EViews统计分析在计量经济学中的应用 第3章 单方程的回归模型ppt课件

4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 1 第章单方程的回归模型 3 1一元线性回归模型3 2多元线性回归模型3 3受约束回归模型3 4非线性回归模型3 5习题 略 3 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 2 3 1 一元线性回归模型实验 实验目的 熟悉和掌握Eviews在一元线性回归模型中的应用 实验数据 2011年中国各地区城市居民人均年消费支出 CS 和可支配收入 INC 相关数据在文件夹 书中资料 第3章 实验原理 普通最小二乘法 OLS 实验预习知识 普通最小二乘法 t检验 拟合优度检验 F检验 预测 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 3 实验步骤一 变量之间的相关分析 运行Eviews 建立名为 3 1 wfl 的工作文件 里面包括序列CS和INC以及两者构成的序列组G1 并导入相关数据 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 4 序列CS和INC的回归散点图 存在高度相关性 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 5 实验步骤二 模型建立与参数估计 1 打开工作文件 3 1 wfl 先建立一个方程对象 Equation 两种方法 一是在主菜单中选择Quick EstimateEquation命令 二是先在主菜单中选择Object NewObject命令 然后在新建对象对话框中选择Equation 两种方法均能建立方程对象 出现如下图3 3所示的方程定义对话框 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 6 方程定义对话框 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 7 方程定义对话框 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 8 实验步骤二 模型建立与参数估计 2 在方程定义对话框的Equationspecification编辑框中输入 cscinc 在Method下拉列表中选择 LS 且不对Options选项卡做任何设置 单击 确定 按钮 EViews会显示如图3 6所示的方程估计结果 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 9 方程估计结果 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 10 实验步骤三 结果分析 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 11 实验步骤四 回归方程显示 1 单击如图3 6所示的回归方程窗口工具栏中的View功能键 弹出如图3 7所示的菜单 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 12 实验步骤四 回归方程显示 2 选择窗口工具栏中的View Representations命令 会得到如图3 8所示的输出结果 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 13 实验步骤五 命令项操作 1 选择图3 6所示的回归方程窗口工具栏中的View Actual Fitted Residual Actual Fitted ResidualTable命令 将以表格的形式显示因变量的实际值 拟合值和残差值 如图3 9所示 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 14 cs序列的样本观测值 模型拟合值 残差实际值与拟合值的差 残差序列图 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 15 2 选择图3 6所示的回归方程窗口工具栏中的View Actual Fitted Residual Actual Fitted ResidualGraph命令 将显示因变量的实际值 拟合值和残差的折线图 如图3 10所示 实验步骤五 命令项操作 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 16 实际值 拟合值和残差值的折线图 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 17 实验步骤五 命令项操作 3 选择图3 6所示的回归方程窗口工具栏中的View Actual Fitted Residual StandardizedResidualGraph命令 Eviews将只绘制经过标准化的残差的折线图 如图3 11所示 标准化残差值残差除以其标准差 如果回归模型中的随机误差项满足基本假设 则标准化残差应该服从标准正态分布 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 18 标准化残差的折线图 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 19 实验步骤六 模型预测 1 在图3 6所示的方程对象窗口工具栏中单击Proc功能键 会弹出如图3 12所示的菜单 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 20 实验步骤六 模型预测 2 选择Proc Forecast 选项 屏幕会弹出如图3 13所示的对话框 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 21 实验步骤六 模型预测 3 本实验中 对图3 13所示对话框中的各项不作任何更改 即使用EViews的默认设置 单击OK按钮后 得到如图3 14所示的预测结果 MP TheilIC CP 预测值非常接近真实值 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 22 Ready Let sgotothenext 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 23 3 2 多元线性回归模型实验 实验目的 熟悉和掌握Eviews在多元线性回归模型中的应用 实验数据 1970 1982年某国实际通货膨胀率 失业率和预期通货膨胀率 相关数据在文件夹 书中资料 第3章 实验原理 普通最小二乘法 OLS 实验预习知识 普通最小二乘法 t检验 拟合优度检验 F检验 预测 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 24 实验步骤一 参数估计 1 打开工作文件 3 2 wfl 在工作文件中执行Object NewObject Equation 建立一个方程对象 Equation 出现如下图3 15所示的方程定义对话框 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 25 实验步骤一 参数估计 2 在方程定义对话框的Equationspecification编辑框中输入 YCX2X3 在Method下拉列表中选择 LS 且不对Options选项卡做任何设置 单击 确定 按钮 EViews会显示如图3 16所示的方程估计结果 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 26 实验步骤二 模型检验 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 27 实验步骤三 预测 在图3 16所示的方程对象窗口工具栏中执行Proc Forcast 屏幕会弹出如图3 17所示的对话框 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 28 实验步骤三 预测 本实验中 对图3 17所示对话框中的各项不作任何更改 即使用EViews的默认设置 单击OK按钮后 得到如图3 18所示的预测结果 CP大 BP VP小 预测理想 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 29 Ready Let sgotothenext 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 30 3 3 受约束回归模型 实验目的 熟练中掌握使用EViews进行Wald系数约束条件检验的操作过程 实验数据 美国25家主要金属行业SIC33的观测值 相关数据在文件夹 书中资料 第3章 实验原理 实验预习知识 普通最小二乘法 t检验 拟合优度检验 F检验 预测 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 31 实验步骤一 设定模型 柯布 道格拉斯生产函数的对数形式 检验水平为 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 32 实验步骤二 估计方程 1 在方程定义对话框的Equationspecification编辑框中输入 log y clog k log l 然后单击OK按钮 得到如图3 19所示的方程估计结果 图3 19所示的估计结果显示 方程所有系数估计值都是正数 满足实际需求 而且参数估计值的t统计量相应的概率值P非常小 说明方程所有系数估计值都是显著的 从方程的估计结果可以发现 log K 和log L 的系数估计值之和为0 9837 很接近1 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 33 实验步骤三 系数约束检验 2 在图3 19所示的方程对象窗口工具栏中 单击View功能键 选择CoefficientDiagnostics 系数检验 命令 会弹出如图3 20所示的下一级菜单 图3 20CoefficientDiagnostics子菜单 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 34 实验步骤三 系数约束检验 3 在图3 20所示的CoefficientDiagnostics子菜单中 选择WaldTest CoefficientRestrictions 命令 屏幕会弹出如图3 21所示的对话框 图3 21系数约束检验对话框 C 2 C 3 1 4 在此可输入模型系数的约束条件 可以是线性的约束条件 也可以是非线性的 并且可以有多个约束条件 各约束条件之间用逗号隔开 本实验中 在图3 21所示的编辑框中输入 C 2 C 3 1 即 然后单击OK 得到如图3 22所示的Wald检验结果 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 35 实验步骤三 系数约束检验 Wald检验结果 约束条件 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 36 实验步骤四 结论 由于统计量等于F统计量乘以检验约束条件的个数 本实验中只有一个约束条件 因此这两个检验统计量的值相等 检验结果显示 F statistic 0 060909 相应的概率值p 0 8074 远大于检验水平 因此不能拒绝原假设 即不能拒绝规模报酬不变的原假设 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 37 Ready Let sgotothenext 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 38 3 4 非线性回归模型 实验目的 学会线性化的方式估计非线性回归模型并比较不同模型 并选择最适合的模型 实验数据 我国1985 2011年间税收收入Y和国内生产总值 GDP X的时间序列数据 相关数据在文件夹 书中资料 第3章 实验原理 非线性模型的线性化 非线性最小二乘法 高斯 牛顿迭代法和牛顿 拉弗森迭代法 本实验采用非线性最小二乘法 实验预习知识 对数函数 指数函数 普通最小二乘法 t检验 拟合优度检验 F检验 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 39 实验步骤一 图形分析 1 本例中选择时间频率为Annual 年度数据 在起始栏和终止栏分别输入相应的日期1985和2011 然后点击OK 到此已经建立了存放对象的主窗口 在此窗口建立x y序列以及由两者构成的序列组group01 相关数据可选择由Excel文件导入的方法 最终得到工作文件窗口 如图3 23所示 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 40 实验步骤一 图形分析 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 41 实验步骤一 图形分析 2 双击对象group01 打开group01的对象窗口 在此窗口中实施如下操作 View Graph Line Symbol 我们得到了趋势图 如图3 24所示 通过趋势图我们可以分析经济变量的发展变化趋势 观察是否存在异常值 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 42 实验步骤一 图形分析 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 43 实验步骤一 图形分析 3 同样在该group01组对象的窗口中 进行如下操作 View Graph Scatter 我们可以得到相关分析图 即图3 25 通过该图可以观察变量之间的相关程度和变量之间的相关类型 即为线性相关还是曲线相关 曲线相关时大致是哪种类型的曲线 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 44 实验步骤一 图形分析 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 45 实验步骤二 估计线性回归模型 1 在group01数组窗口中点击Proc MakeEquation 如果不需要重新确定方程中的变量或调整样本区间 可以直接点击OK进行估计 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 46 实验步骤二 估计线性回归模型 2 也可以在Eviews主窗口中点击Quick EstimateEquation 在弹出的方程设定框 图3 26 内输入模型 YCX或Y C 1 C 2 X 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 47 实验步骤二 估计线性回归模型 3 系统将弹出一个窗口来显示有关估计结果 如图3 27所示 因此 我国税收模型的估计式为 结果表明 GDP每增长1亿元 我国税收收入将增加0 1853亿元 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 48 实验步骤三 估计非线性回归模型 1 在group01数组窗口中点击Proc MakeEquation 弹出方程定义窗口后在EquationSpecificaiton栏中依次输入下列模型 双对数函数模型 LSlog Y Clog X 对数函数模型 LSYClog X 指数函数模型 LSlog Y CX二次函数模型 LSYCXX 2 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 49 实验步骤三 估计非线性回归模型 双对数模型 4 18 2020 EViews统计分析在计量经济学中的应用 50 实验步骤三 估计非线性回归模型 对数模型