国际金融计算题 精选含答案

国际金融 1 7 7 下列银行报出 下列银行报出 USD CHFUSD CHF USD JPYUSD JPY 的汇率 你想卖出瑞士法郎 买进日元 问 的汇率 你想卖出瑞士法郎 买进日元 问 银行银行 USD CHFUSD CHFUSD JPYUSD JPY A A1 4247 571 4247 57123 74 98123 74 98 B B1 4246 581 4246 58123 74 95123 74 95 C C1 4245 561 4245 56123 70 90123 70 90 D D1 4248 591 4248 59123 73 95123 73 95 E E1 4249 601 4249 60123 75 85123 75 85 1 1 你向哪家银行卖出瑞士法郎 买进美元 你向哪家银行卖出瑞士法郎 买进美元 2 2 你向哪家银行卖出美元 买进日元 你向哪家银行卖出美元 买进日元 3 3 用对你最有利的汇率计算的 用对你最有利的汇率计算的 CHF JPYCHF JPY 的交叉汇率是多少 的交叉汇率是多少 8 8 某日国际外汇市场上汇率报价如下 某日国际外汇市场上汇率报价如下 LONDONLONDON 1GBP JPY158 10 201GBP JPY158 10 20 NYNY 1GBP USD1 5230 401GBP USD1 5230 40 TOKYOTOKYO 1USD JPY104 20 301USD JPY104 20 30 如用如用 1 1 亿日元套汇 可得多少利润 亿日元套汇 可得多少利润 9 9 某日英国伦敦的年利息率是 某日英国伦敦的年利息率是 9 5 9 5 美国纽约的年利息率是 美国纽约的年利息率是 7 7 当时 当时 1GBP USD1 96001GBP USD1 9600 美元 美元 那么伦敦市场那么伦敦市场 3 3 个月美元远期汇率是多少 个月美元远期汇率是多少 1010 下面例举的是银行报出的 下面例举的是银行报出的 GBP USDGBP USD 的即期与远期汇率 的即期与远期汇率 银行银行 A AB BC C 即期即期 1 6830 401 6830 401 6831 391 6831 391 6832 421 6832 42 3 3 个月个月 39 3639 3642 3842 3839 3639 36 你将从哪家银行按最佳汇率买进远期英镑 远期汇率是多少 你将从哪家银行按最佳汇率买进远期英镑 远期汇率是多少 3 3 个月远期汇率个月远期汇率 1111 美国某公司从日本进口了一批货物 价值 美国某公司从日本进口了一批货物 价值 1 136 000 0001 136 000 000 日元 根据合同规定 进口商日元 根据合同规定 进口商 在在 3 3 个月后支付货款 由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势 为避免进口付汇的损失 个月后支付货款 由于当时日元对美元的汇率呈上升的趋势 为避免进口付汇的损失 美国进口商决定采用远期合同来防范汇率风险 纽约外汇市场的行情如下 美国进口商决定采用远期合同来防范汇率风险 纽约外汇市场的行情如下 即期汇率即期汇率 USD1 JPY141 00 142 00USD1 JPY141 00 142 00 三个月的远期日元的升水三个月的远期日元的升水 JPY0 5 0 4JPY0 5 0 4 请问 请问 国际金融 2 1 1 通过远期外汇合同进行套期保值 这批进口货物的美元成本是多少 通过远期外汇合同进行套期保值 这批进口货物的美元成本是多少 2 2 如果该美国进口商未进行套期保值 如果该美国进口商未进行套期保值 3 3 个月后 由于日元相对于美元的即期汇率为个月后 由于日元相对于美元的即期汇率为 USD1 JPY139 00 141 00USD1 JPY139 00 141 00 该进口商的美元支出将增加多少 该进口商的美元支出将增加多少 1212 假定在某个交易日 纽约外汇市场上美元对德国马克的汇率为 假定在某个交易日 纽约外汇市场上美元对德国马克的汇率为 即期汇率为即期汇率为 USD1 00 DEM1 6780 90USD1 00 DEM1 6780 90 三个月的远期汇率为三个月的远期汇率为 USD1 00 DEM1 6710 30USD1 00 DEM1 6710 30 试计算 试计算 1 1 三个月的远期汇率的升贴水 用点数表示 三个月的远期汇率的升贴水 用点数表示 2 2 将远期汇率的汇差折算成年率 将远期汇率的汇差折算成年率 1313 新加坡进口商根据合同进口一批货物 一个月后须支付货款 新加坡进口商根据合同进口一批货物 一个月后须支付货款 1010 万美元 他将这批货物转万美元 他将这批货物转 口外销 预计口外销 预计 3 3 个月后收回以美元计价的货款 为避免风险 如何进行操作 个月后收回以美元计价的货款 为避免风险 如何进行操作 新加坡外汇市场汇率如下 新加坡外汇市场汇率如下 1 1 个月期美元汇率 个月期美元汇率 USD1 SGDUSD1 SGD 1 8213 1 82431 8213 1 8243 3 3 个月期美元汇率 个月期美元汇率 USD1 SGDUSD1 SGD 1 8218 1 82481 8218 1 8248 1414 如果你是银行 你向客户报出美元 如果你是银行 你向客户报出美元 港元汇率港元汇率 7 8000 107 8000 10 客户要以港元向你买进 客户要以港元向你买进 100100 万万 美元 请问 美元 请问 1 1 你应给客户什么汇价 你应给客户什么汇价 2 2 如果客户以你的上述报价 向你购买了 如果客户以你的上述报价 向你购买了 500500 万美元 卖给你港元 随后 你打电话给一万美元 卖给你港元 随后 你打电话给一 经纪想买回美元平仓 几家经纪的报价是 经纪想买回美元平仓 几家经纪的报价是 经纪经纪 A A 7 8030 407 8030 40 经纪经纪 B B 7 8010 207 8010 20 经纪经纪 C C 7 7980 907 7980 90 经纪经纪 D D 7 7990 987 7990 98 你该同哪一个经纪交易对你最为有利 汇价是多少 你该同哪一个经纪交易对你最为有利 汇价是多少 1515 设法国某银行的即期汇率牌价为 设法国某银行的即期汇率牌价为 F Fr6 2400 6 2430 F Fr6 2400 6 2430 3 3 个月远期差价为 个月远期差价为 360 360 330330 问 问 1 1 3 3 个月远期的个月远期的 F Fr F Fr 汇率 汇率 2 2 某商人如卖出 某商人如卖出 3 3 个月远期个月远期 1000010000 美元 可换回多少美元 可换回多少 3 3 个月远期法国法郎 个月远期法国法郎 1616 某进口商进口日本设备 某进口商进口日本设备 六个月后交付须付六个月后交付须付 62506250 万日元万日元 即期美元即期美元 日元为日元为 97 50 60 97 50 60 为为 防范汇率风险防范汇率风险 该进口商以该进口商以 30003000 美元的保险费买进汇价为美元的保险费买进汇价为 98 5098 50 的欧式期权的欧式期权 六个月后该进口六个月后该进口 商在下述情况下应按约买卖还是弃约商在下述情况下应按约买卖还是弃约 为什么为什么 请计算说明请计算说明 并指出日元即期汇率到多少执行期并指出日元即期汇率到多少执行期 权能盈利 权能盈利 国际金融 3 1 1 市场汇率市场汇率 98 55 65 98 55 65 2 2 市场汇率市场汇率 98 50 60 3 98 50 60 3 市场汇率市场汇率 98 40 50 98 40 50 1717 某投机商预计二个月后德马克将上涨 按协定汇率 某投机商预计二个月后德马克将上涨 按协定汇率 DM1 7 DM1 7 购入马克购入马克 12 512 5 万 价格为每万 价格为每 马克马克 0 01 0 01 共支付 共支付 1250 1250 两个月后 两个月后 汇率如预测 汇率如预测 1 DM1 6 1 DM1 6 执行期权的盈利是多少 执行期权的盈利是多少 1818 银行报价 银行报价 美元美元 德国马克 德国马克 1 6450 601 6450 60 英镑英镑 美元 美元 1 6685 951 6685 95 1 1 英镑 英镑 马克的套汇价是多少 马克的套汇价是多少 2 2 如果某公司要以英镑买进马克 则银行的报价是多少 如果某公司要以英镑买进马克 则银行的报价是多少 1919 已知外汇市场的行情为 已知外汇市场的行情为 US DM1 4510 20US DM1 4510 20 US HK 7 7860 80US HK 7 7860 80 求求 1 1 德国马克对港币的汇率 德国马克对港币的汇率 2020 银行报价 银行报价 美元美元 德国马克 德国马克 1 6450 601 6450 60 英镑英镑 美元 美元 1 6685 951 6685 95 1 1 英镑 英镑 马克的套汇价是多少 马克的套汇价是多少 2 2 如果某公司要以英镑买进马克 则银行的报价是多少 如果某公司要以英镑买进马克 则银行的报价是多少 3 3 如果你手中有 如果你手中有 100100 万英镑 英国的银行一年期利率为万英镑 英国的银行一年期利率为 2 2 德国为 德国为 3 3 银行的英镑 银行的英镑 马马 克的一年期远期汇率报价为克的一年期远期汇率报价为 2 7420 2 74302 7420 2 7430 请比较投资于两国的收益大小 并指出英镑 请比较投资于两国的收益大小 并指出英镑 马马 克的远期汇率的变动趋势 克的远期汇率的变动趋势 2121 去年 去年 1212 月底 美国某进口商从英国进口一批农产品 价值月底 美国某进口商从英国进口一批农产品 价值 300300 万英镑 万英镑 6 6 个月后支付货个月后支付货 款 为防止款 为防止 6 6 个月后英镑升值 进口商购买了个月后英镑升值 进口商购买了 IMMIMM 期货 进行套期保值 汇率如下表 请计期货 进行套期保值 汇率如下表 请计 算套期盈亏并进行解释 算套期盈亏并进行解释 现货市场现货市场期货市场期货市场 1212 月底月底 1 1 GBPGBP 1 5235 1 52351 1 GBPGBP 1 5260 1 5260 现在现在 1 1 GBPGBP 1 5255 1 52551 1 GBPGBP 1 5290 1 5290 2222 假定某日外汇市场美元对人民币的汇率为 即期汇率为 假定某日外汇市场美元对人民币的汇率为 即期汇率为 8 2710 208 2710 20 三个月远期汇率为 三个月远期汇率为 8 2830 508 2830 50 折年率为多少 折年率为多少 23 假定一个会员公司在伦敦国际金融期货交易所购买了一份 假定一个会员公司在伦敦国际金融期货交易所购买了一份 FTSE100 股票价格指数期货股票价格指数期货 合约 每一指数点定义为合约 每一指数点定义为 25 英镑 初始保证金为英镑 初始保证金为 2500 英镑 进一步假定该合约于周一购买 英镑 进一步假定该合约于周一购买 国际金融 4 价格为价格为 2525 点 从周一到周四的每日清算价格为点 从周一到周四的每日清算价格为 2550 2535 2560 2570 点 周五该合点 周五该合 约以约以 2565 点的价位清仓 请计算从周一到周四的保证金变化金额 该会员公司每次有浮动点的价位清仓 请计算从周一到周四的保证金变化金额 该会员公司每次有浮动 赢余都将其留在保证金帐户中 以及这笔期货交易的最终赢余 或亏损 金额 赢余都将其留在保证金帐户中 以及这笔期货交易的最终赢余 或亏损 金额 24 美国某公司从英国进口商品 货款价格美国某公司从英国进口商品 货款价格 312 5 万万 GBP 约定三个月后付款 为了避免三个约定三个月后付款 为了避免三个 月后英镑汇率升值造成亏损 美国公司通过期权保值 期权费用是月后英镑汇率升值造成亏损 美国公司通过期权保值 期权费用是 1GBP 0 01USD 期权协议期权协议 价格为价格为 GBP1 USD1 45 假设三个月的到期日英镑对美元的汇率出现下列四种情况 假设三个月的到期日英镑对美元的汇率出现下列四种情况 a 若英镑升值 且 若英镑升值 且 GBP1 USD1 46 b 若英镑贬值 且 若英镑贬值 且 GBP1 USD1 45 c GBP1 USD1 46 d 若市场汇率 若市场汇率 USD1 45 GBP1USD1 46 假如为假如为 1 47 英镑升值超过了协议价格英镑升值超过了协议价格 1 45 进口商执进口商执 行期权行期权 即以即以 1 45 的价格买入英镑的价格买入英镑 再以市场价出售买入的英镑再以市场价出售买入的英镑 期权交易获利期权交易获利 3125000 1 45 1 47 3125000 31250 11853 45 美元美元 b 若英镑贬值 且 若英镑贬值 且 GBP1 USD1 45 放弃期权放弃期权 进口商期权交易损失进口商期权交易损失 31250 美元美元 c GBP1 USD1 46 英镑升值超过了协议价格英镑升值超过了协议价格 1 45 进口商执行期权进口商执行期权 即以即以 1 45 的价