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文档简介

格兰杰因果分析 在进行单位根和协整分析后 可对协整变量之间的因果关系进行探索如果一对时间序列是协整的 则至少在某一方面存在Granger原因格兰杰因果检验的前提条件 平稳序列 格兰杰因果检验的操作 直接用Eviews可操作得出结果步骤 1 单位根检验数据平稳性1 ctrl 变量名 同时选择GDP和GINI 右击open asgroup2 在打开的group窗口点击View grangercausality 输入滞后项后确定 最优滞后阶数由AIC准则确定 如何得到平稳序列 1 差分法首先对时间序列进行单位根检验 若序列是一阶单整 Y I 1 X I 1 则通过一阶差分使得序列平稳Eviews里可以通过命令 genrdY D Y genrdX D X 若序列是二阶单整 Y I 2 X I 2 Eviews里可以通过命令 genrdY D Y genrdX D X genrddY D DY genrdX D DX 2 H P法 卡曼 滤波法 首先打开序列Y 单击工具栏中的proc Hodrick PrescottFilter 可以得到一个对话框 见下图 然后对趋势项和周期进行命名 可以生成新的Y变量的趋势序列和周期序列 生成新的Y变量平稳序列 genrgini2 gini ginit 原数据减去趋势项 对gini2进行单位根检验 ADF 格兰杰因果检验 得到平稳的序列X Y后 我们开始进行格兰杰因果检验1 选定变量Y X open asgroup2 view Grangercausality 格兰杰因果检验表格的形成 关于协整和格兰杰检验 先做单位根检验 看变量序列是否平稳序列 若平稳 可构造回归模型等经典计量经济学模型 若非平稳 进行差分 当进行到第i次差分时序列平稳 则服从i阶单整 注意趋势 截距不同情况选择 根据P值和原假设判定 若所有检验序列均服从同阶单整 可构造VAR模型 做协整检验 注意滞后期的选择 判断模型内部变量间是否存在协整关系 即是否存在长期均衡关系 如果有 则可以构造VEC模型或者进行Granger因果检验 检验变量之间 谁引起谁变化 即因果关系 数据平稳 模型及步骤 1 单位根检验 得出数据平稳I 0 2 格兰杰因果检验3 平稳数据可进行OLS VAR 脉冲反应 方差分解 数据非平稳 模型及步骤 1 单位根检验 得出数据平稳I 1 或I 2 2 协整检验 3 格兰杰因果检验 4 VAR 误差修正模型 数据不平稳 一般我们要做的VAR有两种区分 一类是做脉冲响应和方差分析 另一类是做vecm 如果要做脉冲响应
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