风险管理重点.doc

一、单选题(1分*20=20分) 二、多选题（2分*10=20分） 三、判断题（2分*10=20分） 四、 简答题（5分*4=20分） 五、计算题（9分） 六、案例分析题（11分）1、 商业银行的核心是（风险管理）单选题2、 商业银行风险的特征（客观性可控性隐藏性集中性加速性和传染性）多选题3、 事前信息不对称导致的市场失灵为逆向选择。事后信息不对称导致的市场失灵为道德风险。（贷款后搞房地产）单选题4、负外部性应 单选题 外部性是指一定的经济行为对外部的影响，可分为正外部性与负外部性。（好、正外部性是指一种经济行为给外部造成积极影响，使他人减少成本，增加收益。负外部性则是指一种经济行为给外部造成消极影响，使他人增加成本，减少收益。相对于其他行业来说，金融行业的负外部性效应更为严重。5、国内银行在市场上的融资方式（同业拆借国债回购票据贴现票据再贴现票据转贴现）简答或多选题6、根据商业银行风险的表现形式可以将风险分为（信用风险操作风险市场风险流动性风险国家风险声誉风险法律风险战略风险）7、信用风险是交易对象无力履约的风险，即债权人未能如期偿还债务造成违约，而给经济主体经营带来的风险。单选题8、操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、计算机系统或外部事件所造成的损失风险。单选题9、 市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。单选题10、羊群效应 马太效应11、流动性风险：商业银行的流动性是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。银行的流动性表现为两个方面：一是资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性就越强；二是负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本，筹资能力越强，所付的成本越低，则流动性就越强。判断题12、 银行的一级储备金（库存现金在中央银行的存款在同业的存款托收中现金） 银行的二级储备金（短期贷款短期投资短期票据）13、 国家风险是指经济主体与本国居民进行国际经贸与金融往来，由于别国的经济、政治和社会等方面的变化而造成损失的可能性）单选题14、法律风险（罚款、罚金）15、声誉风险（知名度）16、战略风险（决策失误）17、风险控制（风险规避风险分散风险转移风险对冲风险留存）多选题或简答题18、风险转移的方式有（担保保险转让期货与期权等交易指数化抵押和质押）多选题19、风险对冲（在现货市场上处于多头地位，就在期货市场上做空。反之，在现货市场上属于空头地位，就在期货市场上做多）判断题20、巴塞尔协议的三大支柱（最低资本要求监督部门的监督管理市场纪律）多选题21、巴塞尔协议的资本充足率最低资本要求（大于或等于8%），核心资本要求（大于或等于4%）22、三查（贷款调查评估人员、贷款审查人员、贷款发放人员）多选题23、贷款风险的分类（正常类关注类次级类可疑类损失类）其中前两类属于正常贷款，后三类属于不良资产.单选题或多选题24、影响利率变动的因素（经营成本通货膨胀预期在中央银行的货币政策经济周期国际利率水平资本市场状况社会政治、军事、乃至自然状况国家经济政策、税率、汇率、历史习惯）简答题或多选题例题：影响利率的因素有：（A B C D）A、通胀率 B、税率 C、汇率 D、平均利润率 E、损益率25、利率风险的类型（重新定价风险收益率曲线风险基准风险期权性风险）26、期权分为美式期权和欧式期权。（小于等于到期日的是美式期权，等于到期日的是欧式期权。中国属于欧式期权）27、利率敏感性缺口（利率敏感性缺口=利率敏感性资产-率敏感性负债 GAP0正缺口GAP0 负缺口 GAP=0 零缺口 利率敏感性比率=利率敏感性资产/敏感性负债 GAP1 正缺口 GAP1 负缺口 GAP1 零缺口 判断题27、缺口管理（如果预测到未来的利率将上升，就决定保持正缺口；如果预测到未来的利率降下降，就决定保持负缺口。）判断题28、3*9代表的是（3个月到账、6个月可使用期限）单选题29、影响汇率波动的最基本因素：（国际收支及外汇储备利率通货膨胀政治局势）30、如果货币收入总额大于支出总额，便会出现国际收支顺差；反之则出现国际收支逆差。发生国际收支顺差,会使该国货币对外汇率上升，反之，该国货币汇率下跌。判断题34、一国利率上升，将导致该国货币升值；反之，该国货币贬值。判断题35、本币汇率上升时、国内出口下降，汇率减少；进口增长，对外付汇增加，外资外债流入减少，对外投资则可能扩大。判断题36、控制汇率风险的基础性措施：（制定和完善外汇交易风险控制制度。建立信用外汇风险管理制度。建立外汇借贷管理风险制度制度。建立对冲交易制度适时进行外汇资产与负债管理）多选或简答题37、流动资产包括：（股票存量应收账款短期投资库存现金银行存款。） 流动负债包括： (应付款项借款应付税金拟拍股息红利）简答、多选、判断38、如果商业银行在国际业务中、预期某一国的货币将贬值，则应减少这种货币和以这种货币计价结算的资产，同时增加这种货币和货币性负债；如果预期某一国的货币将升值，则应增加这种货币和货币性资产，相应减少这种货币性债务。判断题39、远期合约就是合约双方约定在将来的某一天或某一个期限内，以约定的价格买入或卖出一定数量外汇的协议。 货币期合约是买卖双方达成的一项合约，根据此合约，在将来的某一天或某一天之前，由卖方向卖方按约定价格提供一定数量的某种货币来满足其特定的需要。 两者的区别：货币期合约在交易所内进行交易、其交易金额标准化；远期外汇交易地点不受限制，交易金额也非标准化，比较灵活。40、如果预测所选用的计价结算汇率有上升趋势，那么就需要设法提前付款，这样可以避免该种货币升值而导致支付成本增加的风险；相反，如果预测计价结算货币的汇率将有可能下跌时，就应该设法推迟付款。判断题41、如果以某种外币表示的受险资产大于受险负债，就需要减少受险资产，或是增加受险负债，抑或是双管齐下；反之，如果以某种外币表示的受险资产小雨受险负债，则应该增加受险资产，减少受险负债。判断题42、我国商业银行流动性的风险表现：（流动性缺口客观存在资本充足率不高，而资本杠杆比率偏高。资产形式单一，流动性资产构成比率偏低，资产负债期限和数量结构严重错配。信贷资产质量低，资金沉淀现象严重。流动性负债比率上升，潜在风险加大。简答题43、商业银行保留超额准备金存款有什么作用？（一是便利中央银行进行同业往来清算结算；二是应付业务库存现金的不足；三是用于上下级银行的资金调度和金融同业之间的资金拆借；四是等待有利的贷款和投资机会。）简答题44、通过借入款方式筹集资金的具体方法有哪些？简答题同业拆借（同业拆借、转贴现、转抵押）向中央银行借款（信用借款、再贴现借款、再抵押借款）回购协议交易发行金融债券和大额可转让定期存单从国际金融市场借款售后回租45、国际收支状况.分析一国的对外经济地位最重要的就是分析其国际收支，国际收支状况是一国偿还外债能力的标志。国际收支保持长期、持续顺差的国家，外汇流入大于流出，偿债能力增强，国家风险较小；而国际收支持续逆差的国家，外汇不断流出该国，偿债能力日益消弱，国家风险较高。判断题46、国际储备有哪些种类？其主要来源？简答题主要包括黄金储备、外汇储备、在国际货币基金组织的储备头寸、国际基金组织分配给会员国而尚未动用的特别提款权。主要来源于一国的国际收支顺差、央行收购黄金、央行干预外汇市场购入和从国外买入。47、一般而言，国际储备丰富的国家，对外支付能力强，国家风险较小；国际储备匮乏的国家，对外支付能力弱，国际风险较大。判断题48、衡量一国外债规模是否适度的指标：（偿债率20%债务率100%负债率15%左右偿息率10%左右。）49、不良贷款=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款 例：正常80亿 关注10亿 次级5亿 可疑3亿 损坏2亿、 不良贷款=(5+3+2)/100=10%50、资本充足率=资本/风险加权资产51、实际利率=名义利率/通货膨胀率计算题：一、已知某商业银行的资本总额为25亿，其中核心资本为15亿，附属资本为10亿，信用风险加权资产为50亿，并且市场风险为12.5亿，操作风险的资本为7.5亿，那么根据巴塞尔自本协议规定的资本充足率公式，问： （1）该商业银行的资本充足率为多少？是否符合要求？ (2)该商业银行的核心资本充足率是多少？是否符合要求？答：（1）全部资本充足率=资产总额/风险资产总额=（核心资本+附属资本）/（信用风险资产+市场风险资产*12.5）=25/50+(12.5+7.5)*12.5=25/300=8.3% 符合 （2）核心资本充足率=核心资本总额/风险资产总额=15/300=5%4% 符合二、已知12月1日的汇率为：1欧元=1.36美元 1美元=80.11日元 1美元=6.39元人民币。试计算（精确到小数点后四位） （1）1欧元等于多少元人民币？ （2）1元人民币等于多少美元？答：1欧元=1.36*6.39=8.6904 1元人民币=80.11/6.39日元=12.5368日元3、2011年末，某银行票据贴现600万元，在央行一般存款4000万元，同业及联合占用资金为400万元，各项存款为12000万元，向央行借款为500万，占用系统内，同业及联行资金为12500万元，则：答： 流动性风险比率=流动性资产/流动性负债=（600+4000+400）/(12000+500+12500)=20%25% 所以,不符合要求 流动性资产：现金、黄金、超额准备金存款、一