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￥ 国 信 证 券 - 财 富 管 理 中 心 ￥让您的投资更有高度 -林玉伟一、掘金策略周报冷数据贴热政策 半年线遇小抵抗 -林玉伟2012年5月21日 掘金周刊 总第161期四 维体 系十五因子趋好5+适中7+趋坏3（经济数据越差，政策预期越强）决定因素外盘：欧美股市与期市暴跌；希腊退出欧元区风险仍存趋 势预 判风险收益风险收益比小于1:1.5大盘走势大盘震荡，略有企稳（周涨幅在-1.5%与+1.5%间）仓 位配 置股票仓位7成（逢低加仓；不宜迅速满仓；耐心）其他品种做多：分批逢低可配置ETF或蓝筹做空：可融券做空破位股，及股指（股指、债券、ETF、回购）热 点行 业高铁建设高送转概念节能环保新三板概念精 选个 股中珠控股 600568东湖高新 600133中恒集团 600252万邦达 300055国元证券 000562晋亿实业 601002以上个股，仅供参考，不作跟踪，买者自负。切记，切记！二、掘金基金持仓三、掘金技能提升量化投资策略1量化选股-估值法、趋势法和资金法三大类 2量化择时-我国股市的指数收益中，存在经典线性相关之外的非线性相关3股期套利-包括现货构建、套利定价、保证金管理、冲击成本、成分股调整等内容。 4商期套利-不合理回到合理的这部分价格区间就是盈利区间。 5统计套利-利用证券价格的历史统计规律进行套利6期权套利-包括：水平套利、垂直套利、转换套利、反向转换套利、跨式套利等。 7算法交易-又被称为自动交易、黑盒交易或者机器交易，使用计算机程序来发出交易指令。8资产配置-比较不同资产类的统计特征，建立数学模型，进而确定组合资产的配置目标和分配比例。四、掘金风险警示交易提示风险控制*经济数据与欧洲政治问题的突袭！短期震荡，中线仍看
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