一级分行如何落实总行资产负债管理要求(提纲) PPT课件

LOGO 银行资产负债管理与价值创造 Bankassetsandliabilitiesmanagementandvaluecreation YYYY MM DD 1 人力资源理念 企业使命 企业愿景 核心价值观 企业精神 经营理念 管理风格 价值理念体系 一家好的银行要具有一个完整的价值理念体系 资产负债管理部门做为实现商业银行价值体系链上的一个结点 实践并发挥着这个部门所应具有的业务综合管理职能发挥引领机制和作用 是业务发展 结构调整 战略转型的枢纽 践行商业银行核心价值观 2 我们的定位 我们要做什么 我们的目标是什么 核心价值观 使命 愿景 适应市场收入增长价值稳定现代银行 核心价值观 我们的使命 我们的愿景 银行价值最大化 经济增加值EVA经济增加值不仅是一种有效的银行业绩度量指标 还是一个全面ALM的架构 更是度量分支机构 部门 经理人和员工薪酬的激励机制基础 资产负债管理的全过程都要体现银行价值增长这个核心定位 收入管理风险管理资本管理创造价值银行商业银行经营目标是银行价值最大化 定价管理是ALM的重要内容之一 ALM对收入管理是通过科学 合理和灵活的定价工具和手段 提高商业银行的核心竞争力 风险管理重点关注的是对风险的评价和衡量及对银行价值的影响等 对资产负债进组合管理 在控制流动性风险的前提下 达到盈利结构的最佳化 资本管理 现代的资产负债管理体制我们的目标是不断探索建立一个与市场形势适应原 以收入和市场稳定增长的 以经济资本管理为核心的现代资负债管理体制 为实现这个目标 资产负债管理将从价值来源参与好银行的价值创造过程 ALM任务和目标 3 对当前经济金融形势判断互联网金融促转型发展利率市场化促进应对管理能力提升新形势下银行资产负债管理思考分行如何落实资产负债管理要求 目录CONTENTS 4 对当前经济金融形势的判断 A 国内经济增长持续下滑 进入增长换档期如何理解当前经济 新常态 稳健的货币政策守住金融风险的底线去杠杆防范局部风险调结构重塑经济引擎对外开放搭建新平台区域整合提出新高度 5 互联网金融促转型发展 B 六大发展模式互联网金融与传统金融比较对传统金融的冲击传统金融面深层次的变革 6 利率市场化促进银行管理能力提升 C 经济 新常态 下金融货币政策方向货币政策新工具流动性管理同业监管定向降准存款偏离度房贷新政再次降息 7 新形势下银行资产负债管理思考 D 资产负债管理定义与范围资产负债管理沿革与发展趋势资产负债管理工具资产负债价值创造途径资产负债管理创造策略 8 9 资产负债管理是指银行在业务经营过程中对各类资产和负债进行预测 组织 调节和监督的一种经营管理方式 以实现资产负债总量平衡 结构合理及盈利最大化 是以内部资金转移定价体系和经济资本有偿分配为工具 以利率 流动性 汇率等各类风险管理为核心的管理体系 实现安全性 流动性 盈利性三者平衡 资产负债管理定义及范围 10 目标 手段 资产负债管理的目标和手段 11 资产负债管理的重点是流动性风险 市场风险 FTP和对整体资产负债结构的优化管理 主要从风险和收入等价值来源角度参与现代金融企业的价值创造过程 通过风险管理 为银行创造价值 业务发展风险控制成本管理 风险调整后收益EVA反映商业银行真实经营效益 通过收入管理 为银行创造价值 科学 合理 灵活的产品定价提高商业银行核心竞争力 公平合理FTP 资产负债管理的范畴和价值创造的途径 一级分行如何落实资产负债管理要求 E 公司治理建机制明职责配人员 12 一级分行如何落实总行资产负债管理要求 根据本行和公司治理要求和管理体系 在总行框架内 明确落实分行资产负债管理实施细则 明确分行计财部门 资产负债管理部门 与分行业务部门的管理职责 组织落实总行各项管理限额 风险资产限额 错配限额 存款 贷款规模 等 组织落实总行各项管理限额 风险资产限额 错配限额 存款 贷款规模 等用好用活资产负债管理工具 制定辖内责任清晰的授权管理方案 定价权限 客类限额授权 资金头寸调度权限等 分行资产负债部门要当好行领导的参谋 加强对市场跟踪 对本行业务经营执行情况的分析 提前预测要做好年度综合经营计划预测和分析 研究制度本行的资本回报要求 运用资产负债管理工具 定价管理方法等实现既定的经营目标 要提升对资产负债管理提升银行价值的认识 首先要人员到位 配置合理 必要的岗位如资金头寸管理岗位等实行AB角制 资产负债管理是全行的综合管理 是