南京财经大学计量经济学简答题

计量经济学简答题 1 DW 检验应用条件检验应用条件 1 解释变量是非随机变量或者在重复抽样中是固定的 2 回归项含有截距项 3 随机干扰项 ut 是一阶自回归形式 4 回归模型不把滞后被解释变量作为解释变量之一 5 没有缺失数据 2 序列相关带来的后果序列相关带来的后果 1 参数估计量非有效 2 随机误差项方向估计量有偏 3 拟合优度检验 R2 统计量与方程显著性检验 F 统计量无效 4 变量的显著性检验 t 检验统计量相应参数置信区间估计失去意 义 5 模型的预测失效 3 简述多重共线性的危害简述多重共线性的危害 1 在完全多重共线性下参数估计量不存在 2 在近似共线性下 参数 OLS 估计量的方差 随着多重共线性程 度的提高而增加 3 参数估计的经济学意义不合理 4 变量的显著性检验失去意义 5 模型的预测功能失效 4 列举多重共线性的检验方法列举多重共线性的检验方法 1 简单相关系数检验法 2 直观判断法 3 综合统计检验法 4 决定系数检验法 5 行列式检验法 6 方差膨胀因子法 7 逐步回归法 5 列举多重共线性的解决方法列举多重共线性的解决方法 1 省略引起多重共线性的变量的方法 2 利用已知信息改变参数约束的方法 3 变换模型函数形式 4 增大样本容量 5 逐步回归法 6 差分法 6 多重共线性产生的原因是什么多重共线性产生的原因是什么 1 经济变量之间的内在联系 2 经济变量在时间上具有同方差变化趋势 3 模型中滞后变量的引入 4 认识局限性变量选择不当 5 样本之间的相关 7G Q 检验的步骤检验的步骤 1 将 N 组样本观测值按某一被认为可能引起异方差的解释变量的 观测值大小排序 2 将序列中间的 C 个观测值除去 并将剩下的并将剩下的观测值 划分为较大与较小的相同的两个子样本 每个子样本容量为 n c 2 这 样做的主要目的是为了突出小样本方差和大样本方差之间的差异 3 对每个子样本分别进行 OLS 回归 并计算各自的残差平方和 4 构造 F 统计量 5 若 F F u1 u2 8 线性回归模型有哪些基本假设 1 随机变量 XI 是确定性变量 2 随机误差项具有零均值和同方差 3 随机误差项在不同样本点之间是独立的 不存在序列相关 4 随机变量与解释变量之间不相关 5 随机误差项服从零均值同方差的正态分布 9 为什么计量经济学模型的方程中必须含有随机干扰项 1 计量经济学模型考察的是具有随机因果关系的变量间的具体联 系方式 2 由于解释变量是随机变量 其影响因素是复杂的 3 除解释变量之外 还有其他无法在模型中独立列出的各种因素 对被解释变量的影响 4 理论模型必须使用随机干扰项来表示所有无法在模型中独立列 出的影响因素 5 包含随机干扰项以保证模型在理论上的科学性 10 根据最小二乘法估计的模型已经使拟合误差达到最小 为什么 还要讨论模型的拟合优度问题 1 普通最小二乘法使用的样本数据满足残差平方和最小 2 普通最小二乘法所保证的最好拟合是模型对样本的拟合 是同 一个模型的比较 3 拟合优度反映模型对变量关系描述的精确程度 4 拟合优度经验构造的统计量是相对指标 可以反映模型回归结 果的好坏 5 拟合优度检验所表示的优劣可以对不同模型进行比较 11 滞后变量模型有哪几种类型 分别如何估计参数 1 分布滞后模型 2 自回归模型 3 有限分布滞后一般采用经验加权法 Almon 多项式变换模型 进而估计参数 4 无限分布滞后模型一般用 koyck 方法 Pascal 方法变换模型 进而估计参数 5 自回归模型一般用工具变量法或者 OLS 法估计参数 6 自适应预期模型一般用工具变量法估计参数 我的容易混淆的知识点我的容