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文档简介

统计方法应用中国人民大学统计学院易丹辉,二一二年九月,.,2,参考书目,美达摩达尔N古扎拉蒂：计量经济学基础，中国人民大学出版社，2005年4月美J.M.伍德里奇：计量经济学导论，中国人民大学出版社，2007年10月易丹辉：数据分析与Eviews应用，中国人民大学出版社，2008年10月易丹辉:时间序列分析:方法与应用,中国人民大学出版社,2011年3月,.,3,概述,（一）模型的基本类型1.测量的层次（数据的基本类型）定类测量按事物的属性分类测量运算：是、否；=、定序测量按事物的大小、高低顺序测量运算：=、；、0.7t检验法:的显著性检验未通过符号判定法：的符号与的相反,.,19,3.共线性的消除剔除结合识别方法进行剔除引入附加方程4.逐个剔除法原则：将t检验未能通过的系数所对应的变量逐个剔除，直到所有检验通过。标准：剔除某个变量后重新建模，将新模型与原模型比较，若和没有明显变化，其它统计量有所改善，剔除合理，否则，不合理。,.,20,（五）含滞后变量的模型1.有限分布滞后模型仅含滞后自变量的模型2.自回归模型含滞后因变量的模型,.,21,（六）虚拟变量模型1.虚拟变量的定义当解释变量不是定量测量数据，或在不同的情况下，所产生的结果不同，就需要将解释变量区分开，可以采用设虚拟变量的方法。虚拟变量是取值仅取1或0的变量。一般，基础类型、肯定类型取值“1”，比较类型、否定类型取值“0”。,.,22,2.虚拟变量设置原则若某一定性变量有m种情况（状态），设虚拟变量时，只能有m-1个。3.虚拟变量引入对模型的影响引入虚拟变量，对模型截距、斜率的影响对一般的线性回归模型=+引入虚拟变量D,.,23,（1）加法形式,=,+,+,+,=,=,=0,：,（）,E,.,24,（2）乘法形式,=,E,（）,=,=,+,+,+,：,=0,.,25,（3）加法、乘法同时采用,=,+,+,+,+,=,E,（）,=,条件：误差项的方差在前后都是一样的,=0,=0,：,：,.,26,4.虚拟变量的应用（1）分离异常因素影响政策因素制度因素季节因素季节变动：时间序列可以计算季节指数，多元回归中可以利用虚拟变量例：某地区每月天气湿度对温度的影响制度变化：时间分期，分段回归,.,27,（2）检验不同属性类型因素对因变量的影响解释变量为属性数据例：不同年龄、不同文化程度的行为（3）提高模型预测精度不同属性类型样本数据合并，相当于扩大样本容量,.,28,（七）工具变量1.工具变量引入的原因当解释变量随机时，即解释变量与残差项存在相关（经济计量中内生性问题），回归的基本假定破坏，最小二乘、最大似然估计无法运用。2.工具变量与解释变量高度相关，与残差无关3.两阶段最小二乘（TSLS）,.,29,三、非线性回归模型,（一）模型形式1.一元函数曲线模型变量间关系已知2.多项式回归模型变量间关系未知3.多元函数曲线模型（二）参数估计最小二乘法1.直接代换2.对数变换,.,
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