金融系计量经济学题库1

1第一章导论一、单项选择题1、计量经济学是_的一个分支学科。CA统计学B数学C经济学D数理统计学2、计量经济学成为一门独立学科的标志是_。BA1930年世界计量经济学会成立B1933年计量经济学会刊出版C1969年诺贝尔经济学奖设立D1926年计量经济学（ECONOMICS）一词构造出来3、外生变量和滞后变量统称为_。DA控制变量B解释变量C被解释变量D前定变量4、横截面数据是指_。AA同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是_。CA时期数据B混合数据C时间序列数据D横截面数据6、在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是_。BA内生变量B外生变量C滞后变量D前定变量7、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是_。AA微观计量经济模型B宏观计量经济模型C理论计量经济模型D应用计量经济模型8、经济计量模型的被解释变量一定是_。CA控制变量B政策变量C内生变量D外生变量9、下面属于横截面数据的是_。DA19912003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B19912003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10、经济计量分析工作的基本步骤是_。AA建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型B设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价C个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型D确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应用模型211、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为_。DA虚拟变量B控制变量C政策变量D滞后变量12、_是具有一定概率分布的随机变量，它的数值由模型本身决定。BA外生变量B内生变量C前定变量D滞后变量15、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为_。BA横截面数据B时间序列数据C修匀数据D原始数据二、多项选择题1、计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科_。ADEA统计学B数理经济学C经济统计学D数学E经济学2、从内容角度看，计量经济学可分为_。ACA理论计量经济学B狭义计量经济学C应用计量经济学D广义计量经济学E金融计量经济学3、从学科角度看，计量经济学可分为_。BDA理论计量经济学B狭义计量经济学C应用计量经济学D广义计量经济学E金融计量经济学4、从变量的因果关系看，经济变量可分为_。ABA解释变量B被解释变量C内生变量D外生变量E控制变量5、从变量的性质看，经济变量可分为_。CDA解释变量B被解释变量C内生变量D外生变量E控制变量6使用时序数据进行经济计量分析时，要求指标统计的（）。A对象及范围可比B时间可比C口径可比D计算方法可比E内容可比7、一个计量经济模型由以下哪些部分构成_。ABCDA变量B参数C随机误差项D方程式E虚拟变量8、与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点_。BCDA确定性B经验性C随机性D动态性E灵活性9、一个计量经济模型中，可作为解释变量的有_。ABCDE3A内生变量B外生变量C控制变量D政策变量E滞后变量10、计量经济模型的应用在于_。ABCDA结构分析B经济预测C政策评价D检验和发展经济理论E设定和检验模型11下列哪些变量属于前定变量。CDA内生变量B随机变量C滞后变量D外生变量E工具变量12经济参数的分为两大类，下面哪些属于外生参数A折旧率B税率C利息率D凭经验估计的参数E运用统计方法估计得到的参数13在一个经济计量模型中，可作为解释变量的有（）A内生变量B控制变量C政策变量D滞后变量E外生变量14对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有（）A无偏性B有效性C一致性D确定性E线性特性三、名词解释经济变量经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。解释变量解释变量也称自变量，是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。它对因变量的变动作出解释，表现为议程所描述的因果关系中的“因”。被解释变量被解释变量也称因变量或应变量，是作为研究对象的变量。它的变动是由解释变量作出解释的，表现为议程所描述的因果关系的果。内生变量内生变量是由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率颁的随机变量，其数值受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。外生变量外生变量是由模型统计之外的因素决定的变量，不受模型内部因素的影响，表现为非随机变量，但影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。滞后变量滞后变量是滞后内生变量和滞后外生变量的合称，前期的内生变量称为滞后内生变量；前期的外生变量称为滞后外生变量。前定变量通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量，即是在模型求解以前已经确定或需要确定的变量。控制变量控制变量是为满足描绘和深入研究经济活动的需要，在计量经济模型中人为设置的反映政策要求、决策者意愿、经济系统运行条件和状态等方面的变量，它一般属于外生变量。计量经济模型计量经济模型是为了研究分析某个系统中经济变量之间的数量关系而采用的随机代数模型，是以数学形式对客观经济现象所作的描述和概括。四、简答题1、简述计量经济学与经济学、统计学、数理统计学学科间的关系。答计量经济学是经济理论、统计学和数学的综合。经济学着重经济现象的定性研究，而计量经济学着重于定量方面的研究。统计学是关于如何惧、整理和分析数据的科学，而计量经济学则利用经济统计所提供的数据来估计经济变量之间的数量关系并加以验证。数量统计各种数据的惧、整理与分析提供切实可靠的数学方法，是计量经济学建立计量经济模型的主要工具，但它与经济理论、经济统计学结合而形成的计量经济学则仅限于经济领域。计量经济模型建立的过程，是综合应用理论、统计和数学方法的过程。因此计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的统一。2、计量经济模型有哪些应用。4答结构分析，即是利用模型对经济变量之间的相互关系做出研究，分析当其他条件不变时，模型中的解释变量发生一定的变动对被解释变量的影响程度。经济预测，即是利用建立起来的计量经济模型对被解释变量的未来值做出预测估计或推算。政策评价，对不同的政策方案可能产生的后果进行评价对比，从中做出选择的过程。检验和发展经济理论，计量经济模型可用来检验经济理论的正确性，并揭示经济活动所遵循的经济规律。6、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。答一般分为5个步骤根据经济理论建立计量经济模型；样本数据的收集；估计参数；模型的检验；计量经济模型的应用。7、对计量经济模型的检验应从几个方面入手。答经济意义检验；统计准则检验；计量经济学准则检验；模型预测检验。5第2章一元线性回归模型一、单项选择题1、变量之间的关系可以分为两大类_。AA函数关系与相关关系B线性相关关系和非线性相关关系C正相关关系和负相关关系D简单相关关系和复杂相关关系2、相关关系是指_。DA变量间的非独立关系B变量间的因果关系C变量间的函数关系D变量间不确定性的依存关系3、进行相关分析时的两个变量_。AA都是随机变量B都不是随机变量C一个是随机变量，一个不是随机变量D随机的或非随机都可以4、表示X和Y之间真实线性关系的是_。CAB01TTYX01TTEYXCDU5、参数的估计量具备有效性是指_。BABVARVAR为最小CD0为最小6、对于，以表示估计标准误差，表示回归值，则_。B1IIYXEYAI时，（）B2II时，（）CII0时，（）为最小D2II时，（）为最小7、设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误的是I01IYXEI_。DAII12IXBII122INCI12YXDIII12XN8、对于，以表示估计标准误差，R表示相关系数，则有_。DI01IEAR时，B时，C时，DR时，或9、产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为，这说明Y3561X_。DA产量每增加一台，单位产品成本增加356元B产量每增加一台，单位产品成本减少15元C产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元6D产量每增加一台，单位产品成本平均减少15元10、在总体回归直线中，表示_。B01EYX（）1A当X增加一个单位时，Y增加个单位B当X增加一个单位时，Y平均增加个单位C当Y增加一个单位时，X增加个单位1D当Y增加一个单位时，X平均增加个单位11、对回归模型进行检验时，通常假定服从_。CI01IIUIUAB2IN0（，TN2CD（，12、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使Y_。DII2IIII2II0BCY（）（）（）最小（）最小13、设Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则下列哪项成立_。DABD14、用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点_。DI01IIYXUXC（，）（，）（，）（，）15、以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线满足_。AI01II2IIII2IIA0BCDY0（）（）（）（）16、用一组有30个观测值的样本估计模型，在005的显著性水平下对的显著I01IIYXU1性作T检验，则显著地不等于零的条件是其统计量T大于_。D1AT00530BT002530CT00528DT00252817、已知某一直线回归方程的判定系数为064，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为_。BA064B08C04D03218、相关系数R的取值范围是_。DAR1BR1C0R1D1R119、判定系数R2的取值范围是_。CAR21BR21C0R21D1R2120、某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即2越大，则_。AA预测区间越宽，精度越低B预测区间越宽，预测误差越小C预测区间越窄，精度越高D预测区间越窄，预测误差越大22、如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于_。C7A1B1C0D23、根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时，有_。DAF1BF1CF0DF24、在CD生产函数中，_。AKALYA和是弹性BA和是弹性CA和是弹性DA是弹性25、回归模型中，关于检验所用的统计量，下列说法正IIIUX10010H1VAR确的是_。DA服从B服从）（2N）（NTC服从D服从）（）（226、在二元线性回归模型中，表示_。AIIIIUXY101A当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。B当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。C当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。D当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。27、在双对数模型中，的含义是_。DIIIULNLN101AY关于X的增长量BY关于X的增长速度CY关于X的边际倾向DY关于X的弹性26、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为，IIXYLN7502LN这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加_。CA2B02C075D7528、按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且_。AA与随机误差项不相关B与残差项不相关C与被解释变量不相关D与回归值不相关29、根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时有_。CAF1BF1CFDF030、下面说法正确的是_。DA内生变量是非随机变量B前定变量是随机变量C外生变量是随机变量D外生变量是非随机变量31、在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机变量是_。AA内生变量B外生变量C虚拟变量D前定变量32、回归分析中定义的_。BA解释变量和被解释变量都是随机变量B解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C解释变量和被解释变量都为非随机变量D解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量33、计量经济模型中的被解释变量一定是_。CA控制变量B政策变量C内生变量D外生变量二、多项选择题1、指出下列哪些现象是相关关系_。ACDA家庭消费支出与收入B商品销售额与销售量、销售价格C物价水平与商品需求量D小麦高产与施肥量E学习成绩总分与各门课程分数2、一元线性回归模型的经典假设包括_。ABCDEI01IIYXUAB0TU2VART8CDCOV,0TSU,0TCOVXUE2TN3、以Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，E表示残差，则回归直线满足Y_。ABEII2IIIIAXBC0DYECOV,E通过样本均值点（，）（）（）4、表示OLS估计回归值，U表示随机误差项，E表示残差。如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的_。ACI01IIII01IIII01IAXBCYEDE（）5、表示OLS估计回归值，U表示随机误差项。如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的_。BEI01II01IIIIII01IAXBYCUDE6、回归分析中估计回归参数的方法主要有_。CDEA相关系数法B方差分析法C最小二乘估计法D极大似然法E矩估计法7、用OLS法估计模型的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求I01IIYXU_。ABCDEABIU02IVARCD服从正态分布JOV,IEX为非随机变量，与随机误差项不相关。U8、假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备_。CDEA可靠性B合理性C线性D无偏性E有效性9、普通最小二乘估计的直线具有以下特性_。ABDEA通过样本均值点,XYBIIYC20I9D0IEE,ICOVX10、由回归直线估计出来的值_。ADE01IYIYA是一组估计值B是一组平均值C是一个几何级数D可能等于实际值YE与实际值Y的离差之和等于零11、反映回归直线拟合优度的指标有_。A相关系数B回归系数C样本决定系数D回归方程的标准差E剩余变差（或残差平方和）12、对于样本回归直线，回归变差可以表示为_。ABCDEI01IXA22II（）（）B21IIX（）C2RY（）DII（）E1III（）13对于样本回归直线，为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的有I01IX_。ABCDEA2IIY（）（）B2II1（）（）C22IIXY（）（）D1III2（）（）E2IIN（）14、下列相关系数的算式中，正确的有_。ABCDEAXYBIIIN（）CXYCOV,DIII22IIII（）（）（）EI22IIIIN（）（）15、判定系数R2可表示为_。BCE10A2RSTBEC21SDRTE216、线性回归模型的变通最小二乘估计的残差满足_。ACDEIEAIE0BYCIDEXEICOV,017、调整后的判定系数的正确表达式有_。BCD2RABIIY/N1K（）1（）2IIY/NK11（）（）CD222KREN1R118、对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为_。BCABS/KES/K1RNCD21R/N2/E2K三、名词解释函数关系与相关关系线性回归模型总体回归模型与样本回归模型最小二乘法高斯马尔可夫定理总变量（总离差平方和）回归变差（回归平方和）剩余变差（残差平方和）估计标准误差样本决定系数相关系数显著性检验T检验经济预测11点预测区间预测拟合优度残差四、简答1、在计量经济模型中，为什么会存在随机误差项答模型中被忽略掉的影响因素造成的误差；模型关系认定不准确造成的误差；变量的测量误差；随机因素。这些因素都被归并在随机误差项中考虑。因此，随机误差项是计量经济模型中不可缺少的一部分。2、古典线性回归模型的基本假定是什么答零均值假定。即在给定XT的条件下，随机误差项的数学期望（均值）为0，即。同TEU方差假定。误差项的方差与T无关，为一个常数。无自相关假定。即不同的误差项相互独立。解TU释变量与随机误差项不相关假定。正态性假定，即假定误差项服从均值为0，方差为的正态分布。TU23、总体回归模型与样本回归模型的区别与联系。答主要区别描述的对象不同。总体回归模型描述总体中变量Y与X的相互关系，而样本回归模型描述所观测的样本中变量Y与X的相互关系。建立模型的不同。总体回归模型是依据总体全部观测资料建立的，样本回归模型是依据样本观测资料建立的。模型性质不同。总体回归模型不是随机模型，样本回归模型是随机模型，它随着样本的改变而改变。主要联系样本回归模型是总体回归模型的一个估计式，之所以建立样本回归模型，目的是用来估计总体回归模型。4、试述回归分析与相关分析的联系和区别。答两者的联系相关分析是回归分析的前提和基础；回归分析是相关分析的深入和继续；相关分析与回归分析的有关指标之间存在计算上的内在联系。两者的区别回归分析强调因果关系，相关分析不关心因果关系，所研究的两个变量是对等的。对两个变量X与Y而言，相关分析中；但在回归分析中，和XYR01TTYBX却是两个完全不同的回归方程。回归分析对资料的要求是被解释变量Y是随机变量，01TTXA解释变量X是非随机变量。相关分析对资料的要求是两个变量都随机变量。5、在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估计量有哪些统计性质答线性，是指参数估计量和分别为观测值和随机误差项的线性函数或线性组合。无0B1TYTU偏性，指参数估计量和的均值（期望值）分别等于总体参数和。有效性（最小方差性或最优010B1性），指在所有的线性无偏估计量中，最小二乘估计量和的方差最小。01五、综合题1、下表为日本的汇率与汽车出口数量数据，年度1986198719881989199019911992199319941995XY16866114563112861013858814558313557512756711150210244694379X年均汇率（日元/美元）Y汽车出口数量（万辆）问题（1）画出X与Y关系的散点图。（2）计算X与Y的相关系数。其中，935422X431（）2Y6813（）6（3）若采用直线回归方程拟和出的模型为81736T值1242772797R208688F5299解释参数的经济意义。12解答（1）散点图如下3040506070810120140160180XY（2）09321226954318XYXYR（3）截距项8172表示当美元兑日元的汇率为0时日本的汽车出口量，这个数据没有实际意义；斜率项365表示汽车出口量与美元兑换日元的汇率正相关，当美元兑换日元的汇率每上升1元，会引起日本汽车出口量上升365万辆。2、已知一模型的最小二乘的回归结果如下II10478X标准差（452）（153）N30R2031其中，Y政府债券价格（百美元），X利率（）。回答以下问题（1）系数的符号是否正确，并说明理由；（2）为什么左边是而不是YI；I（3）在此模型中是否漏了误差项UI；（4）该模型参数的经济意义是什么。答（1）系数的符号是正确的，政府债券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格的下降。（2）（3）（4）常数项1014表示在X取0时Y的水平，本例中它没有实际意义；系数（478）表明利率X每上升一个百分点，引起政府债券价格Y降低478美元。3、估计消费函数模型得IIICUII158T值（131）（187）N19R2081其中，C消费（元）Y收入（元）已知，。0259305197T05198T0517396T问（1）利用T值检验参数的显著性（005）；（2）确定参数的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。答（1）提出原假设H0，H1统计量T187，临界值，由于18721098，故拒绝原假设H0，即认为2517098T参数是显著的。13（2）由于，故。TSB081437ST（3）回归模型R2081，表明拟合优度较高，解释变量对被解释变量的解释能力为81，即收入对消费的解释能力为81，回归直线拟合观测点较为理想。4、已知估计回归模型得IIY817306541X且，2X（）2Y6813（）求判定系数和相关系数。答判定系数08688212BR254相关系数2086931R5、有如下表数据日本物价上涨率与失业率的关系年份物价上涨率（）P失业率（）U19860628198701281988072519892323199031211991332119921622199313251994072919950132（1）设横轴是U，纵轴是，画出散点图。P（2）对下面的菲力普斯曲线进行OLS估计。1PU已知（3）计算决定系数。答（1）散点图如下0500511522533522224262833234失业率物价上涨率（2）7、根据容量N30的样本观测值数据计算得到下列数据22XY14652Y13X64Y，14试估计Y对X的回归直线。8、表24中的数据是从某个行业5个不同的工厂收集的，请回答以下问题表24总成本Y与产量X的数据Y8044517061X1246118（1）估计这个行业的线性总成本函数I01IB（2）的经济含义是什么01B和（3）估计产量为10时的总成本。9、有10户家庭的收入（X，元）和消费（Y，百元）数据如表25。表2510户家庭的收入（X）与消费（Y）的资料X20303340151326383543Y7981154810910（1）建立消费Y对收入X的回归直线。（2）说明回归直线的代表性及解释能力。（3）在95的置信度下检验参数的显著性。（4）在95的置信度下，预测当X45（百元）时，消费（Y）的置信区间。10、已知相关系数R06，估计标准误差，样本容量N62。8求（1）剩余变差；（2）决定系数；（3）总变差。11、在相关和回归分析中，已知下列资料22XYI6,0,N9,Y0（1）计算Y对绵回归直线的斜率系数。（2）计算回归变差和剩余变差。（3）计算估计标准误差。12、已知N6,。22IIIII21,46,X79,Y3068,X148（1）计算相关系数；（2）建立Y对的回归直线；（3）在5的显著性水平上检验回归方程的显著性。13、根据对某企业销售额Y以及相应价格X的11组观测资料计算22X78495178495，4906（1）估计销售额对价格的回归直线；（2）销售额的价格弹性是多少14、假设某国的货币供给量Y与国民收入X的历史如表26。表26某国的货币供给量X与国民收入Y的历史数据年份XY年份XY年份XY198520501989337219934897198625551990407719945010019873261991428419955211219883671992469199658124（1）作出散点图，然后估计货币供给量Y对国民收入X的回归方程，并把回归直线画在散点图上。（2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平15、假定有如下的回归结果TTXY47950612其中，Y表示美国的咖啡消费量（每天每人消费的杯数），X表示咖啡的零售价格（单位美元/杯），T表示时间。问（1）这是一个时间序列回归还是横截面回归做出回归线。（2）能否救出真实的总体回归函数（3）根据需求的价格弹性定义，依据上述回归结果，你能救出对咖啡需求的Y弹性斜率价格弹性吗如果不能，计算此弹性还需要其他什么信息15解答（1）这是一个时间序列回归。（图略）（2）截距26911表示咖啡零售价在每磅0美元时，美国平均咖啡消费量为每天每人26911杯，这个没有明显的经济意义；斜率04795表示咖啡零售价格与消费量负相关，表明咖啡价格每上升1美元，平均每天每人消费量减少04795杯。（3）不能。原因在于要了解全美国所有人的咖啡消费情况几乎是不可能的。（4）不能。在同一条需求曲线上不同点的价格弹性不同，若要求价格弹性，须给出具体的X值及与之对应的Y值。16、下面数据是依据10组X和Y的观察值得到的（李子奈书P18），10I1680I204I315402IX1302IY假定满足所有经典线性回归模型的假设，求（1），的估计值及其标准差；（2）决定系数；2R（3）对，分别建立95的置信区间。利用置信区间法，你可以接受零假设吗010116第3章多元线性回归模型一、单项选择题1在由30N的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为08500，则调整后的多重决定系数为（D）A08603B08389C08655D083272下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（B）AIC（消费）50008II（收入）BDQ（商品需求）1008（收入）09IP（价格）CSI（商品供给）20075I（价格）DY（产出量）06506IL（劳动）04IK（资本）3用一组有30个观测值的样本估计模型12TTTYBXU后，在005的显著性水平上对1B的显著性作T检验，则1B显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（C）A305B2805TC7025TD8,025F4模型TTTUXYLNLN1中，1的实际含义是（B）AX关于的弹性BY关于X的弹性C关于的边际倾向D关于的边际倾向5、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于，则表明模型中存在（C）A异方差性B序列相关C多重共线性D高拟合优度6线性回归模型中，检验时，所用的统012TTTKTYBXBXU0,12THBIK计量服从CATNK1BTNK2CTNK1DTNK27调整的判定系数与多重判定系数之间有如下关系DAB221NRK221NRRKCD8关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（C）。A只有随机因素B只有系统因素C既有随机因素，又有系统因素DA、B、C都不对9在多元线性回归模型中对样本容量的基本要求是K为解释变量个数（C）ANK1BNDU，说明广义差分模型中已无自相关。同时，判定系数R2、T、F统计量均达到理想水平。9361785013最终的消费模型为YT5在研究生产中劳动所占份额的问题时，古扎拉蒂采用如下模型模型1TTU10模型2T2其中，Y为劳动投入，T为时间。据19491964年数据，对初级金属工业得到如下结果模型1TT459T（39608）R205284DW08252模型2205127860TTTT（32724）27777R206629DW182其中，括号内的数字为T统计量。问（1）模型1和模型2中是否有自相关；（2）如何判定自相关的存在（3）怎样区分虚假自相关和真正的自相关。296下表是北京市连续19年城镇居民家庭人均收入与人均支出的数据。北京市19年来城镇居民家庭收入与支出数据表（单位元）年份顺序人均收入元人均生活消费支出元商品零售物价指数人均实际收入元人均实际支出元1234567891011121314151617181945018491545994061957668067166083765115884131733141324176767189957206733235988281310393539558588674868794578359864086649044511435348257406666759233210673811476014555515204116460518601721346529396041341250197657294510000101501086011020112301130011540136801459015860193302291023850258802803032770386404351046690450184842855193562225948963416725878471190290891079144782914866819118510036012009114456215510617018235986402624516046409476245080257777674947315872358753006636469017718777615689704106991115370122713要求（1）建立居民收入消费函数；（2）检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施预以处理；（3）对模型结果进行经济解释。（）收入消费模型为27930663814527TTYXSERDW30（）DW0575，取，查DW上下界，说明误差项存在518,401,8DWDUL正自相关。（）采用广义差分法使用普通最小二乘法估计的估计值，得TSETT701386830198504622DWRTXYTTDW1830，已知。因此，在广义差分模型中已无自相关。据2,DUU，可得3619546701因此，原回归模型应为TTXY985047下表给出了日本工薪家庭实际消费支出与可支配收入数据日本工薪家庭实际消费支出与实际可支配收入单位1000日元年份个人实际可支配收入X个人实际消费支出Y年份个人实际可支配收入X个人实际消费支出Y1970197119721973197419751976197719781979198019811982239248258272268280279282285293291294302300311329351354364360366370378374371381198319841985198619871988198919901991199219931994304308310312314324326332334336334330384392400403411428434441449451449449注资料来源于日本银行经济统计年报数据为1990年价格。要求（1）建立日本工薪家庭的收入消费函数；（2）检验模型中存在的问题，并采取适当的补救措施预以处理；（3）对模型结果进行经济解释。8下表给出了中国进口需求Y与国内生产总值X的数据。19852003年中国实际GDP、进口需求单位亿元年份实际GDP（X,亿元）实际进口额（Y,亿元）19851986198789644097532710884652543229834345013119881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220031211462126113213090551429488163247518528592086319230538325267002749049296347531738823427792368487639907214361858357163045929504333804182252444631197002277072830549301397948108425121256141188176122注表中数据来源于中国统计年鉴2004光盘。实际GDP和实际进口额均为1985年可比价指标。要求（1）检测进口需求模型的自相关性；TTTUXY21（2）采用科克伦奥克特迭代法处理模型中的自相关问题。（）进口需求模型为TTY83069235SE785130800285T30017101307R208875，F1026305，DF13，DW06307样本量N15、一个解释变量的模型、1显著水平，查DW统计表可知，DL0811，DU1054，模型中DWDU，说明广义差分模型中已无自相关。71548364015最终的进口需求模型为YT835715404587XT9下表给出了某地区19802000年的地区生产总值Y与固定资产投资额X的数据。地区生产总值Y与固定资产投资额X单位亿元年份地区生产总值Y固定资产投资额X年份地区生产总值Y固定资产投资额X1980198119821402162413822162541871990199119923124315835785445235483219831984198519861987198819891285166520802375251727412730151246368417412438436199319941995199619971998199920004067448348975120550660887042875666869974566784595111851180要求（1）使用对数线性模型进行回归，并检验回归模型的自相关性；TTTULNXLNY21（2）采用广义差分法处理模型中的自相关问题。3令（固定资产投资指数），（地区生产总值增长指数），使用模1TTTX/1TTY/型，该模型中是否有自相关TVLNY21计量经济学题库（自相关）答案六、名词解释1序列相关性对于模型012IIKIYXXI1,2IN随机误差项互相独立的基本假设表现为,0JCOV,1,2IJN如果出现,IJCOV,12IJN即对于不同的样本点，随机误差项之间不再是完全互相独立，而是存在某种相关性，则认为出现了序列相关性SERIALCORRELATION。2虚假序列相关是指模型的序列相关性是由于省略了显著的解释变量而导致的。3差分法差分法是一类克服序列相关性的有效方法，被广泛的采用。差分法是将原模型变换为差分模型，分为一阶差分法和广义差分法。4广义差分法广义差分法可以克服所有类型的序列相关带来的问题，一阶差分法是它的一个特例。5自回归模型TTTY16广义最小二乘法是最有普遍意义的最小二乘法，普通最小二乘法和加权最小二乘法是它的特例。7DW检验德宾和瓦特森与1951年提出的一种适于小样本的检验方法。DW检验法有五个前提条件（略）8科克伦奥克特跌代法是通过逐次跌代去寻求更为满意的的估计值，然后再采用广义差分法。具体来说，该方法是利用残差去估计未知的。T9DURBIN两步法当自相关系数未知，可采用DURBIN提出的两步法去消除自相关。第一步对一多元回归模型，使用OLS法估计其参数，第二步再利用广义差分。10相关系数度量变量之间相关程度的一个系数，一般用表示。，CJIVAROV，越接近于1，相关程度越强，越接近于0，相关程度越弱。10七、单项选择题答案1D2B3A4D5D6A7C8D9B10B11D12B13B八、多项选择题答案1ABC2BC3BCD4BDE5AB6ABCDE九、判断题1F2F3F4F5F6F十、简答题1简述DW检验的局限性。答从判断准则中看到，DW检验存在两个主要的局限性首先，存在一个不能确定的值区域，DW这是这种检验方法的一大缺陷。其次检验只能检验一阶自相关。但在实际计量经济学问题中，DW一阶自相关是出现最多的一类序列相关，而且经验表明，如果不存在一阶自相关，一般也不存在高阶序列相关。所以在实际应用中，对于序列相关问题般只进行检验。DW332序列相关性的后果。3简述序列相关性的几种检验方法。4广义最小二乘法（GLS）的基本思想是什么5解决序列相关性的问题主要有哪几种方法6差分法的基本思想是什么7差分法和广义差分法主要区别是什么8请简述什么是虚假序列相关。9序列相关和自相关的概念和范畴是否是一个意思10DW值与一阶自相关系数的关系是什么34第6章多重共线性一、单项选择题1、当模型存在严重的多重共线性时，OLS估计量将不具备（D）A、线性B、无偏性C、有效性D、一致性2、经验认为某个解释与其他解释变量间多重共线性严重的情况是这个解释变量的VIF（C）A、大于B、小于C、大于5D、小于53、模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS估计量方差（A）A、增大B、减小C、有偏D、非有效4、对于模型YTB0B1X1TB2X2TUT，与R120相比，R1205时，估计量的方差将是原来的（B）A、1倍B、133倍C、18倍D、2倍5、如果方差膨胀因子VIF10，则什么问题是严重的（C）A、异方差问题B、序列相关问题C、多重共线性问题D、解释变量与随机项的相关性6、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在CA异方差B序列相关C多重共线性D高拟合优度7、存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（A）A、变大B、变小C、无法估计D、无穷大8、完全多重共线性时，下列判断不正确的是（D）A、参数无法估计B、只能估计参数的线性组合C、模型的拟合程度不能判断D、可以计算模型的拟合程度二、多项选择题1、下列哪些回归分析中很可能出现多重共线性问题（AC）A、资本投入与劳动投入两个变量同时作为生产函数的解释变量B、消费作被解释变量，收入作解释变量的消费函数C、本期收入和前期收入同时作为消费的解释变量的消费函数D、商品价格、地区、消费风俗同时作为解释变量的需求函数E、每亩施肥量、每亩施肥量的平方同时作为小麦亩产的解释变量的模型2、当模型中解释变量间存在高度的多重共线性时（ACD）A、各个解释变量对被解释变量的影响将难以精确鉴别B、部分解释变量与随机误差项之间将高度相关C、估计量的精度将大幅度下降D、估计对于样本容量的变动将十分敏感E、模型的随机误差项也将序列相关3、下述统计量可以用来检验多重共线性的严重性（ACD）A、相关系数B、DW值C、方差膨胀因子D、特征值E、自相关系数4、多重共线性产生的原因主要有（ABCD）A、经济变量之间往往存在同方向的变化趋势B、经济变量之间往往存在着密切的关联C、在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性D、在建模过程中由于解释变量选择不当，引起了变量之间的多重共线性E、以上都正确5、多重共线性的解决方法主要有（ABCDE）A、保留重要的解释变量，去掉次要的或替代的解释变量B、利用先验信息改变参数的约束形式C、变换模型的形式D、综合使用时序数据与截面数据E、逐步回归法以及增加样本容量6、关于多重共线性，判断错误的有（ABC）A、解释变量两两不相关，则不存在多重共线性B、所有的T检验都不显著，则说明模型总体是不显著的C、有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义D、存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析7、模型存在完全多重共线性时，下列判断正确的是（AB）A、参数无法估计B、只能估计参数的线性组合C、模型的判定系数为0D、模型的判定系数为135三、简述1、什么是多重共线性产生多重共线性的原因是什么2、什么是完全多重共线性什么是不完全多重共线性3、完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些4、不完全多重共线性对OLS估计量的影响有哪些5、从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性6、什么是方差膨胀因子检验法四、判断（1）如果简单相关系数检测法证明多元回归模型的解释变量两两不相关，则可以判断解释变量间不存在多重共线性。（2）在严重多重共线性下，OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。（3）多重共线性问题的实质是样本现象，因此可以通过增加样本信息得到改善。（4）虽然多重共线性下，很难精确区分各个解释变量的单独影响，但可据此模型进行预测。（5）如果回归模型存在严重的多重共线性，可去掉某个解释变量从而消除多重共线性。五、综合题1、考虑表61的数据表61Y1086420246810X11234567891011X213579111315171921假设你做Y对X1和X2的多元回归，你能估计模型的参数吗为什么2、表62给出了以美元计算的每周消费支出（Y），每周收入（X1）和财富（X2）的假想数据。表62每周消费支出（Y），每周收入（X1）和财富（X2）的假想数据YX1X27080810651001009901201273951401425110160163311518018761202002252140220220115524024351502602686问题（1）作Y对X1和X2的OLS回归。（2）直观地判断这一回归方程中是否存在多重共线性为什么（3）分别作Y对X1和X2的回归，这些回归结果表明了什么（4）作X2对X1的回归。这一回归结果表明了什么（5）如果存在严重的多重共线性，你是否会删除一个解释变量为什么3、将下列函数用适当的方法消除多重共线性。（1）消费函数为CB0B1WB2PU其中C、W、P分别代表消费、工资收入和非工资收入，W与P可能高度相关，但研究表明B2B1/2。（2）需求函数为QB0B1YB2PB3PSU其中Q、Y、P、PS分别为运动量、收入水平、该商品自身价格以及相关商品价格水平，P与PS可能高度相关。4、某公司经理试图建立识别对管理有利的个人能力模型，他选取了15名新近提拔的职员作一系列测试，确定为交易能力（X1）、与其他人联系的能力（X2）及决策能力（X3）。每名职员的工作情况Y对上述三个变量作回归，数据如表63。表63能力模型数据序号YX1X2X336180507218275517419384427922462427117592598525675457317763487516869397319968407120108755803011924883331282458020137445751814806175201562597015请回答以下问题（1）建立回归模型YB0B1X1B2X2B3X3U，并进行回归分析。（2）模型是否显著（3）计算每个系数BI的方差膨胀因子VIF，并判断是否存在多重共线性。三、简述1、答多重共线性是指解释变量