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文档简介

窗口突破结合抛物线退出策略进场：突破前20日高点做多；突破前20日低点做空；退出：抛物线退出抛物线（SAR）退出法则：做多时，初始止损点为前N天（包括当天交易日）的最低值（N可取5），若价格创新高，则下一根bar的止损值为SAR（n） = SAR(n-1) + AR( max(n-1) SAR(n-1) )SAR（n）为第n日的SAR值，SAR（n-1）为第（n-1）日之值AR：加速因子Max(n-1)：第n-1天的最大值加速因子第一次取0.02.假若第一天的最高价比前一天的最高价要高，则加速因子增加0.02，若无新高则加速因子不变，但加速因子不能超过0.2。并且，SAR值不能在当前bar和前一根bar的变化范围之内，即若算得下一交易日的SAR值在今天Bar和昨天bar的变化范围之内，则SAR取今天与昨天bar的最低值。做空时,初始止损点为前N天（包括当天交易日）的最高价（N可取5），若价格创新低，则下一根bar的止损值为：SAR（n） = SAR(n-1) + AR( Min(n-1) SAR(n-1) )SAR（n）为第n日的SAR值，SAR（n-1）为第（n-1）日之值AR：加速因子min(n-1)：第n-1天的最小值加速因子第一次取0.02.假若第一天的最低价比前一天的最低价要高，则加速因子增加0.02，若无新低则加速因子不变，但加速因子不能超过0.2。并且，SAR值不能在当前bar和前一根bar的变化范围之内，即若算得下一交易日的SAR值在今天Bar和昨天bar的变化范围之内，则SAR取今天与昨天bar的最高值。策略分析：衡量基于日线开发的趋势追踪策略有两个要求：第一：对趋势行情的把握率多高；第二：对震荡行情的过滤程度，即亏的是否较少。该策略对趋势的把握度非常高，因为一旦有趋势产生突破策略一定能有效进场，这里我们采用SAR退出是因为该退出策略对利润的锁住能力较强，即对大趋势能实现80%以上的利润，如下图所示。在以下几个品种中，我们没有对参数进行过优化，从图中（黄色线是止损包络线）可以看到曲线不是有些阶段出现利润非增长，那是因为出现了震荡现象，但是我们的策略没有出现大的回撤，即该策略对震荡行情有一定的过滤作用。日间趋势策略都需要等待趋势的形成，这可能是几个月，也可能是1年甚至几年，因此，这类策略需要对不同品种进行组合进行实盘测试，利用小亏大赚的方式来弥补没有趋势形成的品种产生的损失。测试品种:RB(螺纹钢)
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