检验 多重共线性线性回归模型多重共线性线性回归模型 随机解释变量线性回归模型随机解释变量线性回归模型 非正态扰动线性回归模型非正态扰动线性回归模型 非线性回归模型非线性回归模型 虚变量线性回归模型虚变量线性回归模型 误差变量线性回归模型误差变量线性回归模型 模型设定偏误线性回归模型模型设定偏误线性回归模型 滞后变量与自回归线性回归模型滞后变量与自回归线性回归模型 半参数线性回归模型半参数线性回归模型 非参数线性回归模型非参数线性回归模型 二元选择模型与多元选择模型二元选择模型与多元选择模型 3 动态计量经济分析模型和方法动态计量经济分析模型和方法 平稳时间序列 模型 识别 估计 检验 预测平稳时间序列 模型 识别 估计 检验 预测 非平稳时间序列 单整理论 协整理论 误差修正模型 非平稳时间序列 单整理论 协整理论 误差修正模型 向量自回归模型 脉冲相应函数 方差分析向量自回归模型 脉冲相应函数 方差分析 面板数据模型 变截距 固定效应 随机效应 面板数据模型 变截距 固定效应 随机效应 变参数 固定效应 变参数 固定效应 随机效应 随机效应 动态面板数据模型 动态面板数据模型 离散变量计量经济学 离散变量计量经济学 估计 检验 应用估计 检验 应用 微观计量经济学 微观计量经济学 估计 检验 应用估计 检验 应用 空间计量经济学 空间计量经济学 估计 检验 应用估计 检验 应用 4 计量经济学的应用 计量经济学的应用 2 2 计量经济学应用的建模程序或步骤计量经济学应用的建模程序或步骤 1 计量经济学应用的建模程序或步骤 计量经济学应用的建模程序或步骤 1 理理论论模型模型设计设计 确定 确定进进入模型的入模型的变变量 并明确被解量 并明确被解释释 解 解释变释变量 分析量 分析变变 量量间间因果关系 因果关系 给给出模型数学表达式 出模型数学表达式 拟拟定模型待估定模型待估计计参数的理参数的理论论期望期望值值 2 数据收集 数据收集 截面数据 截面数据 时间时间序列数据 面板数据 虚序列数据 面板数据 虚变变量数据量数据 3 模型估模型估计计 模型所模型所满满足的条件与方法足的条件与方法选择选择 4 模型模型检验检验与修正 与修正 经济经济理理论检验论检验 计计量量经济经济学学检验检验 统计检验统计检验 5 模型模型应应用 用 经济预测经济预测 结结构分析 政策构分析 政策评评价 价 验证发验证发展理展理论论 2 计量经济学建模成功的要素 计量经济学建模成功的要素 1 理论 理论 2 方法 方法 3 数据 数据 三 经济计量模型和方法与实证分析关系三 经济计量模型和方法与实证分析关系 1 1 何谓实证分析或实证分析研究方法 何谓实证分析或实证分析研究方法 实证实证分析与分析与规规范分析相范分析相对对称的一称的一对对研究方法 研究方法 规规范分析是范分析是对经济对经济事物事物进进行价行价值值判断的分析方法 所判断的分析方法 所谓谓价价值值判断是指判断是指对对事事 物是非 好坏 善物是非 好坏 善恶恶 利害的判 利害的判别别和断定 它具有影响 推荐或和断定 它具有影响 推荐或劝说劝说的力量 但由的力量 但由 于不同社会 不同人的利益和偏好不同 于不同社会 不同人的利益和偏好不同 规规范分析很范分析很难难有有统统一一标标准 准 实证实证分析是指在分析分析是指在分析经济问题经济问题和建立和建立经济经济理理论时论时 撇开和回避 撇开和回避对对社会社会经济经济 活活动动的价的价值值判断 只研究判断 只研究经济经济活活动动中各种中各种现现象象间间的相互的相互联联系 系 寻寻找找经济经济事物运事物运动动 发发展展规规律 并用以分析和律 并用以分析和预测经济预测经济行行为为后果的研究方法 因此 后果的研究方法 因此 实证实证分析离不开分析离不开 采用数学和采用数学和统计统计学 特学 特别别是是统计统计学中的学中的计计量量经济经济学方法的定量分析 学方法的定量分析 简单简单地地说说 实证实证分析法就是以某个可以分析法就是以某个可以证实证实的假的假设设前提出前提出发发来分析人来分析人们们的的经经 济济活活动动 并 并预测预测人人们经济们经济后果的一种分析方法 后果的一种分析方法 这这里里强调实证强调实证分析并没有要分析并没有要摈摈弃弃规规范分析之意 它与范分析之意 它与实证实证分析同等重要 分析同等重要 规规 范分析是理范分析是理论实证论实证分析重要分析重要组组成部分 成部分 二者的关系是 二者的关系是 规规范分析需要范分析需要检验检验的是前提 的是前提 实证实证分析需要分析需要检验检验的是的是结论结论 没有没有规规范分析 范分析 经济经济研究就研究就丧丧失了方位和坐失了方位和坐标标 没有 没有实证实证分析 就不能揭示分析 就不能揭示经济经济 运运动动的曲的曲线线 实证实证分析 从方法分析 从方法论论看 主要集中于能看 主要集中于能够简够简化化为经济变为经济变量的一般性原量的一般性原则则 建 建 立正立正规规的模型 提出假的模型 提出假说说和和应应用用计计量量经济经济学学对该对该假假说进说进行行检验检验 2 2 实证分析法的一般过程 程序 步骤 实证分析法的一般过程 程序 步骤 实证实证分析方法的基本形式是演分析方法的基本形式是演绎绎法 或者法 或者说说是假是假说说演演绎绎法 它与演法 它与演绎绎法的推法的推 理理过过程是一致的 程是一致的 采用采用实证实证分析分析法建立新理分析分析法建立新理论论 新假 新假说说 或研究一 或研究一经济问题经济问题的一般程序或的一般程序或 步步骤骤 1 给出理论假说或所要研究的经济问题及其相关假设条件 给出理论假说或所要研究的经济问题及其相关假设条件 这这是是实证实证分析的首要一步 即要明确提出所要建立的理分析的首要一步 即要明确提出所要建立的理论论假假说说或所研究的或所研究的 经济问题经济问题的中心内容及其有关前提假的中心内容及其有关前提假设设条件 条件 这这是是实证实证分析研究中最重要也是分析研究中最重要也是 最困最困难难的一步 是研究者独的一步 是研究者独创创能力和能力和综综合能力的具体体合能力的具体体现现 在在这这一步属于理一步属于理论实证层论实证层次上 研究者主要关心或要解决的次上 研究者主要关心或要解决的问题问题是 如何在是 如何在 高度高度简简化 抽象 猜想 的基化 抽象 猜想 的基础础上 确定有关研究上 确定有关研究对对象的极少数几个主要象的极少数几个主要变变量及其量及其 基本关系特征 而舍弃其它有关基本关系特征 而舍弃其它有关变变量 量 这这是整个是整个实证实证分析研究中最分析研究中最难难或最需要或最需要创创 新力的地方 理新力的地方 理论论上没有固定的方式或程序可遵循 若按照波普的上没有固定的方式或程序可遵循 若按照波普的观观点 就是大点 就是大 胆的猜想 胆的猜想 在在这这一步可遵循以下三个原一步可遵循以下三个原则则来来进进行 行 一是假一是假设设条件的提出要遵循条件的提出要遵循简单简单性原性原则则来来进进行 行 所所谓简单谓简单原原则则 即在 即在针对针对所要建立的理所要建立的理论论假假说说或研究或研究问题问题提出假提出假设设条件条件时时 在含在含义义真真实实 符合 符合实际实际条件下 要尽量条件下 要尽量创创造性地想法造性地想法设设法使之法使之简简化到最低程度 化到最低程度 最最终终要把它要把它归结为归结为少数几个少数几个变变量及其之量及其之间间关系的研究上 关系的研究上 要要实现简单实现简单原原则则 就必 就必须创须创造性地作出独特的相关假造性地作出独特的相关假设设条件 条件 这这可以采取如可以采取如 下一些方法来下一些方法来进进行 一种常用的方法是行 一种常用的方法是 隔离法隔离法 即在分析主要 即在分析主要变变量之量之间间关系关系时时 可在假可在假设设其它其它变变量量对对其关系影响不其关系影响不变变的条件下来的条件下来进进行 另一种常用的方法是在行 另一种常用的方法是在 忽略法忽略法 即在分析具有 即在分析具有综综合性合性质总质总量量变变量之量之间间关系关系时时 可在要么假 可在要么假设设其它其它变变量量 对对其影响已包含在其中 要么假其影响已包含在其中 要么假设设其它其它变变量量对对其影响相其影响相对稳对稳定 要么假定 要么假设设其它其它变变 量量对对其影响很小可忽略不其影响很小可忽略不计计的条件下来的条件下来进进行 行 在西方在西方经济经济学中 有很多理学中 有很多理论论就是就是这样进这样进行的 如均衡行的 如均衡问题问题在一系列假在一系列假设设条条 件下 最件下 最终终被被归结为归结为需求与供需求与供给给之之间间函数关系的研究上 消函数关系的研究上 消费问题费问题在一系列假在一系列假设设 条件下 最条件下 最终终被被归结为归结为消消费费需求与收入之需求与收入之间间函数关系的研究上 生函数关系的研究上 生产问题产问题在一系在一系 列假列假设设条件下 最条件下 最终终被被归结为产归结为产出与出与资资本和本和劳动劳动之之间间函数关系的研究上函数关系的研究上 二是假二是假设设条件的提出要从短期影响到条件的提出要从短期影响到长长期影响 期影响 一般来一般来说说 大多数 大多数经济经济因素短期内的因素短期内的变变化都化都较较平平稳稳 故在研究短期 故在研究短期问题时问题时可可 看作是不看作是不变变的 因此 在的 因此 在实证实证分析研究中 分析研究中 应认识应认识到其有关假到其有关假设设条件与短期条件与短期问题问题 的性的性质质关系 把所要建立的理关系 把所要建立的理论论假假说说或或经济问题经济问题限制或假限制或假设设在短期内 以静在短期内 以静态态分分 析析为为主 主 当要当要过过度到度到对对到到长长期期变动进变动进行研究行研究时时 再去考 再去考虑虑各主要影响因素及其各主要影响因素及其变动变动 的的稳稳定性和定性和规规律性而去思考所需要的假律性而去思考所需要的假设设条件 一般的条件 一般的处处理方法是 假理方法是 假设设有关影有关影 响响变变量与主要量与主要变变量是成固定比例关系来量是成固定比例关系来进进行行对长对长期期变动进变动进行研究 行研究 三是假三是假设设条件的提出要考条件的提出要考虑虑到数学模型的建立和其到数学模型的建立和其经验检验经验检验的的 要求 要求 假假设设条件的提出要明确各主要条件的提出要明确各主要变变量及其相互之量及其相互之间间数量关系 数量关系 这这是建立理是建立理论论 假假说说或所要研究或所要研究经济问题经济问题模型的基模型的基础础 同 同时时 在确定主要 在确定主要变变量量时时 还还要考要考虑虑数据数据 资资料可得性 否料可得性 否则则 由理 由理论论假假说说或或经济问题经济问题模型及推模型及推导导出的出的结论结论或或预预言 就可能言 就可能 无法得到无法得到经验检验经验检验 使 使实证实证分析成分析成为为虎虎头头蛇尾 成蛇尾 成为为 悬悬案案 总总之 之 实证实证后分析研究中的理后分析研究中的理论论假假说说或或经济问题经济问题中心内容及其假中心内容及其假设设条件的条件的 提出是十分重要而困提出是十分重要而困难难的工作 也是的工作 也是实证实证分析研究成功的关分析研究成功的关键键 因此 因此 应该应该尽可尽可 能地作到全面或完善 正确或完美 能地作到全面或完善 正确或完美 2 建立理论假说或所研究经济问题的数学模型 并推导出主要结论 建立理论假说或所研究经济问题的数学模型 并推导出主要结论 这一步就是要在上一步明确提出所要建立的理论假说或所研究经济问题的 中心内容及其有关前提假设条件 把握其各主要变量及其相互作用机制 方向和 作用的数量化关系基础上 构造出数学模型的具体表达式 并根据假设条件和数 学推理推导出各主要变量之间的数量关系特征 特别是理论模型函数关系式的 参数特征 同时 要利用假设条件和数学模型对各种数量关系特征的经济意义作 进一步讨论 分析 直至得到与理论假说或所要研究的经济问题的构想相吻合的 有关结论为止 在这步的完成需要具有良好的数学思维和推导能力 熟练地掌握数学分析 技术 如有关凸凹函数 导数 微分运算 线性代数以及概率论与数理统计等知 识 总之 完成这步的基本要求是 模型所反映的理论假说或经济问题要具体简 单 并能从各个角度 经济理论 数学和统计学 加以清楚地描述和简单地验证 同时 推理过程要逻辑严密 结论的数量特征和经济含义要具体明确 3 理论假说或经济问题的经验检验 理论假说或经济问题的经验检验 理论模型的建立以及由此得出了主要结论 实证分析并没终结 还必须对理 论实证的结果进行经验检验 即经验实证分析 经验检验实证分析主要内容是 要利用不带主观因素影响的具有充分广泛 性和代表性的统计资料或数据 采用经济计量学方法 对某些前提 基本 假设条 件 理论假说或经济问题所建立的模型 及由此推导出的主要结论进行实证检验 实证检验的目的是 检验理论假说或经济问题的真实性 吻合性 解释验证 通过上述程序对理论假说或经济问题所得出的结论的可信性 进一步增强说服 力 4 理论假说或经济问题的修正 开展深入理论分析 理论假说或经济问题的修正 开展深入理论分析 验证解释经验实证结果是很复杂的 需要作深入 细致地分析 一般来说 如何解释经验检验结果没有一统一标准 但是 解释的效果直接涉及理论假说或 经济问题本身的价值 不应简单地肯定或否定 在实证分析研究中 验证理论假说或经济问题 解释检验结果并进行分析 并不是实证研究的终点 当通过经验实证检验发现理论假说或经济问题存在不 足 或者经验检验结果与理论假说或经济问题因数据缺乏等原因 并不完全吻合 只是间接地或部分地验证了理论假说或经济问题的观点和结论时 则需开展更 深入的理论分析 或修正原有的理论假说或经济问题 或需要提出新的理论假说 或经济问题 开展新一轮的实证分析研究 如此往复循环下去 即可不断地推动 经济理论发展 上述所给出的实证分析研究的一般程序 只是一个逻辑上的描述 在实践中 并不一定非得严格地按此步骤进行 也可交叉来进行 3 3 实证分析研究案例 实证分析研究案例 我们以案例来说明实证分析过程 在整个案理实证分析过程中 特别需要关注有三点 一是理论假说中的假设 条件提出及作用 二是整个实证分析过程 从理论假设条件 理论实证分析 经验 实证分析 再到开展深入研究的逻辑主线 三是数学 统计学方法在实证分析过 程中的应用 案例案例 1 绝对绝对收入假收入假说说下的消下的消费费函数理函数理论论 我们先以凯恩斯在其 就业 利息和货币通论 一书中消费函数理论的实证 分析过程为案例来演示上述实证分析的研究过程 第第 1 理 理论论假假说说与假与假设设条件的提出条件的提出 凯恩斯对消费函数理论研究是建立在绝对收入假说基础上的 而其绝对收 入假说的核心是凯恩斯创造性地提出的边际消费倾向递减的假设 凯恩斯提出 这一假设是通过规范分析进行的 首先 他认为消费函数主要是描述消费支出与收入之间的关系 他用消费倾 向 消费收入占收入之比 作为人们消费行为的抽象进行重点研究 然后 分析影 响人们消费倾向的主 克观因素 主观因素 动机 八种 建立准备金 以防预料不到的变化 为可预料的 未来个人和家庭需要准备 养老 子女教育 亲属抚养等 积存货币 牺牲目前 消费 投资增值 以换取未来更多消费 存钱留作将来享用 存钱维持 个人 独立感 和 有所作为 的愿望 存钱作为投机或进行企业经营之用 把线作 为遗产 留给后人 纯粹的吝啬 以至于节约到不合理程度 概括起来 即谨慎 远虑 算计 改善 独立 企业 自豪 贪婪 相对应的消费动机为享受 短见 慷 慨 失算 炫耀 奢侈 并认为这些主观因素在短期内是稳定的 缓慢 客观因素六种 工资单位的变化 收入与净收入之间差额的变化 财 产的货币价值意想不到的变化 利息率的变化 财政政策的变化 个人对 未来收入预期的变化等 并认为除了第 因素外 其余因素在短期内是变化不大 或影响轻微 稳定的 改变缓慢 故其在分析消费与收入关系时 视为是已知量 凯恩斯通过对以上所提出的影响消费因素假设条件的规范分析 指出消费 函数在短期内大体是一稳定函数 并从人的心理法则出发 提出边际消费倾向递 减规律这一宏观经济理论核心的理论假说 第第 2 建立理 建立理论论假假说说数学模型 推数学模型 推导导主要主要结论结论 根据上述所提出的假设条件和理论假说及其规范分析 就可建立凯恩斯的 如下绝对收入消费函数数学模型和推导出以下结论 理论期望消费 C 是现期实际收入 Y 的稳定函数 即 C f Y 如果取线性 函数 C a bY u 边际消费倾向 MPC 因为对于理性人而言 收入增加消费 0 1 CY 不可能下降 故 MPC 0 而增加的消费一般只是增加的收入的一部分 故 MPC 1 边际消费倾向 MPC C Y APC 平均消费倾向 因为一般而言 人们的消 费可分为 必须性消费和引致性消费 前者像为温饱的衣 食 住等 即使无收入 也必须进行 一般它变动不大 可视为常数 反映在消费函数上为大于 0 的截距 项 由此可推导出 随着收入的增长 边际消费下降 递减 即 22 0CY 第第 3 理 理论论假假说说模型及主要模型及主要结论结论的的经验实证检验经验实证检验 绝对收入消费函数理论假说建立后 按照实证分析思想 接下来要对该理论 假说进行经验验证 即用经验事实检验其真实性 科学性 亦即与实际相吻合程 度 在早期的实证检验表明 无论是采用截面数据 即利用对某一年份家庭消费 支出调查数据 还是采用 20 世纪 30 到 40 年代相对较短期的总量时间序列数据 消费函数的估计式都显示出实际消费上实际收入的一个稳定函数 且有一个截 距项 从而验证了绝对收入消费函数理论假说的真实性和科学性 在对短期总量时间序列数据消费函数的实证检验时 是在假定消费倾向对 所有个体为固定不变或趋于收敛近似条件下加总进行的 这说明 凯恩斯绝对收入消费函数假说 在截面数据和短期总量时间序列数 据的实证检验分析是真实的 第第 4 验证验证理理论论假假说说与深入理与深入理论论分析分析 但是 运用二战后美国的初期数据估计检验却并不吻合 特别是用于消费预 测 严重低估美国战后的消费支出 在运用任何年份的截面数据检验仍成立 但 如果采用长期总量时间序列数据的检验并不支持 更大的挑战是来自库兹涅茨反论 他利用 1869 1933 年相关数据检验 结 果表明 长期 APC 是稳定的 MPC 递减作为长期趋势并不一定存在 从而否定 了绝对收入消费函数理论假说 到 20 世纪 40 年代末 大量实证检验也都证明库 兹涅茨反论 结论是 长期时间序列数据得到的是具有固定 APC 形式的消费函 数 即没有截距项的线性消费函数 而截面数据得到却是凯恩斯绝对收入假说下 的消费函数 这表明 凯恩斯绝对收入假说下的消费函数部分成立 但存在不足 正是由于绝对收入假说消费函数实证分析检验所发现的在短期与长期的不 一致 促使了许多经济学家们开展深入理论分析 去揭开这个迷 从而就有了后 来的相对收入假说消费函数 再后来的持久收入假说消费函数生命周期假说消 费函数等等消费函数理论的诞生 在现代经济学理论 特别是西方经济学理论中 许多理论模型就是这样建立 和发展起来的 4 4 实证分析研究过程中的关键 实证分析研究过程中的关键 第第 1 理理论论假假说说或或经济问题经济问题及其假及其假设设条件的提出条件的提出 采用实证分析法对经济理论和现实问题进行研究 如果是要建立新理论 则 成功的关键首先为理论假说及其假设条件的提出 如果你是对某一理论或现实问 题进行研究 则成功的关键首先为问题及其假设条件的提出 理论假说或问题的提出 是需要有一个对经济问题进行研究累积的过程 这 里既包括知识的累积 也包括认识 或思维 和能力的累积 概括起来 即经验 但更包括研究者的 自由创造 自由猜想 非理性因素 或者 创造的直觉 爱因斯坦 因为 按照波普的观点 大量事实表明 不仅假说先于观察 理论先 于经验 其根据是 哥白尼的地动假说的提出 牛顿的引力论假说的提出以及爱 因斯坦广义相对论假说的提出等 因此 善于发现新理论或提出问题十分重要 爱因斯坦就曾说过 提出问题是天才 解决问题只是技巧 经济现象或事物十分复杂 对其进行实证研究 提出理论假说或者经济问题 必然要有一定的假设条件 假设条件的提出是对问题简化的需要 使实证分析过 程有一个演绎或逻辑推理的起点 它的重要作用还在于 它是理论假说或经济问 题演绎的大前提 它是确定研究对象的必要条件 它是理论假说或经济问题具有 可检验性的必要条件 它还是通过实证分析开展更深入研究的必要条件 当然 在实践中 理论假说及其假设条件的提出 或者所研究的经济问题及其假设条件 的提出 要尽可靠能地贴近现实 如果做不到 也要简化的合理 能为进一步拓 展研究留有空间 在实证分析研究中 一般假设条件主要有三种类型 一是初始条件 这类条件是指决定理论假说或经济问题思想的核心和起源 或者大前提 整个假设条件的核心 并能够量化的概念和关系 这类假设条件 大都是针对经济主体及其动机和行为而提出的 如经济人假设 稀缺性假设 市 场有效性假设 理性投资者假设等 二是限界条件 这类条件是指明确限定研究对象 指标和变量变动范围及其 相互关系的条件 一般是根据初始条件的需要而提出的 其作用是为保证实证分 析研究的逻辑严密性和研究结论适用性 如均衡价格条件 各种无差异曲线等 三是辅助条件 这类条件是指为保证理论数学模型推理的逻辑严密性而设 置的 一般它与限定条件和在推理过程中所涉及的数学方法有一定联系 如投入 产出分析中的纯部门假设 它是为把所有部门或产品之间复杂关系简化成 线性 关系 能采用线性代数方法来处理而设置的 在经济实证分析研究中 一般所提出的假设条件具有以下特点 注重静态忽 略动态 如均衡条件 强调理性拒绝非理性 如理性消费者 理性投资者等 追求 确定性避免不确定性 理论假说或经济问题及其假设条件的提出是采用实证分析法进行研究的过 程中是很难的一步 因为它是创新性集中体现 第第 2 理 理论论 数学 模型的建立与 数学 模型的建立与逻辑逻辑推理得出推理得出结论结论 在理论假说及其假设条件下 或者所研究的经济问题及其假设条件下 通过 逻辑演绎推理 建立理论数学模型 并由此推导出结论 这是实证分析研究成功 的另一关键 这步也是最为困难的 因为它属于根据假说或问题及假设条件 将 其化成数学问题的过程 即使对于从事应用数学者而言 也是如此 它需要研究 者同时具有经济学和数学与统计学两个方面思维 知识 经验和能力的沉淀 理论 数学 模型的建立与逻辑推理得出结论 可把握以下几点 一是要根据 理论假说及其假设条件 或者根据所要研究的经济问题及其假设条件 选取主要 变量 并分析其彼此之间相互作用的关系 方向 以此来构建合适数学模型 二是 选择前人相关数学模型 根据所提出达到理论假说及其假设条件 或者所研究的 经济问题及其假设条件 加以改造 来建立数学模型 三是将假说或问题及其假 设条件进行结构分解 建立层级式 结构式或分块式数学模型 模型建立后要进行逻辑推理 需要强调的是 当所推导出的结论与最初理论 假说或者所要研究的经济问题设想并不一致 甚至无现成理论可解释时 也不能 轻易否定 因为有时这可能是新的发现 并预示着新理论诞生 当然如果通过再 实证分析检验的话 第第 3 经验实证经验实证分析分析 在经验实证分析过程中 既要对建假设条件进行检验 也要利用所建立的理 论模型 对由理论假说及其假设条件或者所要研究的经济问题及其假设条件 经 过理论实证的逻辑推理所得出的结论 进行检验 而后者是重中之重 在经验实证分析检验过程中 要特别注意数据的真实性 完整性和可靠性 它是经验实证分析成功的基础 还要特别注意检验方法的选择性 它也是经验实 证检验成功要素 更要注意检验结果与经济理论和现实的吻合性 它也是经验实 证分析成功的要素之一 5 5 实证分析法在经济研究中的作用和意义 实证分析法在经济研究中的作用和意义 第第 1 实证实证分析研究方法是当今分析研究方法是当今经济经济学主流学派的研究方法学主流学派的研究方法 这里所说的实证分析包括理论实证分析和经验实证分析 对任何经济理论 问题和经济现实问题进行研究 如果不采用实证分析方法进行 仅仅采用规范分 析方法进行 对所研究的经济事物等作出价值判断 提出自己的观点或主张 也 只能算作是一种议论或猜想 所以 采用实证分析方法对于从事经济学研究很重 要 库普曼就曾经指出 在经济研究中要避免两种倾向 一种是没有计量的理论 另一种就是没有理论的计量 例如 现代货币主义学派的就是以实证分析方法作为基本分析方法的 它是 以经验统计分析方法作为主要实证手段 以美国芝加哥学派为主体 早期芝加哥 学派代表人物柰特就曾认为 经济学不是对历史进行描述的描述性科学 而是通 过一些概念和原则来说明经济运行的实证科学 经济理论分析应该以实际经验 为依据 该学派的另一代表人物弗里德曼曾认为 经济学作为一门实证科学 是 一种暂时被接受的 关于经济现象的概括体系 用来对情况变动的影响作出预测 它的作用大小应根据其提出的预测的准确性来判断 理性预期学派的方法论也是以实证分析方法为基本方法的 他们继承了芝 加哥学派的实证分析传统 认为模型及假说的现实性并不是关键所在 假说与理 论的可接受性无关 唯一的有关的标准是模型的预测性如何 20 世纪后期的经济学发展 究其方法论基础亦是以实证分析为基础的 特别是科学哲学的逻辑实证主义 逻辑实证注意强调揭示科学事实之间的因果 关系 观察和实验的作用 第第 2 实证实证分析方法在当今分析方法在当今经济经济学研究中十分重要学研究中十分重要 关于实证分析研究方法在经济学研究中的重要性 这里仅举两点可见端倪 一是在全世界 有关经济学方面学术交流的世界性学会 没有经济学会 但 有计量经济学会 二是以诺贝尔经济学奖为例 诺贝尔经济学奖是 1968 年瑞典银行为纪念诺 贝尔而增设的 故也称为银行经济学奖 全称 为纪念阿尔弗雷德 诺贝尔瑞典银 行经济学奖 自 1969 年第一届由挪威人弗里希和荷兰人丁伯根两名计量经 济学创始人共同获得以来 截止 2011 年全世界共有 50 人获此殊荣 除科斯和 凯恩斯两人等少数人之外 其余都是由数理经济学家和计量经济学家 其中包括 少数数学家如纳什等 2011 年 美国经济学家萨金特和西姆斯 就是因为他们采用计量经济学方法 在宏观经济领域所作的研究 解答了许多有关经济政策与宏观经济变量之 间的关系问题 而获得 2011 年度诺贝尔经济奖的 萨金特是利用结构宏观计量经济学分析经济政策的持久影响 这种方 法可应用于政府或企业随经济走势变化调整自身预期和政策 西姆斯则以 向量自回归模型为依据 来分析经济如何受短期经济政策变化等因素的影 响 尽管萨金特和西姆斯各自展开研究 但其成果形成互补 自上世纪 70 年代开始 他们的研究成果已在全球范围内被广泛采用 如今已成为宏观经 济分析的必要工具 瑞典乌普萨拉大学经济学教授埃娃 默克说 世界上许多国家都在利 用萨金特和西姆斯的研究成果分析宏观经济并制定相应政策和发展预期 这种基础分析工具无论在发达国家还是发展中国家都可以被广泛应用 并 将对解决眼下欧洲债务危机等问题发挥重要作用 第第 3 实证实证分析法离不开定量分析 数学和分析法离不开定量分析 数学和统计统计学是其重要工具学是其重要工具 关于经济学与数学和统计学的关系 中国社会科学院数量经济研究所史树 中说的很好 从诺贝尔经济学奖的获奖工作看来 一半以上的获奖者都运用了相 当深刻的数学工具和语言 只有极个别的获奖者基本上不用数学 经济学的数学 化是经济学开始成为真正的科学理论的一个标志 但这并不是说 经济学研究就 简单地被归结为数学研究 数学仅仅是经济学的工具和语言 即使它有时会起到 本质作用 诺贝尔经济学奖的获奖工作是经济学思想的创新 而决不是单纯的数 学形式化 学好数学为学好和研究经济学提供了非常重要的手段 但是仅仅有数 学手段 而缺乏经济学思维 仍然会使人对经济学的认识和研究走入歧途 运用 数学工具和语言来研究经济学是经济学的进步 也是经济学的一个重要方面 但 是 文学型 的经济学研究也将永远是经济学研究的一个重要方面 目前经济学 中的数学并非太多了 相反 还有大量经济学问题正有待数学的进一步发展 才 能更好地解决 第第 4 实证实证分析方法的分析方法的发发展是随着展是随着 20 世世纪纪自然科学的迅速自然科学的迅速发发展 特展 特别别是是计计算 机技术和数理统计学的发展而迅速发展起来 计算机技术和数理统计学的发展对经济学研究的实证分析方法的兴起和发 展起到巨大推动作用 例如 特别是具有极强实践意义的数理统计技术的发展 进一步充实了以往经济学研究中仅采用精美的古典数学函数运算的实证分析研 究方法 规范分析研究方法 如数理经济学 使得经验实证分析技术 如计量经 济学 迅速发展起来 从而极大地促进了实证分析研究方法的发展 从上述实证分析研究过程及案例可看出 整个实证分析研究 首先 是从明 确提出理论假说及其假设条件 或者明确提出经济问题及其建设条件开始 然后 建立数学模型并进行逻辑推理 最后 是得出结论并进行实证检验 因此 在经 济理论和实践研究中 上述三点是实证分析成功的关键 前两步属于规范分析或 理论实证分析过程 最后一步属于经验实证分析过程 整个实证分析研究过程是 一种演绎法而不是归纳法 6 计计量量经济经济学在学在实证实证分析中的分析中的应应用用 在对经济学经验实证分析研究中 应用最多的经验实证分析方法是计量经 济学 计量经济学作为应用经济学科 其本身就是将数理统计学应用于经济学 在通过对经济理论和现实种种问题的实证分析研究过程中发展而来的 因此 计 量经济学在实证分析中具有重要地位和作用 特别是宏观计量经济学模型和方 法 这在现代经济学理论和现实问题研究中 有许多例证 例如 库兹涅茨 Kuznets S 就是运用时间序列分析工具发现 在时间序列 数据资料里 储蓄与收入的比例固定不变 但在横断面数据资料里 这个比例却 是变化的 从而推动了消费函数理论发展的 菲利普斯 A W H Phillips 在对英国 失业率与货币工资变动率历史数据资料的分析中 就是通过相关和回归分析发 现了持续的失业率与日益高涨的通胀率之间存在看起来似乎毫无关联的相关关 系 从而构造了二者存在相互交替关系的菲利普斯曲线的 不仅如此 它的发现 也给凯恩斯的宏观通货膨胀理论以致命冲击 并且也被许多政府所接纳 并成为 了制定宏观经济政策的基石 阿罗 K Arrow 就是通过对众多国家工人生产量与 工资关系的统计检验 发现工人生产量的对数与工资率的对数之间存在线性相 关关系 从而为固定替换弹性生产函数的发现找到了线索的 奥肯 A Ok un 就 是运用回归分析工具发现实际 GDP 增长率与失业率之间的变动关系 建立了实 际 GDP 和潜在 GDP 失业率之间的计量模型的 而这一看起来似乎违背经济学 边际收益递减规律的理论 却为政府驾驭宏观经济运行找到了钥匙 再如 供给 学派的被用来证明供给理论政策主张 反映税率与政府税收收入和产量之间关 系的 拉弗曲线 用来反映投入与产出关系的柯布 道格拉斯 Cobb Douglas 生产函数 对收入分配性态描述与测定的基尼 Gini 系数 恩格尔 E Engel 定律 理性预期学派关于 宏观经济政策无效性 命题的惊人论断等 都无不显示出经济 计量分析模型和方法与经济现象的结合所获得的意想不到的研究成果 1 经济实证经济实证分析分析过过程程 经济经济假假说说 或或 研究研究问题问题 及假及假设设条件的提出条件的提出 建立数学模型 建立数学模型 理理论论假假说说或或经济问题经济问题 推推导导出主要出主要结论结论 采用定量分析方法 采用定量分析