我国大学生信用卡风险管理模型(doc 13页).doc

中国大学生信用卡风险管理模型摘要信用卡作为新兴的支付工具和信用手段，以其支付结算、消费信贷和使用方便等特点，广受消费者欢迎。伴随着2006年12月11日中国金融市场的全面开放，国内商业银行加大了发行信用卡的力度，大学校园是众多银行抢占的重要信用卡市场之一。本文针对题目要求，分统计大学生信用卡使用现状，分析大学生的收入来源、消费结构以及价值观念等特点总结大学生信用卡可能存在的风险。以及构建大学生信用指标体系，建立了一套包括个人还贷能力和还贷意愿共2大类13个指标的大学生个人信用卡信用风险评价指标体系；运用隶属度原理和层次分析法,确定了各类指标的评分函数和权重;建立了大学生信用卡信用风险评价模型 ，解决信用分级缺乏依据的问题，可以有效地规避大学生信用卡风险。最后，并给出了一些对大学生的合理性建议。关键词： 信用评价模型；信用卡风险；信用指标体系；隶属度原理、层次分析法一、 问题重述及分块问题重述：信用卡作为新兴的支付工具和信用手段，以其支付结算、消费信贷和使用方便等特点，广受消费者欢迎。伴随着2006年12月11日中国金融市场的全面开放，国内商业银行加大了发行信用卡的力度，大学校园是众多银行抢占的重要信用卡市场之一。但是，从第一张大学生信用卡发行开始，大学生信用卡的违规现象就日趋严重，信用卡风险发生的频率也越来越高。因此，对大学生信用卡风险进行控制管理是十分必要的。找到有效规避大学生信用卡风险的方法不仅能给银行自身带来巨大收益，也能让大学生建立合理的理财计划，正确对待信用问题，最终实现双赢，共同发展。请对大学生进行信用卡使用现状调查，分析大学生的收入来源、消费结构以及价值观念等特点，并利用各类数据分析大学生信用卡可能存在的风险。从银行角度建立大学生信用卡风险模型，如何更有效的规避大学生信用卡风险。最后，就培养诚信意识、合理消费理念问题为当今大学生给出合理化建议。问题分块：1、对大学生进行信用卡使用现状调查，分析大学生的收入来源、消费结构以及价值观念等特点，并利用各类数据分析大学生信用卡可能存在的风险。2、从银行角度建立大学生信用卡风险模型，如何更有效的规避大学生信用卡风险。3、就培养诚信意识、合理消费理念问题为当今大学生给出合理化建议。以下，就这三个问题，分别进行了论述。二大学生信用卡相关情况2.1、大学生收入来源分析大学生一般没有固定的工作，属于纯粹的消费群体，他们的收入来源包括父母、贷款、奖学金、兼职、其他来源等，其中最主要的还是来源于父母。 某地区对高校大学生进行了一次收入、消费调查，结果如下： 表1 收入来源与支出结构一览表父母多种收入来源各种收入来源合计父母、奖学金父母、其他来源除父母外其他来源父母、兼职人数（人）1702720213232比例（%）73.2811.648.620.865.60100每月平均收入（元）877.5883.5782.5800861.5868.4 说明：“其它多种来源”是指由贷款、奖学金、兼职等三项中包括其中至少两项的各种可能的组合情况。 图1 大学生收入来源结构图 从上图可以看出，目前大多数的大学生的主要经济来源仍然是父母，占到72%，而主要靠贷款、奖学金和打工获取经济来源的学生极其有限。2.2、大学生消费结构分析上述调查对于消费情况的结果如下表所示： 表2 数据一览表 单位：元/月调查对象食品衣着学习用品交通通讯娱乐其他总支出总平均（232人）357.783.463.262.451.7553.7862.8734.9男（122人）364.574.163.860.752.5458.6366.4740.7女（110人）35093.762.464.350.8648.4158.8728.5大一（42人）355.87160.660.940.3654.8870.1713.7大二（86人）356.386.254.959.449.4249.1950.2705.7大三（人）363.685.674.16660.1158.2969.4777.2大四（人）33588.752.76247.3350.3374.7710.7收入来自父母（170人）363.483.764.161.854.2955.6961.3744.3收入来自非父母（62人）341.882.660.563.944.7648.5566.9709从表可以看出目前在校大学生日常生活的各项支出情况：性别和年级对于各项支出有一定的影响：男生比女生的食品支出多，而女生比男生的服装支出多，另外，大三学生比其他年级的学生消费额高。 取上表中最能代表平均状况的数字，表示成占月支出百分比的情况： 表3 消费结构百分比表 单位：%食品衣着学习用品交通通讯娱乐其它占总支出%48.711.38.68.57.17.38.5绘制饼状图如下: 图2 大学生消费结构图 从图2可以看出，基本的饮食支出仍然占据着大学生消费的主要部分，衣着方面也占据着较大的份额，其余各项较平均。 2.3大学生消费观分析上述调查对于大学生消费趋势的数据如下： 表4 大学生消费变动 单位：元/月年份总支出食品衣着学习用品交通通讯娱乐其它2002734.88360.4178.2960.9562.1745.91524058.212003793.67376.9788.4464.8176.6655.0159.0364.912004857.16394.3099.9168.9173.6465.9166.5172.39200592574412.43112.8773.2680.1478.9774.9380.72由表中数据，我们可以得到大学生消费支出结构变化趋势图3 大学生消费变动趋势图 从上述的消费结构看，大学生的结构呈现多元化状态。调查也发现，传统的消费理念仍是主流。大学生信用卡可能存在的风险： 大学生经济独立性差，理财观念淡薄 ，依靠父母生活的学生占到80%左右，即使如此，一些大学生依然大手大脚，挥霍父母来之不易的钱财，部分大学生虚荣心较重，重视品牌，喜欢攀比。而且大学生消费具有盲目性，存在随即消费和冲动消费。但大学生没有经济来源，消费没有基础，经济的非独立性决定了大学生自主消费经验少，不能理性地对待消费价值与成本进行衡量。此外，大学生自控能力不强，多数消费都是受媒体宣传诱导或是受身边同学影响而产生的随机消费，冲动消费。 综合前面的收入和消费分析，我们可以看出两点：(1) 大学生收入是具有定期性特征的，不管靠父母的支持还是自己兼职，都是在某一个固定的时间获得生活费用；(2) 大学生的消费情况却完全不同，不是定期消费，而是一种随意性的活动，往往都是大学生突发性消费；所以这些就构成了收入与消费的时间不匹配，这又从一个方面印证了大学生信用卡的必要性；而在许多成为“卡奴”的学生身上存在着严重的金额不匹配，所以大学生信用卡的风险就产生了。三、 大学生信用卡风险模型3.1模型假设1、银行根据如下模型数据，制定对应信用卡申请表。2 、银行将根据申请者所填的信息，进行调查确定可信用度h符号说明R指标可信度向量H失信度W指标权重向量S信用评价总分第j个人的第i个信用指标的可信度评分3.2模型建立：设有n个人同时申请个人信用卡. 由申请人提供的申请资料和银行自己私下获得的资料,按照3.3.1表1的指标评分函数,确定他们各自的可信度向量,最后将它们汇总成客户的可信度矩阵R式中, 为第j个人的第i个信用指标的可信度评分. 每一列代表一个申请人由13个指标得分构成的可信度向量R=根据申请资料的真实性, 确定申请人的可信度h. 结合3.3.2个人信用指标综合权重分布向量W 和失信度h= h1,h2 , hn,就可构造出了个人信用卡信用风险评价模型： 式中, 为第i个人的信用卡信用风险评分.3.2.1个人信用指标评分标准与评分函数本文，参考个人信用卡信用风险评价体系与模型研究3，将大学生信用风险评价指标体系分为还贷能力与还贷意愿2类共13项指标。应用模糊数学中隶属度函数的思想4 ,建立了指标的可信度函数,从而保证了量化指标评分的连续性.表1个人信用指标评分标准与评分函数信用指标类型获取获取方式指标评分函数指标可信度计算公式指标评分说明个人信用综合评分M个人还贷能力A1消费收入水平 P1 消费收入水平是反映大学生还贷能力的绝对指标. m1 是申请人近三个月的月平均消费收入(元)受教育程度 P2受教育程度可以预示申请人获取财富的能力. m2 是指标得分(满分5分) . 一本本科生5分,二本本科生4分,三本本科生3分,四本专科生2分,五本专科生1分家庭状况P3 良好的家庭状况会促使持卡人保持较强的还贷能力和还贷意愿. 此项指标包括年龄、户籍与住址、家庭成员与结构等. m3 为指标的定性评分值. 具体评分标准见表下注学业状况P4包括年级、就读学校类型、专业,以及在校成绩，奖学金，特殊加分事项等. m4 为根据情况的定性评分. 具体评分标准见表下注消费水平P5由月消费额( C) 与收入的比值( = C /m1 ) 确定信用度. 它体现个人对资产的支配情况健康状况P6m6 满分10分. 现健康无重大病史10 分, 现健康但有慢性疾病(糖尿病等) 8分,身体一直处于疾病状态5分, 生活和工作常受到疾病困扰为3分,其他0分家庭财产P7家庭财产是收入的具体表现形式和结果. 其总量从一个侧面反映持卡人积累财富的能力. 根据提供的财产总量(m7 ,单位万元)确定其还贷保证的程度,给予分数个人保险记录P8=评分因素为在保的险种数目m8 (单位:个) , 包括医疗保险、人寿保险、财产保险等. 保险可以降低各类突发事件对持卡人造成的损失程度,保证银行资金回收个人还贷意愿A2银行金融记录P9双向影响指标. m10满分为10 分. 有信贷记录, 且守约者10分;有信贷记录,但存在部分滞后还贷者8分;无信贷记录者5分;有信贷记录,但存在拖延还贷、银行催讨情况的0分;信贷记录恶劣者,根据程度评- 0. 5, - 1分公共付费记录P10此项指标可定性评分,依据的内容是申请人学费、移动联通话费和纳税记录等. 这些资料很容易获得,并且可从对应收费部门获知个人违约情况社会品德评价P11根据日常记录判断其个人品德水平,确定可信度. 日常纪录包括有无经济纠纷、社会荣誉嘉奖、商业信誉、公益事业的贡献(如献血)和单位组织的反映等拥有信用卡P12数据可以从银行记录中获得. m14满分为10分. 有信用卡一年以上且记录良好10分, 不足一年记录良好8分, 存在拖欠还贷记录6分,无信用卡记录4分,有信用卡但还贷记录较差者为0分个人电子档案记录P13双向影响指标. 无违法记录的人可信度为1. 根据法定入狱年数之和( y)和犯罪次数( n)综合（？）确定其可信度3.2.2个人信用指标综合权重分布向量W和失信度h= h1,h2 , hn3.2.2.1个人信用指标综合权重分布向量W本文应用AHP法5与专家意见法分配指标的权重6,再根据指标体系如图2（目标层M 、准则层Ai、指标层Pj.）依上下层之间的隶属关系,由专家凭经验确定同层元素的相对重要性，建立判断矩阵。如下：申请人的还贷能力(A1 )比还贷意愿(A2 )略微重要，Pj 与对应Ai 的判断矩阵：，。式中: Q1 为Pi ( i = 1, 2, , 8)相对于A1 的判断矩阵; Q2为Pj ( j = 3, 9，10, , 13)相对于A2 的判断矩阵.由各级判断矩阵求得其各指标对应的权重,结果见下表2判断矩阵指标权重WM0.667，0，333Q10.2927,0.0731,0.0146,0.0976,0.0976,0.0731,0.0146,0.0731Q20.133,0.200,0.200,0.133,0.067,0.267通过对判断矩阵计算获得的权重分配结果分析,专家认为,需要对准则层中2项指标的权重分配做如下调整: A1 权重为0. 6, A2 权重为0. 4.指标P1 相对于目标层M 的权重w1 计算过程如式(1)所示. 除P3 外,其他各指标相对于M 的权重计算方法与此类似,不再赘述.w1 = 0. 6 0. 2927 = 0.1756 （1） 由于申请人家庭状况指标对2 个准则均有影响,因此其权重应该求总w3 = 0.6 0.0146 + 0.4 0.200 = 0.089把处于指标体系低层的指标统一排序,就形成了一个有13个分量组成的一维指标向量. 并根据体系结构图所表现的关系,结合各判断矩阵计算出的指标权重,计算出13个指标最终权重排序,从而构建出指标层的权重向量为W =w1 , w2 , , w13 =0.1756,0.0439,0.0088,0.0586,0.0586,0.0439,0.0088,0.0439,0.0532,0.0800,0.0800,0.0532,0.0268,0.1068 (2)(2)式中的wi 与可信度评分函数中的ri 一一对应.3.2.2.2权重分析说明由最终13个指标的权重分布看,权重较大的是申请人收入水平P1 、家庭状况指标P3、个人司法记录P13、家庭财产P7。这几项指标是反映信用卡信贷风险的主要因素。例如,个人收入是还贷资金的主要来源;家庭状况影响到持卡人的还贷能力和意愿;当持卡人收入不足还贷时,家庭财产将会折现赔偿债务。这都是银行判断申请人可靠性的重要依据。权重分布中后4位依次为:拥有信用卡纪P12、受教育程度P2、健康状况P6。这表明,它们对个人信用评分的影响相对较小, 但仍然可反映申请人在信用风险方面的一些信息,有存在价值。3.3模型的改进可用德尔菲法3对赋值，即在银行系统、监管当局和高等财经院校选取10 名长期从事信贷风险管理的业务能手和金融风险管理研究专家，设置问卷调查表，要求其给出指标体系两两指标之间对信贷风险影响的值。四、 合理性建议大学生信用卡是把双刃剑，如果处理得好，大学生可以提高自己的生活质量，达到科学理财的目的；但是如果使用得不恰当，过度透支、逾期不还会对大学生的一生产生负面影响7，所以，本文就培养诚信意识、合理消费理念问题为当今大学生给出以下建议：(1) 理性抉择： 理性的选择适合自己的信用卡,面对营销人员的鼓动和游说,我们大学生要学会理性办卡,选择与自己消费结构、消费能力以及消费方式和行为相适应的信用卡（而且一般应选择营业网点多、信用度高,又具有网上支付和转账功能,且费用低的银行办卡）。8(2) 了解认识：加强对金融相关知识的学习,大学生应主动了解和学习一些信用卡的基本知识,加强信用观念,进行合理透支按时还款,从而充分利用信用卡给大学生带来的种种好处,尽量享受最长的免息期并能保证自己良好的信用记录。(3) 进行捆绑：由于大学生对于因刷卡产生的债务，自己基本上无力偿还，建议将所办的信用卡，与其父母的银行卡捆绑，使其可以在刷