MACD 深度解剖.ppt

MACD深度解剖,2016-4-22,MACD的组成,MACD的组成,这图由5个部分组成:1DIFF(白线)2DEA(黄线)3绿柱子4红柱子50轴(绿柱子与红柱子长出的地方),MACD的组成,我们来看看MACD完整代码是怎么样的DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);DEA:EMA(DIF,9);MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;看到代码别头晕，也别觉得神奇，你没看错，号称指标之王的MACD就这三句代码。差点亮瞎我的眼睛，可是就这3句代码，就让它坐稳了指标之王的宝座。,先说EMA是啥？就是加权平均值，大概等于算术平均值(EMA=MA)。啥是算术平均值？好吧，让我们回到幼儿园。假设有5个数1，2，3，4，5那么算术平均值就是(1+2+3+4+5)/5=15/5=3再简单的说就是1，2，3，4，55个数的和，也就是15然后再除以5，得出这个5个数的平均值是3。我们平时经常说的5日线就是5天的收盘价平均值。,EMA我们大概懂了。来看第一句:DIFF:EMA(CLOSE,12)-EMA(CLOSE,26);翻译:DIFF=12天的收盘价的平均值减去26天收盘价的平均值噢，原来DIFF那条白线就是这样的啊。12减去26，等于-14，股票里面没有负数的嘛，那就算14吧。那我们来看看14日线是怎么样的:,怎么14日线的走势跟DIFF走势差不多呢？我们是不是发现了什么？原来DIFF跟14日线差不多啊。,我们再来看第二句DEA:EMA(DIFF,9);翻译:DEA=DIFF的9天平均值。又是一个平均值。DIFF是对收盘价的14天平均值，DEA是对DIFF9天的平均值。,在来看第三句MACD:(DIFF-DEA)*2,COLORSTICK;翻译:MACD=DIFF减去DEA再乘以2，然后把结果用柱子线来表示。这个减法是什么意思？其实就是白线和黄线的之间的距离用线来表示。白线在黄线上面就画红线，黄线在白线上面就画绿线，我们来验证一下:,果然！黄线在白线上面就出绿柱子，柱子的长度就是白线和黄线的距离白线在黄线上面就出红柱子，柱子的长度就是白线和黄线的距离,再来一张图,那0轴是啥呢？其实0轴就是60日线！(在MACD的算法里面取值是固定的，固定是0，但是为什么这么凑巧，却变成了60日线，很神奇的一个地方，我无法解释)股价跌破60日线，DIFF就跌破0轴。股价升破60日线，DIFF就升破0轴。我敢说，这么简单的一个东西，没有人发现！,解剖到这里的时候，其实心里已经有底了，MACD其实大概就是14日线与60日线。那些把MACD弄的很神秘的人，是不是伤透你们的心了？哈哈，我不想打击你们。,那金叉，死叉又是什么鬼？聪明的你，一定发现了！原来就是5日线和10日线交叉过程。是不是内心又崩溃了？,我们来看一个规律，比起金叉，死叉啥的，你有没有注意到，红柱子其中某根对比前面一根不再伸长时，股价就会下跌。绿柱子其中某根对比前面一根不再伸长时，股价就会止跌。比如下面这图，用心去感受下。而这个不再伸长看盘的时候是很容易当下确认的。而且比起DIFF与DEA金叉，死叉神马的，会提前很多很多。,我有看过很多国内关于MACD的，上来就是金叉死叉，什么顶背离，底背离的，其实他们连最基本的MACD核心实现过程都不懂。却把MACD奉为指标之王。,到这里，聪明的你一定发现了，整个macd只有一个参数，就是收盘价，跟开盘价，最高价，最低价，成交量，各种xxx，没任何关系！还觉得macd神秘吗？,对于MACD总结如下,1，DIFF白线大概是14日线2，DEA黄线是DIFF的9天平均值，大概是20日线。注意上面说的大概，会有一定误差，因为一个算术平均(MA)，一个加权平均(EMA)，他们俩是永远不可能一样，但是会有接近的值。3，0轴大概是60日线。跌破0轴，表示当前股价跌破60日线。升破0轴，表示当前股价升破60日线。4，红绿柱子就是黄线和白线之间的距离。上面有人说道了，为什么乘以2，那是因为让柱子更加长一点，肉眼看起来比较直观。,有没有人想过，为什么要用红绿柱子?(虽然软件都是用蓝色表示，但我习惯说成绿色。)其实就是一种更加直观的展示白线与黄线之间的距离，并没有什么实际意义。比如当两条线粘在一起的时候，我们就看不清倒底是白线在上，还是黄线在上，此时我们通过柱子颜色就可以判断了。还有我们肉眼是非常难以察觉某些微小的变化的，但是我们可以通过当前一根柱子没有前面一根柱子长，得知黄白线的距离开始要有变化了。,关于金叉死叉，经过我们对柱子线的理解，可以推导出如下定理:金叉:当绿柱子逐渐缩短时，MACD就会金叉。当绿柱子没有了，第一根红柱子出现，MACD金叉就形成了。死叉:当红柱子逐渐缩短时，MACD就会死叉。当红柱子没有了，第一根绿柱子出现，MACD死叉就形成了。那些说MACD金叉，死叉滞后的，看到如上定理，你还会说滞后吗？于是，我们来张图看看，是不是?（注意箭头颜色）,如果你是一个以金叉死叉来操作的小白，这时，你可以不用等金叉，死叉出现再操作，而是等柱子的变化，提前操作了。注意箭头颜色,前面有说过，整个macd只有一个参数，就是收盘价，跟开盘价，最高价，最低价，成交量，各种xxx，没任何关系！只是通过对收盘价的平均值计算，为何能登上指标之王的宝座？要知道，我们操作一只股，要参考的东西可多了，而MACD这货竟然只参考收盘价，然后对收盘价计算下平均值就完事了！是不是突然觉得MACD完全不靠谱啊。关于其中的统计学的知识，容我慢慢道来，我要把MACD扒的内裤都不剩我们学东西，一定要学习最底层的东西，不能有任何模糊的地方。就如同我是一个程序员，我只需要知道，电脑只认识二进制就行了，站在这个基础上，什么程序，什么语言，不过浮云罢了。,MACD关于统计学上的知识,DIFF大概是14日线，而14日线是一条短期均线，比较灵敏，于是取其长处:灵敏DEA大概是20日线，也就是DIFF九天的平均值，将DIFF的灵敏抹去，留下:迟钝灵敏代表着快速反应，不稳定。迟钝代表这反应迟钝，具有稳定性。于是MACD做到了，再加工过后，用柱子来表示这种快慢之间的变化，在稳定与不稳定之间的平衡。,到这里，我们就MACD核心，和本质，基本上完全了解了。,MACD在我眼里，金叉，死叉什么的，完全没有任何意义，更多的是参考其柱子的长短变化和其背离的指示。那就说说大伙经常说的背离神马的吧，老规矩，把背离这货扒的只剩内裤。,大家认识的背驰:1底背离股价创新低，而DIFF不创新低。配图说明:红箭头表示股价走势，绿箭头表示DIFF走势。红圈处，股价创新低了，而DIFF没有创新低。,2顶背离股价创新高，而DIFF不创新高。配图说明:红箭头表示股价走势，绿箭头表示DIFF走势。红圈处，股价创新高了，而DIFF没有创新高。,这是很多人对背离的认识，在这里必须说明一下，这种背离参考，并没有多少实际意义，经常会出现背了又背的情况，那是因为该方法不准确的，背离只会发生一次，背离必定会有转折。在这里，我们先对顶背离，底背离，这2个名词认识下，知道是什么意思就好。,前面说到过，MACD在快慢之间取得了平衡，而这种平衡也是对走势健康的一个衡量。所谓顶背离，底背离的出现，都是对股价一个健康状态的衡量。背离的出现，表示原有的趋势内部发生某些变化，如顶背离的发生，表示一段上涨趋势的再涨上去，是有问题的，不健康的。而这种的不健康是有很大几率引发股价的转折，如一段上涨变成下跌。,比如大盘30分钟典型的顶背离。股价上涨，而DIFF下跌。,当然，这里说的背离，是很多人理解的背离，并不是我眼中所理解的背离(后面会说道)。在参考DIFF的背离，有一个前题，这个前题很多人都没有认识到，那就是必须是一段趋势。而那种横盘震荡的走势，背离是毫无意义的。至于趋势，分为上涨趋势，下跌趋势，这个自己百度，认识下趋势，我就不说了。,经验1:标准5浪走势的出现后，当DIFF发生背离，往往会调整，几率高于95%。如一下标准的5浪上涨走势，如下图，下跌走势反之。第5浪出现背离，95%都会有调整。,如特力A：,这种标准5浪走势出现后的背离，你要是说背了又背，我不太相信，为太难见到了，即使在极端行情中。如：腾兴股份,绝招来了,由于A股只能做多，那么只需要找这种标准5浪下跌后背离的，那么你的成功率可以高达95%！你还要被割韭菜吗？如果韭菜不想做，那就做一只鳄鱼，耐心的等待这种5浪下跌的背离。这个市场不是比谁赚的多，而是比谁活的久，而鳄鱼是活的最久的。我认识一只鳄鱼，一只聪明的鳄鱼，那就是xxmccmxx,聪明的你，不知道有没有发现一个买点，那就是5浪下跌后的背离。而精确的抄底就是第五浪的时候，MACD下跌时长出来的绿柱子，其中某根绿柱子不再伸长，那里就是精确的底部。当然更精确的底部，后面会说到，精确到某一笔的成交,说说3这个神奇的数字在MACD的应用。中国有句古语“一鼓作气，再而衰，三而竭”而这个三而竭在股市里面可谓是表现的淋漓尽致。前面有说到过5浪背驰，其实就是一个三而竭的过程。细心的你，有没有发现有三段上涨？,先记住上页这个图，下面要说的就是MACD的精华，力度背驰！,什么是力度?在一个平面空间很容易计算的。下面A,B,C三段上涨，大声的告诉我，哪段上涨力度最大，然后理由。PS:作图不容易。,简单说几点，为什么上涨趋势是三波？因为上涨的定义决定了。上涨定义就是，高点比前一个高点好，低点也要比前一个低点高。下跌趋势就是反过来。macd属于趋势指标，kdj盘整指标,很明显，力度上A最大！在最短的时间内，上涨。平面力度=价格空间/时间假设A,B,C都是从5远涨到图上的10元，都涨了5元，那么价格空间上就是10-5=5A只用了04-12这一天，那么A的力度A=5/1A的力度是5B用了04-14-04-152天B=5/2B的力度是2.5,当然，这种测量是最准确的，但是在使用上非常麻烦，很不直观，当然你可以按照这个公式，来自己写一个测量指标。好在，我们有MACD，不必弄的这么麻烦。如下图(特力A日线):a,b,c三段上涨，对应3块红柱子面积，每一块红柱子面积就是上涨所耗的力度。很明显，b段力度是大于a段的，短暂调整后，又来了一段上涨c.但是c的力度明显小于b，此时力度背离，那么就会转折了。下跌则反之。,如下图(特力A日线):a,b,c三段上涨，对应3块红柱子面积，每一块红柱子面积就是上涨所耗的力度。很明显，b段力度是大于a段的，短暂调整后，又来了一段上涨c.但是c的力度明显小于b，此时力度背离，那么就会转折了。,再来看2段下跌，对比下力度，第二段绿柱子面积明显小于第一段，那么下跌力度背离。有背离一定会有转折。如果你参考的是力度背离，你说背了又背的，我还真没见过。如果你见过，请告诉我。,如果你能认真看到这里了，也看明白了力度背离，而不是参考MACD黄白线背离，我告诉你，你已经比市场上80%的人都要厉害了！,特别提醒,盘整区，红柱或者绿柱面积忽略不计，背驰是趋势对比趋势，上涨对上涨，下跌对下跌,这里2段上涨，其实是力度背离了，但是MACD黄白线并没有背离。但是你看到了，后面跌成狗了。力度上的背离，一定会有转折的。,第2段涨得更好，但是红柱没有第一段多，也没有拉长，就是说红柱得力度不够，就是背离了，转折来了跌幅会更猛。,MACD黄白线的背离只有1种情况下，具有参考性。就是DIFF（白线）回抽0轴后的背离。1，以一段上涨来说，其中的回调，导致DIFF回到0轴附近，然后股价又涨起来了，此时DIFF不再创新高，这个时候转折的可能性是极大的。2，以一段下跌来说，请参考1。这里不打算配图，留作业给你们。注意回抽必须是这样的:1DIFF趴在0轴上2DIFF跌破0轴一点点3DIFF突破0轴一点点这样才能算是一个回抽动作,OK，如果你有认真学到这里，那么你已经比90%的人都要厉害了。,有人希望描述的更精确一点。只有2个办法1既然知道力度是按MACD柱子块来计算，很明显，其中某根柱子不再伸长，以这根柱子为分割线，很容易预判断整块的面积。,2，参考次级别走势，比如你看的是30分钟的K线，其实，当15分钟的红柱不再伸长时，30分钟的就不伸长了。而要提前之前15分钟的不伸长，那么参考5分钟，当5分种不再伸长时，或者5分钟里面开始长绿柱子了。依次类推，最后到1分钟，于是。你就精确，逃顶抄底了。,有人说到KDJ，布林指标，其实万物归宗，我有说过，MACD只用了收盘价这一个数据。而KDJ,布林我也深入研究过，也是只用了收盘价这一个数据。而对一个收盘价这个数据，无论怎么玩，都玩不出啥花样的。说个比喻，收盘是1010/1MACD10*2BOLL10-1KDJ10+1RSI其实就是对10的加减乘除。却变出了4个指标。另外只要是指标，那么就是算法，算法就是加减乘除，这是科学，也是数学基础。,刚刚看到一个人的提问，大概是绿柱子在持续缩短的时候，突然又变长了，怎么避免这个问题？然后我刷新了一下，帖子不见了。睡觉前回答一下。比如你看的30F，绿柱子开始缩短了，那么15F只有2种可能1:在长红柱2绿柱也在缩短。那么只要15F不突然长出绿柱，那么30F是不可能再次出现长绿柱子。那么15F也可以像上面那样，参考5F的。最好的情况是，当某根不再伸长的时候，出现了力度背离。如果是3段下跌，3段依次背离，你买入时根本无需担心这个问题。,这两图，包含了我的交易系统的大部分精髓。,这两图，包含了我的交易系统的大部分精髓。,再说说华建集团的操作思路吧，大家学习下。5分钟来看，第三段下跌(绿色箭头段)很明显力度小于第二段，于是买入。,红箭头段，反弹第一段，一般就是第二段下跌的最低点，这是最大的压力位。果然在反弹到这里后，调整了，但是这里已经出掉半仓，获利3个多点。,后面的就是回抽0轴破不破的问题了。有个细节，就是反弹第一段(红箭头)，次级别1F里面正好是一个5浪走势。,特备提醒,破10线，连10日线都破不了，是不会算一段的,力度的背离的对比:必须是两段同向趋势，上涨趋势，第二段必须创新高，下跌趋势，第二段必须创新低。这是最基本的！没有新高，新低，那只是个盘整！,最初，我听C师讲日内对冲，现在我明白这是缠师讲的打短差；后来我看百姓师的讲MACD面积背离，止跌k线，现在我知道那是禅师讲的力度背离和三买；有段时间我很纳闷鲁大和骑士的抄底逃顶大法，在缠中我找到了明确定义；但我才看了缠论不到三分之一！百姓师的筹码分布是后来的技术，还有虎哥的经验不知源自哪里！,先说说今日大盘，如果你有关注我另一个帖子，你今天完全可以避免这样的下跌。大盘从2638开始，上涨到3097，形成了一条标准的趋势线，这种通道式上涨(图中只画了低点连线，没有画高点连线)，一旦跌破趋势线，往往会发生暴跌。而这趋势线的末端在3025左右，这也是我这几天一直说的点位。一旦跌破，必须清仓走人，逃顶就是这么容易。特别是当走势在磨这条趋势线的时候，一定不能有买入操作，(普通的回踩趋势线，一般踩一下就马上离开了），一旦出现这样的走势，必须卖出。,2016年4月20画图,既然讲到了MACD的力度背离，我就上张大盘的图。（不打算画缠论的笔，线段，中枢啥的，因为本帖主要是讲MACD。缠论的话大家可以自己去学。）这是大盘60F的走势图。从2638到3097，为啥上60F的图？因60F比较直观，当然，你可以可以看30F的，总之哪个级别的图直观，就参考哪个。每一段上涨都是有力度背离，都带有调整，而这种连续3次背离的，后果不可想象的。前面有说过，背离就有转折，而折转不一定就是暴跌，图中有几次背离，但背离过后，都有调整。当然什么时候的背离转折力度最大，后面会说到。,前面的内容，暂时到这，我们只需要知道2点:1MACD的本质。2背离就有转折。(这是最核心的，也是最根本的，如同力学上的牛顿一，二，三定律一样。)站在背离就有转折的根本上，我们来试着多级别联立分析。何为级别:如