计量经济学概述VIP

计量经济学ECONOMETRICS,主讲人：孙赵勇Email：dakuamao,成绩评定及学习目标,成绩评定：平时成绩20分+实验成绩10分卷面成绩占70分学习目标：能够建立计量经济学模型；估计待估参数；并能够理解其经济含义！至少掌握一种软件的使用！,本科阶段计量经济学的内容,绪论（2课时）一元线性回归模型（8课时）多元线性回归模型（6课时+2实验）序列相关性（自相关）（2课时+2实验）异方差性（2课时+2实验）多重共线性（2课时+2实验）虚拟变量模型（2课时）滞后变量模型（4课时）模型设定偏误问题（2课时）联立方程计量经济学模型（4课时）时间序列计量经济学模型（4课时）复习答疑（2课时）共48课时（含8课时实验课时）,先修课程,微观经济学宏观经济学高等数学概率论与数理统计线性代数统计学,本讲内容要点,计量经济学课程简介计量经济学课程的内容体系建立计量经济学模型的步骤计量经济学模型的应用软件介绍,什么是计量经济学?,实例1：对中国经济增长的定量研究中国经济总量的度量及增长的状况怎样?(GDP的度量、增长速度、波动)分析影响中国GDP增长的因素有哪些？（如投资、消费、出口、货币供应量等）中国GDP与各种影响因素关系的性质是什么？（正、负）各种因素对中国GDP影响的程度和具体数量规律是什么？（各种因素变动具体会引起GDP变动多少）所作数量分析结果的可靠性如何？对经济增长的政策效应分析、对中国GDP发展趋势的预测等,6,从感性认识到理性认识先看实例:,7,7,实例2：中国家庭用汽车市场的研究家用汽车市场状况如何？（用销售量观测）影响汽车销量的主要因素是什么？（如收入、价格、费用、道路状况、政策、消费行为特征等）各种因素对汽车销量影响的性质怎样？（正、负）各种因素影响汽车销量的具体数量关系是什么？所得的分析结论是否可靠？今后汽车市场的发展前景怎样？应如何制定汽车的产业政策？,8,实例3：中国股票价格波动的研究股票价格变动的情况怎样?（用股价指数观测）影响股票价格变动的主要因素是什么?（基本面、资金、政策、利率、公司业绩、投资者信心等）股价与各种影响因素的关系是什么?（利空、利多）各种因素影响的具体数量规律是什么？所得的数量分析结果可不可靠？今后股票价格的发展趋势可能会怎样？,这类实例需要研究的共性问题：提出所研究的经济问题及度量方式（如GDP、股票价格、汽车）确定作为研究对象的经济现象的变量分析主要影响因素（根据经济理论、实际经验）选择若干作为影响因素的变量分析各种影响因素与所研究经济现象的相互关系决定相互联系的数学关系式确定所研究的经济问题与各种影响因素间的数量规律需要有科学的数量分析方法分析和检验所得数量结论的可靠性需要运用统计检验方法运用数量研究的结果作经济分析和经济预测对数量分析的实际应用结论：以上问题的研究具有普遍性，需要有一门学科去研究,9,计量经济学课程简介,Bio-metrics生物计量学Econo-metrics计量经济学1926年，挪威经济学家R.Frish提出，标志着计量经济学学科的建立。1930年创办学术刊物（1933年正式出版）Econometrica标志着计量经济学作为独立学科正式诞生。,RagnarFrisch1895-1973,计量经济学特点自身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。计量经济学产生的意义从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征。理论与方法的新突破出现非线性模型、非参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、PanelData数据模型、空间计量经济模型等新的研究领域。,计量经济学的地位,计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位。在所有大学，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最权威的一部分。（克莱因）第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代。（萨缪尔森）,PaulASamuelson1915-2009,1969年首届诺贝尔经济学奖获得者弗里斯（Frisch)简丁伯根（JanTinbergen）,荷兰人，蛛网模型。他们发展了动态模型来分析经济进程。,从历届诺贝尔经济学奖得主及成就来看计量经济学的重要性,JanTinbergen1903-1994,1973诺贝尔经济学奖获得者投入分析方法的创始人。华西里里昂惕夫（WassilyLeontief）投入产出分析为研究社会生产各部门之间的相互依赖关系，特别是系统地分析经济内部各产业之间错综复杂的交易提供了一种实用的经济分析方法。,从历届诺贝尔经济学奖得主及成就来看计量经济学的重要性,WassilyLeontief1906-1999,1980诺贝尔经济学奖获得者：克莱因（WassilyLeontief）被称为“计量经济学之父”。他所发表的论著和对各国研究团体的大量指导，促进了有关计量经济模型的研究和使用这些模型对经济政策的实际效果进行分析的可行性的研究。由于克莱因的贡献，计量经济模型的构想已经获得了即使不普遍也是广泛的应用了。,从历届诺贝尔经济学奖得主及成就来看计量经济学的重要性,LawrenceKlein1920-2013,1984诺贝尔经济学奖获得者：哈维尔莫（挪威），建立了现代计量经济学的基础性指导原则。在经济计量学中引入了概率方法，特别重视经济分析中常被忽略的随机因素。在1941年的博士论文中，首次把统计学引入经济预测，得出从随机抽样的调查中推演经济理论的方法以及如何利用统计数字来验证经济理论并进行经济预测的方法。把随机模型看做是经济计量学的基础，这对经济计量学的建立和发展具有重大影响，使经济学理论更加符合科学性。,从历届诺贝尔经济学奖得主及成就来看计量经济学的重要性,TrygveHaavelmo1911-1999,2000年诺贝尔经济学奖获得者：在微观计量经济学作出杰出贡献（因对分析选择性抽样的原理和方法所做出的发展和贡献）赫克曼(Heckman)，选择性样本计量经济学模型；麦克法登(McFadden)，离散选择模型，从事计量心理学数据进行的消费者需求分析以及计量经济学模拟方法研究。,从历届诺贝尔经济学奖得主及成就来看计量经济学的重要性,JamesJ.Heckman1944,DanielLMcFadden1937,2003年诺贝尔经济学奖获得者：格兰杰和恩格尔，时间序列计量经济学方法。诺贝尔经济学奖引领经济学发展潮流。半数以上的诺贝尔经济学奖授予了在计量模型上颇有建树的经济学家。,从历届诺贝尔经济学奖得主及成就来看计量经济学的重要性,CliveW.J.Granger1934-2009,RobertF.Engle1942,计量经济学的性质,若干代表性表述：“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。”（弗瑞希）“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。”（美国现代经济词典）“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。”（萨谬尔逊等）各种表述的共性：计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系,19,一般性定义,计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学和统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。研究的主体（出发点、归宿、核心）：经济现象及数量变化规律研究的工具（手段）：模型数学和统计方法必须明确：方法手段要服从研究对象的本质特征（与数学不同），方法是为经济问题服务,注意：计量经济研究的三个方面,理论：即说明所研究对象经济行为的经济理论计量经济研究的基础数据：对所研究对象经济行为观测所得到的信息计量经济研究的原料或依据方法：模型的方法与估计、检验、分析的方法计量经济研究的工具与手段三者缺一不可,22,计量经济学研究的基本概述：,准备阶段计量过程运用阶段,根据数据运用方法对模型估计、检验,结构分析,经济预测,政策评价,经济计量模型,经济模型,数量化,经济理论,加工的数据,统计数据,经济计量方法,数理统计,事实,反映为,补充改造,计量经济学的学科类型,理论计量经济学研究经济计量的理论和方法应用计量经济学应用计量经济方法研究某些领域的具体经济问题,计量经济学与其他学科的关系,计量经济学与经济学的关系联系：计量经济学研究的主体经济现象和经济关系的数量规律计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据经济计量分析的结果：对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善区别：经济理论重在定性分析，并不对经济关系提供数量上的具体度量计量经济学对经济关系要作出定量的估计，对经济理论提出经验的内容,联系：经济统计侧重于对社会经济现象的描述性计量经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据经济现象不能作实验，只能被动地观测客观经济现象变动的既成事实，只能依赖于经济统计数据区别：经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和计量计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量,计量经济学与经济统计学的关系,联系：数理统计学是计量经济学的方法论基础区别：数理统计学是在标准假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律性；计量经济学是从经济模型出发，研究模型参数的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准假定条件经常不能满足，需要建立一些专门的经济计量方法,计量经济学与数理统计学的关系,计量经济学的发展,历代经济学工作者的奋斗目标：客观地认识与科学地表述经济规律。然而经济活动的多因素性、随机波动性以及事件发生的不可逆性一直影响着经济学的科学化进程。经济学与自然科学的一个最大不同点就是无法建立实验室，无法创造出其他因素不变的理想环境。自然科学中的变量常遵循函数关系，但对于经济问题却不太容易发现函数关系，往往只能建立统计模型（有时可借助数理模型）。随着计量经济学的诞生，人们借助数学、统计学知识分析和预测经济问题。虽然这只有几十年的时间，却超过了经济学数百年积累起来的文字分析水平。,计量经济学的发展可分为三个时期：(1)20-40年代；(2)50-70年代；(3)80年代-至今。,计量经济学的发展,20-40年代：单一方程模型时代,20世纪之前，在错综复杂的经济现象面前，经济工作者主要是使用头脑直接对材料进行归纳、综合和推理。十九世纪欧洲主要国家先后进入资本主义社会。工业化大生产的出现，经济活动规模的不断扩大，需要人们对经济问题做出更精确、深入的分析、解释与判断。这是计量经济学诞生的社会基础。,到20世纪初，数学、统计学理论的日趋完善为计量经济学的出现奠定了理论基础。17世纪牛顿莱布尼茨（Newton-Leibniz）提出微积分，19世纪初勒让德尔（Legendre）和高斯（Gauss）分别提出最小二乘法，1821年高斯提出正态分布理论。19世纪末英国统计学家高尔顿（Galton）提出“回归”概念。20世纪20年代学生（Student）和Fisher提出抽样分布和精确小样本理论。尼曼（NeymanJ.D.，波兰裔美国人）和皮尔逊（Pearson）提出假设检验理论。至此，数理统计的理论框架基本形成。这时，人们自然想到要用这些知识解释、分析经济问题，从而诞生了计量经济学。,20世纪30年代计量经济学研究对象主要是个别生产者、消费者、家庭、厂商等。基本上属于微观分析范畴。第二次世界大战后，计算机的发展与应用给计量经济学的研究起了巨大推动作用。从40年代起，计量经济学研究从微观延伸到更大范畴，以至整个社会的宏观经济体系（处理总体形态的数据），如国民消费、国民收入、投资、失业问题等。但模型基本上属于单一方程形式。,50-70年代：联立方程模型时代,1950年以Koopman发表论文“动态经济模型的统计推断”和Koopman-Hood发表论文“线性联立经济关系的估计”为标志，计量经济学理论进入联立方程模型时代。,联立方程模型的应用是计量经济学发展的第二个里程碑,计量经济学研究经历了从简单到复杂，从单一方程到联立方程的变化过程。进入五十年代人们开始用联立方程模型描述一个国家整体的宏观经济活动。比较著名的是Klein的美国经济波动模型（19211941，1950年作）和美国宏观经济模型（19281950，1955年作），后者包括20个方程。,进入70年代西方国家致力于更大规模的宏观模型研究。从着眼于国内发展到着眼于国际的大型经济计量模型，研究国际经济波动的影响，以及制定长期的经济政策。70年代是联立方程模型发展最辉煌的时代。最著名的联立方程模型是“连接计划”（LinkProject）。截止1987年，已包括78个国家2万个方程。这一时期最有代表性的学者是L.Klein教授。他于1980年获诺贝尔经济学奖。,80年代-至今：协整模型时代(可能),因为七十年代以前的建模技术都是以“经济时间序列平稳”这一前提设计的，而战后多数国家的宏观经济变量均呈非平稳特征，所以在利用联立方程模型对非平稳经济变量进行预测时常常失败。从70年代开始，宏观经济变量的非平稳性问题以及虚假回归问题越来越引起人们的注意。因为这些问题的存在会直接影响经济计量模型参数估计的准确性。,计量经济工作者面临三个亟待解决的问题：(1)如何检验经济变量的非平稳性；(2)如何把时间序列模型引入经济计量分析领域；(3)进一步修改传统的经济计量模型。,Granger-Newbold于1974年首先提出虚假回归问题，引起了计量经济学界的注意。Box-Jenkins1967年出版时间序列分析，预测与控制一书。时间序列模型有别于回归模型，是一种全新的建模方法，它是依靠变量本身的外推机制建立模型。由于时间序列模型妥善地解决了变量的非平稳性问题，从而为在经济领域应用时间序列模型奠定了理论基础。人们发现耗费许多财力人力建立的回归模型有时竟不如一个简单的时间序列模型预测能力好。,Dickey-Fuller1979年首先提出检验时间序列非平稳性（单位根）的DF检验法，之后又提出ADF检验法。Phillips-Perron1988年提出Z检验法。这是一种非参数检验方法。Sargan1964年提出误差修正模型概念。当初是用于研究商品库存量问题。Hendry-Anderson(1977)和Davidson(1978)的论文进一步完善了这种模型，并尝试用这种模型解决非平稳变量的建模问题。Hendry还提出动态回归理论。1980年Sims提出向量自回归模型（VAR）。这是一种用一组内生变量作动态结构估计的联立模型。这种模型的特点是不以经济理论为基础，然而预测能力很强。以上成果为协整理论的提出奠定基础。,计量经济学发展的第三个里程碑1987年Engle-Granger发表论文“协整与误差修正，描述、估计与检验”。该论文正式提出协整概念，从而把计量经济学理论的研究又推向一个新阶段。Granger定理证明若干个一阶非平稳变量间若存在协整关系，那么这些变量一定存在误差修正模型表达式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麦）连续发表了四篇关于向量自回归模型中检验协整向量，并建立向量误差修正模型（VEC）的文章，进一步丰富了协整理论。,协整理论之所以引起计量经济学界的广泛兴趣与极大关注是因为协整理论为当代经济学的发展提供了一种理论结合实际的强有力工具。最近十多年是计量经济学快速发展的十多年。特别是对非平稳经济时间序列的研究取得了长足进展。,广义计量经济学利用经济理论、统计学和数学定理研究经济现象的经济计量方法的统称。包括：回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法狭义计量经济学解释经济现象中的因果关系为目标，主要采用回归分析方法。,计量经济学的内容体系,初级计量经济学经典的线性单方程计量经济学模型中级计量经济学矩阵描述线性单方程计量经济学模型理论与方法；经典的线性联立方程计量经济学模型理论与方法；高级计量经济学非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。,计量经济学的内容体系,43,计量经济学的内容体系,理论计量经济学和应用计量经济学：方法的证明VS方法的应用经典计量经济学和非经典计量经济学非经典，非参数计量经济学、时间序列计量经济学和面板数据计量经济学等微观计量经济学和宏观计量经济学微观，面板数据模型、离散选择模型、选择性样本模型宏观，平稳性检验；协整理论；动态计量经济学,44,计量经济学教材介绍,45,计量经济学教材介绍,建立计量经济学模型的步骤,选择变量和数学关系式模型设定确定变量间的数量关系估计参数检验所得结论的可靠性模型检验作经济分析和经济预测模型应用,模型设定,经济模型及设定模型：对经济现象或过程的一种数学模拟设定（Specification）:模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍弃某些因素对所研究经济变量之间的关系选用适当的数学关系式近似地、简化地表达出来模型的设计和形式的取舍具有一定主观性,构成计量经济模型的基本要素,经济变量不同时间、不同空间的表现不同，取值不同，是可以观测的因素。是模型的研究对象或影响因素。经济参数表现经济变量相互依存程度的、决定经济结构和特征的、相对稳定的因素，通常不能直接观测。随机扰动项模型中没有包含的所有因素的代表例如：Y消费支出X收入、参数u随机误差项,从变量的因果关系区分：被解释变量（应变量）要分析研究的变量解释变量（自变量）说明应变量变动主要原因的变量（非主要原因归入随机误差项）从变量的性质区分内生变量其数值由模型所决定的变量，是模型求解的结果外生变量其数值由模型以外决定的变量（相关概念：前定内生变量、前定变量）注意:外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，内生变量却不能反过来影响外生变量,设定计量经济模型的基本要求,要有科学的理论依据选择适当的数学形式类型:单一方程、联立方程线性形式、非线性形式模型要兼顾真实性和实用性两种不好的模型：太过复杂真实但不实用过分简单不真实包含随机误差项经济模型与计量经济模型的重要区别方程中的变量要具有可观测性,50,估计参数,为什么要对参数作估计？一般来说参数是未知的，又是不可直接观测的。由于随机项的存在，参数也不能通过变量值去精确计算。只能通过变量样本观测值选择适当方法去估计