计量经济学习题

计量经济学习题（史浩江版）习题一一单项选择题1、横截面数据是指（A）。A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据2对于，以表示回归标准误差，R表示相关系数，则有（D）。12IIYBXEA时，R1B时，R100C时，R0D时，R1或R13决定系数是指（C）。2RA剩余平方和占总离差平方和的比重B总离差平方和占回归平方和的比重C回归平方和占总离差平方和的比重D回归平方和占剩余平方和的比重4下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的B）。A（消费）50008（收入）IIIB（商品需求）1008（收入）09（价格）DIQIIPC（商品供给）20075（价格）SIID（产出量）（劳动）（资本）IY065IL04IK5用一组有30个观测值的样本估计模型后，在005的显著性1232IIIYBXU水平下对的显著性作T检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（C）。2B2BABCD053T0258057T025,8F6当DW4时，说明（C）A不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关7当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是（C）。A加权最小二乘法B间接最小二乘法C广义差分法D工具变量法8在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为DL和DU,则当DLDWDU时，可认为随机误差项（D）。A存在一阶正自相关B存在一阶负自相关C不存在序列相关D存在序列相关与否不能断定9模型中，的实际含义是（B）。12LNLNIIYBXU2A关于的弹性B关于的弹性XYXC关于的边际倾向D关于的边际倾向10回归分析中定义（B）。A解释变量和被解释变量都是随机变量B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都是非随机变量D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量11在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A）。A多重共线性B异方差性C序列相关D高拟合优度12当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是（A）。A加权最小二乘法B工具变量法C广义差分法D使用非样本先验信息13容易产生异方差的数据是（C）。A时间序列数据B修匀数据C横截面数据D年度数据14已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为802TE，估计用样本容量为24N，则随机误差项TU的方差估计量为（B）。A3333B40C3809D363615反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（B）。A总体平方和B回归平方和C残差平方和16产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为XY5136，这说明（D）。A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少15元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少15元17设K为回归模型中的参数个数（包括截距项），N为样本容量，ESS为残差平方和，RSS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为（A）。A/1KNESRFB/11KESRFCD18根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R21时有（C）。AF1BF1CFDF019下面哪一表述是正确的（D）。A线性回归模型IIIXY10的零均值假设是指01NIB对模型IIII2进行方程显著性检验（即F检验），检验的零假设是210HC相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系20在由N30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算的多重判定系数为08500，则调整后的判定系数为（D）。A08603B08389C08655D0832721半对数模型XYLN10中，参数1的含义是（C）。AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化BY关于X的边际变化CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化DY关于X的弹性22在线性回归模型中，若解释变量1X和2的观测值成比例，即有IIKX21，其中为非零常数，则表明模型中存在（B）。A方差非齐性B多重共线性C序列相关D设定误差23怀特检验法可用于检验（A）。A异方差性B多重共线性C序列相关D设定误差24如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（B）。A无偏且有效B无偏但非有效C有偏但有效D有偏且非有效25用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（D）。A0DW1B1DW1C2DW2D0DW426已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于（D）。A0B1C2D427某企业的生产决策是由模型TTTPS10描述（其中TS为产量，TP为价格），又知如果该企业在1T期生产过剩，决策者会削减期的产量。由此判断上述模型存在（B）。A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D随机解释变量问题28计量经济模型的基本应用领域有（A）。A结构分析、经济预测、政策评价B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D季度分析、年度分析、中长期分析29参数的估计量具备有效性是指（B）。AVAR0BVAR为最小C0D为最小30设表示实际观测值，表示OLS回归估计值，则下列哪项成立（D）。YYABYCD二判断正误题正确的命题在括号里划“”，错误的命题在括号里划“”。1总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。（）2线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（）3当异方差出现时，常用的T检验和F检验失效。（）4DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（）5当存在自相关时，OLS估计量是有偏的，而且也是无效的。（）6当模型存在高阶自相关时，可用DW法进行自相关检验。（）7尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。（）8变量的两两高度相关并不表示高度多重共线性。（）9接受区域与置信区间是同一回事。（）10估计量是最优线性无偏估计量，仅当抽样分布是正态分布时成立。（）三多项选择题1挪威经济学家弗里希认为计量经济学是哪三部分知识的结合（ABC）。A经济理论B统计学C数学D会计学E哲学2在多元线性回归分析中，修正的判定系数2R与判定系数2之间（AD）。A2RBC只能大于零D2可能为负值3对于样本回归直线，回归平方和可以表示为（为决定系数）（ABCDE）。12IIYBX2RAB2IY22IBXCD2IIBXIRYE22IIY4下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（CE）。A相关系数BDW值C方差膨胀因子DJB统计量E偏相关系数5设K为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（BC）。A12KENYIB12KNEYIC2NRD12R）（E12K四问答题1给定一元线性回归模型12,12,3,IIIYBXUN（1）叙述一元线性回归模型的假定；（2）写出参数和的最小二乘估计公式；12（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；（4）写出随机误差项方差的无偏估计公式。2什么是多重共线性它会引起什么样的后果请列举多重共线性的解决办法。3什么是异方差性异方差性对模型的OLS估计会造成哪些后果五计算与证明题1设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入1X（百元），该商品价格2X（元）。经EVIEWS软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下（被解释变量为Y）VARIABLECOEFFICIENTSTDERRORTSTATPROBC9946929513472571738309650000X1250189540753614733198601X2658074301375905947828438RSQUARED0949336MEANOFDEPENDENTVAR8000000ADJUSTEDRSQUARED（）SDOFDEPENDENTVAR1957890SEOFREGRESSION4997021SUMOFSQUAREDRESID1747915DURBINWATSONSTAT（）FSTATISTICS65582583完成以下问题（至少保留三位小数）（1）写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。（2）解释偏回归系数的经济含义。（3）计算校正的判定系数。（4）在10的显著性水平下对回归进行总体显著性检验（显著性水平法）。（5）在5的显著性水平下检验偏回归系数斜率的显著性（显著性水平法）。所需临界值在以下简表中选取2447236523060256T0257T0258T37073499335505,74F05,846F05,9426F12361231305,9057,07,2对于一元线性回归模型，如果令，可知模型参数的最12IIYBXU2IIXC2B小二乘估计量。试证明普通最小二乘估计量在所有线性无偏2IIBCC2B估计量中具有最小方差。习题二一单项选择题1下面哪一表述是正确的（D）。A线性回归模型IIIXY10的零均值假设是指01NIB对模型IIII2进行方程显著性检验（即F检验），检验的零假设是210HC相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系D当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系2下面哪一个必定是错误的（C）。AIIXY20380YRBII51791XCII7YRDIIY3260X3半对数模型LN10中，参数1的含义是（C）。AX的绝对量变化，引起Y的绝对量变化BY关于X的边际变化CX的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化DY关于X的弹性4横截面数据是指（A）。A同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5对于，以表示回归标准误差，R表示相关系数，则有（D）。12IIYBXEA时，R1B时，R100C时，R0D时，R1或R106当DW4时，说明（D）A不存在序列相关B不能判断是否存在一阶自相关C存在完全的正的一阶自相关D存在完全的负的一阶自相关7计量经济学是一门（B）学科。A数学B经济C统计D测量8在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为DL和DU,则当DLDWDU时，可认为随机误差项D）。A存在一阶正自相关B存在一阶负自相关C不存在序列相关D存在序列相关与否不能断定9模型中，的实际含义是（B）。12LNLNIIYBXU2A关于的弹性B关于的弹性XYXC关于的边际倾向D关于的边际倾向10若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（C）A普通最小二乘法B加权最小二乘法C广义差分法D工具变量法11下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B）。A（消费）50008（收入）ICIIB（商品需求）1008（收入）09（价格）DIQIIPC（商品供给）20075（价格）SIID（产出量）（劳动）（资本）IY065IL04IK12用一组有30个观测值的样本估计模型后，在005的显著1232IIIYBXU性水平下对的显著性作T检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（C）。2B2BABCD053T0258T0257T0251,8F13最小二乘准则是指使（D）达到最小值的原则确定样本回归方程。ANTTTY1BNTTY1CTTMAXD21NTTT14在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（A）。A多重共线性B异方差性C序列相关D高拟合优度15下图中“”所指的距离是（B）。A随机误差项B残差CIY的离差DIY的离差16容易产生异方差的数据是（C）。A时间序列数据B修匀数据C横截面数据D年度数据17已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为802TE，估计用样本容量为24N，则随机误差项TU的方差估计量为（B）。A3333B40C3809D363618参数估计量是IY的线性函数称为参数估计量具有（A）的性质。A线性B无偏性C有效性D一致性XY10YIX19产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为XY5136，这说明（D）。A产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少15元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D产量每增加一台，单位产品成本平均减少15元20总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是（B）。ARSSTSSESSBTSSRSSESSCESSRSSTSSDESSTSSRSS21根据可决系数R2与F统计量的关系可知，当R21时有（C）。AF1BF1CFDF022对于模型IIIXY10，如果在异方差检验中发现2IIXVAR，则用权加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（D）。AIXBICI1DIX123怀特检验法可用于检验（A）。A异方差性B多重共线性C序列相关D设定误差24已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（A）。A0B1C1D0525用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（D）。A0DW1B1DW1C2DW2D0DW426根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归方程为XYLN750LN，这表明人均收入每增加，人均消费支出将增加（C）。A2B02C075D7527某企业的生产决策是由模型TTTPS10描述（其中TS为产量，TP为价格），又知如果该企业在1T期生产过剩，决策者会削减期的产量。由此判断上述模型存在（B）。A异方差问题B序列相关问题C多重共线性问题D随机解释变量问题28计量经济模型的基本应用领域有（A）。A结构分析、经济预测、政策评价B弹性分析、乘数分析、政策模拟C消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D季度分析、年度分析、中长期分析29由0XY可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性及随机误差项的影响，可知0是（C）。A确定性变量B非随机变量C随机变量D常量30设表示实际观测值，表示OLS回归估计值，则下列哪项成立（D）。YYABYCD二判断正误题正确的命题在括号里划“”，错误的命题在括号里划“”。1随机误差项与残差项是一回事。（）IUIE2线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（）3当异方差出现时，常用的T检验和F检验失效。（）4DW值在0和4之间，数值越小说明正相关程度越大，数值越大说明负相关程度越大。（）5参数的无偏估计量总是等于参数本身。（）6最小方差估计量不一定是无偏的。（）7尽管有完全的多重共线性，OLS估计量仍然是最优线性无偏估计量。（）8显著性水平与P值是同一回事。（）9接受区域与置信区间是同一回事。（）10随着自由度无限增大，T分布接近正态分布。（）三多项选择题1在模型IIIXYLNLN10中（ABCD）。A与X是非线性的BY与1是非线性的CLN与1是线性的DLN与X是线性的EY与是线性的2在多元线性回归分析中，修正的判定系数2R与判定系数2之间（AD）。A2RBC只能大于零D2可能为负值3调整后的多重判定系数2R的正确表达式有（BC）。A112KNYII）（B112NYKI）（CRD2RE112NK4下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（CE）。A相关系数BDW值C方差膨胀因子DJB统计量E偏相关系数5设K为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（BC）。A12KENYIB12KNEYIC12KNRD2R）（E12R四问答题1给定一元线性回归模型12,12,3,IIIYBXUN（1）叙述一元线性回归模型的假定；（2）写出参数和的最小二乘估计公式；12（3）说明满足基本假定的最小二乘估计量的统计性质；（4）写出随机误差项方差的无偏估计公式。2数理经济学模型与计量经济学模型有什么区别3根据我国19782000年的财政收入Y和国内生产总值X的统计资料，可建立如下的计量经济模型XY19806475（25199）（227229）2R09609，ES7312086，F5163338，WD03474请回答以下问题（1）何谓计量经济模型的自相关性（2）试检验该模型是否存在一阶自相关及相关方向，为什么（3）自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响（临界值241LD，3U）五计算与证明题1设某商品的需求量Y（百件），消费者平均收入1X（百元），该商品价格2X（元）。经EVIEWS软件对观察的10个月份的数据用最小二乘法估计，结果如下（被解释变量为Y）VARIABLECOEFFICIENTSTDERRORTSTATPROBC9946929513472571738309650000X1250189540753614733198601X2658074301375905947828438RSQUARED0949336MEANOFDEPENDENTVAR8000000ADJUSTEDRSQUARED（）SDOFDEPENDENTVAR1957890SEOFREGRESSION4997021SUMOFSQUAREDRESID1747915DURBINWATSONSTAT（）FSTATISTICS65582583完成以下问题（至少保留三位小数）（1）写出需求量对消费者平均收入、商品价格的线性回归估计方程。（2）解释偏回归系数的经济含义。（3）计算校正的判定系数。（4）在10的显著性水平下对回归进行总体显著性检验（显著性水平法）。（5）在5的显著性水平下检验偏回归系数（斜率）的显著性（显著性水平法）。所需临界值在以下简表中选取2447236523060256T0257T0258T37073499335505,74F05,846F05,9426F12361231305,9057,07,2假定一元线性回归模型满足古典线性回归模型的基本假设。试证明12IIYBXU参数的OLS估计量是线性估计量和无偏估计量。2B2B习题三一、单项选择题1、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数之间的关系（A）2R2ABKNR1222CD02112NKR2、半对数模型中，参数的含义是（D）01LNIIIYX1AY关于X的弹性BX的绝对量变动，引起Y的绝对量变动CY关于X的边际变动DX的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动3、已知五元线性回归模型估计的残差平方和为，样本容量为46，则随机误差802TE项的方差估计量为（D）TU2A3333B40C3809D204、用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（D）A0DW1B1DW1C2DW2D0DW45、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量（A）A不确定，方差无限大B确定，方差无限大C不确定，方差最小D确定，方差最小6、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是XU1XY2则VARU是下列形式中的哪一种（B）ABCD222X2LOGX7、设为解释变量，则完全多重共线性是（A）12,XAB120210XEC（V是随机误差项）D12X21X8、在下列产生序列相关的原因中，不正确的是（C）A经济变量的惯性作用B经济行为的滞后作用C解释变量的共线性D设定偏误9、设K为回归模型中的参数个数，N为样本容量。则对多元线性回归方程进行总体显著性检验时，所用的F统计量可表示为（A）AB12R1KRSNECD12KN/T10、在模型有异方差的情况下,常用的补救措施是（D）A广义差分法B工具变量法C逐步回归法D加权最小二乘法11、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（D）ANBN1CNKD112、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指（D）A、使NTTY1达到最小值B、使NTTY1达到最小值C、使TMAX达到最小值D、使21NTT达到最小值13、以下选项中，正确表达了序列相关的是（A）AJIOVJI,0,BJICOVJI,0,CXJIDXJI14、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量（C）A无偏的，有效的B有偏的，非有效的C无偏的，非有效的D有偏的，有效的15、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（B）A横截面数据B时间序列数据C修匀数据D原始数据二、判断正误题正确的命题在括号里划“”，错误的命题在括号里划“”。1、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。（）2、多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。（）3、在模型的回归分析结果报告中，有，123TTTYBXU263489F的P值0000000，则表明解释变量对的影响是显著的。（）F2TTY4、线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。（）5、OLS就是使误差平方和最小化的估计过程。（）6、是的比值。（）2RTSE7、P值和显著性水平是一回事。（）8、计算OLS估计量无须古典线性回归模型的基本假定。（）9、双对数模型的值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。2R（）10、较高的相关系数并不一定表明存在高度多重共线性。（）三、多项选择题1、以表示统计量DW的下限分布，表示统计量DW的上限分布，则DW检验的不LDUD确定区域是（BC）A4UUDWBLDDCLUDDWD44E0L2、多重共线性的解决方法主要有（ABCD）A保留重要的解释变量，去掉次要的或可替代的解释变量B利用先验信息改变参数的约束形式C变换模型的形式D综合使用时序数据与截面数据E逐步回归法以及增加样本容量3、判定系数的公式为（BCD）ABC1RSTESTRSTDE