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文档简介

.,1,(1980年Sims提出向量自回归模型。这种模型不以经济理论为基础。),.,2,.,3,.,4,.,5,.,6,.,7,.,8,.,9,注意，k阶VAR模型用附加伴随矩阵方程式的方式表示成了一个Nk1阶向量的1阶VAR模型。,.,10,.,11,.,12,.,13,.,14,.,15,VAR模型稳定的充分与必要条件是1的所有特征值都要在单位圆以内特征方程|1-I|=0的根就是1的特征值。,.,16,.,17,日本统计学家赤池弘次,.,18,.,19,.,20,5VAR模型的脉冲响应函数和方差分解,.,21,5VAR模型的脉冲响应函数和方差分解,.,22,.,23,.,24,.,25,.,26,.,27,.,28,.,29,.,30,.,31,.,32,点击View键，选CointegrationTest功能，得对话框.,EViews协整检验对话窗,.,33,.,34,协整检验结果，3个变量之间存在一个协整关系。,.,35,Representation功能给出代数表达式,VEC模型输出结果,建立VEC模型对话窗,EViews命令：在VAR设定（VARSpecification）对话框中点击VEC估计（VectorErr
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