机构吃货与机构吐货.doc

机构吃货与机构吐货其中主要对“机构买单、机构卖单”两个重要的短线精灵做了详细的分析。由于“机构买单、机构卖单”直接在买一、卖一队列中出现，处于最容易成交的前沿阵地，往往能够对主力的动作、个股的盘中异动起到很好的监控作用。当机构买单连续出现、而没有出现机构卖单或很少时候，往往是主力拉升的前兆（单数差连续上升时，这种概率非常高。相反，如果机构买单连续出现，但单数差为负且在连续下降时，则有诱多出货的可能）。但另一方面，由于机构买单、机构卖单并没有直接成交。说明主力资金做多或者做空的主动性略显不足。而“机构吃货、机构吐货”由于是主动性的限价委托，委托完毕之后就有可能全部成交或部分成交。在盘中分析的时候该如何判断是否完全成交了呢？下面结合图例具体分析。再次叙述“机构吃货、机构吐货”的概念：机构吃货-立即买入成交单大于 50 万股或 100 万元或和流通盘的比值大于 0.1% 机构吐货-立即卖出成交单大于 50 万股或 100 万元或和流通盘的比值大于 0.1%当连续出现“机构吃货”、且吃货量较大时，说明主力资金买入比较踊跃，往往盘中拉升行情的开始；当连续出现“机构吐货”连续出现时，说明主力资金做空比较强，有可能导致股价下跌。我们通过短线精灵过滤设置之后（为了路演说明的需要，今天的例子只保存了“机构吃货、机构吐货”两项。再点右下角的“短”字。就可以对这两项短线精灵进行单独监控制。“机构吃货、机构吐货”虽然是主动性买入、或主动性卖出的委托单，但由于是限价委托，往往并没有完全成交。如下是大唐发电今天早上09：55分时反出了“机构吃货 10000”的短线精灵，但是否真有10000手的委托单完全买入成交了呢。分时成交显示只成交了1000多手，而8736手成为了“买一”队列里的委托量。如果我们在通过新单撤单指标，可发现，这8000多手未成交的机构吃货在09：57分就撤掉了，说明该主力真正买入的意图并不强。所以，在使用机构吃货、机构吐货的时候，一定要通过分式成交列表或分时成交量来确认。（下面会具体分析） “机构吃货”短线精灵，如果完全成交了，说明该笔的筹码已经被主力接走，往往形成一波快速拉升的行情。在发出短线精灵的时候，我们可看分时成交列表中是否一大于该委托量的成交。如果在发出该短线精灵的同时出现等于或大于该笔委托的成交量。则完全成交的可能性就很大。如下是尖峰集团11：19分时的短线精灵，出现了“机构吃货5383”，而分时成交上也出现了大于该委托量的成交5433手。说明该笔“机构吃货”已经大部分成交、或完全成交。由于主力资金买入量很大，之后开始了盘中的一波快速拉升。所以，短线操作的投资者使用短线精灵，往往能找到很好的盘中出击点。 而当连续的“机构吃货”出现。“机构吐货”很少，且成交单数、分时DDX等指标连续上升，显示为机构建仓模式时，往往也是一波上涨行情的开始。如下的凯诺科技，在早盘10点：09分之后出现了连续的“机构吃货”短线精灵。同时该时段的分时成交图也显示成交非常密集。说明这些“机构吃货”都已经大部分成交、或完全成交。主力买入的量很大，之后股价开始了连续拉升。在分时成交图上分析的时候。我们可以与成交量进行对照。如果该分钟的成交量大于该分钟“机构吃货”短线精灵的量。则说明大部分成交的概率高。主力买入的意愿很强烈。由于短线精灵的即时成交量（委托完后立即成交的部分）统计在下一分钟里，所以，我们在大致判断所有的“机构吃货”是否完全成交时候，可通过十字光标锁定该短线精灵发出时间的下一分钟。通过成交量进行对比。如下：凯诺科技11：09分发出了“机构吃货2383”的短线精灵，而11：10分的成交量大于该委托量，达到2868手，几可以把该短线精灵看作是完全成交的了。由于成交单数有加速上扬的趋势，主力机构吃货的动作非常明显、做多意愿很强烈。下面是“机构吐货”完全成交的情况。从图上看，津滨发展在10：34发出了“机构吐货 3000”的短线精灵，而分时成交上好好出现了3000手的成交。而“买一”的总委托量减少了3000，说明刚好完全成交。下面逐笔成交。从逐笔成交列表图上，我们可以发现3832的机构吐货买已经全部成交了，主动卖给了3750手、40手、2手、40手的被动委托买单。而22秒的120手是其他人卖出的，加在一起10：28分24秒的成交量3952刚好等于3750+40+2+40+120。而下面是10：30分13秒的成交量4438小于该时刻发出的“机构吃货 5000”短线精灵，则说明该短线精灵只是部分大部分成交。依然563手未成交的委托量留存在“买一”队列里。今天以津滨发展作为例子,只是为了