货币银行学复习.ppt

货币银行学,复习,考试范围,书本第一章、第二章、第三章、第四章、第五章、第七章、第八章笔记上的补充内容考试成绩：平时+两篇课堂作业30一篇课外作业10期末60,第一章 货币与货币制度,主要内容：货币的本质货币的职能货币制度的演变（重点）货币的层次（重点）,第一章 货币与货币制度,货币的本质：表现其他一切商品的价值；与其他一切商品交换；体现一定的社会生产关系货币的五大职能：两个基本职能：价值尺度；流通手段三个派生职能：储藏手段；支付手段；世界货币,第一章 货币与货币制度,货币制度的演变：银本位金银复本位（平行、双、跛行） 金本位（金币、金块、金汇兑） 纸币从是否能自由铸造和流通、自由输入输出、自由兑换三点来把握各种形态的特征，以此判断制度的稳定性。两个概念： 劣币驱逐良币（格雷欣法则）：见书本P15 特里芬两难：一方面随着世界经济发展，各国持有的国际货币增加，要求改国通过国际收支逆差来实现，另一方面，作为国际货币又必须要求币值稳定，不能出现逆差。货币的层次（M0、M1、M2）M1 M0支票存款（活期存款）M2 M1储蓄存款定期存款,第二章 信用,主要内容信用的本质、形式和工具利率的计算、决定、期限结构（重点）,第二章 信用,信用的本质： 以偿还和支付利息为条件的借贷活动信用的形式：商业信用、银行信用、国家信用、消费信用、租赁信用、国际信用商业信用的局限性（规模、方向、对象、期限）导致银行信用的出现信用的工具： 商业票据、银行票据、支票、股票、债券、银行券、纸币,第二章 信用,利率的计算： 单利、复利、连续复利、名义利率、实际利率利率的决定理论：各种理论的主要内容 古典的利率决定理论（投资、储蓄）；凯恩斯的利率决定理论（货币供求）；新古典的可贷资金理论（可贷资金的供求）；ISLM（产品市场与货币市场的同时均衡）利率的期限结构：各种理论的主要内容和比较 特点：1、期限不同的金融资产利率同向波动 2、向上的收益率曲线占主导地位 相关理论：预期理论；市场分割理论；偏好停留理论,第三章 金融市场,掌握基本概念：直接融资与间接融资的含义（P63）资本市场与货币市场的含义、分类（P66）一级市场、二级市场的含义（P66）回购协议的含义（P72）,一篇课外作业（5.1前交）,第一章：什么是特里芬两难（Triffin Delimma）什么是劣币驱逐良币什么是通货M0、狭义货币M1、广义货币M2为什么金币本位制是一种相对稳定的货币制度第二章：利率的宏观作用有哪些利率的三种期限结构理论的主要内容是什么（预期收入、市场分割、优先聚集地）利率的四种决定理论的主要内容是什么（古典、凯恩斯、新古典、ISLM）第三章：什么是直接融资、间接融资什么是货币市场、资本市场、一级市场、二级市场 什么是回购什么是扬基债券、武士债券、龙债券、猛犬债券什么是红筹股、蓝筹股、A股、B股、H股,第四章 商业银行,主要内容：商业银行的产生、发展、职能、组织形式商业银行的资产与负债业务（重点）商业银行的经营原则（重点）商业银行的资产负债理论（重点）商业银行的信用创造（重点）商业银行的监管,第四章 商业银行,商业银行的产生、发展、职能、组织形式最早的股份制商业银行： 1694年，英格兰银行，标志着现代银行的产生 商业银行的四大职能： 信用中介、支付中介、信用创造、金融服务商业银行的组织形式： 单一制、分支行制、银行持股公司、代理行制、连锁银行制,第四章 商业银行,商业银行的资产负债表负债业务：存款性负债：活期存款、定期存款、储蓄存款借款性负债：银行同业拆借、向央行借款、回购、向国际金融机构借款、发行金融债券资产业务：现金项目：准备金、应收现金、存款同业证券投资：政府债券贷款：贷款的分类,第四章 商业银行,商业银行的经营原则：安全性：前提要求，减少各种风险 信用风险：逆选择（事前的信息不对称）和道德风险（事后的信息不对称） 利率风险：利率敏感性缺口和持续期缺口 预计市场利率上升（下降）时，采取的策略流动性：操作要求，随时满足客户提现和必要的贷款需求的能力 流动性过剩：非流动性能力过剩，表现为流动性资产过剩、银行运营资金过多、存款大于贷款的巨额存差等等。盈利性：目标，追求利润max,第四章 商业银行,商业银行的资产负债理论：商业银行的资产理论：理论的主要内容及局限性 真实票据论：真实的交易 资产转换理论：随时可转换为现金的有价证券 预期收入理论：借款人未来的预期收入商业银行的负债理论： 存款理论：被动式 购买理论：主动式 销售理论：以客户的利益和需要为中心,第四章 商业银行,商业银行的信用创造和收缩：存款乘数： K=1/（ rd + re+ rc+ trt）狭义货币乘数： m1=M1/B=（ rc +1）/ （ rd + re+ rc+ trt ）广义货币乘数： m2=M2/B= （ rc +1 + trt ）/（ rd + re+ rc+ trt ）货币供给由基础货币和货币乘数共同决定；央行可以控制基础货币，不能完全控制货币乘数；货币乘数由央行、商行、客户共同决定,第四章 商业银行,商业银行的监管：旧巴塞尔协议的主要内容：P188 资本构成、风险加权、标准比例新巴塞尔协议的三大支柱： 最低资本要求 、监管部门的监督检查 、市场纪律,第五章 中央银行,主要内容：中央银行的产生、发展、组织形式、职能中央银行的资产负债业务（重点）货币政策的目标（重点）货币政策的工具（重点）货币政策的传导（重点）货币政策的效果（重点）,第五章 中央银行,中央银行产生的历史必然性：货币统一的需要；票据统一的需要；最后贷款人的需要；金融管理的需要中央银行的组织形式：单一型：一元式（我国、英、法、日等大多数国家）；二元式（德、美）复合型（前苏联、我国83年以前）跨国型（西非货币联盟、中非货币联盟、欧洲中央银行）准中央银行（香港、澳门、新加坡）中央银行的职能：发行的、银行的、政府的银行中央银行的独立性：,第五章 中央银行,中央银行的资产负债表：中央银行的负债业务：流通中货币：发行在外的货币（三个渠道） （C）各项存款：商业银行等金融机构的准备金存款（R）、政府和公共机构存款、国外存款央行发行债券中央银行的资产业务：再贴现、再贷款政府债券黄金、外汇及特别提款权央行通过调整资产负债表来调整基础货币（B=C+R）,第五章 中央银行,货币政策的目标：央行 操作目标 效果目标 最终目标 （三大法宝） （R、B） （Ms、r、汇率、信贷规模） （四大目标） （目标选取的基本要求：可测 、可控、相关）货币政策工具：一般性的政策工具： 法定存款准备金率、再贴现、公开市场业务 三大政策工具的含义、作用原理、优缺点、我国实践情况,第五章 中央银行,货币政策的传导：掌握几种主要理论的内容凯恩斯的利率传导： MSrIY 托宾的q理论： MS rPSVq1IY 弗里德曼的“黑箱”理论： MS ？Y信用传导途径：银行贷款渠道：MSR 、D 银行可贷资金贷款 IY资产负债表渠道：MS逆向选择和道德风险贷款 IY,第五章 中央银行,货币政策的效果,第七章 货币供给理论,主要内容：基础货币（重点）外生货币供给理论（重点）内生货币供给理论,第七章 货币供给理论,基础货币的影响因素： B国外资产净额对政府债权净额对商行债权其他资产净额准备金的影响因素： RBCP343 思考题2.,第七章 货币供给理论,外生货币供给理论（推导理论模型、结论）弗里德曼施瓦茨模型：结论见笔记及P324卡甘模型：结论见笔记及P327,第八章 货币需求理论,主要内容：（重点）传统的货币数量论凯恩斯的流动性偏好理论凯恩斯理论的发展（鲍莫尔、惠伦、托宾）弗里德曼的货币需求理论,第八章 货币需求理论,传统的货币数量论： 费雪的交易方程式与马歇尔的剑桥方程式的异同点凯恩斯的流动性偏好理论： 三种动机；货币需求与收入和利率的关系；流动性陷阱,第八章 货币需求理论,凯恩斯理论的发展鲍莫尔平方根定理：（会推导） 货币的交易需求惠伦立方根定理：（会推