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文档简介

股指期货日内、日间基差和指数走势,长江证券金融工程部,目录,股指期货平均日内领先股票现货1.5分钟，但关键时刻并未领先。仅仅价格领先能否代表主动引导？使用期货基差和指数的相关性度量主动性日内：股票主导趋势市，期指主宰震荡市日间：期货主导时段主要集中在节点转折处，并未主导大行情。,期货领先现货1分钟,期货领先现货1分钟,期货领先现货1分钟,期货走势幅度上未必主动,期货走势幅度上未必主动,基差可以衡量走势幅度上的主动性,基差可以衡量走势幅度上的主动性,基差的长期走势和收敛不影响日内走势,基差的长期走势和收敛不影响日内走势,基差和沪深300的日内相关性（以0划分，3月9号）,基差和沪深300的日内相关性（均值划分，3月9号）,基差日间10日相关性（至3月9日）,基差经过持仓量加权平均，仅计算10日内存续的期货合约，去除到期日前3天。,基差日间10日相关性（至3月9日）,基差为全部合约持仓量加权平均。,汇聚财智共享成长,
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