第五章 经典假设条件不满足时 笔记.doc_第1页
第五章 经典假设条件不满足时 笔记.doc_第2页
第五章 经典假设条件不满足时 笔记.doc_第3页
第五章 经典假设条件不满足时 笔记.doc_第4页
第五章 经典假设条件不满足时 笔记.doc_第5页
已阅读5页，还剩5页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

第五章 经典假设条件不满足时的问题及对策 无偏性 有效性 一致性OLS估计量令人满意的性质，是根据一组假设条件而得到的。在实践中，如果某些假设条件不能满足，则OLS就不再适用于模型的估计。误设定（ Misspecification 或specification error）多重共线性（ Multicollinearity）异方差性（ Heteroscedasticity或Heteroskedasticity）自相关（ Autocorrelation）随机解释变量（ Stochastic explanatory variables）第一节 误设定模型中遗漏了对因变量有显著影响的解释变量的后果是：将使模型参数估计量不再是无偏估计量。X1和X2间存在一定的相关。模型中包括无关的解释变量，参数估计量仍无偏，但会增大估计量的方差，即增大误差。R12一般不等于0。在模型设定中的一般原则是尽量不漏掉有关的解释变量。因为估计量有偏比增大误差更严重。但如果方差很大，得到的无偏估计量也就没有多大意义了，因此也不宜随意乱增加解释变量。多项式是一种强有力的曲线拟合装置，但并不是万能的。第二节 多重共线性（ multicollinearity）完全/近似的多重共线性解决多重共线性的方法l 增加数据l 对模型施加某些约束条件l 删除一个或几个共线变量l 将模型适当变形l 有滞后变量的情形l 主成分法第三节 异方差性（本质？）案例：高低收入家庭异方差性的后果：1. 参数估计量不再具有最小方差的性质2. 系数的显著性检验结果不可信赖布鲁奇帕根检验（ Breusch-Pagan）（和怀特检验很像）广义最小二乘法(Generalized least squares)看书P111有比较详细的解说第四节 自相关自相关的原因：（
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 中学教育

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论