安徽省2015年下半年期货从业资格：外汇衍生品考试题

安徽省安徽省 2015 年下半年期货从业资格 外汇衍生品考试题年下半年期货从业资格 外汇衍生品考试题 一 单项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 只有一个最符合题意 1 关于开盘价与收盘价 正确的说法是 A 开盘价由集合竞价产生 收盘价由连续竞价产生 B 开盘价由连续竞价产生 收盘价由集合竞价产生 C 都由集合竞价产生 D 都由连续竞价产生 2 期货从业人员执业行为准则 试行 自 起施行 A 2003 年 7 月 1 日 B 2003 年 7 月 10 日 C 2008 年 6 月 30 日 D 2008 年 4 月 30 日 3 中国证监会对从事境外期货业务的企业实行 制度 A 配额 B 依法征税 C 许可证 D 审核 4 沪深 300 股指数的基期指数定为 A 100 点 B 1000 点 C 2000 点 D 3000 点 5 客户交易保证金不足 期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金 客户要求保 留持仓并经书面协商一致的 穿仓造成的损失 期货公司 A 不承担责任 B 承担次要赔偿责任 C 承担主要赔偿责任 最高不超过 80 D 全部承担赔偿责任 6 期货公司董事会拟免除首席风险官职务的 应当向 报告 A 中国证监会 B 公司住所地中国证监会派出机构 C 财政部 D 地方财政局 7 下列关于中国期货业协会的说法 不正确的是 A 中国期货业协会的权力机构为全体会员组成的会员大会 B 中国期货业协会的章程由理事会制定 C 中国期货业协会的章程要报国务院期货监督管理机构备案 D 中国期货业协会理事会成员通过选举产生 8 下列可以从事期货交易的是 A 国家机关和事业单位 B 某集团下属公司 C 期货交易所的工作人员 D 中国期货业协会的工作人员 9 表明在近 N 日内市场交易资金的增减状况 A 市场资金总量变动率 B 市场资金集中度 C 现价期价偏离率 D 期货价格变动率 10 某投资者以 267 美分 蒲式耳的权利金买入执行价格为 450 美分 蒲式耳的看涨期权 当标的物期货合约价格上涨为 470 美分 蒲式耳时 则该看涨期权的时间价值为 A 6 375 美分 蒲式耳 B 20 美分 蒲式耳 C 0 美分 蒲式耳 D 6 875 美分 蒲式耳 11 现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时 证券公司可以 A 为客户从事期货交易提供融资或者担保 B 代客户下达交易指令 C 协助期货公司向客户提示风险 D 利用客户的期货结算账户进行期货交易 12 下列关于期货公司的说法 不正确的是 A 期货公司的股东有虚假出资行为的 国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货 公司股权 但不得限制其股东权利 B 国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿 C 期货公司出现重大风险 严重危害期货市场秩序的 国务院期货监督管理机构可以对 其进行接管 D 期货公司出现严重危及稳健运行 损害客户合法权益的行为的 国务院期货监督管理 机构可以责令调整有关部门负责人员 13 维护期货业和从业人员的职业声誉 保证期货市场稳健运行 A 期货交易各方 B 中国期货业协会 C 中国证监会 D 所在期货经营机构 14 期货交易所任免中层管理人员 应当在决定之日起 日内向中国证监会报告 A 2 B 7 C 10 D 15 15 动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后 依法取得相应的受偿权 可 以依法参与期货公司清算 A 中国证监会 B 财政部 C 期货投资者保障基金管理机构 D 期货投资者 16 中国期货业协会是 A 事业单位 B 企业法人 C 社会团体法人 D 从事期货经营的机构 17 某企业委托期货公司为其办理期货交易 该企业在某交易日后保证金不足 且未在期 货公司规定的时间内及时追加保证金 也没有自行平仓 期货公司在未征求该企业意见的 情况下将其合约强行平仓 发生费用为 X 同时产生损失 Y 则下列说法正确的是 A 企业承担损失 Y 期货公司承担费用 X B 期货公司承担费用 X 和损失 Y C 企业承担费用 X 期货公司承担损失 Y D 企业承担费用 X 和损失 Y 18 某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问 其向期货交易所 总经理报告并申请批准 该总经理 A 不准许该副总经理兼职 B 可以批准该副总经理兼职 C 无权批准该副总经理兼职 D 可以助其以调用的形式进行兼职 19 下列选项中 不属于期货公司申请设立营业部时 应向拟设立营业部所在地的中国证 监会派出机构提交的材料的是 A 拟设立营业部的决议文件 B 申请日前 6 个月月末的风险监管报表 C 营业部的管理制度文本 D 拟任用从业人员名册 期货从业人员资格证书复印件 20 甲期货公司共有 l0 家营业部 现有净资产 5000 万元 资产调整值为 100 万元 负债 调整值为 200 万元 有两家客户需要追加保证金 但经催告后仍然未足额追加 未足额追 加的保证金数额达到 1000 万元 该期货公司客户权益总额为 10 亿元 根据以上数据 回 答下列问题 甲期货公司的净资本是 A 4100 万元 B 5000 万元 C 3900 万元 D 4000 万元 21 期货从业人员执业行为准则 自 施行 A 2003 年 7 月 1 日 B 2003 年 7 月 10 日 C 2003 年 6 月 30 日 D 2003 年 7 月 31 日 22 孙某在期货公司里面连续担任董事长 副总经理分别达 5 年 4 年之久 张某已经获 得了期货从业人员资格 2008 年由于期货行情稳定 形势良好 该期货公司的资本迅速扩 大 达到 1 5 亿元 于是该期货公司开始申请金融期货全面结算会员资格 根据以上情况 回答下列问题 题 如果期货公司经审查确定丁作为本公司的副总经理 根据规定 甲的 任职资格还要经过 的批准 A 中国证监会 B 期货业协会 C 中国证监会派出机构 D 期货交易所 23 执行价格为 13000 点的股票指数看涨期权 同时他又以 100 点的权利金买入一张 9 月 份到期 执行价格为 12500 点的同一指数看跌期权 从理论上讲 该投机者的最大亏损为 A 80 点 B 100 点 C 180 点 D 280 点 24 某投资者在 5 月份以 4 5 美元 盎司的权利金买入一张执行价格为 400 美元 盎司的 6 月份黄金看跌期权 结果最后交割日的价格上涨为 450 美元 盎司 则该投资者损失 A 45 5 美元 盎司 B 54 5 美元 盎司 C 50 美元 盎司 D 4 5 美元 盎司 25 当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时 该期权为 A 实值期权 B 虚值期权 C 平值期权 D 市场期权 二 多项选择题 共 25 题 每题 2 分 每题的备选项中 有多个符合题意 1 下列关于期权合约最后交易日的说法 正确的是 A 在期货期权交易中 最后交易日的规定分两种情况 B 标准期权合约的最后交易日规定为 期货合约第一通知日 交割月前一交易日 前数两 个工作日之前的最后一个星期五 C 系列期权合约的最后交易日规定为 期权月份前一个月最后一个交易日前数两个工作 日之前的最后一个星期五 D 从期货期权合约的最后交易日规定中可以看出 其最后交易日实际上比合约名义上的 月份提前了一个月 2 丁某在某期货公司营业部开立账户 从事期货投资 某日 丁某发出以每手 1000 元价 格卖出白糖合约 10 手 但由于该营业部场内交易员小王操作不慎 将丁某卖出指令敲成 买入 从而导致丁某保证金不足 小王向营业部经理汇报后 给丁某透支了营业部其他 客户保证金 3000 元 次日 该白糖合约价格下跌至 600 元 交易员小王自作主张卖出 5 手 白糖合约 将透支的 3000 元归还 当日 丁某发现这一事件 即提出索赔 对于该期货 公司的行为 中国证监会可以采取下列 监管措施 A 给予警告 B 没收违法所得 并处违法所得 l 倍以上 5 倍以下的罚款 C 没有违法所得或者违法所得不满 10 万元的 并处 10 万元以上 50 万元以下的罚款 D 情节严重的 责令停业整顿或者吊销期货业务许可证 3 期货交易所应当就其市场内的交易情况编制 并及时公布 A 周报表 B 月报表 C 季度报表 D 年报表 4 关于预计负债说法正确的 A 期货公司应当按照企业会计准则的规定确认预计负债 B 中国证监会派出机构可以要求期货公司对预计负债进行专项说明 C 有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的 中国证监会派出机构应当要求期货公 司相应增加负债金额 D 有证据表明期货公司未能准确确认预计负债的 中国证监会派出机构应当要求期货公 司相应核减净资本金额 5 会员制期货交易所会员享有的权利包括 A 在期货交易所从事规定的交易 结算和交割业务 B 参加会员大会 C 使用期货交易所提供的交易设施 D 按规定转让会员资格 6 下列属于期货经纪合同无效的情形有 A 没有从事期货经纪业务的主体资格而从事期货经纪业务 B 不具备从事期货交易主体资格的客户从事期货交易的 C 从事期货经纪业务导致客户产生重大损失的 D 违反法律 法规禁止性规定的 7 下列关于成交量和持仓量关系的说法 正确的是 A 成交量和持仓量的变化可以反映合约交易的活跃程度和投资者的预期 B 只有当新的买入者和卖出者同时入市时 持仓量才会增加 同时成交量增加 C 当买卖双方有一方做平仓交易时 即换手 持仓量不变 但成交量增加 D 当买卖双方均为原交易者 双方均为平仓时 持仓量下降 成交量增加 8 下列策略中 权利执行后转换为期货多头部位的是 A 买进看涨期权 B 买进看跌期权 C 卖出看涨期权 D 卖出看跌期权 9 期货交易所章程中应当载明的事项包括 A 设立目的和职责 B 名称 住所和营业场所 C 注册资本及其构成 D 对会员的纪律处分 10 交易所对会员结算完成后 将向会员发放结算单据或电子传输当日的结算数据 包括 期货经纪公司会员以此作为对客户结算的依据 A 会员当日平仓盈亏表 B 会员当日成交合约表 C 会员当日持仓表 D 会员资金结算表 11 在期货投机交易市场上 为了尽可能增加获利机会 增加利润量 必须做到 A 分散资金投入方向 B 持仓应限定在自己可以完全控制的数量之内 C 保留一部分资金 以备不时之需 D 满仓交易 12 大地期货公司按照规定每季都向保障基金管理机构缴纳后续保障基金 后由于该期货 公司工作人员擅自代替客户进行期货交易 给客户造成了 15 万元的损失 客户向期货公司 提出赔偿请求 根据规定 期货公司缴纳的后续资金来源有 A 从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至十的比例缴纳 B 从其资产中提取千分之十的比例缴纳 C 按照其向期货交易所缴纳的交易手续费的百分之三缴纳 D 按照其收取的客户保证金总额的千万分之五至十的比例缴纳 7 甲 乙 丙 丁四人均在某期货公司任职 甲是该公司董事长 乙为该公司监事会主席 丙是财务部主任 丁属于营业部员工 由于丁所在的营业部的负责人因故辞职 现丁暂时 负责营业部的日常管理工作 甲 乙 丙 丁四人中 属于该期货公司高级管理人员的有 A 甲 B 乙 C 丙 D 丁 13 期货公司应当按照 的规定提取 管理和使用风险准备金 不得挪用 A 国务院期货监督管理机构 B 中国证券业协会 C 中国人民银行 D 财政部门 14 期货公司通知的交易结算结果与 为标准 A 客户交易指令记录中的全部内容是否一致 B 客户交易指令记录中的价格 交易时间是否相符 C 客户交易指令记录中的品种 买卖方向是否一致 D 客户交易指令记录中的交易数量是否一致 15 业务活动 财务状况等进行检查 A 询问期货公司及其营业部的工作人员 要求其对被检查事项作出解释 说明 B 查阅 复制与被检查事项有关的文件 资料 C 查询期货公司及其营业部的期货保证金账户 D 检查期货公司及其营业部的交易 结算及财务等电脑系统 16 期货从业人员违反 期货从业人员执业行为准则 修订 予以公开谴责 A 情节严重 B 情节较轻 C 造成严重后果 D 未造成严重后果 17 期货交易所应当及时公布上市品种合约的 A 成交量 B 成交价 C 持仓量 D 最高价与最低价 开盘价与收盘价 18 下列哪些情况将有利于促使本国货币升值 A 本国顺差扩大 B 降低本币利率 C 本国逆差扩大 D 提高本币利率 19 利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约 其预期 A 债券价格上升 B 债券价格下跌 C 市场利率上升 D 市场利率下跌 20 在我国 任何单位或者个人不得违规使用 进行期货交易 A 信贷资金 B 财政资金 C 自有资金 D 银行资金 21 金融期货的特点包括 A 金融期货的交割具有极大的便利性 B 金融期货的交割价格盲区大大缩小 C 金融期货中期现套利交易更容易进行 D 金融期货中逼仓行情难以发生 22 下列关于中国证监会的表述中正确的有 A 依法对期货公司进行监督管理 B 无权对期货公司分支机构进行监督管理 C 中国证监会派出机构依法经中国证监会授权对期货公司及其分支机构进行监督管理 D 中国证监会派出机构依法只对期货公司的分支机构进行监督管理 23 赵某是某期货公司从业人员 在从业过程中 赵某为了发展业务 对其客户谎称另一 期货从业人员经常出去赌钱 现在欠了很多赌债 千