市场结构分析：寡头垄断市场

2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,1,市场结构分析：寡头垄断市场,通过本章学习要求：掌握寡头垄断市场的特点；掌握寡头垄断市场厂商行为分析方法；了解博弈论及其在寡头市场分析中的应用；,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,2,寡头垄断市场,寡头垄断（Oligopoly）是由几个厂商所控制的市场，这些厂商的单个规模大到足以影响市场价格。寡头垄断的结构种类众多，不尽相同。在某些寡头垄断市场上，产品是有差别的：例如国内外汽车行业典型属于这类情况。另外一些寡头垄断市场上，产品几乎是同质的：例如，美国初级铜全部产量是由七家厂商开采冶炼的；国内的铜生产也有类似集中特点。还有一些大量厂商生产同类产品的行业，但只有几家控制市场：如美国电灯炮行业，有128家厂商参与竞争，但四家厂商控制了电灯炮的90市场；中国彩电业厂家众多，但是几家企业控制大部分市场。,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,3,寡头厂商行为方式的基本特点,与寡头垄断市场结构相联系，寡头厂商之间关系兼有竞争和串谋的两面性。寡头厂商市场控制力大小和利润水平高低，取决于它们之间行为的相互作用方式。如果它们更多采取合作和串谋而不是竞争方式，寡头们有可能在在显著高于边际成本水平上制定价格，从而获得丰厚利润。另一方面，寡头之间也可能发生激烈的竞争，并降低它们获得的利润。这派生出寡头厂商行为方式的基本特点：它们采取某种经营行动必须事先考虑其竞争对手的可能反应，经济学家将这一点称作寡头厂商行为具有策略性（Strategic）。引入策略性因素之后，寡头厂商的决策规则极为复杂，即便在理论分析意义上也无法采用一个简明的模型加以概括。为了加深我们对于寡头厂商策略性的理解，需要介绍博弈论若干基本概念。,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,4,博弈论与策略行为（1）：学科概念,博弈论（GameTheory）又名对策论，游戏论。顾名思义，是一门研究互动关系的游戏中参与者各自选择策略的科学，换言之，是研究机智而理性的决策者之间冲突及合作的学科。博奕论把这些复杂关系理论化，以便分析其中的逻辑和规律，并对实际决策提供指导或借鉴。一个所谓游戏至少需要三个要素：博弈或游戏参加者。博奕论分析假定参与者都是机智而理性的。行动或策略空间。博奕参与者必须知道他自己及其对手伙伴的策略选择范围，并了解各种策略之间的因果关系。有可评价优劣高下的决策行为结果。博弈论用数字表示这类结果，并称之为支付（Payoff).上述3部分描述了一个博弈的规则或结构。,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,5,博弈论与策略行为（2）：支付矩阵,可以用支付矩阵（PayoffMatrix，又称得益矩阵，收益矩阵，赢得矩阵等）来描述一个博弈结构。下面这个简单的支付矩阵中，有两个参与者厂商A和厂商B；它们各自可以选择两种策略，分别用“左右”和“上下”来标识（它们可以表示生产或不生产某种商品，提高或不提高价格，做不做广告的选择等）；数字表示双方在不同策略选择组合下各自得到的支付，较大数字代表较大利益或效用。例如，在厂商A和B分别选择上和左代表的策略时，左上角方框的数字“1，2”表示A和B分别得到的支付。同理，A和B分别选择策略下和右时，它们分别得到右下角方框数字“1，0”代表的支付。,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,6,博弈论与策略行为（3）：支配策略,由于游戏参与者试图实现自身利益最大化并具有机智而理性的决策能力，加上信息方面的假定，所以上述支付矩阵表示的博弈具有一个简单而确定的结果。从厂商A角度来说，它采取策略“下”而得到的支付总是好于“上”（2，1分别对1，0）。同样，对于B来说，选择策略“左”得到的利益总是优于“右”（1，2分别对0，1）。因此，我们可以确定预期均衡选择策略是A选择“下”而B选择“左”的策略。这一博弈中每个参与者都存在一个支配策略（DominantStrategy，又称占优或超优策略)。不管其它参与者如何选择，每个局中人自有的那个最优选择称作支配策略，由此实现的均衡是支配均衡（又称占优或超优均衡）。,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,7,博弈论与策略行为（4）：囚徒的困境,收益常常取决于各方的策略选择；两疑犯被抓并单独审讯，交待政策（坦白或不坦白）；1次博弈；非合作结果（都坦白）；合作结果（都不坦白）虽然从两名囚犯共同利益看，最好的选择是合作，即同时选择保持沉默，然而，由于猜忌，试图获得更大好处（无罪释放）等竞争性动机阻碍了它们达到更好的互利选择，它们面临“囚徒的困境”。我们将看到，寡头垄断厂商经常面临类似的困境。,处于囚犯两难境地的双寡头：定价决策,策略低价格高价格,低价格,高价格,0，050，-10,-10，5010，10,寡头厂商1,寡头厂商2,低价格，低价格是一个支配策略，利润为0。由此说明，个人理性与集体理性之间的矛盾。最好应该两厂商都要高价，但寡头厂商存在这个积极性吗？,处于囚犯两难境地的双寡头：广告支出,两家厂商制定广告决策：S=低广告支出,L=高广告支出收益为利润同样的情况适用于提高产品质量,FIRM2,FIRM1,SL,SL,100,10010,150150,1020,20,囚犯两难问题的其他表现,公共产品的供给:如果大家都出钱兴办公用事业，所有人的福利都会增加。问题是，如果我出钱你不出钱，我得不偿失，而如果你出钱我不出钱，我就可以占你的便宜。所以每个人的最优选择都是“不出钱”，结果使所有人的福利都得不到提高。军备竞赛：两国都不搞军备竞赛，都把资源用于民用，两国福利都变好。但由于都怕受到威胁而大搞军备竞赛，结果两国福利都变得更糟。经济改革：经济改革要付出成本(包括风险)，而改革的成果大家享受，结果是，尽管人人都认为改革好，却没有人真正去改革，大家只好在都不满意的体制下继续生活下去。,(非合作解决方案),共享市场,违反协议,共享市场,违反协议,寡头厂商2,1=42,2=42,(合作解决方案),1=35,2=35,2=45,2=45,1=45,1=,36,36,存在支配策略的例子：卡特尔协议,寡头厂商1,寻找支配策略的方法:表示利润最大的策略的方框或圆圈在同一行或同一列就构成了支配策略,新发动机,新型车身,新发动机,新型车身,厂商2,1=,2=,1=,2=16,2=15,2=,1=,2=,40,60,原则：如果你的对手有一个支配策略，而且他是理性的（即肯定采取支配策略），那么就根据他的支配策略来选择使你利润最大的策略。,厂商1,只有一个厂商具备支配策略时，不具备支配策略的厂商应该采取什么策略？,20,18,厂商1的支配策略是引进带有新发动机的车型(两个带有方框的策略位于同一行上。,8,12,早进市场,晚进市场,早进市场,晚进市场,厂商2：新品牌,1=40,2=,1=35,2=,2=,2=55,1=45,1=35,95,45,厂商2用一个新品牌进入市场，所以支配策略是早进市场；厂商1实行原有品牌扩展，没有支配策略。厂商1是采取后进入市场实行品牌扩展。,厂商1：品牌扩展,80,20,另一个只有一个支配策略的例子：,60,现实情况如何？MaryW.Sullivan的一项研究表明：厂商进入市场早晚的概率取决于厂商采取品牌扩展还是新品牌，品牌扩展要迟于新品牌。,早进入晚进入新品牌35（81.4%)8(18.6%)品牌扩展13（25%）39（75%）合计48（50.5%)47(49.5%),资料来源：MaryW.Sullivan,“BrandExtensions:WhentoUseThem,”ManagementScience38(June1992),p793-806.,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,15,博弈论与策略行为（5）：纳什均衡,支配均衡是一个特例，并非每个博弈都存在支配均衡。下面修改的支付矩阵表示的博弈中，厂商A，B在选择做广告问题上存在的策略关系。其中厂商A没有支配策略。因为A的最佳决策取决于B的选择。例如，当B选择做广告时，A应当选择做广告，由此得到10而不是6的支付得益；然而，当B选择不做广告时，A应当选择不做广告，从而得到20而不是15的支付得益。假定两个厂商需要同时决策，A应当如何决策？解答这一问题，A需要把自己放在B的位置，从B的角度看什么是最好的选择，并在此基础上考虑自己的选择。支付矩阵表明B有一个支配策略：不论A选择如何，B选择做广告时利益较大（5，8对0，2），因而A可以判断B会选择做广告。而在B做广告时，A应当选择做广告。因而，均衡结局是双方都做广告。,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,16,博弈论与策略行为（6）：纳什均衡,上述均衡结果被称作纳什均衡(TheNashEquilibrium)。纳什均衡指一组给定对手行为前提下个对各博弈方存在的最佳选择；在纳什均衡状态下，只要其它参与者不变换策略选择，任何单个参与者不可能单方面通过变换策略来提高他的所获支付。美国数学家和统计学家纳什（Nash)50年代提出这一概念，所以称作纳什均衡。在上面广告策略关系事例中，给定厂商B做广告的策略，A所能做的一个最好选择是做广告；而当A做广告时，B的选择仍是它能做的最好的。因而，纳什均衡条件得到满足。它与支配策略均衡的区别在于：在纳什均衡下，“我（你）所做的是给定你（我）的选择我（你）所能做的最好的”，而支配均衡下，“我（你）所做的是不论你（我）的选择我（你）所能做的更好的”。支配均衡必然是纳什均衡，但纳什均衡未必是支配均衡。,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,17,博弈论与策略行为（7）：纳什均衡,一个博弈可能有好几个纳什均衡（即几组稳定并且自我坚持的策略），有时又可能不存在纳什均衡。下面左表存在两个纳什均衡：其中“上，左”是纳什均衡（A选上，则B选左；且B选左时A仍应选上）；“下，右”也是纳什均衡（A选下，则B选右；且B选右时A仍应选下）。如没有更多信息，则无法判断均衡在什么位置。右表没有纳什均衡。如A选“上”，B则选“左”；然而当B选“左”时，A却应当选“下”。反之，A选“下”时，B应选“右”；然而当B选右时，A又应选“上”。没有均衡点。,（左）,（右）,18of21,例：智猪博弈,猪圈中有两头猪，一头大猪，一头小猪。猪圈的一头是食槽，另一头是按钮。按一次按钮会有10个单位猪食进槽，但按按钮需花费2个单位的成本。若大猪先到，大猪能吃到9个单位，小猪只能吃到1个单位；若同时到，大猪吃7个单位，小猪吃3个单位；若小猪先到，大猪吃6个单位，小猪吃4个单位。均衡何在？,19of21,智猪博弈的得益矩阵,小猪,大猪,按,按,等待,5，14，4,等待,9，10，0,20of21,例：研究与开发中的“智猪博弈”,小企业,投入模仿,大企业,投入,模仿,500，80300，300,800，1000，0,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,21,海滩售货博弈,0,200,A,甲乙,甲乙二人在长200米的海滩上卖饮料，海滩上的游客均匀散布。二人以相同的价格卖同样的饮料，所以买主会向最近的卖主购买。此时惟一的纳什均衡是什么？为什么？,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,22,企业战略博弈,当寡头竞争对手其产品或定价时,厂商必须要做出反应或调整。最好的是能预料到对手行动的事前行为。顺序博弈中存在明确的博弈次序。顺序博弈的例子：当一家厂商宣布降价后，你决定作出或不作出反应都是顺序的。同时博弈出现在所有的参与人都必须同时选择其行动的时候。首先引进新产品、降低价格的厂商常常会表现出一种先动优势。,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,23,顺序博弈,需用博弈树说明顺序(动态、多阶段)博弈博弈树如同决策树，它是决策结点、决策分支和决策结果构成的顺序图形。解决决策问题的一种方法是使用最终博弈推理过程,从最终决策出发，使用逆向归纳法找出博弈树中的最佳开始决策。,率先行动者博弈（FirstMoverGames）,A卡内基:第一人吃牡蛎,第二人拾贝壳某些市场太小，无法容纳多家厂商,B,民用军工,A,民用军工,-10,-1030,1515,30-10,-10,在同时博弈中,双方都想占领民用市场。在顺序博弈中,第一家行动者首先得到民用市场并占领它，其他厂商占据军工市场。,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,25,博弈的扩展表达形式,A,B,B,上,上,上,下,下,下,（10，15）,（5，5）,（0，0）,（6，20）,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,26,进入博弈,A,B,进入,价格战,不进入,分享市场,（-1，1）,（5，5）,（0，10）,27of21,例：WALMART的策略,Walmart创立于1969年，1976年时拥有153家分店，1986年发展到1009家，利润4.5亿美元，而到1993年时已达1800家分店。经营利润超过15亿美元。大多数经营者认为，大型折扣超市要有足够大的市场，10万人以下的小镇是无法获得利润的，而Walmart的创始人不信这一说法，从美国西南部的小镇开始其创业，虽然10万人的小镇不够大，但它却能够容纳一个大型折扣店。等到别人认识到这一点时，为时已晚。,先行者优势：一家企业进入，另一家则很难再进入。,A,B,进入,不进入,进入,不进入,20，20,0，50,50，0,0，0,28of21,序贯博弈,13-6,沃尔玛最好的决策是建立大型商店，威胁Target的进入。,阻止进入,29of21,序贯博弈,讨价还价,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,30,革新博弈,你作为一企业经理，要决定是否引进一种新产品。如果引进，你的对手会随之决定是否“克隆”你的产品。如果你不引进，你和你的对手都将赚100万元；如果你引进，对手克隆，你损失500万元，对手赚200万（因为你投入大量研发费用）；如果你引进，对手不克隆，你赚1000万元，对手一分不赚。1。画出博弈树形图。2。你是否应该引进新产品？3。如果你的对手“允诺”不克隆你的新产品，你的答案会不会改变？4。如果专利法防止了对手克隆你的产品，你将如何做？,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,31,A,B,引进,“克隆”,不引进,不“克隆”,（-5，2）,（10，0）,（1，1）,革新博弈问题的答案：,2。不应该引进，因为1-5。,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,32,革新博弈问题的答案：,3。如果你相信对手的承诺，引进新产品将赚1000万。但是，对手的承诺是不可信的。4。有专利保护，你可赚1000万。说明专利制度促进产品开发。,避免囚犯两难：重复博弈,如果博弈是重复的，就有很大的可能实现合作的结果每家厂商都在各期通过自己的行为“表明”希望合作。扩大生产的厂商“表明”自己不希望合作,重复博弈策略实例,颤抖手触发策略包含一种无限长的惩罚对于多期博弈,通常存在某些时期不能导致合作。,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,34,重复博弈中的双寡头厂商竞争,双寡头很可能具有多次竞争机会重复博弈允许惩罚或报复，这是在一次博中不存在的博弈的次数越多，共谋越可能成功,无限重复博弈,策略低价格高价格,低价格,高价格,0，050，-10,-10，5010，10,寡头厂商1,寡头厂商2,无限重复博弈：一次一次无止境地行动，参与人从每次行动中得到收益；存在货币的时间价值问题；采用“触发策略”有助于形成共谋。,无限重复博弈：一般地，利率低时，厂商会发现共谋索取高价可获最大利润。,若A欺骗，其利润的现值为PVA欺骗=50+0+0+若A不欺骗，每期收益为10，合作的现值为,如果欺骗所得的现值小于合作所得的现值，就不会欺骗。,即若i=1/4,利率低于25%，苦难的损失大于收益，A不会欺骗。,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,37,产品质量无限重复博弈的应用,策略低质量产品高质量产品,不买购买,消费者,企业,0，00，-10,-10，101，1,厂商若想长期存在，就不要用低质量产品欺骗顾客，对于偶然出现的次品，一定要用售后服务挽回影响，保全企业的信誉,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,38,寡头竞争（1）：古诺模型,这是法国经济学家古诺（AugustinCournot）1838年引入的一个简单的双寡头模型。假定两个厂商生产同样的产品并都知道市场需求，各厂商必须决定生产多少，并且它们同时作出决策。作产量决策时，各厂商必须考虑它的竞争者，因为对手也在考虑产量决策，并且它能够得到的产量取决于两个厂商的总产量。把双寡头市场上的两家公司分别叫做A和B。它们间的纳什均衡是：1给定B的产量qb*，A的利润最在化产量是qa*；2给定A的产量qa*，B的利润最大化产量是qb*.,寡头竞争（2）：古诺模型,现在用一个简单的数字例子来求解古诺均衡的产量分配，并讨论它与竞争均衡，串谋均衡的区别。从而使我们加深对寡头既竞争又串谋性质的理解。假定双寡头面临市场需求曲线：P=60-Q；（Q=Q1+Q2）；同时设MC1=AC1=MC2=AC2=6。,先求厂商1反应曲线：TR1=PQ1=（60-Q）Q1=(60-Q1-Q2)Q1=60Q1-Q12-Q2Q1MR1=dTR1/dQ1=60-2Q1-Q2由MR1=MC1=6解得厂商1反应函数为：Q1=27-Q2/2（1）用类似方法求TR2和MR2，可得解得厂商2反应函数为：Q2=27-Q1/2（2）古诺均衡解是（1）和（2）的方程组解：Q1=Q2=18；即Q=36。古诺均衡价格为：P=60-（18+18）=24。再看串谋均衡。A与B串谋时象一个垄断厂商减产提价并瓜分利润，产量由MR=MC决定。TR=PQ=60-Q）Q=60Q-Q2；MR=60-2Q；由于MC=6，垄断利润最大化产出由MR=MC可知道为：60-2Q=6；Q=27。价格为33。完全竞争时，P=MC=6，这时均衡产出由P=60-Q得出为54。3种均衡产出/价格组合为：36/24；27/33；54/6。,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,40,寡头竞争（3）：古诺模型,图形反应了3种均衡产出/价格组合及其福利分配情况。古诺，垄断和竞争3种均衡的产出/价格组合分别为：36/24；27/33；54/6。垄断均衡时产量最小，价格最高，利润最大（垄断均衡利润为36-6X27=729），消费者剩余最小。竞争均衡时产量最大，价格最低，利润为零，消费者剩余最大。古诺竞争利润，产量，价格，消费者剩余数量都居于中间（古诺均衡利润为24-6X36=648）。,古诺均衡（36，24）,竞争均衡（54，6）,垄断均衡（27，33）,生产量,60,54,36,27,24,33,60,价格/成本/收益,MC=AC=6,2020/5/12,SMCUMT董靖管理经济学,41,寡头串谋（1）,上面对古诺竞争分析结果表明，寡头厂商串谋比竞争更为有利，因而，寡头厂商具有为利润最大化而串谋(Collude)的动机。寡头市场结构使串谋成为可能。当寡头厂商串谋时，它们象一个垄断厂商那样行动：通过减少产量和提高价格来增加利润，并对利润加以瓜分。正式串谋在一起的厂商称作卡特尔（Cartel).最著名的国际市场上的卡特尔是石油输出国组织（TheOrganizationofPetroleumExportationCountries,OPEC)，它通过联合限产来提高石油价格，从而提高成员国的利润。我国不同行业的自律价行为也有串谋性质。,寡头串谋（2）：粮食禁运的案例,国际粮食市场特点之一是出口由美、澳、加、欧共体，阿根廷等国家占绝大部分，美国常占到一半左右，具有寡头垄断特点。20世纪70年代未期到80年代，苏联、日本、中国是最大粮食进口国。由于美国在出口国中居于龙头老大地位，并且主要出口国大都是美国盟国，因而美国长期有一种“粮食武器”理论、相信如果主要出口国在美国领导下联合起来对某国的粮食商业进口实施禁运（Embargo），能够达到特定政治或外交目的。这种禁运虽然与一般市场条件下的寡头目标存在差别，但它同样是通过寡头之间协调串谋来影响交易数量和价格，因而与卡特尔勾结具有可比性。1980年底，卡特政府决定通过对商业性粮食出口进行禁运来打击它的争霸对手苏联。起因是苏联入侵阿富汗。美国认为这是对它策略利益的挑战，但又不宜军事介入，于是利用粮食禁运武器。当美国政府1980年1月4日公布禁运政策时，苏联已向美国定购了2500万吨粮食，占苏联1980年计划进口总量70。1980年1月20日，主要出口国加、澳、欧盟同意参与；禁运开始在美国获得了国内广泛支持，禁运似乎很有希望成功。美国意图是对苏联饲料供给和肉类消费造成破坏性影响，从而对苏联造成国内政治压力。然而，结果事与愿违，1980年苏联进口粮食3120万吨，与计划进口量仅差10%。禁运仅使饲料供给下降2，肉类消费影响微乎其微。1980年是大选年，里根以此攻击卡特政策无能，并在入主白宫几个月内解除禁运，以失败告终。卢锋“我国粮食贸易政策调整与粮食禁运风险评价”中国社会科学1998年第2期,寡头串谋（3）：粮食禁运为何失败？,为什么开初看好的禁运失败呢？第一，出口国达成共识别困难：寡头市场使勾结有可能实现。但粮食市场买方市场特点，寡头竞争关系，又使共谋有困难，开始的一道裂缝是阿根廷拒绝参加。阿根廷禁运期间对苏联出口大增，并且因为价格短期上升而获超额利润。第二、难以控制粮食转运：政府虽可能要求本国粮商出口粮食申报时把禁运目标国排除在外，但无法保证粮食到达目的地后监督防范被转运到禁运国。一般大型粮船到达荷兰鹿特丹后，通常分小批量向东运输，禁运发起国难以追踪。可能转运途径一是通过东欧盟国。禁运进口一个月内，东欧进口饲料计划增加了几百万吨。二是私商，它们在国外有子公司，可能私下违规销售粮食。第三、禁运国犯