计量经济学总结2011.doc

第一章 绪论一、 计量经济学的含义二、 计量经济学与其他学科的联系与区别三、 计量经济学的内容体系四、 计量经济学的研究步骤五、 计量经济学的发展概况需要掌握的主要内容1. 如何理解计量经济学？（研究对象、理论基础、与经济学的区别、所研究变量的特点）2. 狭义计量经济学研究的是具有因果关系的经济现象，用的是回归的分析方法。3. 计量经济学的建模步骤？4. 选择解释变量时需要注意的问题：（1）根据经济规律确定变量的数目（2）考虑数据的可得性（3）考虑所有入选变量的关系，要求各变量独立。-否则会引起多重共线性5. 如何确定模型的数学形式？（1）根据经济理论（2）画散点图（3）试模拟6. 什么是时间序列数据？什么是截面数据？（要求能够判断）7. 数据的要求：完整性、准确性、可比性、一致性。8. 模型的检验内容：经济学检验、统计学检验、计量经济学检验、模型的预测检验。（每一项里又具体包括哪些内容？F、t检验步骤是什么？）模型应用的四个方面：结构分析、经济预测、政策评价、检验与发展经济理论。第二章 与 第三章 回归模型(包括一元与多元回归)第一节 回归分析概述第二节 基本假设第三节 参数估计第四节 统计检验第五节 预测问题 本章内容提要：主要介绍了回归分析的基本思想与方法。从总体回归模型与总体回归函数、样本回归模型与样本回归函数这两组概念开始，建立了回归分析的基本思想。总体回归函数是对总体变量间关系的定量表述，由现实中只能先从总体中抽取一个样本，获得样本回归函数，并用它对总体回归函数作出统计推断。学习重点：对样本回归函数能否代表总体回归函数进行统计推断，即进行所谓的统计检验。统计检验包括两个方面：一、先检验样本回归函数与样本点的“拟合优度”。二、检验样本回归函数与总体回归函数的“接近”程度。后者又包括两层含义：第一层：检验解释变量对被解释变量是否存在着显著的线性影响，通过t检验完成。第二层：检验样本回归函数与总体回归函数的“接近”程度，通过参数估计值的“区间检验”完成。掌握内容：1、 回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的统计以来关系的计算方法和理论，其用意在于通过后者的已知值或者设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。2、 总体回归函数、总体回归模型3、 随机误差项的含义：随机误差项是在模型设定中省略下来而又集体的影响着被解释变量Y的全部变量的替代物。随机误差项的内容有哪些？或者为什要在总体回归函数中引入随机误差项。4、 样本回归函数、样本回归模型5、 回归系数的经济含义是什么？6、 回归模型的一般形式与基本假定7、 OLS概念：残差平方和最小的准则，就是最小二乘准则。8、 正规方程组；最小二乘估计量的表达形式9、 最小二乘法估计量的统计性质：线性性、无偏性、有效性（证明过程)10、 回归模型的统计检验（拟合优度检验、参数的显著性检验、模型的显著性检验） 拟合优度是指检验模型对样本观测值的拟合程度，用R2表示，该值越接近于1，模型对样本观测值拟合得越好。可决系数R2统计量、调整的可决系数；F统计量、t统计量的表达形式。总离差平方和、回归平方和与残差平方和之间的关系；11、参数的置信区间第4章 放宽基本假定的模型第1节 异方差第2节 序列相关第3节 多重共线性第4节 随机解释变量主要介绍计量经济学模型的二级检验问题，即计量经济学检验。主要讨论如何对回归模型的若干基本经典假定是否成立进行检验，当检验发现不成立时继续采用OLS估计模型会带来什么后果，以及如何修正等问题。掌握：1、 概念：异方差、序列相关、多重共线性、随机解释变量。2、 异方差类型；引起“异方差、序列相关、多重共线性、随机解释变量”的原因、产生的后果、修正方法。第5章 经典单方程计量经济学模型：专门问题第一节 虚拟变量模型第二节 滞后变量模型掌握：1、虚拟变量、虚拟变量模型、虚拟变量的引入方式、虚拟变量陷阱；2、滞后变量模型的概念、分类以及系数含义3、格兰杰因果关系检验第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法第一节 联立方程计量经济学模型的提出第二节 联立方程计量经济学模型的若干基本概念第三节 联立方程计量经济学模型的识别第四节 联立方程计量经济学模型的估计掌握：1、内生变量、外生变量、结构式