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文档简介
投资组合,平安银行,和国农科技,简介,平安银行即平安银行股份有限公司，是中国平安保险（集团）股份有限公司（约26.84亿股，占比约52.38%）控股的一家跨区域经营的股份制商业银行，也是中国大陆12家全国性股份制商业银行之一，成立于1987年，总部位于广东省深圳市。证券简称：ST国农，证券代码：000004，公司前身系招商局蛇口工业汽车运输公司，1989年10月始进行股份制改组，发行法人股750万股、公众股500万股，总股份1250万股；深安达A于1991年1月14日在深交所上市交易。,计算平安银行股票的方差和标准差,选择2011年1月到2015年12月时间段,计算国农科技股票的方差和标准差,公式和时间同上,组合标准差,组合标准差公式：根号下（0.5*0.5*组合的相关系数*股票A的标准差*股票B的标准差+0.5*0.5*1*股票A的标准差*股票A的标准差+0.5*0.5*1*股票B的标准差*股票B的标准差+0.5*0.5*组合的相关系数*股票A的标准差*股票B的标准差）,市场收益率,上证成指标准差,贝塔系数的计算,公式：股票A的贝塔系数是股票A与市场的相关系数乘以股票A的标准差然后除以上证成指的标准差相关系数：市场收益率和股票A的收益率用correl函数把相关系数算出来就可以了,计算股票A与市场收益率的相关系数,股票B与市场收益率的相关系数、B的贝塔系数,组合贝塔系数（假设两只股各占投资的50%）,组合的贝塔系数就是0.5*股票A的贝塔系数+0.5*股票B的贝塔系数,无风险收益（国债平均值）,即0.25%,市场风险溢价（整个股票市场的平均收益率）,即0.6%,组合投资的必要收益率,公式
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