海南省基金从业资格：期权合约组成要素试题

2017 年海南省基金从业资格 期权合约组成要素试题年海南省基金从业资格 期权合约组成要素试题 本卷共分为 2 大题 60 小题 作答时间为 180 分钟 总分 120 分 80 分及格 一 单项选择题一 单项选择题 在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的 请在每个小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的 请 将其代码填写在题干后的括号内 错选 多选或未选均无分 本大题共将其代码填写在题干后的括号内 错选 多选或未选均无分 本大题共 30 小题 小题 每小题每小题 2 分 分 60 分 分 1 下列关于基金托管协议的说法 不正确的是 A 基金托管协议是基金份额持有人与基金托管人签订的协议 B 基金托管协议的主要目的是明确签订双方权利 义务和职责 确保基金财 产的安全 保护基金份额持有人的合法权益 C 基金托管协议中要包含基金管理人和基金托管人之间的相互监督和核查 D 基金托管协议中要包含协议当事人权责约定中事关持有人权益的重要事项 2 根据 证券投资基金法 会导致封闭式基金无法上市交易的情况包括 A 上市申请未通过国务院证券管理机构的核准 B 合同期限为 8 年 C 募集金额为 1 亿元人民币 D 基金份额持有人为 1500 人 3 基金销售人员宣传推介的监管规定 应 A 公平对待投资者 B 不得进行虚假或误导性陈述 C 表明所推介基金的过往业绩在一定程度上预示其未来表现 D 基金宣传推介材料应为基金管理公司或基金代销机构统一制作的材料 4 基金监管的首要目标是 A 保护投资者利益 B 保证市场的公平 效率和透明 C 降低系统风险 D 推动基金业的规范发展 5 证券投资基金在美国被称为 A 共同基金 B 单位信托基金 C 证券投资信托基金 D 集合投资基金 6 在我国 证券监管机构是指 A 国务院 B 证券业协会 C 证券交易所 D 证监会及其派出机构 2 7 基金本质上反映的则是一种 是一种受益凭证 投资者购买基金份额就 成为基金的受益人 A 所有权关系 B 债权债务关系 C 信托关系 D 其他关系 8 通常 基金管理人通过邮寄服务向基金持有人邮寄的材料有 A 交易对账单 B 投资策略报告 C 基金通讯 D 理财月刊 9 封闭式基金分配后 基金份额应当 A 低于面值 B 等于面值 C 低于或等于面值 D 高于或等于面值 10 下列有价证券中 属于商品证券的有 A 提货单 B 商业汇票 C 运货单 D 仓库栈单 11 下列各项不属于金融债券的是 A 商业银行债券 B 基本建设债券 C 证券公司债券 D 财务公司债券 12 是基金的募集者和管理者 在整个基金的运作中起着核心的作用 A 基金投资人 B 基金管理人 C 基金托管人 D 基金监督人 13 下列关于我国基金资产估值原则的说法 正确的有 A 对存在活跃市场的投资品种 如估值日有市价的 应采用市价确定公允价 值 B 对存在活跃市场的投资品种 如估值日无市价的 但最近交易日后经济环 境未发生重大变化 应采用最近交易市价确定公允价值 C 对存在活跃市场的投资品种 如估值日无市价的 且最近交易日后经济环 境发生了重大变化的 无法确定公允价值 3 D 对不存在活跃市场的投资品种 应采用市场参与者普遍认同且被以往市场 实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 14 目前 基金买卖股票的印花税税率为 A 0 B 0 1 C 0 3 D 0 5 15 基金管理公司的股东均应具备的条件有 A 具有良好的社会信誉 最近 3 年在税务 工商等行政机关以及金融监管 自律管理 商业银行等机构无不良记录 B 注册资本 净资产应当不低于 3 亿元人民币 C 持续经营 3 个以上完整的会计年度 公司治理健全 内部监控制度完善 D 最近 3 年没有因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚 16 按照确定的规则计算出基金当事各方应收应付资金数额的行为称为 A 清算 B 结算 C 交收 D 结账 17 防范基金销售机构合规风险的措施不包括 A 要增强法制观念 提高遵纪守法 合规经营的意识 充分认识违法违规经 营带来的巨大损失 B 要建立健全规章制度 完善内部控制体系 各项业务操作规程都应有章可 循 C 基金销售机构必须加强对员工的法律法规培训 切实提高员工的职责意识 和法律意识 D 要加强业务管理和重点业务环节的控制 强化岗位制约和监督 做到遵章 守纪 规范操作 18 1997 年 11 月 14 日颁布的 是我国首次颁布的规范证券投资基金运作的 行政法规 A 证券投资基金法 B 证券法 C 开放式证券投资基金试点办法 D 证券投资基金管理暂行办法 19 基金市场营销的 是指基金营销作为一种理财产品或服务 需要制度化 规范化的持续性服务 A 服务性 B 专业性 C 持续性 4 D 适用性 20 下列关于交易型开放式指数基金 ETF 的说法 不正确的是 A ETF 实行一级市场与二级市场并存的交易制度 B 只有大投资者才能参与 ETF 一级市场的交易 C ETF 赎回时一般可以得到现金 D 正常情况下 ETF 二级市场交易价格与基金份额净值总是比较接近 21 LOF 基金份额的申购 赎回采用 原则 A 份额申购 金额赎回 B 金额申购 份额赎回 C 金额申购 金额赎回 D 份额申购 份额赎回 22 分析债券基金的两个主要角度是 A 对基金持有债券的数量和信用等级的分析 B 对基金持有债券的平均久期和信用等级的分析 C 对基金持有债券的数量和债券价格的分析 D 对基金持有债券的平均久期和债券价格的分析 23 是指债券发行人没有能力按时支付利息或者到期归还本金的风险 A 利率风险 B 信用风险 C 提前赎回风险 D 通货膨胀风险 24 基金产品风险等级应当至少包括 A 低风险等级 B 中风险等级 C 无风险等级 D 高风险等级 25 根据权证行权时所买卖的标的股票来源不同 权证可分为 A 认股权证 B 认沽权证 C 认购权证 D 备兑权证 26 关于债券的基本性质 下列描述错误的是 A 债券本身有一定的面值 通常它是债券投资者投入资金的量化表现 B 债券与其代表的权利联系在一起 转让债券也就将债券代表的权利一并转 移 C 债券的流动意味着它所代表的实际资本也同样流动 D 债券代表债券投资者的权利 这种权利是一种债权 5 27 目前国内开放式指数型基金的日跟踪误差控制目标一般在 以内 A 0 1 B 0 25 C 0 5 D 0 75 28 证券的流动性不能通过 实现 A 到期兑付 B 记账 C 贴现 D 转让 29 证券投资基金管理暂行办法 规定 基金管理公司每个发起人的实收资本 不少于 人民币 A 2000 万元 B 5000 万元 C 3 亿元 D 5 亿元 30 基金销售机构信息管理平台应用系统的支持系统中 涉及基金投资人信息 的交易记录的备份应当在不可修改的介质上保存 年 A 5 B 10 C 15 D 20 二 多项选择题 在每题的备选项中 有二 多项选择题 在每题的备选项中 有 2 个或个或 2 个以上符合题意 至少有个以上符合题意 至少有 1 个错项 错选 本题不得分 少选 所选的每个选项得个错项 错选 本题不得分 少选 所选的每个选项得 0 5 分 本大题共分 本大题共 30 小题 每小题小题 每小题 2 分 共分 共 60 分 分 31 是通过计算投资组合在不同时期的所有现金流 然后计算使现金流的 现值等于投资组合市场价值的利率 即投资组合内部收益率 A 加权平均投资组合收益率 B 投资组合内部收益率 C 现实复利收益率 D 到期收益率 32 下列各项 属于基金营销核心内容的有 A 产品 B 价格 C 渠道 D 包销 33 更容易留住客户并发展一些大客户 形成忠实的客户群的基金销售渠道是 6 A 商业银行 B 证券公司 C 基金管理公司直销中心 D 证券咨询机构和专业基金销售公司 34 股票最基本的特征是 A 收益性 B 风险性 C 流动性 D 永久性 35 下列关于基金管理人的说法 不正确的是 A 基金管理人的职责是实现资产的保值和增值 因此基金管理人的投资管理 能力和风险控制能力很重要 B 基金管理人对于投资者负有重要的信托责任 C 基金管理人在基金运营中处于核心地位 只有基金管理人才有权发售基金 份额 进行基金资产的投资管理 D 基金管理人应根据投资指令 办理基金名下的资金往来 36 连续两个开放日发生巨额赎回时 基金管理人可以采用的方法包括 A 采用部分延期赎回 并立即向中国证监会备案 在 3 个工作日内 在至少 一种中国证监会指定的信息披露媒体公告 并说明有关处理方法 B 接受全额赎回 C 暂停接受赎回申请 D 对已经接受的赎回延缓支付赎回款项 在正常支付时间后 20 个工作日内 支付 并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告 37 基金监管公开 公平 公正原则中的公开原则要求 A 公开监管机构全部业务活动内容 B 基金市场具有充分的透明度 实现市场信息的公开化 C 市场上不存在歧视 所有参与基金活动的当事人具有平等的权利 D 监管部门对监管对象给予公正的待遇 38 采用 策略时 股价上升卖出股票 股价下跌买入股票 A 战略性资产配置 B 恒定混合策略 C 战术性资产配置 D 投资组合保险策略 39 下列属于消极性股票投资策略的是 A 以技术分析为基础的投资策略 B 以基本分析为基础的投资策略 C 市场异常策略 7 D 指数型投资策略 40 基金管理公司投资决策委员会负责决定所管理基金的 等事项 A 投资原则和目标 B 资产配置 C 投资计划和策略 D 投资权限 41 目前 国内市场中尚不具备的金融工具有 A 存托凭证 B 公募基金 C 股指期货 D 股指期权 42 某上市公司经营稳定 预期年每股盈利 1 7 元人民币 派发股息 0 6 元人民 币 必要年收益率为 8 则该上市公司股票的理论价格应为 元人民币 A 21 25 B 2 83 C 7 5 D 17 43 开放式基金转换 转入的基金份额可赎回的时间为 日 A T B T 1 C T 2 D T 3 44 QD 为应付赎回 交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金 集 合计划资产净值的 A 5 B 8 C 10 D 20 45 基金连续 以上发生巨额赎回 如基金管理人认为有必要 可暂停接收 赎回申请 已经接收的赎回申请乐意延缓支付赎回款项 但不得超过正常支付时 间的 并应当在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告 A 5 个开放日 10 个工作日 B 3 个开放日 15 个工作日 C 2 个开放日 20 个工作日 D 2 个开放日 5 个工作日 46 根据是否可以投资于股票 可将债券型基金分为 两种 A 价值型 8 B 成长型 C 纯债型 D 偏债型 47 证券投资交易的买卖价差越小 投资人为达成交易所需要付出的成本和代 价 A 越大 B 不变 C 越小 D 不能判定 48 股票型基金依据投资市场的不同 可分为 A 全球股票型基金 B 国内股票型基金 C 地区股票型基金 D 国外股票型基金 49 关于买入与卖出封闭式基金份额的申报数量 说法错误的有 A 为 100 份或其整数倍 B 为 1000 份或其整数倍 C 基金单笔最大数量应当低于 10 万份 D 基金单笔最大数量应当低于 100 万份 50 我国股票市场融资国际化以 等股权融资作为突破口 A B 股 B H 股 C N 股 D A 股 51 有价证券是 的一种形式 A 真实资本 B 货币资本 C 虚拟资本 D 商品资本 52 我国股票价格指数不包括 A 沪深 300 指数 B 香港恒生指数 C 日经指数 D 金融时报指数 53 下列关于基金份额的登记流程 说法正确的有 A T 日 投资者的申购 赎回申请信息通过代销机构网点传送至代销机构总 部 9 B 代销机构总部将本代销机构的申购 认购 赎回申请信息汇总后统一传送 至注册登记机构 C T 2 日 注册登记机构根据 T 1 日各代销机构的申购 赎回申请数据及 T 1 日的基金份额净值统一进行确认处理 并将确认的基金份额登记至投资者 的账户 然后将确认后的申购 赎回数据信息下发至各代销机构 D 各代销机构将确认后的申购赎回数据信息下发至各所属网点 同时注册登 记机构也将登记数据发送至基金托管人 54 下列关于基金与信托产品的说法 正确的有 A 契约型基金是金融信托的一种 B 信托产品的流动性比基金好 C 信托的投资门槛一般比基金高 D 信托的投资范围比基金广 55 关于股票的永久性 下列说法错误的是 A 股票的有效期与股份公司的存续期间相联系 两者是并存的关系 B 永久性是指股票所载有权利的有效性是始终不变的 C 股票持有者可以出售股票而转让其股东身份 D 对于股份公司来说 由于股东不能要求退股 所以通过发行股票募集到的 资金 在公司存续期间是一笔稳定的借贷资本 56 金融衍生工具的基本特征包括 A 跨期性 B 杠杆性 C 稳定性 D 高风险陛 57 我国货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过 天 A 90 B 180 C 365 D 397 58 证券发行市场的作用主要表现在 A 为资金需求者提供筹措资金的渠道 B 为政府宏观部门调控经济提供了手段 C 为资金供应者提供投资和获利的机会 实现储蓄向投资转化 D 形成资金流动的收益导向机制 促进资源配置的不断优化