计量经济学答案参考复习1VIP

2010-2011第一学期计量经济学（选修）复习 【题型及题量】 一、单项选择题（共15题,每题1分，共15分） 二、判断题（共15题,每题1分，共15分） 三、问答题（共4题，每题5分，共20分） 四、计算分析题（共2题，每题25分，共50分） 练习 一、单项选择题 1、同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是 _C_。 A时期数据 B混合数据 C时间序列数据 D横截面数据 2、横截面数据是指_C_。 A 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据 B 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据 C 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据 D 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据 3、计量经济学成为一门独立学科的标志是_B_。 A 1930年世界计量经济学会成立 B 1933年计量经济学会刊出版 C 1969年诺贝尔经济学奖设立 D 1926年计量经济学（Economics）一词构造出来 4、描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是 _A_。 A 微观计量经济模型 B 宏观计量经济模型 C 理论计量经济模型 D 应用计量经济模型 5、下面属于横截面数据的是_D_。 A 19912003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B 19912003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值 C 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D 某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 6、经济计量分析工作的基本步骤是_A_。 A 建立模型、收集样本数据、估计参数、检验模型、应用模型 B 设定模型、估计参数、检验模型、应用模型、模型评价 C 个体设计、总体设计、估计模型、应用模型、检验模型 D 确定模型导向、确定变量及方程式、估计模型、检验模型、应 用模型 7、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 _D_。 A.虚拟变量 B.控制变量 C.政策变量 D.滞后变量 8、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为_B_。 A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据 9、相关关系是指_D_。 A 变量间的非独立关系 B 变量间的因果关系 C 变量间的函数关系 D 变量间不确定性的依存关系 10、参数的估计量具备有效性是指_D_。 A B C D 11、设样本回归模型为，则普通最小二乘法确定的的公式中，错误 的是_D_。 A B C D 12、产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程 为，这说明_D_。 A 产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B 产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C 产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D 产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 13、在总体回归直线中，表示_C_。 A 当Y增加一个单位时，X平均增加个单位 B 当Y增加一个单位时，X增加个单位 C 当X增加一个单位时，Y平均增加个单位 D 当X增加一个单位时，Y增加个单位 14、以Y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估 计参数的准则是使_D_。 15、设Y表示实际观测值，表示OLS估计回归值，则下列哪项成立 _B_。 16、用OLS估计经典线性模型，则样本回归直线通过点 _D_。 17、用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下 对的显著性作t检验，则显著地不等于零的条件是其统计量t大于 _D_。 A t0.05(30) B t0.025(30) C t0.05(28) D t0.025(28) 18、判定系数R2的取值范围是_C_。 A R2-1 B R21 C 0R21 D 1R21 19、某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即2越大， 则_A_。 A 预测区间越宽，精度越低 B 预测区间越窄，精度越高 C 预测区间越宽，预测误差越小 D 预测区间越窄，预测误 差越大 20、如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于_C_。 A 1 B 1 C 0 D 21、根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R21时，有 _D_。 A F1 B F-1 C F0 D F 22、回归模型中，关于检验所用的统计量，下列说法正确的是 _D_。 A 服从 B 服从 C 服从 D 服从 23、在二元线性回归模型中，表示_A_。 A 当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。 B 当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。 C 当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。 D 当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。 24、在双对数模型中，的含义是_D_。 A Y关于X的增长量 B Y关于X的增长速度 C Y关于X的边际倾向 D Y关于X的弹性 25、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归 模型为，这表明人均收入每增加1，人均消费支出将增加 _C_。 A 2 B 0.2 C 0.75 D 7.5 26、按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且 _A_。 A 与随机误差项不相关 B 与残差项不相关 C 与被解释变量不相关 D 与回归值不相关 27、根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时有 _C_。 A.F=1 B.F=1 C.F= D.F=0 28、在由的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型 中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ D ） A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.8327 29、用一组有30个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性水平 上对的显著性作检验，则显著地不等于零的条件是其统计量大于等于 （B ） A. B. C. D. 30、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判 定系数接近于，则表明模型中存在（C ） A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度 31、线性回归模型 中，检验时，所用的统计量 服从( C ) A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 32、调整的判定系数 与多重判定系数 之间有如下关系( B ) A. B. C. D. 33、在多元线性回归模型中对样本容量的最低要求是(k 为解释变 量个数)：（ D） A n30 B nk+1 C n30 或n3（k+1） D nk+1 34、在异方差性情况下，常用的估计方法是（ D ） A.一阶差分法 B.广义差分法 C.工具变量法 D.加权最小二乘法 35.下列哪种方法不是检验异方差的方法 （ D ） A.戈德菲尔特匡特检验 B.怀特检验 C.戈里瑟检验 D.方差膨胀因子检验 36、如果模型yt=b0+b1xt+ut存在序列相关，则（D） A.cov(xt, ut)=0 B.cov(ut, us)=0(ts) C. cov(xt, ut)0 D. cov(ut, us) 0(ts) 37、DW检验的零假设是（为随机误差项的一阶相关系数） B A、DW0 B、0 C、DW1 D、1 4、DW的取值范围是（D） A、-1DW0 B、-1DW1 C、-2DW2 D、 0DW4 38、当DW0时，说明（C） A、不存在序列相关 B、不能判断是否存在一阶自相关 C、存在完全的正的一阶自相关 D、存在完全的负的一阶自相关 39、假定某企业的生产决策是由模型St=b0+b1Pt+ut描述的（其中St 为产量，Pt为价格），又知：如果该企业在t-1期生产过剩，经营人员 会削减t期的产量。由此决断上述模型存在（B） A、异方差问题 B、序列相关问题 C、多重共线性问题 D、随机解释变量问题 40、根据一个n=30的样本估计后计算得DW1.4，已知在5%的置信 度下，dl=1.35,du=1.49,则认为原模型（D） A、存在正的一阶自相关 B、存在负的一阶自相关 C、不存 在一阶自相关 D、无法判断是否存在一阶自相关。 41、模型中引入实际上与解释变量有关的变量，会导致参数的OLS 估计量方差（C） A、有偏 B、减小 C、增大 D、非有效 42、对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，与r12=0相比，r120.8时， 估计量的方差将是原来的（B） A、1倍 B、5倍 C、1.8倍 D、2倍 43、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判 定系数接近于1，则表明模型中存在( C ) A 异方差 B 序列相关 C 多重共线性 D 高拟合优度 44、完全多重共线性时，下列判断不正确的是（D） A、参数无法估计 B、只能估计参数的线性组合 C、模型的拟合 程度不能判断 D、可以计算模型的拟合程度 45、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消 费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年 人4个层次。假设边际消费倾向不变，则考虑上述构成因素的影响时， 该消费函数引入虚拟变量的个数为（ C ） A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 二、简答题 1、计量经济模型有哪些应用。 2、简述建立与应用计量经济模型的主要步骤。 3、在计量经济模型中，随机误差项存在的原因？ 4、古典线性回归模型的基本假定是什么？(课本30页的比较好) 5、在满足古典假定条件下，一元线性回归模型的普通最小二乘估 计量有哪些统计性质？ 6、BLUE指的是什么，代表什么含义。 7、 对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后， 还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？ 8、在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模 型对样本观测值的拟合优度？ 9、 什么是异方差性？试举例说明经济现象中的异方差性。 10、什么是加权最小二乘法？它的基本思想是什么？ 11、简述DW检验的局限性。（课本109页） 12、 序列相关性的后果。(课本106页) 13、 什么是多重共线性？产生多重共线性的原因是什么？（课本 117，119页） 14、 从哪些症状中可以判断可能存在多重共线性？ 15、 虚拟变量引入的原则是什么？引入的方式及每种方式的作用 是什么？ 三、综合题 1、已知一模型的最小二乘的回归结果如下： 标准差 （45.2） （1.53） n=30 R2=0.31 其中，Y：政府债券价格（百美元），X：利率（%）。 回答以下问题： （1）系数的符号是否正确，并说明理由；系数的符号是正确的， 政府证券的价格与利率是负相关关系，利率的上升会引起政府债券价格 的下降。 （2）为什么左边是而不是Yi；Yi代表的是样本值，而代表的是给 定Xi饿条件下Yi的期望值，因此是而不是Yi。 （3）在此模型中是否漏了误差项ui；没有遗漏，因为这是根据样 本作出的回归结果，并不是理论模型。 （4）该模型参数的经济意义是什么。截距项101.4表示在x取0时Y 的水平，本例中它没有实际意义；斜率项-4.78表明利率X每上升一个百 分点，引起政府债券价格Y降低478美元。 2、估计消费函数模型得 t值 （13.1）（10.7） n=19 R2=0.78 其中，C：消费（元） Y：收入（元） 已知，。 问：（1）利用t值检验参数的显著性（0.05）； （2）确定参数的标准差； （3）判断一下该模型的拟合情况。 3、根据某地19611999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投 入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： (0.237) (0.083) (0.048) ，DW=0.858 式下括号中的数字为相应估计量的标准误。 (1)解释回归系数的经济含义； 这是一个对数化以后表现为线性关系的 模型，LnL的系数为1.451，意味着资本投入K保持不变时劳动产出弹 性为1.451；LnK的系数为0.384意味着劳动投入L保持不变时资本产出 弹性为0.384 (2)系数的符号符合你的预期吗？为什么？系数的符号符合预期，作为 弹性，都是正值，而且都通过了参数的显著性检验（t检验） 4、根据某地19611999年共39年的总产出Y、劳动投入L和资本投 入K的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程： (0.237) (0.083) (0.048) ,DW=0.858 上式下面括号中的数字为相应估计量的标准误差。在5%的显著 性水平之下，由DW检验临界值表，得dL=1.38,du=1.60。问； (1) 题中所估计的回归方程的经济含义； 该回归方程式一个 对数线性模型，可还原为指数的形式为： ,是一个C-D函数，1.451为劳动产出弹性，0.3841为资本产出弹 性，因为1.451+0.3841 1，所以该生产函数存在规模经济。 (2) 该回归方程的估计中存在什么问题?应如何改进? 因为 DW=0.858 ，dL=1.38,即0.8581.38，故存在一阶正自相关，可利 用GLS消除自相关的影响。 5、根据我国19782000年的财政收入和国内生产总值的统计资 料，可建立如下的计量经济模型： t值 （3.5） （12.7） 0.9609，731.2086，516.3338，0.256 请回答以下问题： （1） 何谓计量经济模型的自相关性？ （2） 试检验该模型是否存在一阶自相关，为什么？ （3） 自相关会给建立的计量经济模型产生哪些影响？ （4） 如果该模型存在自相关，试写出消除一阶自相关的方法 和步骤。 （临界值，） 构造D.W统计量并查表；与临界值相比较，以判断模型的自 相关状态。 6、在一项对