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证券公司压力测试体系介绍及案例分析 返回上一级单选题（共1题，每题10分）1 . 按照证券公司压力测试指引（试行）的要求，证券公司开展压力测试的第一个步骤是（ ）。 A.确定测试方法，设置测试情景 B.确定风险因素，收集测试数据 C.选择测试对象，制定测试方案 D.制定和执行应对措施 我的答案： C多选题（共6题，每题 10分）1 . 证券公司开展压力测试的目标是确保在极端不利情况下（ ）。 A.提高抵御风险能力，稳定公众对证券行业信心 B.风险总量控制在董事会审批限额之内，确保风险可测、可控、可承受 C.净资本等各项风险控制指标持续符合监管要求 D.获取数据作为净资本管理、风险总量控制和战略决策依据 我的答案： ABCD 答案错2 . 综合压力测试中信用风险采用的风险因素包括（ ）。 A.违约率 B.信用评级 C.回收率 D.融资融券坏账率 我的答案： ACD3 . 以下关于证券公司开展压力测试的行业意义的说法中，正确的有（ ）。 A.摸清行业风险底数、风险承受能力及资本充足情况，前瞻性防范系统性风险 B.提供监管政策制定依据，增强调控效率 C.净资本等各项风险控制指标持续符合监管要求 D.提高抵御风险能力，稳定公众对证券行业信心 我的答案： ABD4 . 证券公司开展压力测试所采用的三大工具包括（ ）。 A.风险因素 B.监管政策 C.量化模型 D.压力情景 我的答案： ACD5 . 按照证券公司压力测试指引（试行）的要求，证券公司在遇到（ ）情形时，应当开展专项或综合压力测试。 A.确定自营投资规模限额 B.调整内部组织架构 C.证券市场大幅波动 D.确定经营计划和业务规模 我的答案： ABCD 答案错6 . 投行承销压力测试所采集的数据包括（ ）。 A.最近月份监管报表 B.本次发行方案中的业务数据 C.公司业务规模计划变动数据 D.标的股票的市场交易数据 我的答案： ABCD判断题（共3题，每题 10分）1 . 证券公司在开展压力测试时，必须采用中国证监会统一规定的压力测试模型。（ ）对 错 我的答案： 错2 . 按照证券公司压力测试指引（试行）的要求，证券公司应当建立压力测试机制，确保在压力情景下风险可测、可控、可承受，保障可持续经营。（ ）对 错 我的答案： 对3 . 证券公司开展综合压力测试，年度用资计划作
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