2019年中级银行从业资格考试试题及答案：法律法规（提高练习9）

2019年中级银行从业资格考试试题及答案：法律法规（提高练习9） 判断题 风险转移是管理市场风险非常有效的办法;近年来随着信用衍生产品的持续创新和发展，风险转移也被用来管理信用风险。() 准确答案错 答案解析本题考查风险对冲。风险对冲是管理市场风险非常有效的办法;近年来随着信用衍生产品的持续创新和发展，风险对冲也被用来管理信用风险。 知识点3信用风险管理 单选题 按照()，能够分为系统性信用风险和非系统性信用风险。 A.风险能否分散 B.风险发生的形式 C.风险暴露特征 D.引起风险主体不同 准确答案A 答案解析本题考查信用风险的分类。按照风险能否分散，能够分为系统性信用风险和非系统性信用风险。 单选题 ()指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。 A.违约概率 B.违约损失率 C.有效期限 D.预期损失 准确答案B 答案解析本题考查违约损失率。违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。 单选题 某商业银行对一家大型贸易类公司贷款2亿元，开立短期信用证3亿元。该公司为一般企业，适用风险权重为100%，信用证适用的信用转换系数为20%，则该企业占用的风险加权资产为()亿元。 A.1 B.2.6 C.3.4 D.5 准确答案B 答案解析计量各类表外项目的风险加权资产，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。本题中，信用证折算的表内金额=320%=0.6(亿元)，所以，该公司的总风险暴露=2+0.6=2.6(亿元)。因为该公司适用风险权重为100%，故该企业占用的风险加权资产=2.6100%=2.6(亿元) 多选题 商业银行实施内部评级法，在()等方面还需满足一些最低要求。 A.评级维度 B.评级结构 C.评级方法论 D.评级标准 E.评级时间跨度 准确答案ABCDE 答案解析本题考查内部评级体系。商业银行实施内部评级法，在评级维度、评级结构、评级方法论和评级时间跨度、评级标准、模型使用和文档化管理等方面还需满足一些最低要求。 单选题 ()是指银行在对存量信贷资产实行风险收益评估的基础上，收回对超出其风险容忍度的贷款，以达到降低风险总量、优化信贷结构的目的。 A.信贷准入 B.限额管理 C.信贷退出 D.风险缓释 准确答案C 答案解析本题考查信贷退出。信贷退出是指银行在对存量信贷资产实行风险收益评估的基础上，收回对超出其风险容忍度的贷款，以达到降低风险总量、优化信贷结构的目的。 银行使用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险的管控手段属于()。 A.信贷准入 B.限额管理 C.信贷退出 D.风险缓释 准确答案D 答案解析本题考查信用风险缓释。信用风险缓释是指银行使用合格的抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。 判断题 对于非零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。() 准确答案错 答案解析本题考查内部评级法。对于零售信用风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。 知识点4市场风险管理 多选题 利率风险按照来源的不同，能够分为()。 A.基准风险 B.期权性风险 C.汇率风险 D.重新定价风险 E.收益率曲线风险 准确答案ABDE 答案解析本题考查利率风险。利率风险按照来源的不同，能够分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。 单选题 衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种市场风险计量方法是()。 A.缺口分析 B.久期分析 C.外汇敞口分析 D.风险价值法 准确答案C 答案解析本题考查外汇敞口分析。外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益影响的一种方法。 单选题 ()具有追溯力，适用于一日、一周或一个月内等一段时间内的累计损失。 A.交易限额 B.风险限额 C.止损限额 D.评估限额 准确答案C 答案解析本题考查止损限额。止损限额具有追溯力，适用于一日、一周或一个月内等一段时间内的累计损失。 单选题 ()是当前风险敏感度、最为科学的操作风险计量方法。 A.基本指标法 B.标准法 C.高级计量法 D.蒙特卡洛模拟法 准确答案C 答案解析高级计量法是当前风险敏感度、最为科学的操作风险计量方法。操作风险计量模型主要包括损失分布法、内部衡量法、打分卡法。从当前业界实践看，最常用的是损失分布法。 ()是根据一定的标准对操作风险的发生频率、影响水准实行判断，并确定风险等级的过程。 A.风险确认 B.风险计量 C.风险评估 D.风险缓释 准确答案C 答案解析本题考查风险评估。风险评估是根据一定的标准对操作风险的发生频率、影响水准实行判断，并确定风险等级的过程。 多选题 根据引发操作风险的事件类型，事件能够分为()。 A.内部欺诈事件 B.外部欺诈事件 C.就业制度和工作场所安全事件 D.客户、产品和业务活动事件 E.实物资产的损坏事件 准确答案ABCDE 答案解析本题考查外部事件的内容。根据引发操作风险的事件类型，能够分为七种表现形式：内部欺诈事件，外部欺诈事件，就业制度和工作场所安全事件，客户、产品和业务活动事件，实物资产的损坏事件，信息科技系统事件，执行、交割和流程管理事件。 多选题 商业银行理应根据其()设定流动性风险限额。 A.业务规模 B.业务性质 C.业务复杂水准 D.流动性风险偏好 E.外部市场发展变化情况 准确答案ABCDE 答案解析本题考查限额管理的内容。商业银行理应根据其业务规模、性质、复杂水准、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额。 流动性风险的管控手段有()。 A.限额管理 B.现金流量管理 C.关键风险指标 D.融资管理 E.压力测试 准确答案ABDE 答案解析银行流动性风险的管控手段有：现金流量管理;限额管理;融资管理;压力测试;应急计划。C选项，关键风险指标是操作风险的管理工具和手段。 判断题 如果商业银行获取资金的水平较弱，则容易导致银行的流动性状况欠佳，其流动性风险也相对应较高。() 准确答案对 答案解析本题考查融资流动性风险。如果商业银行获取资金的水平较弱，则容易导致银行的流动性状况欠佳，其流动性风险也相对应较高。 银行在解决流动性问题时，非常重要的一点是对流动