《证券投资学》教学大纲

证券投资学证券投资学 教教 学学 大大 纲纲 课程基本情况课程基本情况 一 课程代码 030035 二 课程类别及性质 1 证券投资学 是会计专业 财务管理专业及国际贸易专业的专业选修课 2 开设 教课时间及学分 第三年级开设 本课程学习一学期 学期总时数为 54 课时 周 3 课时 18 周 期中理论课时为 36 课时 实践操作课时为 18 课时 每学期 3 学分 3 先修课程 基础会计 经济法 财务管理 宏观经济学等课程 4 课程教材 证券投资学 主编 邢天才 王玉霞 东北财经大学出版社 参考教材 证券投资学 主编 曹凤岐 刘力 姚长辉 北京大学出版社 证券投资学 主编 陈永新 刘用明 四川大学出版社 4 开设系 部 经济系 教学目的教学目的 了解证券投资学的基本性质 了解证券投资的研究对象 经济意义 掌握证券投资的 动机及运行 证券投资的风险及基本原则 了解证券投资工具 对象 了解证券市场概况 尤其是我国证券市场的特殊情况 尽量把握住证券投资的分析能力 即宏观和微观因素的分析 掌握证券投资技术分析的内容 结合实战 K 线进行学习掌握 掌握证券投资的经验 至理名言 掌握看盘与操盘的基本技巧 教学要求 重点问题 章节结构与教学内容及教学课时教学要求 重点问题 章节结构与教学内容及教学课时 绪论 绪论 2 2 课时 课时 一 证券投资研究的意义 二 证券与证券投资 三 证券投资运行与证券投资学的研究对象 四 证券投资学的研究内容 第一篇第一篇 证券投资工具证券投资工具 第一章第一章股票 股票 4 4 课时 课时 教学目的和要求教学目的和要求 掌握股份制度的含义 理解股份制度的功能与作用 了解股份制公 司的种类 掌握股票 普通股 优先股的概念与特性 了解我国现行的股票类型 重点问题重点问题 股份制公司的特点 普通股与优先股的区别 常见的几种股票类型 章节结构与教学内容章节结构与教学内容 1 11 1 股份制度 股份制度 2 2 课时 课时 1 1 1 股份制度的产生与发展 1 1 2 股份制度的功能与作用 1 1 3 我国实行股份制度改革的重大意义 1 1 4 股份制公司的种类与形式 1 1 5 股份公司的组织机构 1 21 2 股票 股票 1 1 课时 课时 1 2 1 股票的特性 1 2 2 股票的基本内容 1 2 3 股票的种类 1 31 3 中国现行的股票类型 中国现行的股票类型 1 1 课时 课时 1 3 1 国有股 1 3 2 法人股 1 3 3 公众股 1 3 4 外资股 第二章第二章债券 债券 2 2 课时 课时 教学目的和要求教学目的和要求 掌握债券的定义及特性 理解股票与债券的主要区别 了解债券的 基本分类 重点问题重点问题 债券的票面要素理解 债券的特性及与股票的区别 债券的常见种类 章节结构与教学内容章节结构与教学内容 2 12 1 债券及其特性债券及其特性 2 1 1 债券的定义 2 1 2 债券的票面要素 2 1 3 债券的基本特性 2 1 4 债券与股票的区别比较 2 22 2 债券的种类债券的种类 2 2 1 债券的基本分类 2 2 2 我国债券的主要分类 第三章第三章证券投资基金 证券投资基金 2 2 课时 课时 教学目的和要求教学目的和要求 掌握证券投资基金的含义 了解证券投资基金的主要特征 理解证 券投资基金同股票 债券等投资工具的关系 了解证券投资基金的种类 掌握封闭型基金 与开放型基金的区别 重点问题重点问题 证券投资基金的特征及与股票 债券的区别 开放式基金与封闭型基金的 区别与联系 章节结构与教学内容章节结构与教学内容 3 13 1 证券投资基金概述证券投资基金概述 3 1 1 证券投资基金的含义 3 1 2 证券投资基金的产生与发展 3 1 3 证券投资基金的性质 3 1 4 证券投资基金的主要特征 3 1 5 投资基金同股票 债券等投资工具的关系 3 23 2 证券投资基金的类型证券投资基金的类型 3 2 1 按证券投资基金的组织形式分类 契约型投资基金与公司型投资基金 二者的概念与区别 3 2 2 按投资基金能不赎回分类 开放式基金与封闭式基金 二者的概念与区别 3 2 3 按投资基金的投资标的分类 3 2 4 按投资基金收益风险目标分类 3 2 5 按投资基金投资计划的可变性分类 3 2 6 按投资来源和运用地域分类 3 33 3 证券投资基金的投资运作证券投资基金的投资运作 简要了解 第四章第四章 衍生金融工具 衍生金融工具 6 6 课时 课时 教学目的和要求教学目的和要求 掌握权证 可转换证券 金融期货 期权及股指期货的概念 理解 认购权证与认沽权证的区别 了解可转换公司债券的基本要素 掌握期货套期保值的基本 操作方法 了解期权的基本类型 掌握股票指数期货交易的特点 重点问题重点问题 权证的概念及主要类型 可转换证券的要素内容 期货与期权的区别 期 货套期保值的原理 章节结构与教学内容章节结构与教学内容 4 14 1 权证 权证 2 2 课时 课时 4 1 1 权证及其特征 4 1 2 权证的要素内容 4 1 3 权证的分类 重点 4 1 4 权证价值及其影响因素 4 1 5 权证的优势 4 1 6 权证产生的必然性 4 1 7 认股权证与股票的优先认股权的区别与联系 4 24 2 可转换证券 可转换证券 1 1 课时 课时 4 2 1 可转换证券的定义及分类 4 2 2 发行可转换证券的原因及意义 4 2 3 可转换公司债券的基本要素 重点了解 4 34 3 金融期货 金融期货 1 1 课时 课时 4 3 1 金融期货的含义及特征 4 3 2 金融期货的产生与发展 4 3 3 金融期货的功能 简要了解 4 44 4 金融期权 金融期权 1 1 课时 课时 4 4 1 金融期权的含义及特征 4 4 2 期权合约的要素 4 4 3 金融期权的基本类型 4 4 4 期权交易的利弊 4 4 5 期权与期货的区别 4 54 5 股票指数期货 股票指数期货 1 1 课时 课时 4 5 1 股指期货的含义与特征 4 5 2 股指期货的产生与发展 4 5 3 股指期货交易的了解 第二篇第二篇 证券市场证券市场 第五章第五章 证券市场概述证券市场概述 教学目的和要求教学目的和要求 掌握证券市场的含义 理解证券市场的主要功能 了解世界主发国 家证券市场的特点 了解中国证券市场的发展历程 重点问题重点问题 证券市场的含义 证券市场的功能与意义 章节结构与教学内容章节结构与教学内容 5 15 1 证券市场的产生与发展证券市场的产生与发展 5 1 1 证券市场的产生 5 1 2 证券市场的发展 5 25 2 证券市场的重要作用证券市场的重要作用 5 35 3 世界主要国家的证券市场世界主要国家的证券市场 5 45 4 中国证券市场的了解中国证券市场的了解 第六章第六章 证券发行市场 证券发行市场 2 2 课时 课时 教学目的和要求教学目的和要求 掌握证券发行市场的定义 了解股票发行市场的构成 了解股票发 行的目的及种类 掌握股票增资发行的主要方式 掌握股票的发行价格及其影响因素 了 解股票的发行程序 了解债券的发行方式与程序 掌握债券信用评级的概念 内容及评方 法 重点问题重点问题 证券发行市场的主体构成 股票及债券发行方式 发行程序及发行价格的 影响因素 章节结构与教学内容章节结构与教学内容 6 16 1 股票发行市场股票发行市场 6 1 1 股票发行市场的构成 6 1 2 股票发行的目的及种类 6 1 3 股票的发行方式 6 1 4 股票的增资发行 6 1 5 股票的发行价格 6 1 6 股票的发行程序 6 26 2 债券发行市场债券发行市场 6 2 1 债券市场的发行主体 6 2 2 债券的发行条件 6 2 3 债券的发行方式与程序 6 2 4 债券的信用评级 第七章第七章 证券交易市场 证券交易市场 2 2 课时 课时 教学目的和要求教学目的和要求 认识证券发行市场与交易市场的关系 了解证券交易市场的类型 掌握柜台交易市场的特点 了解证券上市的利与弊 了解证券交易的基本方法 掌握网上 证券交易的几种运作模式 重点问题重点问题 证券发行市场与交易市场的关系 证券交易市场的类型 证券上市的利与 弊 章节结构与教学内容章节结构与教学内容 7 17 1 证券交易市场的类型证券交易市场的类型 7 1 1 证券交易所 7 1 2 场外交易市场 7 27 2 证券上市制度证券上市制度 7 2 1 上市证券与非上市证券 7 2 2 证券上市的利与弊 7 2 3 证券上市的标准 7 2 4 证券上市的条件与程序 7 2 5 证券上市的暂停与终止 7 37 3 证券交易制度证券交易制度 7 3 1 证券交易的基本方法 7 3 2 证券交易的基本过程 7 3 3 证券交易的错彩佣金制度 7 47 4 网上证券交易网上证券交易 7 4 1 网上证券交易的含义及特点 7 4 2 海外网上证券交易制度 7 4 3 我国网上证券交易的发展 第八章第八章 股票价格指数 股票价格指数 2 2 课时 课时 教学目的和要求教学目的和要求 掌握股票价格的指数的含义 掌握股票价格指数的几种计算方法 了解世界主要股价指数及其特点 了解中国现行股价指数的种类 分析中外股价指数的共 性和个性特征 重点问题重点问题 股价的指数的含义 股票价格指数的几种计算方法 世界主要指数 中国 现行的股票价格指数 章节结构与教学内容章节结构与教学内容 8 18 1 股票价格指数概述股票价格指数概述 8 1 1 股票价格指数的含义 8 1 2 编制要求 8 1 3 编制方法 8 28 2 国际主要股票价格指数国际主要股票价格指数 8 2 1 道琼斯股价平均指数 8 2 2 标准普尔指数 8 2 3 英国金融时报股价指数 8 2 4 日经股价指数 8 2 5 香港恒生指数 8 38 3 中国股票价格指数的了解中国股票价格指数的了解 8 3 1 上海证券交易所指数 8 3 2 深圳证券交易所指数 8 3 3 中外股票价格指数比较 第三篇第三篇 证券投资分析证券投资分析 第九章第九章 证券投资价值分析证券投资价值分析 教学目的和要求教学目的和要求 了解债券价格的种类及影响债券价格的因素 掌握影响股票价格的 基本要素 掌握股票投资价值分析的几种模式 理解和掌握股票投资价值的评价方法 了 解开放式基金的价格及其决定因素 重点问题重点问题 影响债券与股票价格的因素 股票投资价值分析的几种模式 章节结构与教学内容章节结构与教学内容 9 19 1 证券价格的确定证券价格的确定 9 1 1 债券价格的确定 9 1 2 股票价格的决定 9 29 2 股票投资价值分析股票投资价值分析 9 2 1 单纯评估模型 9 2 2 成长评估模型 9 2 3 股票投资价值的评价方法 9 39 3 债券投资价值分析债券投资价值分析 9 3 1 债券认购收益的分析 9 3 2 债券转让收益分析 9 49 4 基金投资价值分析基金投资价值分析 9 4 1 投资基金价值的评价 9 4 2 投资基金的投资选择 第十章第十章 证券投资的基本分析证券投资的基本分析 教学目的和要求教学目的和要求 掌握宏观经济分析的主要方法 了解经济周期分析的主要指标 掌 握财政政策 货币政策的含义 了解市场分析的主要统计指标 了解行业和市场的主要类 型 掌握上市公司的偿债能力 营运能力分析的主要指标 重点问题重点问题 基本分析的含义与作用 宏观经济分析的主要方法 财政政策与货币政策 对股市的影响 章节结构与教学内容章节结构与教学内容 10 110 1 证券投资的宏观经济分析证券投资的宏观经济分析 10 1 1 宏观经济分析的意义与方法 10 1 2 经济周期分析 10 1 3 通货膨胀分析 10 1 4 财政 货币政策分析 10 210 2 证券投资的市场分析证券投资的市场分析 10 310 3 证券投资的行业分析证券投资的行业分析 10 410 4 上市公司的财务分析上市公司的财务分析 第十三章第十三章 证券投资组合分析证券投资组合分析 教学目的和要求教学目的和要求 了解理性投资者的行为特征 掌握投资风险的含义及种类 掌握分 散化投资对总风险的影响 掌握两项资产的相关系数在度量投资组合风险中的重要性 了 解现代组合理论的应用原理 掌握可行区域与有效边界 掌握马柯威茨模型确定最优投资 组合的方法与步骤 重点问题重点问题 投资风险的含义与种类 两项资产的相关系数在度量投资组合风险中的重 要性 马柯威茨模型相关理论与应用 可行区域与有效边界的确定 章节结构与教学内容 章节结构与教学内容 13 113 1 投资组合理论投资组合理论 13 1 1 投资组合的含义与类型 13 1 2 投资组合管理的意义与步骤 13 1 3 现代投资组合理论体系的形成与发展 13 213 2 投资组合的效用分析投资组合的效用分析 13 2 1 效用分析 13 2 2 投资者的效用函数 13 2 3 效用函数期望无差异曲线 13 313 3 投资组合分析投资组合分析 13 3 1 证券投资的收益与风险 收益及其度量 风险及其度量 13 3 2 投资组合的收益与风险 两个组合的情况 多个组合的情况 13 3 3 投资组合的选择 难点 马柯威薪金茨模型的学习应用 第十四章第十四章 资本资产定价模型资本资产定价模型 教学目的和要求教学目的和要求 了解资本资产定价模型 CAPM 的 m 基本假设 掌握资本市场线的内 涵 掌握证券市场线与资本市场线的关系 掌握资产组合在无风险资产和风险资产之间进 行配置时的风险特点 掌握 t 系数的经济含义 掌握市场组合和分割定理的内涵 掌握 根据 SML 模型计算投资或投资组合收益率的方法 了解证券特征线 了解单因素资产定价 模型 多因素资产定价模型 套利定价理论的基本原理 重点问题重点问题 证券市场线与资本市场线的关系 SML 模型 证券特征线 单因素资产定 价模型 多因素资产定价模型 套利定价理论 章节结构与教学内容 章节结构与教学内容 14 114 1 资本资产定价模型的原理资本资产定价模型的原理 14 1 1 假设条件 14 1 2 资本市场线 14 1 3 资本资产定价模型与证券市场线 14 1 4 特征线与资本资价格 14 1 5 资本资产定价模型的应用与有效性 14 214 2 因素模型及套利定价理论因素模型及套利定价理论 14 2 1 单因素模型 14 2 2 多因素模型 14 2 3 套利定价理论模型 第十五章第十五章 证券市场效率与绩效评价证券市场效率与绩效评价 教学目的和要求教学目的和要求 掌握证券市场效率的含义 了解证券市场效率及其发展 掌握内在 效率与外在效率的含义 了解法码的三类有效市场理论 掌握证券市场业绩评价的基本方 法 重点问题重点问题 证券市场效率的含义 内在效率与外在效率的区别 法码三类市场理论 章节结构与教学内容 章节结构与教学内容 15 115 1 证券市场效率理论及其发展证券市场效率理论及其发展 15 1 1 证券市场有效性假说 15 1 2 有效市场的类型及界定 15 1 3 法码的三类有效市场理论 15 1 4 市场有效性理论的最新发展 15 215 2 证券市场有效性假说的检验证券市场有效性假说的检验 15 2 1 弱式有效市场理论及其检验 15 2 2 半强式有效市场理论及其检验 15 2 3 强式有效市场的检验 15 315 3 投资组合的绩效评价投资组合的绩效评价 15 3 1 业绩评估原则 15 3 2 业绩评估指数 15 3 3 业绩评估应注意的问题 第十六章第十六章 国外证券市场监管国外证券市场监管 教学目的和要求教学目的和要求 掌握证券市场监管的含义及特点 理解证券市场监管的一般理论 了解证券市场监管的几种方式 掌握证券市场三种监管模式及特点 了解各国证券监管的 法律体系 重点问题重点问题 证券市场监管的一般理论 证券市场的三种监管模式 章节结构与教学内容 章节结构与教学内容 16 116 1 证券市场监管的一般理论证券市场监管的一般理论 16 1 1 证券市场监管的含义及特点 16 1 2 证券市场监管的一般理论 16 1 3 政府管理理论与证券市场监管 16 216 2 证券市场的监管方式与手段证券市场的监管方式与手段 16 2 1 证券市场的监管方式 16 2 2 证券市场的监管手段 16 316 3 证券市场的监管模式证券市场的监管模式 16 3 1 集中立法管理模式 16 3 2 自律管理模式 16 3 3 分级管理模式 16 416 4 政府监管部门与自律机构政府监管部门与自律机构 16 4 1 政府对资本市场的监管机构 16 4 2 自律性监管机构 16 516 5 证券市场监管的法律规范证券市场监管的法律规范 16 5 1 美国证券法体系 16 5 2 英国证券法体系 16 5 3 欧陆证券法体系 第十七章第十七章 中国证券市场监管中国证券市场监管 教学目的和要求教学目的和要求 了解中国证券市场监管的演进过程 理解和掌握中国现行证券市场 监管体制的主要特征 掌握我国建立证券市场监管体制的原则及其完善措施 重点问题重点问题 中国现行证券市场监管体制 我国建立证券市场监管体制的完善措施 章节结构与教学内容 章节结构与教学内容 17 117 1 中国证券市场监管的历史回顾中国证券市场监管的历史回顾 17 1 1 我国证券市场监管体系的演进过程 17 1 2 我国证券市场监管体制的主要特征 17 1 3 我国现行证券市场监管体制形成的客观背景 17 217 2 中国证券市场监管的制度分析中国证券市场监管的制度分析 17 2 1 中国证券市场监管制度的演进属于强制性制度变迁 17 2 2 我国资本市场监管制度的结构特征及缺陷 17 317 3 中国证券市场监管体系的完善中国证券市场监管体系的完善 17 3 1 建立证券市场监管体制的原则 17 3 2 进一步完善证券市场监管体系的措施 17 3 3 自觉地理好 三个关系 17 3 4 建立对监管者的监督约束机制 17 3 5 完善信息披露制度 17 3 6 加强证券市场运行结构的监管 促进证券市场规范化 本课程证券实验部分内容 本课程证券实验部分内容 1818 课时 课时 第一部分 一 第一部分 一 一 了解股票开户程序 二 注册大学生炒股模拟网用户 三 下载 大智慧 软件并运行 国泰君安 四 了解大智慧软件的简单工具操作 第一部分 二 第一部分 二 一 掌握股票的交易规则 交易时间 最小变动单位 手 T 1 交易制度 涨跌幅度规定等等 二 了解清楚股票交易的手续费 印花税 过户费等费用如何收取 三 掌握如何委托买卖股票 四 K 线图及其组合的认识 第一部分 三 第一部分 三 本课内容 一 开盘价如何产生 如何确定 二 大智慧炒股软件盘面的基本认识 内盘 外盘 委比 换手率 振幅 总手数 成交价与均价等等 三 财务指标及大单 小单 买入大单 小单 卖出等 第二部分 一 第二部分 一 第十一章第十一章 证券投资技术分析理论证券投资技术分析理论 一 道氏理论 三种趋势及牛市三阶段与熊市三阶段 理念很重要 二 K 线理论 K 线的含义及图示 阳线与阴线的题解 K 线图的组合运用 应用 K 线应注意的问题 三 切线理论 支撑线与压力线的概念与识别方法 趋势线 上升趋势与下降趋势 四 百分比线与甘氏线 速度线 第二部分 二 第二部分 二 1111 4 4 形态理论形态理论 一 反转突破形态 1 双重顶与双重底 2 头肩顶与头肩底 3 三重顶 底 4 圆孤顶 底 二 整理形态 1 三角形 对称三角形 上升三角形 下降三角形 2