银行信用风险的现状和应对措施.doc

银行信用风险的现状和应对措施银行信用风险的现状和应对措施林洁交通银行绍兴分行312000【摘要】本文分析了商业银行信用风险目前存在的主要问题,进而提出了降低我国银行信用风险的对策和措施.【关键词】银行信用风险不良资产信用评级中图分类号:F832文献标识码:A文章编号:1009-4067(2010)03-0179一O1一,前言现代金融业的竞争与其说是资产规模的竞争,不如说是金融风险管理的竞争.在我国目前的金融体系下,由于资本市场起步较晚,以商业银行贷款为主的间接融资方式仍占主导地位.这就决定了我国的金融风险主要表现为信用风险,同时信用风险主要集中在商业银行.因此,对商业银行信用风险管理进行研究具有十分重要的现实意义.二,商业银行信用风险目前存在的主要问题我国目前已逐步建立起风险管理体系,但与发达国家商业银行相比较,我国信用风险管理仍存在不足,主要表现在几个方面:(一)信息系统建设滞后.从对信用风险管理决策提供支持的角度来看,我国与发达国家的差距还较大,主要表现为系统的开发与应用水平不高以及由此带来的信息传递效率较低,从而带来信息失真现象,加大了管理中的操作风险,难以实现与风险评估和管理的统一性.(二)基础数据库不完善.由于我国商业银行在信息系统开发上缺乏前瞻性和不连续性,造成信息之间冗余,数据之间的一致性差.基础数据不统一和准确性不足,这使得即便是简单的分析工具也由于数据的质量问题,导致分析结果缺乏可信度,从而无法建立各种信用风险的管理模型,无法把先进的信用风险管理技术运用到银行实际的信用风险管理中去.(三)风险管理的体制性差异.我国商业银行的信用风险管理体系还不够健全,一是商业银行公司治理结构还不完善.我国商业银行控制权垄断很难避免”所有者缺位”和内部人控制,决策执行体系构造不合理,监督机构有效性不足,从而使得我国商业银行信用风险基础薄弱;二是商业银行信用风险管理体制还不完善.现代商业银行信用风险管理体制的最大特征是纵向的,而目前我国商业银行是以分行为经营单位的体制,这种横向体制造成了金融效率低.(四),监管机构不完善.由于缺乏必要的监管信息化工具与手段,无法实现对被监管对象进行持续,全面,有效监管.随着信息技术在银行业金融机构广泛应用,银行业金融机构信息化水平不断提高,银行业金融机构业务品种与交易量大增,交易信息电子化,无纸化,业务的复杂性,风险的隐蔽性也越来越高,单靠手工方式,以有限的人力资源按照传统方式翻阅账本,传票等,难以有效识别金融机构风险.三,降低我国银行信用风险的对策分析(一)加强银行信用建设依据个人信用信息基础数据库管理暂行办法,个人信用报告的生成完全是由征信服务中心和商业银行双方完成,个人客户是被排除在外的,个人客户仅在信用报告生成后发现有误时才可以提出异议.很明显,这种制度设计是以商业银行能真实,明晰,完整地征集个人信息为前提的.但是,在现实中,情况却往往相反.从目前的实际看,”办法”赋予个人客户的四种权利,有点名存实亡.对于使用同意权,银行可以在贷款,贷记卡,准贷记卡以及担保申请书中增加授权条款取得,而这些条款都是事先拟好的,不需要与个人客户协商,至于查询权,现在个人客户查询自己的信用信息还得支付费用,何谈权利.我们可以借鉴和试行先进国家的先进经验和方法,增加个人信用新的三种权利:一种是知情权,明确相对人征信的性质,目的和后果;二是提供信息记录权,它使被征信人可以查询自己的信息使用情况;三是提起诉讼和请求赔偿权,使有争议的和未经催付的信息不能提供,这就尽量避免了信息的不真实性和不完整性.使银行能够合法合理地利用个人信用为银行的决策作参考.(二)改革银行贷款机制贷款前要对贷款人进行全面的分析,严格贷款审批制度.不仅要分析单个企业,还要分析企业所处的行性,不能只是企业一般情况的罗列.要有特定的评级制度和分析模型,描述其过去,现状和未来的发展前景.贷款前一定要对企业的第一手资源进行详细调查,特别要注重企业的现金流量,如果借款企业实力有限,特别是在贷款期内现金流出量大,流人量少的企业,即使有政府的担保或抵押品很足值,也坚决不予贷款.商业银行一定要建立一套严格的贷款审批制度,贷款时一定要遵循“效率服务于质量”的原则,不能为了留住客户而置贷款质量于不顾.恰恰相反的是,目前,这种情况在银行业还比较严重,特别是国有银行,为了降低不良贷款率,大量发放新贷款,而对其贷款质量不闻不问,试想如何会不产生大量的不良贷款?所以,银行要严格把持好审批贷款这一关.我们要清楚地认识到,贷款只是第一步,银行的目的是盈利,实现利益的最大化.如果款贷出去了,到期又收不回,不仅不能盈利,反而要增加新的不良资产.因此,对贷款的贷前和贷后调查很重要,贷前应认真分析研究贷款企业,贷后应组建一批专职的贷后检查队伍,定期对企业作贷后检查记录,做到防患于未然.(三)优化银行的信用评级机制由于内部评级体系主要应用在贷款决策,资产质量管理,风险准备金管理等方面,因此,完善我国银行的内部评级体系,对提高我国商业银行的风险管理水平意义重大.1.建立高效合理的组织机构,保证内部评级工作的顺利开展.内部信用评级设计多个部门,它不但需要上级领导的支持,还要各个部门互相研究和学习,完善组织制度,优化组织结构,包括领导小组和具体的工作小组,才能保证内部评级工作的顺利进行.2.学习和借鉴外国银行的先进方法和经验,充分揭示风险.科学,合理的评级方法是以充分揭示风险为基本前提的.世界发达国家的一些国际性银行在这方面积累了丰富的经验和教训,形成了一套有效,合理,实用的内部评级机制.我们要借鉴这些银行的先进评级技术和经验,结合中国银行业自身的现状,探索一套适合我国银行业的内部评级体系,是建立和完善我国商业银行内部评级机制的重中之重.如活跃的国际性商业银行普遍采用的客户评级和贷款评级相结合的二维评级体系,就是一个行之有效的信用评级方法.3.内部评级和外部评级相结合,建立违约率模型.在信用评级对防范商业银行信用风险的作用上,银行的内部评级体系和专业机构的外部评级系统有着相同的作用,完善我国商业银行的内部评级体系是一个很漫长的历史过程,所以,商业银行应适当借鉴相关专业评级机构的评级方法,参考专业机构的评级结果.同时,应检验评级结果,建立违约率模型,使我国商业银行的信用评级体系更加成熟和更具操作性.(四)强化内控机制严格按照银监会颁布的”中资商业银行行政许可事项的实施办法”执行,严格把持准人关,坚持学历,能力和思想品质,政治素质并重的原则,由银监部门审核批准后,才能进行公开任职,否则,一律无效.严把履职考核关,尽快出台统一标准,明确并细化考核形式,考核内容和考核标准,使监管机构对高管人员的考核有依据.制定科学,合理的在任期责任目标,在工作实践中观察情况,早发现问题,对于年度考核为优秀的高管人员要予以奖励,对于考核不称职的管理者要实行降职,劝辞和免职处理,避免造成更大的损失.同时,要改善商业银行不合理的绩效考核机制,引进以风险调整的收益率为本的经营绩效考核机制,将商业银行的利润与高管承担的风险想比较,