《计量经济学》教学大纲.doc

计量经济学教学大纲计量经济学教学大纲课程名称：计量经济学 课程号:0050339编写日期: 2010年10月一、开课院（部）管理科学与工程学院二、教学对象经济类各专业本科生三、教学目的本课程为经济类各专业的学科基础课。通过本课程的教学，使学生了解计量经济学在经济学课程体系中的地位，掌握计量经济学的基本理论和方法，具备利用计量经济方法分析研究现实经济问题的初步能力，熟练掌握和应用EVIEWS软件。四、教学要求1. 了解计量经济学与经济学、统计学、数学等相关学科的关系。2. 熟练掌握单方程模型的基本估计理论和检验方法。3. 熟练掌握EViews软件的基本使用方法，能够使用该软件建立、检验和选择模型，进行经济预测、政策评价、实证研究等。4. 通过撰写课程论文，培养学生应用计量经济方法分析和解决实际经济问题的能力。5. 了解计量经济学理论发展和应用动态。五、教学课时及其分配理论教学时数：36学时上机实验时课：18学时教学内容理论课时数实践课时数第一章 导论第一节 什么是计量经济学第二节 计量经济的研究步骤第三节 变量、参数、数据与模型42第二章简单线性回归模型 第一节 回归分析与回归函数 第二节 简单线性回归模型参数的估计第三节 拟合优度的度量 第四节 回归系数的区间估计和假设检验第五节 回归模型预测 52第三章多元线性回归模型第一节多元线性回归模型及古典假定第二节多元线性回归模型的估计第三节多元线性回归模型的检验第四节多元线性回归模型的预测32第四章 多重共线性第一节什么是多重共线性第二节 多重共线性产生的后果第三节 多重共线性的检验第四节 多重共线性的补救措施42第五章 异方差性第一节 异方差性的概念第二节 异方差性的后果第三节 异方差性的检验第四节 异方差性的补救措施42第六章 自相关第一节 什么是自相关第二节 自相关的后果第三节 自相关的检验第四节 自相关的补救42第七章 分布滞后模型与自回归模型第一节 滞后效应与滞后变量模型第二节 分布滞后模型的估计第三节 自回归模型的构建第四节 自回归模型的估计42第八章 虚拟变量回归第一节 虚拟变量第二节 虚拟解释变量的回归第三节 虚拟被解释变量42第九章章时间序列计量经济模型第一节 时间序列计量经济分析的基本概念第二节 时间序列平稳性的单位根检验第三节 协整42六、考核方式考核类型：考试考核形式：平时考核方式：上机实验报告、案例分析、课程论文。期末考试方式和内容：利用考试软件进行机试，由计算机从题库中随机抽题，考试内容涵盖教学大纲要求的教学内容。七、选用教材庞皓.计量经济学（第二版）.科学出版社，2010年6月八、主要参考书目 美JM伍德里奇计量经济学导论中国人民大学出版社，2003 张晓峒应用数量经济学机械工业出版社，2009 朱平芳现代计量经济学上海财经大学出版社，2004 美 坎贝尔金融市场计量经济学上海财经大学出版社，2003 高铁梅计量经济分析方法与建模清华大学出版社，2006 易丹辉数据分析与EVIEWS应用，中国统计出版社，2007 祝宝良中国宏观分析运行定量分析中国经济出版社，2005 张晓峒EVIEWS使用指南与案例机械工业出版社，2007 贺铿.计量经济学教程.中国统计出版社，2000 李子奈.计量经济学.高等教育出版社，2000古扎拉蒂.计量经济学基础（第四版）.中国人民大学出版社,2006 主要期刊：经济研究、数量经济技术经济研究、统计研究、财务研究、管理世界、财贸经济、投资研究、财政研究、税务研究、国际贸易、财贸研究等。九、理论课讲授提纲第一章 导 论 教学目的和要求：掌握计量经济学的学科性质；掌握计量经济学与其他学科之间的关系；掌握计量经济研究的运用步骤；掌握变量、参数、数据与模型等概念。理论教学时数：4学时上机实践时课：2学时第一节 什么是计量经济学一、计量经济学的性质二、计量经济学与其他学科的关系第二节 计量经济的研究步骤一、模型设定二、估计参数三、模型检验四、模型应用第三节 变量、参数、数据与模型一、计量经济模型中的变量二、参数的估计三、计量经济学中应用的数据四、计量经济模型的建立第二章 简单线性回归模型 教学目的和要求：了解总体回归方程和样本方程，掌握古典回归模型的假定；掌握OLS法的基本原理和高斯马尔柯夫定理，了解系数的估计误差与置信区间；掌握回归模型统计显著性检验的意义和方法；掌握回归模型参数估计和统计检验的EVIEWS软件实现。理论教学时数：5学时上机实践时课：2学时第一节 回归分析与回归函数一、相关分析与回归分析二、总体回归函数三、随机扰动项 四、样本回归函数第二节 简单线性回归模型参数的估计一、简单线性回归的基本假定二、普通最小二乘法三、OLS回归线的性质四、最小二乘估计式的统计性质第三节 拟合优度的度量 一、总变差的分解二、可决系数三、可决系数与相关系数的关系第四节 回归系数的区间估计和假设检验一、OLS估计的分布性质二、回归系数的区间估计三、回归系数的假设检验第五节 回归模型预测一、回归分析结果的报告二、被解释变量平均值预测三、被解释变量个别值预测第三章多元线性回归模型教学目的和要求：了解多元线性回归模型及古典假定；掌握多元线性回归模型OLS法的基本原理和高斯马尔柯夫定理，了解系数的估计误差与置信区间；掌握多元线性回归模型统计检验的意义和方法；掌握多元线性回归模型参数估计和统计检验的EVIEWS软件实现。理论教学时数：3学时上机实践时课：2学时第一节多元线性回归模型及古典假定一、多元线性回归模型二、多元线性回归模型的矩阵形式三、多元线性回归模型的古典假定第二节多元线性回归模型的估计一、多元线性回归模型参数的最小二乘估计二、参数最小二乘估计的性质三、OLS估计的分布性质四、随机扰动项方差的估计五、多元线性回归模型参数的区间估计第三节多元线性回归模型的检验一、拟合优度检验二、回归方程的显著性检验三、回归参数的显著性检验第四节多元线性回归模型的预测一、点预测二、平均值的区间预测三、个别值的区间预测第四章 多重共线性教学目的和要求：了解多重共线性的意义、产生原因和影响，掌握多重共线性的检验和修正方法；掌握多重共线性检验修正方法的EVIEWS软件实现。理论教学时数：4时上机实践时课：2时第一节什么是多重共线性一、多重共线性的含义二、产生多重共线性的背景第二节 多重共线性产生的后果一、完全多重共线性产生的后果二、不完全多重共线性下产生的后果第三节 多重共线性的检验一、简单相关系数检验法二、方差扩大因子法三、直观判断法第四节 多重共线性的补救措施一、修正多重共线性的经验方法二、逐步回归法第五章异方差性教学目的和要求：了解异方差性的意义、产生原因和影响，掌握异方差性的检验和修正方法；掌握异方差性检验和修正方法的EVIEWS软件实现。理论教学时数：4学时上机实践时课：2学时第一节异方差性的概念一、异方差性的实质二、产生异方差的原因第二节异方差性的后果一、对参数估计式统计特性的影响二、对模型假设检验的影响三、对预测的影响第三节异方差性的检验一、图示检验法二、GQ检验法三、White检验法第四节异方差性的补救措施一、对模型变换二、加权最小二乘法三、模型的对数变换第六章自相关教学目的和要求：了解自相关性的意义、产生原因和影响，掌握自相关性的检验和修正方法；掌握自相关性检验和修正方法的EVIEWS软件实现。理论教学时数：4学时上机实践时课：2学时第一节什么是自相关一、自相关概念二、自相关产生的原因三、自相关的表现形式第二节自相关的后果一、一阶自回归形式的性质二、自相关对参数估计的影响三、自相关对模型检验的影响四、自相关对模型预测的影响第三节自相关的检验一、图示检验法二、DW检验法第四节自相关的补救一、广义差分法二、科克伦奥克特迭代法第七章分布滞后模型与自回归模型教学目的和要求：了解滞后变量模型的类型，掌握S.ALOM估计法和Koyck估计法，了解自回归模型的估计方法，掌握滞后效应分析和葛兰杰因果关系检验；掌握滞后变量模型估计的EVIEWS软件实现。理论教学时数：4学时上机实践时课：2学时第一节滞后效应与滞后变量模型一、经济活动中的滞后现象二、滞后效应产生的原因三、滞后变量模型第二节分布滞后模型的估计一、经验加权估计法二、阿尔蒙法第三节自回归模型的构建一、库伊克模型二、自适应预期模型三、局部调整模型第四节自回归模型的估计一、工具变量法二、德宾h检验第八章虚拟变量回归教学目的和要求：了解虚拟变量的意义和作用，掌握虚拟解释变量的引入方式和设置原则，了解虚拟被解释变量模型的估计方法。理论教学时数：4学时上机实践时课：2学时第一节虚拟变量一、虚拟变量的基本概念二、虚拟变量的设置规则三、虚拟变量的作用第二节虚拟解释变量的回归一、用虚拟变量表示不同截距的回归加法类型二、用虚拟变量表示不同斜率的回归乘法类型第三节虚拟被解释变量一、线性概率模型二、Logit模型第九章时间序列计量经济模型教学目的和要求：掌握时间序列计量经济分析的基本概念；掌握时间序列平稳性的单位根检验及协整检验理论教学时数：4学时上机实践时课：2学时第一节时间序列计量经济分析的基本概念一、伪回归问题二、随机过程的概念三、时间序列的平稳性第二节时间序列平稳性的单位根检验一、单位根过程二、Dickey-Fuller检验三、Augmented Dickey-Fuller检验第三节协整一、协整的概念二、协整检验三、误差修正模型十、上机实验大纲实验一 EViews软件的基本操作【实验目的】了解EViews软件的基本操作对象，掌握软件的基本操作。【实验时数】2学时。【实验内容】利用实例数据练习：EViews软件的安装；数据的输入、编辑与序列生成；图形分析与描述统计分析；数据文件的存贮、调用与转换。【实验步骤】一、安装EViews软件EViews对系统环境的要求安装步骤二、数据的输入、编辑与序列生成创建工作文件菜单方式命令方式输入Y、X的数据命令方式菜单方式生成序列选择若干变量构成数组，在数组中增加、更名和删除变量在工作文件窗口中删除、更名变量三、图形分析与描述统计分析利用PLOT命令绘制趋势图利用SCAT命令绘制相关图观察图形参数的设置情况在序列和数组窗口观察变量的描述统计量四、数据文件的存贮、调用与转换存贮并调用工作文件存贮若干个变量，并在另一个工作文件中调用存贮的变量将工作文件分别存贮成文本文件和Excel文件在工作文件中分别调用文本文件和Excel文件在对象窗口中点击Name按钮，将对象存贮于工作文件实验二 一元回归模型【实验目的】掌握一元回归模型的建模方法，熟悉EViews软件的相关应用。【实验时数】2学时。【实验内容】利用截面和时序实例数据和EViews软件，通过绘制相关图或趋势图选择建立一元回归模型。【实验步骤】一、 建立工作文件菜单方式命令方式二、 输入数据三、图形分析趋势图分析命令格式：PLOT 变量1 变量2 变量K相关图分析命令格式：SCAT 变量1 变量2 四、 估计一元回归模型菜单方式命令方式五、检验一元回归模型经济检验统计显著性检验六、改进一元回归模型实验三 多元回归模型【实验目的】掌握建立多元回归模型和比较、筛选模型的方法，熟悉EViews软件的相关应用。【实验时数】2学时。【实验内容】利用截面和时序实例数据和EViews软件，通过绘制相关图或趋势图选择建立多元回归模型。【实验步骤】一、估计多元回归模型建立工作文件输入统计资料生成时间变量估计回归模型二、检验多元回归模型经济检验统计显著性检验三、改进多元回归模型实验四 多重共线性【实验目的】掌握多重共线性的检验及处理方法，熟悉EViews软件的相关应用。【实验时数】2学时。【实验内容】利用实例数据和EViews软件，采用有关方法对建立的回归模型进行多重共线性的检验及处理。【实验步骤】一、检验多重共线性相关系数检验辅助回归方程检验二、利用逐步回归方法处理多重共线性建立基本的一元回归方程建立的多元回归模型实验五 异方差性【实验目的】掌握异方差性的检验及处理方法，熟悉EViews软件的相关应用。【实验时数】2学时。【实验内容】利用实例数据和EViews软件，采用有关方法对建立的回归模型进行异方差性的检验及处理。【实验步骤】一、 检验异方差性图形分析检验Goldfeld-Quant检验White检验Park检验Gleiser检验。二、 调整异方差性确定权数变量利用加权最小二乘法估计模型对所估计的模型再进行检验，观察异方差的调整情况。实验六 自相关性【实验目的】掌握自相关性的检验及处理方法，熟悉EViews软件的相关应用。【实验时数】2学时。【实验内容】利用实例数据和EViews软件，采用有关方法对建立的回归模型进行自相关性的检验及处理。【实验步骤】一、自相关性检验图示检验法DW检验法偏相关系数检验法BG检验法二、自相关性的调整（广义差分法）实验七 滞后变量【实验目的】掌握分布滞后模型的估计方法，熟悉EViews软件的相关应用。【实验时数】2学时。【实验内容】利用实例数据和EViews软件，采用ALMON估计法建立分布滞后模型，以及对变量进行格兰杰因果关系检验。【实验步骤】一、 Almon估计分析滞后期长度估计模型二、滞后期长度的调整三、变量的格兰杰因果关系检验实验八 虚拟变量【实验目的】掌握虚拟变量的设置方法，熟悉EViews软件的相关