2019年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（练习题8）

2019年中级银行从业资格考试试题及答案：风险管理（练习题8） 绝对信用价差是指()。 A.不同债券或贷款的收益率之间的差额 B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额 C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额 D.以上都不对 2、 如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款60亿，注重类贷款20亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款6亿，损失类贷款5亿，那么该商业银行的不良贷款率等于()。 A.2% B.20.1% C.20.8% D.20% 3、 某企业2011年流动资产合计为3000万元，其中存货为1500万元，应收账款1500万元，流动负债合计2000万元，则该公司2011年速动比率为()。 A.0.78 B.0.94 C.O.75 D.0.74 4、 某商业银行观测到两组客户(每组5人)的违约率为(3%，3%)、(20%，O)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为()。 A.0.3 B.0.6 C.0.7 D.0.9 5、 下列属于客户评级的专家判断法的是()。 A.5Cs系统 B.5Ps系统 C.CAME1s系统 D.以上都是 6、下列不属于信用风险管理委员会能够考虑重新设定限额的是()。 A.经济和市场状况的较大变动 B.新的监管机构的建议 C.年度实行业务计划和预算 D.授信集中度限额变化 7、利用警兆指标合成的风险指数实行预警的方法的是()。 A.红色预警法 B.统计预警法 C.黑色预警法 D.指数预警法 8、 财政政策对很多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈()趋势。 A.上升 B.下降 C.不变 D.先上升后下降 9、 信用风险很大水准上是一种()，所以，在很大水准上能被多样性的组合投资所降低。 A.系统性风险 B.非系统性风险 C.既属于系统风险又属于非系统风险 D.不属于系统风险也不属于非系统风险 10、 单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对()实行分析。 A.资产负债表和损益表 B.财务报表和损益表 C.财务报表和资产负债表 D.资产负债表和现金流量表 11、 下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是()。 A.人均收入 B.通货膨胀 C.财政平衡 D.违约率 12、 下列属于市场风险的计量模型的是()。 A.基本指标法 B.风险中性定价模型 C.高级计量法 D.VaR模型 13、 ()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。 A.欧式期权 B.平价期权 C.美式期权 D.买入期权 14、 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。 A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.重新定价风险 15、 货币互换交易与利率互换交易的区别是()。 A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金 B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率 C.货币互换需要在期初和期末交换本金 D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币 16、以下关于期权的论述，错误的是()。 A.期权价值由时间价值和内在价值组成 B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存有时间价值 C.对于一个买方期权来说，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零 D.价外期权的内在价值为零 17、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。 A.700 B.300 C.600 D.500 18、 以下关于久期的论述，准确的是()。 A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系 D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析 19、 压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受水平，主要采用()方法实行模拟和估计。 A.模拟分析和事后检验 B.敏感性分析和情景分析 C.敏感性分析和事后检验 D.风险价值和情景分析