保险业发展与经济增长的关系分析.doc

本科生毕业论文（设计）题目 泰安保险业发展与经济增长的关系分析 姓名 学号 院系 专业 指导教师 职称 年 月 日7目录摘要1关键词1Abstract1Key words1引言11理论分析11.1 保险业务发展促进经济增长21.2 经济增长促进保险业发展21.3 样本数据指标说明32 实例检验及分析42.1 单位根检验42.2 协整检验52.3 格兰杰检验53结论及建议 53.1 结论53.2 建议63.2.1 加大政府支持力度63.2.2 健全保险市场体系63.2.3 鼓励参与重大投资63.2.4 调整保险产品结构6致谢7参考文献7 泰安保险业发展与经济增长的关系分析 09级统计一班 指导老师 摘要：十八大以来，国家开始重点建设城镇居民医疗保险和新型农村合作医疗保险，以及正在逐步建设的新型农村社会养老保险，使得保险业蓬勃的发展，且保险业在促进经济发展和社会稳定等方面发挥着重要作用。本文通过泰安保险业的发展现状数据的观察与分析，借助计量经济学的分析软件eviews5.0，对保险深度、保险密度与GDP进行了格兰杰因果关系检验，定量分析了三者之间的相互作用，实证结果表明泰安市保险业与区域经济增长互为因果关系，并提出促进保险业发展的相关政策建议。关键词：保险业的发展 经济增长 格兰杰检验Analysis of the Relationship between the Taian Insurance Industry Development and Economic Growth Student majoring in 09 statistics Chen Chengkai Tutor Sun QinfuAbstract: Since the 18th CPC National Congress, our country began to focus on construction of urban residents medical insurance and the new rural cooperative medical insurance, and are gradually building new type of rural social endowment insurance, make the development of insurance industry booming, and the insurance industry in such aspects as promoting economic development and social stability plays an important role. Based on Taian insurance industry development present situation observation and analysis of data, by means of the econometrics analysis software eviews5.0, insurance depth and insurance density and GDP for the granger causality test, the quantitative analysis of the interaction between the three, the empirical results show that the Taian insurance industry and the causal relationship between regional economic growth, and put forward related policy suggestions to promote the development of insurance industry. Key words: the development of insurance industry; economic growth; granger test引言：近几年保险业在国民经济和社会发展中发挥重要的功能，且日益渗透到经济社会的各个领域，并在全面建设小康社会进程中日益显出重要作用。经济发展是保险业生存和发展的基础，而保险业的发展又对促进改革开放、经济建设和社会和谐具有十分重要的作用。当前，泰安市经济社会已步入持续快速协调发展的新阶段，客观上要求保险业必须加快发展步伐，以适应泰安经济建设和社会发展的需要，为经济建设和企业生产经营提供风险保障。但是，泰安保险业发展水平还不高，地区及城乡之间发展不平衡，与国民经济发展和人民生活水平的提高对保险的需求不相适应的矛盾依然较突出。所以要进一步加快保险业的发展，充分发挥保险的功能与作用，是保险业更好地为泰安经济和社会发展服务。1 理论分析从理论上分析，经济增长与保险业发展之间的关系应该是密不可分，相互促进的。1.1 保险业务发展促进经济增长首先，保险具有经济补偿的功能。即保险业在风险发生时进行经济补偿或给付，为社会经济发展提供风险保障作用和效能。其次，保险具有资金融通功能及保险公司在聚集资金、金融中介、制造金融资产、高效运营资金等方面发挥作用和效能。由此可知，保险业发展增加了经济增长中可用于投资的存量，从而促进了经济增长。如上所述，泰安经济增长与保险业发展之间应该是相互促进的关系。事实是否如此，下面对泰安的经济增长与保险业发展之间关系进行实证分析。1.2经济增长促进保险业发展经济增长刺激了保险需求的增加。这里保险需求是指投保人对各种保险产品的现实的、有购买力的需求。总体来说，保险需求的增加使得保险供给的增加，而经济增长又促使人们对保险需求的增加。首先，经济增长提高人民收入水平，促使社会对保险费的承受能力增强，保险需求增加。其次，经济增长使得各种风险提高，使得人们不断提高需求层次，增加对保险的需求。另外，经济增长促进了金融资产总量的增加，推动了保险需求的快速上升。见下表全市财产保险业务情况 单位：万元项目险种保险金额2011年保费收入赔款支出赔付率(%)2011年比上年增长（%）2011年比上年增长（%）企财险家财险机动车意外险责任险货运险农业险健康险其他总计4371032124229374178161014348565202280258337241432512545101759224927720537.7318.2016.53-17.552.0415.37-22.6039.621.6316.1521735621117621074102092233034011811830146.61-6.332292-35.8411.11-26.71-69.81-30.75118.5217.06333324.85432644.4931.3736.2332.4557.4347.3942.68全市人身保险业务情况单位：万元项目险种保费收入赔款金额2011年比上年增长（%）份额（%）2011年比上年增长（%）赔付率（%）个险 人寿保险健康险意外险小 计28064728086463131336413786415508512878186356249623219283765190793.2819.3340.674.95-80.56-3.1626.52-27.37-5.05789.29-46.73-7.29-0.9954.075.410.8960.370.271.240.982.4835.900.051.2037.15100.0057626754162714143232454813156095109702046314323381-1.9115.5314.667.64182.93-15.5411.72-8.2620.290180.6691.539.132.0524.0535.134.5116.8470.9025.8647.330.59032.831.634.50 团险 人寿保险健康险意外险小 计银邮代险 人寿保险健康险意外险小 计合 计2011年保费总收入以及其与上一年的比较，表明了经济增长推动和刺激了人们对保险的需求，从而促进了保险业的发展。1.3样本数据指标说明选取实际GDP作为衡量经济增长的指标，选取衡量保险业发展水平的传统指标，分别为保险密度、保险深度、保费收入。其中，保险密度是指按当地人口计算的人均保费收入，反映了该地区国民参加保险的程度：保险深度是指保费收入占GDP对比例，它反映了该地区保险业在整个国民经济中的地位；保费收入是衡量该地不同时期保险业发展规模的指标。故选取2000-2011 的时间序列数据，利用 2000-2010 实际的年度数据来衡量经济增长，利用2000-2011保险密度、保险深度年度数据作为保险业发展水平的近似度量指标。泰安市实际GDP趋势折线图 单位：万元泰安市历年人口总数 单位:万人历年保费收入 单位万元2 实例检验及分析2.1 单位根检验根据经验，几乎所有的表示绝对量的宏观经济变量都是非平稳性的，具有时间趋势，所以先对变量进行单位根平稳性检验。下面采用的ADF统计量，对变量的本身及一阶差分进行ADF检验。对实际GDP和保险密度、保险深度分别取对数，用LG和LM、LS表示。通过检验发现LG和LM、LS均为非平稳性时间序列。对LG和LM、LS作一阶差分得到序列LG和LM、LS，经检验分别在 5% 及10%显著水平下为平稳序列。即LG和LM、LS都是一阶单整的，LG-（1），LM-(1),LS-(1)。 ADF检验检验类型滞后阶数显著水平LG-0.676962含常数项25%-3.098896LG-2.841280含常数项210%-2.701103LM-2.552860含常数项和线性趋势项35%-3.828975LM-3.128646含常数线性趋势项310%-3.388330根据ADF统计量的性质，从表中可以看出，LG和LM、LS均为非平稳变量，具有时间趋势。因此，对这样的变量不能采用普通的回归分析方法检验他们之间的相关性，而应该采用协整方法进行检验分析。2.2协整检验协整分析从分析时间序列的非平稳性入手，探求非平稳变量之间蕴含的长期均衡的关系。本文采用Jhansen提出的方法检验经济发展水平，保险发展状况变量LG和LM、LS，之间的协整关系。采用计量经济软件eviews5.0得到如下的计算结果：LM=-9.665789+0.506921# LG +uu=LM+9.665789-0.506921LG#注：根据对变量的平稳性检验结果以及相应的极大似然值与最大滞后期变量回归系数的联合显著性检验。对u进行ADF检验，在最优滞后期为2时，得到检验值-1.979938，而5%置信水平下的临界值为-1.968430.因而拒绝零假设，残差序列为平稳序列，故LG和LM俩个变量见存在协整关系。2.3 格兰杰检验从以上的分析结果可以看出，LG和LM、LS之间存在长期的均衡关系，但它们之间是否构成因果关系，还需要进一步检验。这里运用格兰杰因果关系检验方法来验证。检验结果如下表（滞后序数取4）：零假设最有滞后期样本数F统计值概率LG不是LM的Grange原因4136.034280.05488LM不是LG的Grange原因40.510760.73438LG不是LS的Grange原因40.925110.52916LS不是LG的Grange原因41.732040.30385从表中可以看出，在最优滞后期时，在10%的置信度下，经济增长是保险业发展的格兰杰原因，而保险也不是经济增长的格兰杰原因3结论及建议3.1 结论首先，保险密度、保险深度与经济增长存在显著的正相关性。通过对泰安市2000-2011年的国民生产总值与保险密度，保险深度的数据观察，国民生产总值与保险密度和保险深度存在正相关的关系。可以说，泰安保险市场的发展是伴随经济的快速增长而稳步发的。其次，格兰杰因果检验显示，泰安市经济的增长成为促进保险密度和保险深度发展的原因。在相对应的统计检验水平下，泰安经济增长能够更好地成为泰安保险业发展的原因是符合泰安发展的实际的。第三，在检验过程中发现保险密度与保险深度不存在明显的因果关系。这也符合相关保险指标相互独立的实际情况。综合以上分析，从长期来看，泰安保险市场发展水平与经济增长存在协整关系。保险市场发展并不是经济增长的主要原因，而保险市场发展水平的高低主要取决于泰安市经济发展的水平，经济的快速增长能有效推动和促进保险市场的发展。经济增长速度越快就越能够推动保险市场的快速发展，经济增长方式的创新更能够促进保险市场的创新。3.2 建议3.2.1 加大政府支持力度首先，政府应当加强对不同保险市场发展的协调。政府应出台优惠政策鼓励保险公司到农村地区设立分支机构，从而带动保险业的均衡发展。其次，对于一些涉农涉牧保险，政府应当通过税收减免、财政补贴等方式予以支持，对于保险费占农牧民收入的比重较大的地区，应增加其保费补贴。3.2.2 健全保险市场体系政府应对设在的保险公司或主要在经营业务的保险公司采取适当降低注册资本金、给予税收优惠等政策，鼓励中、外资保险公司在临沂设立机构，拓展业务。并根据实际需要，适当扶持保险中介机构的发展，尽快建立健全保险市场体系。3.2.3 鼓励参与重大投资完善现有保险法规，允许保险公司参与重点项目投资，在投资比例上可适当放宽，投资收益享受一定的税收优惠。保险机构通过投资、提供保障等形式参与青海省建设，既可以从中获取收益，又可以大大提高经济效益和社会效益。3.2.4 调整保险产品结构一是调整寿险公司的产品结构。寿险公司应当在强化传统寿险的前提下，适当扩大健康险、意外险在寿险中所占的比例，经营更多的保障型产品而非投资型产品，使保险回归原有的保障功能。培育区域保险消费市场，重点发展内涵价值较高的风险保障型产品，从而推动保险业持续健康发展。二是调整财险公司的产品结构。财险公司应扩大非车险业务的占比，适当减少车险的恶性竞争，大力开拓家财险、职业责任保险等业务。一是大力发展雇主责任险，加大展业力度，使其尽快形成规模险种；