icbrr冲刺模拟题——第六部分监督与管制.doc

第六部分 监督与管制第二十五章1支柱2规定了A 监管的25条原则B 监管的4条原则C 利率风险管理和监管的原则D 信用风险管理的原则2对信用集中度风险的资本要求A 由国家监管当局确定B 由支柱2确定C 包括在支柱1中D BASEL II忽略这个风险3从BASEL II的3个支柱来看，真正涉及到风险管理领域的是A 支柱1B 支柱2C 支柱3D 支柱2和支柱34第二支柱特别适合于处理以下领域A 贷款集中风险B 例如银行账户中的利率风险、业务和战略风险C 银行的外部因素，例如经济周期效应D 银行信息的对外披露程度5银行内部评估程序要评估A 目前的资本要求B 将来的资本要求C 目前和将来的资本要求D 历史、目前和将来的资本要求6银行的风险承担水平有谁来确定？A 交易员B 监管当局C 风险管理人员D 董事会7对于不能被计量的实质风险暴露，应该A 忽略B 作为表外处理C 提高资本比率D 估计8建立有效的内控程序和风险管理程序是谁的责任A 管理层B 董事会C 风险管理部门D 监管当局9负责经批准风险管理政策和程序执行并确保银行足够的人力和物力贯彻执行这些风险管理程序的是A 管理层B 董事会C 风险管理部门D 监管当局10从全面风险评估的角度，信用风险A 考虑单个资产的信用风险并加总B 考虑单个资产的信用风险在极端事件的损失分布C 考虑单个资产的信用风险和组合层面的影响D 只要考虑单个资产的信用风险暴露、违约损失率和违约概率11对于信用风险的评估至少要考虑下面哪些方面？I 风险评级系统II 组合分析与汇总III 证券化和复杂信用衍生品IV 大额暴露和风险集中A I IIB I II IIIC I II IVD I II III IV12内部控制检查需要对下了哪些项目进行检查I 银行资本评估程序相对于银行经营活动的合适性II 对大额暴露和风险集中度的确认III 银行评估程序输入数据的精确性和完整性IV 评估程序所使用的情景合理性和有效性A I IIB I II IIIC I II IVD I II III IV13适用于支柱1设定的最低资本要求的银行应该具备A 在国际银行间风险实践名列前茅B 具有稳健的控制环境且有分散的资产组合C 必须是国际性银行且资本充足率达到10%以上D 全面实施BASEL II的最佳实践14银行账户的利率风险在BASEL II中的那个层面做出了规定A 支柱1B 支柱2C 支柱3D 都没有说明15若监管当局认为银行所持资本与其利率风险水平不相称，则A 必须要求银行降低风险或增持一定数量的额外资本，也可同时采用两种方法B 要求银行停止业务并开始整顿C 提出即时纠正行动方案并要求银行严格执行D 召集临时股东大会并提出改善方案16信用集中度风险在BASEL II中的那个层面做出了规定A 支柱1B 支柱2C 支柱3D 都没有说明17对于压力测试，A 由于仅仅是VaR的一个补充，无需进行全面检测B 银行内部的合理检测就可以保证压力测试的准确C 监管当局应该对压力测试的全过程进行检查D 需要中介机构的评估并发表意见18通过抵押和担保以及信用衍生工具，银行的信用风险可以A 抵消B 转移C 适当缓释但还是存在剩余风险D 适当下降且不存在剩余风险19某个银行把自己的信贷资产通过证券化进行了包含追索权在内的100%转让，则属于剩余风险的是A 市场风险B 信用风险C 法律风险D 流动性风险20下面哪个选项的信用集中度风险最低A 60%交易中的交易对手都是某家国际型商业银行。B 60%的贷款人都是高速公路、钢铁企业和电力公司C 60%的贷款客户的信用评级都是AA级D 抵押品60%都是商业物业21评估银行信用风险集中度管理水平实在BASEL II中的哪部分涉及？A 支柱1B 支柱2C 支柱3D 都没有涉及22针对操作风险的计算资本计算，BASEL II的支柱II要求检查银行业务活动的性质，将计算结果和监管范围内其它类似银行比较，防止风险资本的A 低估风险B 错误风险C 失控风险D 失效风险23BASEL II支柱2对于资产证券化的监管检查首要目标A 证券化的估价是否合理B 证券化的结构是否合理C 证券化的风险转移程度D 证券化的流动性水平24证券化产品发售后，发起人又从市场上把证券化中最低级别的资产以10%的溢价购入了该等级20%证券的量，这种行为称作什么？A 风险转移B 交易性投资C 合同支持D 隐性支持25上述的行为，根据BASEL II支柱2的规定，监管部门还采取何种措施A 不会采取任何措施B 进行行政罚款C 资本增加惩罚D 取消证券化资格26对于证券化，监管机构会关注银行证券化过程中的哪些方面进行评估I 残余风险II 期权条款III 期限赎回条款IV 收益率曲线利差V 相关资产的市场价值A I III VB I II IIIC I II III IVD I II III IV V第二十六章1各国监管政府在实施BASEL II之前应该优先实施的监管制度不包括下面哪项？A 法律和监管技术设施B 人力资源和会计准则C 风险管理最佳实践D 公司治理2确定实施BASEL II框架并进行监管的银行群体是A 国家监管机构B 世界银行和巴塞尔委员会C 各个国家的银行协会D 区域性银行群体3监管过程中的人力资源建设十分重要，这包括下面哪些项目I 培训现有人员II 员工从通才向专才的转化III 改善工作条件并吸引留住合格人才IV 聘用审计师和咨询顾问A I IIIB I II III C I II III IVD I II IV4银行监管机构和外部审计机构的关系A 角色互相冲突B 角色互无关系C 角色互相补充D 角色互相重叠5CEBS是（ ）A 各国中央银行的松散组织B 欧盟立法程序的一部分C 巴塞尔委员会的竞争对手D 选出的消费者代表群体6FSA的ARROW体系下的影响评估是A 计算银行资本充足率B 评估风险事件发生的频率C 评估风险事件对银行利润的影响D 评估风险事件对FSA目标的可能影响7内部审计对于监管有着直接的帮助，但却不能覆盖监管所有领域，主要因为A 内部审计受到工作范围的限制B 内部审计不能制定和质疑商业活动相关政策C 内部审计无法满足监管的专业性D 内部审计不了解监管覆盖的领域8在美国，货币监理署是A 最后贷款人B 州立银行的监管机构C 联邦储备银行的监管机构D 全国性银行的监管机构9下面描述正确的是A 内审负责人更换时可以不通知监管机构B 监管机构和金融机构的离任内审人员面谈是监管有效措施C 外部审计和金融监管的作用和目标都是一致的D 外部审计和金融监管对于金融机构的内控体系评估其目的是一致的10制定ARROW计划的是下面哪个机构？A 英国的金融服务局（FSA）B 美国的货币监理署（OCC）C 欧洲银行监管委员会（CEBS）D 巴塞尔委员会11下面哪项不是英国金融服务局的成立目标A 维护对金融体系的信心B 促进公众对金融体系的理解C 确保金融机构股东利益最大化D 确保对消费者的适度保护12银行金融服务局最为关心的是下面哪个风险A 小规模信贷金融机构周期性倒闭B 农村金融服务公司的股东价值C 中型城市商业银行的商业风险D 保护消费者在按揭抵押贷款服务方面的利益13下列对于英国金融服务局对于金融机构的风险评估错误的是A 风险评估是个高层次的评估B 评估并不关注银行经营的考核C 会详细核查银行是否遵准了金融服务局所有的相关规则D 评估需要识别并分析外部风险、业务风险和控制风险14金融服务局的风险评估包括A 影响评估和可能性评估B 自我评估和第三方独立评估C 经营评估和风险评估D 资产评估和盈利评估15可能性评估当中的风险地图包括几个步骤A 2个B 3个C 5个D 8个16可能性评估的步骤不包括下面哪项A 环境评估B 特定风险评估C 系统风险评估D 风险评分和加总17对于影响评估为低的银行，金融服务局A 不会作出任何措施B 不会进行单独风险评估，但会对其进行监控C 会进行单独风险评估，并提出风险缓释计划D 会进行单独风险评估，但不会提出风险缓释计划18美国在BASEL II实施中涉及的银行业监管机构有几个A 2个B 4个C 5个D 6个19美国的中央银行和最后贷款人是A 货币监理署（OCC）B 联邦储备体系C 联邦储备保险公司D 储蓄机构监管署20美国的商业银行储蓄保险机构是A 货币监理署（OCC）B 联邦储备体系C 联邦储备保险公司D 储蓄机构监管署21美国的储蓄机构监管机构是A 货币监理署（OCC）B 联邦储备体系C 联邦储备保险公司D 储蓄机构监管署22美国的货币监理署和英国的金融服务局在监管方面的比较，下面正确的是A 金融服务局风险评估针对所有银行，不论规模，而货币监理署针对大型银行和总资产小于10亿美元的社区银行B 金融服务局风险评估过程比较固定，货币监理署的灵活性较高C 金融服务局的风险评估是以其法定目标影响来评估的，货币监理署则从银行资本和盈利能力的影响来评估D 金融服务局把实施监管要求责任交给银行自身，货币监理署则派驻职员进行直接监管23欧洲银行监管委员会A 2002年由欧洲央行成立B 2003年由欧盟委员会组建C 2004年由G10集团成立D 2003年由G10集团成立第二十七章1BASEL II规定操作风险计量方法任一种方法的选用必须进行可信度测试，及将银行计算的操作风险资本A 和同类银行的操作风险资本比较B 和采用相同方法的一组银行结果比较C 和采用相同方法的同类型银行的计算结果比较D 和采用相同方法的国际银行比较2如果没有通过可信度测试，则监管机构A 可能要求银行转为简单方法B 一般不会采取惩罚措施C 肯定会要求银行转为简单方法D 要求银行停止业务一段时间以整顿3对于使用高级计量法的银行，经历一个初期检查阶段A 是可选的B 是必须的C BASEL II对此没有任何规定D 由各国监管机构决定4BASEL委员会发布的操作风险管理与监管的稳定实践制定了几条原则A 33个B 45个C 14个D 10个52003年，巴塞尔委员会颁布的电子银行风险管理指南制定了几条原则A 33个B 45个C 14个D 10个6银行遭受信誉损失可能是下面哪个结果A 仅仅是自身的行为B 仅造成大额损失的行为C 为向客户或公众报告的内部实践D 对财务影响微笑的事件7巴塞尔委员会制定电子银行指南的一个原因是承认A 不断变化的客户需求B 银行希望被当作技术创新者的愿望C 技术的快速发展及它们对服务创新的影响D 银行在一个以技术为基础的行业开展竞争的需求8银行业监管机构要求银行拥有一个有效框架，目的是A 仅仅计算监管风险资本B 管理操作风险和其他风险C 计量、管理和缓释操作风险D 仅用于计算操作风险资本9美国监管体系下，指导银行运用操作风险高级计量法的标准有A 33个B 45个C 7个D 10个10金融服务局的监管要求银行必须保存风险管理活动的记录，下面哪项不属于必须保存的纪录A 风险识别、计量与监控活动的结果B 已识别风险采取控制措施C 已识别风险设定的任何风险暴露限制D 公司业务发展战略制定11美国监管机构的操作风险监管指南中规定，机构必须保持多少年的内部操作风险损失数据A 3年B 5年C 7年D 10年12机构必须拥有一个综合操作风险分析框架，按照某个致信度对多少时间内总的操作损失估算A 99%的置信度和1年B 99%的置信度和5年C 99.9%的置信度和1年D 99.9%的置信度和5年13机构可以按照不超过多少比例规模减少操作风险暴露A 10%B 20%C 40%D 50%14规模越大的银行，声誉风险暴露A 越大B 越小C 声誉风险和规模无关D 无法准确衡量15声誉风险事件可能来自下面哪些I 产品被错误销售II 流程错误III 欺诈和偷袭IV 错误的经营和战略决策A I II IIIB I II IVC I II III IVD I III IV16哪个法案要求外部审计机构确认公司的财务报告控制体系运转良好？A 萨班斯奥克斯利法案B 格拉斯法案C COSO体系D BASEL II第二十八章1市场上的哪条法律要求公司的首席执行官和首席财务官保证公开财务报告的正确性A 萨班斯奥克斯利法案B 格拉斯法案C COSO体系D BASEL II2BASEL II要求披露的信息为A 财务报告和经营业绩B 按照法律和监管义务所需披露C 包括银行经营业绩D 公司治理结构3BASEL II的支柱3 要求的披露不包括A 信用风险、市场风险和操作风险B 银行账户的利率风险C 银行账户的集中度风险D 银行账户的股票风险4关于资本充足率的披露，不需要披露的是A 市场风险暴露的资本要求B 银行账户期权暴露的资本要求C 操作风险暴露的资本要求D 总资本充足率和一级资本充足率5在信用风险的标准法和内部评级法下，需要披露A 各个业务部门的信用风险资本要求B 各个大额贷款的信用风险资本要求C 各个单个资产的信用风险资本要求的总和D 资产组合计算信用风险的资本要求6关于银行账户利率风险披露，不需要披露A 贷款提前支付前提B 非到期存款的假设C 银行账户的平均久期阶梯D