银行风险监管能力的工具

CreditRegisters:aToolforImprovedBankRiskRegulationandSupervision.信用登记：提高银行风险监管能力的工具JerryCaprioTheWorldBank世界银行.BejingSeptember29,2004北京2004年9月29日,Outlineofthepresentation讲演大纲,CreditRegistersaretoolsintendedtobroadentheaccesstocreditmarkets信用登记着眼于拓宽信贷市场进入渠道2.makingpossiblebetterriskassessmentsonthepartofthebanks.使银行部门可能更好地进行风险评估inadditiontheymaybeatoolformoreadvancedriskbasedsupervision此外还有利于开展高级风险性监管asinthecaseoftheassessmentofbankcapitalrequirements.同银行资本金要求的评估相似.butimportantchallengeslieahead!.但面临着重大的挑战!.,CR小型银行若在对信用可靠度进行评估时添加信用登记提供的数据，可以增加高达30%的贷款而不至增加风险；gainsarehigherforsmallerbanks.对小型银行而言收益更高。,FromAccesstoCredittoCreditRiskManagement从信贷市场准入到信贷风险管理,Creditinformationsharingbyimprovingbanksriskassessmenthelpsbanks:通过改善银行风险评估的信贷信息共享有助于银行：toextendcredittonewpreviouslyrationedbutcreditworthycustomer.ByaffectingcreditoriginationCRsimprovetheaccesstobankcredit.向新的客户提供信贷,这些新客户之前得不到足够的贷款但却具有良好信用度。通过影响信用机构，信用登记可以提高银行信贷的可得性。tomeasuretheaggregateriskoftheirloanportfoliosimprovingriskmanagement.提高风险管理能力，衡量贷款组合的总体风险MarketAccessandRiskManagementareinfacttwofacesofthesamecoin.市场准入和风险管理是一枚硬币的正反两面。,CR现场监测（世行review的57个国家中的53个国家采用）；off-sitesupervision(49countriesoutof57);非现场监测(57个国家中的49个采用）；controlcreditriskconcentration.控制信贷风险的集中。Inaddition,CRsfavorcompetitionandmayhelppreventingtheestablishmentofdominantpositionsinthebankingmarketandinthatofcreditinformation.此外，信用登记鼓励竞争并将有助于防止银行市场和信贷信息上支配力量的形成。,CR测算问题：不使用复杂的模型而能确定银行体系风险价值的大小；policyproblem:indicatinghowVaRscanbesplitamongCapitalandLoanLossReserves(anareawhereBasel2doesnotprovideguidance).政策问题：指出风险价值在资本和贷款损失准备之间是如何划分的（新巴赛尔协议未涉及此问题）,CR它是一种“不可见”实体的直观印象：贷款组合的信用损失分布；itallowstocomputethevalueoftheVaRatanylevelofconfidence(95%,99%,99.9%)它可以计算任意置信度下（95%,99%,99.9%）的风险价值；itshowshowtosplittheVaRintoloanlossreserves(equaltothevalueofEL)andcapital(equaltothedifferenceVaR-EL)therebyinsuringconsistencyofLLRandcapitalrules.它显示了如何将风险价值分为贷款损失准备（等于EL值）和资本金（等于风险价值与EL的差值），因而确保了贷款损失准备和资本金规则的一致性。,CR借款人合并头寸；exposureswithforeignlenders;外国贷款人的敞口；informationofloansafterdefault(suchasdataonlossesgivendefaults);违约后的贷款信息（如既定违约下的损失数据）；integrationwithprivateCreditBureaus;与私人征信局相结合；loanclassificationscoherentwithBaselregulatoryschemes.贷款分级与巴塞尔规则一致。,CR:OpenChallenges信用登记：充满未知的挑战,IhavehighlightedwithspecificexamplesandfigureshowCRcanofferasignificantcontribution,notonlytowidentheaccesstocreditmarket,butalsotoimproveriskmonitoringbybanks,bankregulatorsandsupervisors.我用详细的实例和图表着重指出了信用登记如何对银行监管者在拓宽信用市场的准入和改善银行风险监控方面的重要贡献。Moretothepoint,Ihaveillustratedhow“widermarketaccess”and“moreeffectiveriskmonitoring”canbeseenlargelyasdifferentaspectsofthesameproblem.需要强调的是，我举例说明的“更宽泛的市场准入”和“更有效的风险监控”能够在很大程度上被看作是同一问题的不同方面。,CR:OpenChallenges信用登记：充满未知的挑战,Thisperspectiveopensnewimportantchallengesa)forthedevelopmentofnewapplicationofCRdataandb)forthedesignofCRinformationdatabases.这一观点对于信用登记数据新应用的发展和信用登记信息数据库的设计是全新的重大的挑战。TheseperspectivesaddnewandfascinatingdimensionstotheworkthattheWorldBank,jointlywiththenationalauthorities,marketpractitioner