年风险管理真题及答案.docx

201 1年中国银行业从业人员资格认证考试风险管理真题满分：100分时间：120分钟 一、单项选择题。 1巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的( )。A.外部监管 B.员工培训 C.内部控制 D.职责分工 2如果某商业银行当期的一笔贷款收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为( )。A. 5%B. 6.25%C.5.5%D. 5.75% 3商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是( )。A.汇率风险 B.操作风险 C商品价格风险 D.利率风险 4下列关于风险管理部门职能的描述，正确的是( )。 A.风险管理部门应当全面负责管理策略的执行 B.风险管理部门应当与业务部门保持独立 C.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任 D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、检测和控制外包 5商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为( )。A. 50% B. 86.67% C. 36.67%D. 42.31% 6商业银行采用高级风险量化技术会面临( )。A.声誉风险 B.模型风险 C.市场风险 D.法律风险 7针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于( )。 A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款 B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力 C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息 D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息 8某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子行业资本分配的限度为( )亿元。A. 30 B300 C250 D. 50 9过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据以上信息，下列选项叙述正确的是( )。 A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 B多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力 C.该企业集团的短期偿债能力较弱 D.该企业集团投资房地产已经造成损失 10.从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括( )。 A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标 B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配 C总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配 D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源 11.商业银行信用风险管理中，关于贷款分类与债项评级的概念，错误的是( )。 A.债项评级只能用于贷前审批，是对债项风险的一种预先判断 B.贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价 C债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素 D.贷款分类综合考虑客户信用风险因素和债项交易损失因素、根据预期损失对信贷资产进行划分 12.商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8%，第二年的违约率是1.4%，第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。A. 925.47 B.960.26 C.957.57 D. 985.6213.从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）的收入和奖金应当以( )为参照基准。A.风险价值 B.经济增加值 C经济资本 D.市场价值 14.监管机构要求商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中( )风险敏感度最高。A.替代标准法 B.高级计量法 C.标准法 D.内部评级法 15.根据巴塞尔新资本协议的要求，商业银行的内部评级系统应当包括( )两个维度。A.内部评级和外部评级 B.客户评级和监管分析C客户评级和债项评级 D.分行评级和总行评级 16.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的( )的成本A.监管资本 B.注册资本 C经济资本 D.会计资本 17.某商业银行上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该商业银行上期经济增加值为( )万元。A. 8000 B. 10000 C. 11000 D. 6000 18. 一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元= 93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=90日元，因此，建议该日本出口商( )，以对冲汇率。 A.在93价位建立日元美元的货币期货的多头头寸 B在90价位建立日元美元的货币期货的多头头寸 C在93价位建立日元美元的货币期货的空头头寸 D.在90价位建立日元美元的货币期货的空头头寸 19.假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（见下表），则该资产组合一年期的预期损失为( )万元。 A B 贷款金额 3000万元 2000万元 客户违约概率 1% 2% 贷款违约回收率 60% 40%A28 B15 C36 D4 20.若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是( )。 A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益 B发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 C购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险 D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加 21.在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值( )。A.越小 B越大 C无法判断 D不受影响 22.市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是( )。A.水平收益率曲线B.反向收益率曲线 C被动收益率曲线 D正向收益率曲线 23.假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为( )。A-1.5 B一1 C1.5 D1 24.某商业银行具有一笔5000万元的贷款，期限为8年，固定贷款利率为8%，支持该笔贷款的是5000万元的浮动利率活期存款池，则该银行的资产负债面临( )。A重新定价风险 B.收益率曲线风险 C基准风险 D.期权性风险 25.银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为( )。 A100万元 B700万元 C至少700万元 D至多700万元 26.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。A.正确划分银行账户与交易账户 B建立完善的内部控制体系C正确划分表内业务和表外业务 D制定合理的中长期经营战略 27.甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是( )。 A两人密码互相知悉 B.各自定期或不定期更换密码并严格保密 C需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权 D.乙用甲的密码为客户办理业务 28.商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则( )。A.两种方案计算出来的风险价值相同 B.第二种方案计算出来的风险价值更大C条件不足，无法判断 D.第一种方案计算出来的风险价值更大 29.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类别。A.人员因素 B.内部流程 C系统缺陷 D.外部事件 30.商业银行可以采取( )措施进行操作风险缓释。A.放弃衍生产品创新 B外包数据备份业务C实行差错率考核 D.改变市场定位 31商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是( )。A.通过金融市场控制风险 B建立多层次的流动性屏障C提高资产的稳定性和负债的流动性 D提高流动性管理的预见性 32.商业银行的零售存款是( )。A来源集中，流动性风险低 B.比较稳定的负债，流动性风险低C来源分散，流动性风险高 D.不稳定的负债，流动性风险高 33.张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款，不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为( )引起的操作风险。A信贷人员技能匮乏 B贷款流程执行不严C内部欺诈 D.未授权交易 34.下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是( )。 A借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆 B.借入资金有助于银行保持资产规模构成的稳定性 C借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法 D.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产 35.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，则该银行超额准备金率为( )。A. 2.53%B. 2.76%C. 2.98%D. 3.78% 36.商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的( )作为贷款的主要融资来源。A.现金流入 B最低存款C平均存款 D最高存款 37.假设某商业银行的总资产为1500亿元，总负债为1350亿元，现金头寸为70亿元，应收存款为5亿元，则该银行的现金头寸指标为( )。A. 5.6% B.5.2% C.4.7% D. 5% 38.在银行监管实践中，( )贯穿于市场准入。持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。 A盈利能力 B资本收益率 C资本充足率 D.资产收益率 39.某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取。以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其( )长期积聚、恶化的综合作用结果A.市场风险、战略风险和操作风险 B信用风险、市场风险和战略风险 C声誉风险、市场风险和操作风险 D.信用风险、声誉风险和战略风险 40.下列各项中，不属于商业银行的流动性基本要素的是( )。A.时间 B成本C资产规模 D资金数量 41.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( )。 A.资产流动性风险 B负债流动性风险C流动性过剩 D.流动性短缺 42.商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、( )和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施 B员工利益C连续营业方案 D.资本实力 43.商业银行的声誉危机管理应当建立在( ) 的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A良好的内部控制和机构利益 B良好的道德规范和公众利益C良好的道德规范和股东利益 D维护股东利益 44.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为DA =5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从4%下降到3.5%，则商业银行的整体价值约( )。A.增加22亿元 B减少26亿元 C.减少122亿元 D.增加2亿元 45.将商业银行的( )和经营目标结合起来，是刨造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A盈利能力 B企业社会责任 C领导能力 D.战略发展计划 46.( )是审慎银行监管的核心。A.资本监管 B市场准入 C现场检查 D.风险评级 47.在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括( )。A.不定期审核声誉风险管理政策 B识别、评估、监测和控制声誉风险C制定危机处理程序 D.制定声誉风险管理政策和操作流程 48.根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动有( )。 A外币债券投资的利率风险 B外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险 C交易性人民币债券投资的利率风险 D人民币贷款的利率风险 49.为确保客观、公正地发表审计意见，外部审计机构有权( )。 A.要求被审计银行按照规定提供员工个人信息 B检查被审计银行的会计凭证等资料，但涉及被审计银行的客户信息时，银行可以拒绝或隐瞒 C要求被审计银行按照规定提供衣食住行的安排 D.要求被审计银行按照规定提供财务收支计划等相关资料 50银行监管的首要环节是( )。A.市场准入 B信息披露 C现场检查 D.非现场监管 51.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。 A财务报表检查 B关注财务数据完整性、准确性和可靠性 C金融机构风险和合规性的分析、评价 D会计资料规范性 52.某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为( )。 A9% B. 10% C. 8% D. 11% 53.根据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标（试行）的规定，商业银行信用风险监管指标中的不良贷款率不应高于( )。A5%B5.5% C4% D6% 54( )是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。A.组合风险 B.风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲 55.如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是( )损失。A.市场风险 B.操作风俭 C.流动性风险 D.声誉风险 56.经济资本是商业银行为应对未来一定时期内资产的_而持有的资本，其规模取决于自身的_和风险管理策略。( )A.预期损失；实际风险水平 B非预期损失：实际风险水平C.灾难性损失；预期风险水平D.非预期损失；预期风险水平57、假设投资组合A的半年收益率为4%，B的季度收益率为8%，C的季度收益率为2%，则三个投资组合的年化收益率依次为( )。 A. CAB B. BCA C. BAC D. ABC 58.下列关于商业银行常用的风险规避策略的说法，错误的是( )。A.资产结构短期化策略 B.“收软付硬”、“接硬带软”的币种选择原则C.扬长避短、趋利避害的债务互换策略 D.着重就轻的投资选择策略 59.( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。A.外部风险监督机构 B.内部审计部门C.法律合规部门 D财务控制部门 60.下列关于红色预警法的说法，错误的是( )。 A.是一种定性分析的方法 B要进行不同时期的对比分析 C要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析 D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警 61.随着公众风险意识显著提高，越来越多的机构个人投资者、客户开始重新审视商业银行的风险管理能力，要求商业银行发布风险信息，特别是发布( )。A.数量模型报告 B投资风险报告 C质量信息报告 D整体风险报告 62.下列指标中，可以反映资产收益率波动的是( )。A.概率 B标准差 C概率密度 D分布函数 63( )是将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。A.失误树分析方法B分解分析法C制作风险清单法 D.财务状况分析法 64.在现金流量分析中，首要分析的是(A.经营性现金流B投资活动的现金流C融资活动的现金流D.消费活动的现金流 65.全面风险管理模式阶段强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。A.市场风险 B流动风险 C战略风险 D.法律风险66.下列关于健康的风险文化，说法错误的是( )。A.要树立正确的风险管理理念 B要加强高级管理层的驱动作用C要充分发挥信息系统的作用 D要创建学习型组织67.( )是我国商业银行目前面临的最大、最主要的风险。A.市场风险 B操作风险 C信用风险 D.声誉风险68.对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难完全消除的是( )。A.产品风险 B管理层风险C.区域风险 D借款人财务状况变动风险 69下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是( )。A.违约频率 B违约概率 C不良率 D违约率 70.下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是( )。 A违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性 B在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05%中的较高者 C计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致 D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性 71.关于贷款转让，下列说法错误的是( )。 A.组合贷款转让的难点在于转让过程的复杂性使得组合贷款转让的费用相对较高 B大多数贷款的转让属于一次性、无追索转让 C大多数贷款的转让是一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售 D.选择以资产组合的方式还是单笔贷款的方式进行转让，应根据收益与成本的综合分析确定 72.利率风险按照来源的不同，可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，就固定利率而言，( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限之间所存在的差异。A基准风险 B收益率曲线风险 C重新定价风险 D.期权性风险 73.下列不属于目前商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法的是( )。A推行全面风险管理理念 B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化 D.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序 74如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是( )。A.重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D.期权性风险 75.下列关于利率风险的说法，正确的是( )。 A.若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，银行的未来收益将增加 B.存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响 C银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行套期保值，就不会存在收益率曲线风险 D.当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险 76.外汇结构性风险是由于银行资产与负债之间的( )而产生的。A利息波动 B.汇率波动 C财务风险 D.币种不匹配 77如果期权持有者只能在到期日当天才能行使权力，则这种期权成为( )。A.价内期权 B欧式期权 C价外期权 D美式期权 78.假如某商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口为( )。A. -1 B 1 C- 0.1 D0.1 79.商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的( )。A.竞争对手风险 B行业风险 C客户风险 D.品牌风险 80计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 C无法度量非线性金融工具的风险 D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强 81.下列各项中，不是由操作风险引起的是( )。 A.将买入期权的销售记录成了购进 B在模型需要输入日波动幅度时，输入了月波动幅度 C由于实际波动程度超过了预期波动程度，使期权组合遭受损失 D.基于一个时间系列进行波动性估计，该时间系列里包括了一个价格的极端值，超过其他价格100倍 82.国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成损失。这是规避外部因素中( )的体现。A.洗钱 B政治风险 C监管规定 D.自然灾害 83.下列关于操作风险识别方法的说法，错误的是( )。 A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对操作风险进行全面的识别 B自我评估的主要目的是加强对操作风险识别、评估、控制和监测流程的有效管理 C利用自我评估法能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计 D.因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度 84.下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是( )。A.每日客户存款数 B贷款发放归还C贷款基准利率的调整 D.商业银行减少网点数量 85. 一般地说，以( )为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券 B.公司存款 C同业拆借 D.居民储蓄 86.在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明( )。 A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险 B商业银行的流动性相对充足 C商业银行的流动性供给大于流动性需求 D.商业银行可以把差额通过其他途径投资 87.银行风险监管指标的设计核心是( )。A.行业监管 B合规监管 C法律监管 D.风险监管 88下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )。 A声誉危机管理规划给商业银行创造了价值 B努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一 C声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用 D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践 89.下列关于战略风险管理的基本做法，正确的是( )。 A.增强对客户的透明度 B确保及时处理投诉和批评 C明确董事会和高级管理层的责任 D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现 90.商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。( )情况下，商业银行不需要调整战略规划。 A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D.客户的结构发生变化，提出新的需求 二、多项选择题。 1关于商业银行的经济资本与会计资本、监管资本的关系，下列说法正确的有( )。 A.会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险造成的损失都会反映在账面资本上 B监管资本呈现逐渐向会计资本靠拢的趋势 C监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势 D.会计资本的数量应该小于经济资本的数量 E会计资本的数量应该不小于经济资本的数量 2下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有( )。 A.应确保所开发的风险模型准确并长期有效 B风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性 C风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况 D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充 E所采用的风险计量方法模型越高级，计量出来的风险越准确 3在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率（RAROC）可以用于( )方面的管理。A.绩效考核 B资本配置 C目标设定 D.业务决策 E计量损失 4商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取( )等方法，控制信用风险。A.信用衍生产品 B资产证券化 C限额管理 D.资产组合管理 E统一授信管理 5下列关于商业银行良好的风险文化的说法，正确的有( )。 A.风险文化应随着外部经营环境的变化而不断加以修正 B风险文化应当融入到商业银行员工的价值观和日常行为中 C风险管理理念应当固化到内部规章制度并辅之以合规和绩效考核 D.风险文化应贯穿于商业银行的整个生命周期 E商业银行应通过开展运动式的突击教育活动来尽快形成良好的信用文化 6下列选项中，应当归属于商业银行信用风险类别的有( )。 A.即期外汇交易中，交易对手未能在第二个交易日按期交割 B保函业务中因客户未能履约而承担连带责任 C自动取款机未能正确按照客户指令完成交易 D.借款人因经济危机陷入经营困境 E借款人的信用评级从AA级降为A级 7与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当特别关注( )等风险因素的影响。A.区域风险 B行业风险 C宏观经济因素 D客户的偿债意愿 E客户的偿债能力 8商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括哪些损失？( )A.未收回的贷款利息 B.折现损失C未收回的贷款本金 D.贷款清收费用 E贷款的机会成本 9某企业集团在A、B、C公司的表决股份分别为35%、55%、20%。2010年，A公司向L银行申请一笔l亿元的贷款，由B公司担保，B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保，C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款，由该企业集团担保。则下列分析正确的有( )。 A.该企业集团对A、B、C三家公司均形成控制关系 B.A、B、C公司之间构成连环担保 C银行L对A、B、C三家公司的贷款容易出现担保不足状态 D.银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性 E银行L应根据A、B、C三家公司自身风险状况分别授信 10.下列关于商业银行风险压力测试的叙述，正确的有( )。 A.可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试 B可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提 C压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响 D.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试 E压力测试是对市场风险价值( VaR)的重要补充 11商业银行通常采用( )来控制信用风险。A.限额管理 B加强信贷审批 C授信权限管理 D.关键业务流程 E资产证券化及信用衍生产品 12.在整体环境保持相对稳定的情况下，商业银行可以采取( )措施将贷款组合敝口降低到所规定限额之内。 A.运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排 B利用银团贷款降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度 C管理层临时调高组合敞口的限额 D.利用其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度 E业务部门对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款并及时回收 13.商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括( )。A.客户的类型 B基本经营情况 C企业员工的数量 D.信用状况 E企业的资产规模 14.财务报表分析主要是对( )进行分析。A.资产负债表 B.人事安排表 C损益表 D.产品优质率表 E现金流量表 15.商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括( )。A.借款人在银行持有的补偿余额 B贷款发放的相关费用C贷款的到期期限 D.借款人的信用风险水平 E银行的资金成本 16.商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的是( )。A.利率上升，净利息收入上升 B.利率上升，净利息收入下降C利率下降，净利息收入上升 D.利率下降，净利息收入下降 E利率上升，净利息收入不变 17.当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的叙述，正确的有( )。A.市场利率不变，银行整体价值不变 B.市场利率下降，银行整体价值减少C市场利率下降，银行整体价值增加 D.市场利率上升，银行整体价值增加 E市场利率上升，银行整体价值减少 18.商业银行市场风险控制的主要方法包括( )。A.资产证券化 B.限额管理 C风险对冲 D.经济资本配置 E自我评估 19.商业银行对单一法人客户的财务分析主要包括( )。A.企业经营成果 B.财务状况C主管财务的工作人员能否胜任 D.现金流量情况 E公司治理结构是否完善 20.为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行采用( )指标来评估交易人员和业务部门的业绩。 A.资产收益率 B风险价值C配置相应数量的经济资本D.经风险调整的收益率21.商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有( )。A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸B为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸C外币贷款的借款人出现违约行为D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约E银行资产与负债之间的币种不匹配22.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有( )。A.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响B计算资产组合可能产生的最高收益C分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失D.对市场风险VaR值的准确性进行验证E评估银行在极端不利情况下的损失承受能力23.商业银行应用衍生金融工具对冲市场风险，可能面临的问题有( )。A.衍生产品种类有限，可能无法选到合适的衍生产品B可能存在操作风险C当衍生工具与风险资产不完全匹配时，仍然存在市场风险D交易对手的信用风险E交易成本过高24.关于银行利率风险，下列说法不正确的有( )。A.如果银行利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，则存在利率风险B如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险C如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险D.如果银行利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险E如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在基准风险25.商业银行市场风险内部模型的主要优点包括( )。A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂E能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性26.商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有( )。A.未能正确识别假钞B临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙C无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务 D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务 E未经授权办理大额取现业务 27.根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够( )。 A.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况 B由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 C确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立 D.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付 E做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突 28.商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用有( )。 A.降低商业银行所面临的操作风险 B降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价 C避免商业银行的资产被迫廉价出售 D.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系 E增进市场信心，向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还借款 29.根据监管机构的要求，商业银行符合以下( )条件时，可以使用标准法计量操作风险资本。 A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏 B.未建立清晰的操作风险内部报告路线 C建立了与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理体系 D.商业银行系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行 风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制 E董事会和高级管理层了解操作风险管理架构但不参与监督执行 30.下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有( )。 A.卖行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离 B建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩 C强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度 D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款 E成立个人信贷业务中心，由中心进行统一审查和审批，实现专业化经营和管理 31.商业银行在特定时段内需要借入的资金规模是由一定水平的( )决定的。A.客户规模 B. -定数量的流动性资产C发放的贷款 D.净利润 E核心存款 32.商业银行的流动性管理应急计划中应当包括( )等方面的内容。A制定在危机情况下对资产和负债的处置措施B弥补现金流量不足的工作程序C如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象D.如何处理与利益持有者之间的关系E明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施33.在商业银行操作风险管理中，风险缓释主要包括( )。A.限额管理 B购买保险 C资产组合管理 D.业务外包E制定连续营业方案34.若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析，正确的有( )。A.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越低B银行大额负债依赖度越低，流动性风险越低C银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低E银行现金头寸指标越高，满足即时现金需要的能力越强35.下列属于商业银行流动性风险预警信号的有( )。A存款大量流失 B.客户办理业务等候时间较长C所发行的股票价格大幅下跌 D被迫从市场上购回已发行的债券E债权人提前要求兑付36.衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（ )。A.资本充足率 B大额风险集中度 C正常贷款迁徙率 D.不良贷款迁徙率E成本收入比37.银行监管中，采取市场准入的主要目的有( )。A.防止海外游资流入国内银行系统B维护国有商业银行的利益C保护存款者的利益D.维护银行市场秩序E保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系38.下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有( )。A.资产质量和流动性状况 B市场风险敏感度C管理水平和内部控制 D业务经营的合法合规性E风险状况和资本充足性39.下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。 A.风险分散不能完全消除非系统性风险B商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险D.根据多样化投资分散风险管理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一行业、同一性质甚至同一国家的借款人E风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略40下列关于商业银行战略风险管理的说法，正确的有( )。A.战略风险管理是一种长期性管理B战略风险管理是一种短期性管理C良好的战略风险管理最终会使商业银行获益