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一、单项选择题（每小题1分）1计量经济学是下列哪门学科的分支学科经济学2计量经济学成为一门独立学科的标志是1933年计量经济学会刊出版3外生变量和滞后变量统称为前定变量4横截面数据是指同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据5同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是时间序列数据 6在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是外生变量7描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是微观计量经济模型8经济计量模型的被解释变量一定是内生变量9下面属于横截面数据的是某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10经济计量分析工作的基本步骤是设定理论模型收集样本资料估计模型参数检验模型11将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为滞后变量12内生变量是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。13同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为时间序列数据14计量经济模型的基本应用领域有结构分析、经济预测、政策评价15变量之间的关系可以分为两大类，它们是函数关系与相关关系16相关关系是指变量间不确定性的依存关系17进行相关分析时的两个变量都是随机变量18表示x和y之间真实线性关系的是 19参数的估计量具备有效性是指 20对于，以表示估计标准误差，表示回归值，则21设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是22对于，以表示估计标准误差，r表示相关系数，则有 23产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元24在总体回归直线中，表示当X增加一个单位时，Y平均增加个单位25对回归模型进行检验时，通常假定 服从 26以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使27设Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则下列哪项成立28用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点29以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线满足30用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于t0.025(28)31已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为0.832相关系数r的取值范围是1r133判定系数R2的取值范围是0R21 34某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即2越大，则预测区间越宽，精度越低35如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于0 36根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时，有F37在CD生产函数中和是弹性 38回归模型中，关于检验所用的统计量，下列说法正确的是服从39在二元线性回归模型中，表示当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。40在双对数模型中，的含义是Y关于X的弹性41根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加0.75 42按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且与随机误差项不相关 43根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有F= 44下面说法正确的是外生变量是非随机变量 45在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是内生变量46回归分析中定义的解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 47计量经济模型中的被解释变量一定是内生变量 48.在由的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为0.832749.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（价格）50.用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平上对的显著性作检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于 51.模型中，的实际含义是（ ）A.关于的弹性 B. 关于的弹性 C. 关于的边际倾向 D. 关于的边际倾向52在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，则表明模型中存在（ ）A.异方差性B.序列相关C.多重共线性D.高拟合优度53.线性回归模型 中，检验时，所用的统计量 服从t(n-k-1) 54. 调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系55关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是既有随机因素，又有系统因素56在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是(k 为解释变量个数)： n30 或n3（k+1） 57.下列说法中正确的是：如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量58.半对数模型中，参数的含义是X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 59.半对数模型中，参数的含义是X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 60.双对数模型中，参数的含义是Y关于X的弹性61.Goldfeld-Quandt方法用于检验异方差性62.在异方差性情况下，常用的估计方法是加权最小二乘法63.White检验方法主要用于检验异方差性64.Glejser检验方法主要用于检验异方差性65.下列哪种方法不是检验异方差的方法方差膨胀因子检验66.当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是加权最小二乘法67.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即重视小误差的作用，轻视大误差的作用68.如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差与有显著的形式的相关关系（满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为 69果戈德菲尔特匡特检验显著，则认为什么问题是严重的异方差问题 70.设回归模型为，其中，则的最有效估计量为 71如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则cov(ut, us) 0(ts)72DW检验的零假设是（为随机误差项的一阶相关系数）073下列哪个序列相关可用DW检验（vt为具有零均值，常数方差且不存在序列相关的随机变量）utut1+vt74DW的取值范围是0DW475当DW4时，说明存在完全的负的一阶自相关76根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW2.3。在样本容量n=20,解释变量k=1，显著性水平为0.05时，查得dl=1,du=1.41,则可以决断不存在一阶自相关77当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是广义差分法 79采用一阶差分模型一阶线性自相关问题适用于下列哪种情况1 80定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员会削减t期的产量。由此决断上述模型存在序列相关问题81根据一个n=30的样本估计后计算得DW1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型无法判断是否存在一阶自相关。82. 于模型，以表示et与et-1之间的线性相关关系（t=1,2,T）,则下列明显错误的是-0.8，DW-0.483同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为时间序列数据 84当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备一致性85经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF大于5 86模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差增大 87对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，与r12=0相比，r120.5时，估计量的方差将是原来的1.33倍88如果方差膨胀因子VIF10，则什么问题是严重的多重共线性问题89在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在多重共线性 90存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差变大 91完全多重共线性时，下列判断不正确的是可以计算模型的拟合程度92设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为3个 93当质的因素引进经济计量模型时，需要使用虚拟变量94由于引进虚拟变量，回归模型的截距或斜率随样本观测值的改变而系统地改变，这种模型称为系统变参数模型 95假设回归模型为，其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量有偏且不一致 96假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2，且X1、X2线性相关则的普通最小二乘法估计量有偏且不一致 97模型中引入一个无关的解释变量导致普通最小二乘估计量精度下降 98设消费函数，其中虚拟变量，如果统计检验表明成立，则东中部的消费函数与西部的消费函数是相互重叠的99虚拟变量主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素100分段线性回归模型的几何图形是折线 101如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为m-1 102设某商品需求模型为，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题为完全的多重共线性103.对于模型，为了考虑“地区”因素（北方、南方），引入2个虚拟变量形成截距变动模型，则会产生完全多重共线性104. 设消费函数为，其中虚拟变量，当统计检验表明下列哪项成立时，表示城镇家庭与农村家庭有一样的消费行为， 105设无限分布滞后模型为，且该模型满足Koyck变换的假定，则长期影响系数为106对于分布滞后模型，时间序列资料的序列相关问题，就转化为多重共线性问题 107在分布滞后模型中，短期影响乘数为108对于自适应预期模型，估计模型参数应采用工具变量法 109koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是有偏且不一致 110下列属于有限分布滞后模型的是111消费函数模型，其中为收入，则当期收入对未来消费的影响是：增加一单位，增加0.1个单位 112下面哪一个不是几何分布滞后模型有限多项式滞后模型113有限多项式分布滞后模型中，通过将原来分布滞后模型中的参数表示为滞后期i的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的参数过多难估计问题114分布滞后模型中，为了使模型的自由度达到30，必须拥有多少年的观测资料38115如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为不可识别 116下面关于简化式模型的概念，不正确的是简化式参数是结构式参数的线性函数117对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：单方程估计法和系统估计法 118在结构式模型中，其解释变量可以内生变量也可以是前定变量 119如果某个结构式方程是过度识别的，则估计该方程参数的方法可用二阶段最小二乘法120当模型中第个方程是不可识别的，则该模型是不可识别的 121结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量122在完备的结构式模型 中，外生变量是指Gt123在完备的结构式模型中， 方程1和2124联立方程模型中不属于随机方程的是恒等式125结构式方程中的系数称为结构式参数 126简化式参数反映对应的解释变量对被解释变量的直接影响、间接影响之和 127对于恰好识别方程，在简化式方程满足线性模型的基本假定的条件下，间接最小二乘估计量具备一致性1、计量经济学是经济学的一个分支学科。2、计量经济学成为一门独立学科的标志是1933年计量经济学会刊出版3、外生变量和滞后变量统称为前定变量4、横截面数据是指同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据5、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是时间序列数据6、在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是外生变量7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是微观计量经济模型8、经济计量模型的被解释变量一定是内生变量9、下面属于横截面数据的是某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10、经济计量分析工作的基本步骤是建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型11、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为滞后变量12、内生变量是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。B15、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为时间序列数据1、变量之间的关系可以分为两大类函数关系与相关关系2、相关关系是指变量间不确定性的依存关系3、进行相关分析时的两个变量都是随机变量4、表示x和y之间真实线性关系的是 5、参数的估计量具备有效性是指6、对于，以表示估计标准误差，表示回归值，则7、设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是8、对于，以表示估计标准误差，r表示相关系数，则有 9、产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元10、在总体回归直线中，表示当X增加一个单位时，Y平均增加个单位11、对回归模型进行检验时，通常假定 服从16、用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于t0.025(28)17、已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为0.818、相关系数r的取值范围是1r119、判定系数R2的取值范围是0R2120、某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即2越大，则预测区间越宽，精度越低22、如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于023、根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时，有F24、在CD生产函数中， 和是弹性25、回归模型中，关于检验所用的统计量，下列说法正确的是服从26、在二元线性回归模型中，表示当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。27、在双对数模型中，的含义是Y关于X的弹性26、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加0.7528、按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且与随机误差项不相关29、根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有F= 30、下面说法正确的是外生变量是非随机变量 31、在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是内生变量 32、回归分析中定义的解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 33、计量经济模型中的被解释变量一定是内生变量1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类，即：单方程估计法和系统估计法2.当模型中第i个方程是不可识别的，则该模型是不可识别的3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是内生变量4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于45.假设回归模型为 其中Xi为随机变量，Xi与Ui相关则 的普通最小二乘估计量有偏且不一致6.对于误差变量模型，模型参数的普通最小二乘法估计量是有偏且不一致7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验异方差性8.对于误差变量模型，估计模型参数应采用工具变量法9.系统变参数模型分为截距变动模型和截距、斜率同时变动模型10.虚拟变量主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素11.单方程经济计量模型必然是行为方程12.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是0DW413.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有F=14.在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dLDWdu时，可认为随机误差项存在序列相关与否不能断定15.经济计量分析的工作程序设定模型，估计参数，检验模型，应用模型16.前定变量是外生变量和滞后变量的合称。17.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程不可识别18.用模型描述现实经济系统的原则是以理论分析作先导，模型规模大小要适度19.下面说法正确的是外生变量是非随机变量20.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜，则可断定随需求量增加，价格下降21.发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求，总供给和关于总需求、生产和收入的恒等关系22.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在多重共线性23.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是既有随机因素，又有系统因素24.线性模型的影响因素可以是数量因素，也可以是质量因素25.检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作事后预测二、多项选择题（每小题2分）1计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科统计学、数学、经济学2从内容角度看，计量经济学可分为理论计量经济学、应用计量经济学3从学科角度看，计量经济学可分为狭义计量经济学、广义计量经济学4从变量的因果关系看，经济变量可分为解释变量、被解释变量 5从变量的性质看，经济变量可分为内生变量、外生变量 6使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的对象及范围可比、时间可比、口径可比、计算方法可比、内容可比7一个计量经济模型由以下哪些部分构成变量、参数、随机误差项、方程式 8与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点经验性、随机性、动态性9一个计量经济模型中，可作为解释变量的有内生变量、外生变量、控制变量、政策变量、滞后变量10计量经济模型的应用在于结构分析、经济预测、政策评价、检验和发展经济理论 11下列哪些变量属于前定变量(滞后变量、外生变量 12经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数折旧率、税率、利息率、凭经验估计的参数 13在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有控制变量、政策变量、滞后变量、外生变量14对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有无偏性、有效性、线性特性15指出下列哪些现象是相关关系家庭消费支出与收入、物价水平与商品需求量、小麦高产与施肥量16一元线性回归模型的经典假设包括、17以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足、18表示OLS估计回归值，u表示随机误差项，e表示残差。如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的、 19表示OLS估计回归值，u表示随机误差项。如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的、20回归分析中估计回归参数的方法主要有最小二乘估计法、极大似然法、矩估计法21用OLS法估计模型的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求、服从正态分布、X为非随机变量，与随机误差项不相关。22假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备线性、无偏性、有效性23普通最小二乘估计的直线具有以下特性通过样本均值点、24由回归直线估计出来的值是一组估计值、可能等于实际值Y、与实际值Y的离差之和等于零25反映回归直线拟合优度的指标有相关系数、样本决定系数、剩余变差（或残差平方和）26对于样本回归直线，回归变差可以表示为 、 、 、27对于样本回归直线，为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的有 、 、 、28下列相关系数的算式中，正确的有 、 、 、29判定系数R2可表示为、 、30线性回归模型的变通最小二乘估计的残差满足 、 、 、31调整后的判定系数的正确表达式有 、 、 32对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为 、 33.将非线性回归模型转换为线性回归模型，常用的数学处理方法有直接置换法 、对数变换法 34.在模型中与是非线性的 、与是非线性的 、 与是线性的、 与是线性的 35.对模型进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则有 、 、 36. 剩余变差是指随机因素影响所引起的被解释变量的变差、被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分、被解释变量的总变差与回归平方和之差、被解释变量的实际值与回归值的离差平方和37.回归变差（或回归平方和）是指被解释变量的回归值与平均值的离差平方和、被解释变量的总变差与剩余变差之差、解释变量变动所引起的被解释变量的变差38.设为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为 、 39.在多元线性回归分析中，修正的可决系数与可决系数之间 、可能为负值40.下列计量经济分析中那些很可能存在异方差问题用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型、用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型、以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型、以国民经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型、以30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型41.在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质线性、无偏性42.异方差性将导致普通最小二乘法估计量非有效、普通最小二乘法估计量的方差的估计量有偏 D.建立在普通最小二乘法估计基础上的假设检验失效、建立在普通最小二乘法估计基础上的预测区间变宽43.下列哪些方法可用于异方差性的检验样本分段比较法、残差回归检验法44.当模型存在异方差现象进，加权最小二乘估计量具备线性、无偏性、有效性、一致性、精确性45.下列说法正确的有当异方差出现时，常用的t和F检验失效、如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势46DW检验不适用一下列情况的序列相关检验高阶线性自回归形式的序列相关、一阶非线性自回归的序列相关、移动平均形式的序列相关47以dl表示统计量DW的下限分布，du表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不确定区域是4-duDW4-dl 、dlDWdu48DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验样本容量太小、非一阶自回归模型、含有滞后的被解释变量49针对存在序列相关现象的模型估计，下述哪些方法可能是适用的一阶差分法、广义差分法、Durbin两步法50如果模型yt=b0+b1xt+ut存在一阶自相关，普通最小二乘估计仍具备线性、无偏性 51DW检验不能用于下列哪些现象的检验递增型异方差的检验 、utut1+2ut2+vt形式的序列相关检验、xi=b0+b1xj+ut形式的多重共线性检验 、的一阶线性自相关检验、遗漏重要解释变量导致的设定误差检验52下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量、本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数53当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别、估计量的精度将大幅度下降、估计对于样本容量的变动将十分敏感54下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性相关系数、方差膨胀因子、特征值55多重共线性产生的原因主要有经济变量之间往往存在同方向的变化趋势、经济变量之间往往存在着密切的关联、在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性、在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性 56多重共线性的解决方法主要有保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量、利用先验信息改变参数的约束形式、变换模型的形式、综合使用时序数据与截面数据、逐步回归法以及增加样本容量57关于多重共线性，判断错误的有解释变量两两不相关，则不存在多重共线性、所有的t检验都不显著，则说明模型总体是不显著的、有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义58模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是参数无法估计、只能估计参数的线性组合59下列判断正确的有在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量、多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善、 虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测。60在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须具备的条件有，此工具变量与该解释变量高度相关 、与随机误差项不相关61关于虚拟变量，下列表述正确的有是质的因素的数量化 、取值为l和0、代表质的因素 、在有些情况下可代表数量因素 62虚拟变量的取值为0和1，分别代表某种属性的存在与否，其中0表示不存在某种属性 、1表示存在某种属性 63在截距变动模型中，模型系数是基础类型截距项 、称为公共截距系数 64虚拟变量的特殊应用有调整季节波动 、检验模型结构的稳定性 、分段回归 65对于分段线性回归模型，其中虚拟变量D代表数量因素、该模型是系统变参数模型的一种特殊形式66下列模型中属于几何分布滞后模型的有koyck变换模型、自适应预期模型 、部分调整模型67对于有限分布滞后模型，将参数表示为关于滞后的多项式并代入模型，作这种变换可以减弱多重共线性 、避免因参数过多而自由度不足68在模型中，延期过渡性乘数是指、 、 69对几何分布滞后模型的三种变换模型，即koyck变换模型自适应预期模型局部调整模型，其共同特点是具有相同的解释变量 、仅有三个参数需要估计 、用代替了原模型中解释变量的所有滞后变量 、避免了原模型中的多重共线性问题70当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是间接最小二乘法 、二阶段最小二乘法 71对联立方程模型参数的单方程估计法包括工具变量法、间接最小二乘法 、二阶段最小二乘法 72小型宏观计量经济