深圳证券通信系统 现状.ppt

权证登记结算业务数据接口培训,中国结算深圳分公司电脑工程部,目录,结算制度介绍数据接口变更概况股份结算信息库SJSGF资金清算库SJSQS资金结算信息库SJSZJ其他说明,结算制度简介,结算制度简介,深交所上市权证登记结算业务规则权证交易T+1DVP担保交收权证行权T+1逐笔全额非担保交收无资金预交收，也无股份待交收，资金交收违约直接进入待处分T+1日16:00最终交收时点，有一天时间进行资金调拨，不提供展期交收,数据接口变更概况,接口变更概况,股份结算信息库SJSGF新增了业务类别；资金清算库SJSQS新接口；资金结算信息库SJSZJ新增了资金用途代号；部分数据内容的发送时间有变化；,结算信息库SJSGF,股份结算信息库（一）,T日行权申请回报，即清算明细；业务类别W0。券商可据此变更投资者在T+1日的权证和标的证券的可用额度，但是不能对实际余额记账。如行权申请失败，则回报记录有错误代码，GFCWDH不空。（一条委托一条回报）如果行权申请成功，则返回应收付权证数量、应收付资金数量（含税费）。（一条委托一条回报）如果是以证券给付方式结算的权证，还返回应收付标的证券的数量。（一条委托两条回报）,股份结算信息库（二）,T+1日行权交收结果，即交收明细；根据不同结算方式分为四个业务类别：W1：以现金结算的认沽权证交收回报；W2：以证券给付结算的认沽权证交收回报；W3：以现金结算的认购权证交收回报；4：以证券给付结算的认购权证交收回报。,股份结算信息库（三）,T+1日行权交收结果，即交收明细；券商据此变更投资者证券帐户实际余额，并可据此与投资者进行资金交收。如果行权失败，则回报记录有错误代码，GFCWDH不空。（一条委托一条回报）如果行权成功，则回报权证交收数量，行权交收资金（含税费），标的证券交收数量。（一条委托两条回报）,股份结算信息库（四）,待处分结果结算参与人透支后，买入证券被确定为待处分证券的回报；业务类别B8；券商可据此变更投资者证券账户实际余额；每日发送当日的待处分证券回报，待处分证券的处置结果不再回报；回报内容包括待处分的股数，买入价格，成交日期，委托序号，成交序号。,股份结算信息库（五）,权证卖空代为补入用待处分的权证冲抵当日应交收的权证；业务类别W5；券商可据此变更投资者证券账户实际余额，同时需要交纳罚款；委托序号为空；券商当日还会收到卖空记录，卖空股数为补入前的股数。,股份结算信息库（六）,标的证券卖空代为行权用当日卖出的标的证券冲抵当日应交收的权证和标的证券；业务类别W4；券商可据此变更投资者证券账户实际余额，同时需要交纳罚款；返回数据类似行权结果，但是GFSFZH中有代为行权的标识(DWXQ)，GFWTGS=0，GFWTXH为空；券商当日还会收到卖空记录，权证卖空代为补入记录。,资金清算库SJSQS,资金清算库（一）,新增加的资金接口；目前仅包含权证交易及行权的资金清算；券商据此进行资金划拨，并于T+1日最终交收时点(16:00)前完成资金交收。其中有结算公司保留的备用字段，请不要自行使用。每笔记录可以进行稽核。,资金清算库（二）,交易的清算业务类别为00；QSZQDM中为证券类别，权证的证券类别为03，可参考SJSZJ中的证券代码字段的理解；权证行权的清算业务类别同SJSGF中行权交收的业务类别一致，可以据此进行明细和净额的稽核。,资金结算信息库SJSZJ,资金结算信息库（一）,新增加了资金用途B006权证交收履约保证金（买卖类）C007权证买、卖净额（买卖类）G010权证印花税（买卖类）G011权证监管规费（买卖类）H031权证经手费（买卖类）H032权证结算费（买卖类）（行权类）H033权证行权股票过户费（行权类）,资金结算信息库（二）,新增加了资金用途I007权证结算风险基金（交易类）J009卖空违约金N001发行人行权专用资金T+1收到T日权证交易的资金交收对账T+1收到T日权证行权的资金交收对账,其他说明,说明（一）,T日权证交易和行权不影响当日股份对帐数据SJSDZ；T日净卖出额反映在当日的权证冻结记录中SJSGF(GFYWLB=B3)；T日权证行权后次日权证不能卖出；行权委托回报时，GFWTGS0，GFQRGS有符号，表示应收或应付。|GFQRGS|=GFWTGS时，表示行权委托被接受；,说明（二）,GFSFZH中第917位，表示行权申请当日(T日)的成交号码，其中1017位即是SJSHB中的成交号码；代为行权时，GFSFZH中无日期、委托序号，仅有DWXQ标志。行权时，仅标的证券过户才收过户费；行权、交易均收结算费，且双边收费。,费用计算,证券给付方式结算资金金额=行权权证数量行权比例行权价格现金结算方式结算资金金额=行权