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文档简介

精算学选讲教学大纲英文名称：Actuarial Mathematics学时：40学时学分： 2.5学分先修要求：微积分、高等代数、概率论、数理统计授课对象：统计学专业本科生一、总论 (一)课程性质 统计专业方向学科内限选课 (二)开课目的与任务 本课程着重介绍精算学是一门专门研究如何处理保险业及其他金融业中各种风险问题的定量方法和技术的学科，是现代保险业、金融投资业和社会保障事业发展的理论基础。精算学涵盖数学、统计、财务、组织及分析等多个方面。精算学应用广泛，如商业银行、金融中介、长期资本项目等。凡是需要处理风险的领域，精算都能发挥作用。精算学包括利息理论、投资科学、寿险精算学和非寿险精算学等。 (三)课程教学重点、难点、手段、方法等有关说明重点在于了解利息理论、投资科学、寿险精算学和非寿险精算学等的理论知识。难点在于寿险及非寿险精算学的数学模型的掌握。二、课程内容及其学时分配、教学要求(一)课程内容及其学时分配第一篇 利息理论与投资科学第一章 利息理论基础（3学时）1.1 利息概述1.2 现金流分析1.3 摊还表与偿债基金 第二章 利率的期限结构（4学时）2.1 固定收益证券2.2 利率期限结构2.3 利率敏感性之度量2.4 资产负债匹配第三章 投资组合理论（3学时）3.0 引言3.1 Markowitz投资组合理论3.2 资本资产定价模型(CAPM)3.3 因子模型与APT第四章 无套利资产定价理论（4学时）4.0 引言4.1 单期模型4.2 多期模型4.3 利率模型4.4 利率衍生品第二篇 寿险精算学第五章 精算生存模型与生命表（2学时）5.0 引言5.1 寿命5.2 余寿5.3 取整余寿5.4 关于分数年龄的假设第六章 寿险保险金（2学时）第七章 寿险保险费（2学时）第八章 寿险准备金（2学时）第九章 多生命模型（2学时）第十章 多减因模型（2学时）第十一章 费用及相关问题（2学时）第三篇 非寿险精算学第十二章 损失模型（2学时）第十三章 破产理论（2学时）第十四章 风险的度量、排序与交换（2学时）第十五章 可信度理论（2学时）第十六章 汽车保险的奖惩系统（2学时）第十七章 非寿险准备金（2学时）(二)教学要求第一篇：要求了解并掌握利息理论的一些常识和投资组合理论，资产定价理论。第二篇：要求理解寿险精算学的理论，掌握生命表、生存模型等知识。第三篇：要求掌握非寿险精算学理论。掌握损失模型、破产理论、风险理论、可信度理论和汽车保险、非寿险准备金等知识。三、习题和习题课 习题：教师根据学生对于知识掌握的熟练程度，拟留书中习题的一部分为作业。 习题课：拟每章一学时习题课。 四、实验 无五、课程设计 无六、教材及主要参考书 (一)教材张博，精算学，北京大学出版社，2005 年； (二)主要参考书 1. 李晓林所著的精算学原理2. 精算学理论与方法(英文版)/高教京版/编著者:Hanji Shang/估价:45.00
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