《风险管理》考试大纲.doc

中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲1. 商业银行风险管理基础1.1风险与风险管理 1.1.1风险与收益 1.1.2风险管理与商业银行经营 1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别 1.2.1信用风险 1.2.2市场风险 1.2.3操作风险 1.2.4流动性风险 1.2.5国家风险 1.2.6声誉风险 1.2.7法律风险 1.2.8战略风险1.3商业银行风险管理的主要策略 1.3.1风险分散 1.3.2风险对冲 1.3.3风险转移 1.3.4风险规避 1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本 1.4.1资本的概念和作用 1.4.2监管资本与资本充足率要求 1.4.3经济资本及其应用1.5风险管理常用的概率统计知识 1.5.1基本概念 1.5.2常用统计分布1.6风险管理的数理基础 1.6.1收益的的计量 1.6.2风险的量化原理 1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式2. 商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境 2.1.1商业银行公司治理 2.1.2商业银行内部控制 2.1.3商业银行风险文化 2.1.4商业银行管理战略2.2商业银行风险管理组织 2.2.1董事会及其专门委员会 2.2.2监事会 2.2.3高级管理层 2.2.4风险管理部门 2.2.5其他风险控制部门2.3商业银行风险管理流程 2.3.1风险识别 2.3.2风险计量 2.3.3风险监测 2.3.4风险控制2.4商业银行风险管理信息系统 2.4.1数据收集 2.4.2数据处理 2.4.3信息传递 2.4.4信息系统安全管理3. 信用风险管理3.1信用风险识别 3.1.1 单一法人客户信用风险识别 3.1.2 集团法人客户信用风险识别 3.1.3个人客户信用风险识别 3.1.4 贷款组合信用风险识别3.2信用风险度量 3.2.1 客户信用评级 3.2.2 债项评级 3.2.3 组合信用风险计量 3.2.4国家风险主权评级 3.2.5新资本协议下的信用风险量化3.3 信用风险监测与报告 3.3.1风险监测对象 3.3.2风险监测主要指标 3.3.3风险预警 3.3.4风险报告3.4 信用风险控制 3.4.1限额管理 3.4.2信贷审批 3.4.3 贷后管理 3.4.4 经济资本计量与配置 3.4.5 资产证券化与信用衍生产品4. 市场风险管理4.1市场风险识别4.1.1 市场风险特征与分类4.1.2 主要交易产品风险特征4.1.3资产分类4.2 市场风险计量4.2.1基本概念4.2.2 市场风险计量方法4.3 市场风险监测与控制4.3.1市场风险管理的组织框架4.3.2市场风险监测4.3.3市场风险控制4.4经济资本配置4.4.1经济资本的计算和配置方法4.4.2 经风险调整的收益率和股东价值增加5. 操作风险管理5.1 操作风险识别5.1.1 人员因素5.1.2 内部流程5.1.3系统缺陷5.1.4外部事件5.2 操作风险计量与资本配置5.2.1基本指标法5.2.2标准法5.2.3高级计量法5.3 操作风险评估与控制5.3.1风险评估与控制环境5.3.2风险评估要素、原则和方法5.3.3主要业务风险控制5.3.4风险缓释 5.4 操作风险监测与报告5.4.1风险监测5.4.2风险报告程序5.4.3风险报告内容6. 流动性风险管理6.1流动性风险识别6.1.1资产负债期限结构6.1.2币种结构6.1.3分布结构6.2流动性风险评估6.2.1流动性比率/指标6.2.2现金流分析6.2.3 其他评估方法6.3流动性风险监测与控制6.3.1流动性风险预警6.3.2压力测试6.3.3情景分析6.3.4流动性风险管理方法7. 声誉风险和战略风险管理7.1 声誉风险管理7.1.1声誉风险管理的内容及作用7.1.2声誉风险管理的基本做法7.1.3声誉危机管理规划7.2 战略风险管理7.2.1战略风险管理的作用7.2.2战略风险管理的基本