精算培训基本概念解PPT课件

.天保1、精算训练-基本概念、精算部、20111028、天保2、精算学：使用概率统计工具，利用精算模型统计预测保险业务中的各随机变量。 例如，危险频率、事件均为赔偿、IBNR等。 工具：概率统计学基础3360切实有效的数据为保险费、既定、未决等，天保3、一、基础指标2、比率指标3、责任准备金评估基本方法4、各会计准则下的准备金5、汽车保险定价中的运用6、相关建议、目录、一、基础指标、一、基础指标、(一)保险费收入由保险人在一定期间内2、未过期的责任准备金在评估时，为保险责任未过期的保险单未过期的保险责任提取资金。 已经赚的保险费在保险人领取的保险费中，根据保险责任用完了一部分保险费。 既得保险费=本期保险费收入-到期负责准备金到期负责准备金到期负责准备金4，已有风险单位数在一定期间内，保险人提供适当保险保障的风险单位数。一、基础指标，例如：如果某新公司在2011年1月1日、4月1日、7月1日、10月1日分别保险汽车，保险费为120元，保险期为一年，保险费率为15%，一般管理费用为33元。 评估日期为2011年12月31日。 在201120122011.1.14.17.110.112.31212.4.17.110.112.31中，1、保险费收入=1204=480元2、到期责任准备金=0 1200.25 1200.5 1200.75=180元3， 2011年已经挣保险费=1206030=300元中，20111Q已经挣=3020112Q已经挣=6020113Q已经挣=9020114Q已经挣=1204，风险单位数=10.750.50.25 对于，2，保险人已经通报了，但是还没有结算的赔偿金准备金(CaseReserve )是3、发生未决赔偿金准备金(IBNR )、IBNR )，推定赔偿不足，发生未报告，赔偿方案重新开始，未成立，一、报告了基础指标，(二)发票4，保险频率在一定期间内(通常为1年)，各风险单位的索赔次数。 如果假设某种汽车保险业务的危险频率为0.2，那么每辆车平均每年有0.2次危险。 也就是说，5辆车中有1辆会发生1次危险。 5、案件全部赔偿，发生索赔的，平均每个赔偿案件的赔偿金额。 对于汽车保险业务，赔偿金额分布一般为2:8原则，2000元以下的赔偿案件数占80%，金额占20%。 2000元以上赔偿案件数占20%，金额占80%。 6、风险保险费是指每个保险目标的预期赔偿成本。 风险保险费=保险频率方案中赔偿保险人领取的保险费大于风险保险费。 否则，就没有钱弥补赔偿成本。一、基础指标、(三)费用1、首日费用是指为获得保险单而产生的费用和发放保险单时产生的费用。 包括手续费和佣金支出、保单发行成本、与索赔相关的运营费用、营业税和附件、保险保障基金、监督费、公司员工业绩。 一般管理费用是指与获得保险单无关的费用。 包括管理者的工资、房租费用、水费、电子设备的运转费等。 (4)利润利润=保险费收入-未到期准备金的提取-未到期准备金的提取-费用，一，基础指标，连接例：保险费收入，480，300，已经赚到保险费的未到期120，经营费用105，未到期赔偿金108，未到期78，利润9，一，基础指标，右图中：红色按照、二、比率指标、二、比率指标、(一)赔偿率的单位保险费支付赔偿金的部分。 赔偿率=赔偿/保险费，续例：以2011年为例，单纯赔偿率=108480=22.5%保险费年制赔偿率=事故年制赔偿率=(108 35 43)300=62%历年制赔偿率=(108-35 ) 300=48 %综合赔偿率=(108-35 ) 300=48 %，二、比率指标、(二)每费用率单位保险费用、下例： 2011年单纯费用率=(48015% 33)480=22%综合费用率=(48015% 33)300=35%综合费用率1=15% 33300=26%综合费用率=综合费用率=62% 35%=97%综合费用率1=综合费用率1=62% 26%=88%，二、二反映了公司当前客户的稳定性，也是公司客户服务能力的体现。 持续保险率=实际持续保险单数的持续保险单数目，目前一般保险公司的汽车保险持续保险率在40%-50%左右，行业内先进公司的持续保险率达到80%以上。 在新车市场销售低迷的情况下，持续保护顾客资源更为宝贵，做好优质顾客的持续保证，提高汽车保险持续率对公司业务的顺利发展至关重要。 三、准备金评估的基本方法是： (一)未到期责任准备金1，1/365法假定风险在保单期间均等分布，对未到期的保单分别计算。 未到期准备金=保险费收入(保险期间-评价日)保险期间天数保险开始期间评价日保险期间：未到期天数，2，1/24法假定保险期间风险均等分布，每月保险费的请求日均等分布，按每月平均计算。 三、准备金评估的基本方法有： (二)未决赔偿责任准备金1，通报未决赔偿准备金的主要评估方法有2种：每案的估计法和平均法(一)每案的估计法：索赔人根据所有可能的信息，按报告的每个赔偿案件估计和汇总赔偿额的评估方法。 例如：本公司的保险车辆在保险期间与骑电动自行车的人一起发生保险事故，第三者左腿受伤，电动汽车受损。 车辆保险交通强险，10万元限额的三方保险和无赔偿保险，由交通警察责任认定，我方负全部责任。 根据各时间点发生的事件，通报未决赔偿金的准备金已更新。 介绍、三、累计准备金评估的基本方法，各时间点2011.7.1，客户报告95505，与乘坐电动车的人相撞，人受伤，电动车相撞，本车未损坏。 交强5000商车3000:8000，报告未决各期变化，按事件赔偿，7.1调查员调查现场，调查电动汽车损失情况，到医院调查伤员伤情。 10.1、调查员到医院进行人员伤情追踪，了解伤员的治疗情况。 2012.4.1、公司会计人员根据被保险提供文件进行会计核算，确定赔偿额。 2012.4.5、公司向被保险人支付赔偿金43000，系统终止。 交强8000三者800不计200万人： 9000，交强12000三者16800不计4200万人： 33000，交强12000三者24800不计6200万人： 43000，交强0三者0万人：0(二) 对未决赔偿责任的准备金为未决=的各未决赔偿案统计时的最新状态的未决金额之和进行未决赔偿准备金的推算，评价IBNR的重要基础数据，对未决赔偿准备金的评价的正确性非常重要。三、准备金评估的基本方法是偏差率从最高166%到最低4%，差异较大，反映各分公司未决报价管理差异较大。 左图表示各分公司2010年第1季度末的通报未解决，到2011年9月末为止的上溯及偏差。 三、准备金评估的基本方法是： (二)未决赔偿责任准备金(二)平均值法：推定案全部赔偿，乘以报告案件数，结果未决。 /被告知某机构有强危险的未解决事件用平均法计算，对于未解决周期达到5个季度以上的事件，用平均法计算未解决事件，并自动进行分配。 据报告，总体上没有增加21%。 三、准备金评估的基本方法是： (二)未决赔偿责任准备金2，IBNR准备金的基本评估方法链法：通过分析过去累计赔偿金和已经通报的赔偿金的发展趋势，选定各发展期赔偿金的发展因子，进而预测赔偿金的发展趋势和最终赔偿金。 链条法基本假设：每个事故期的赔偿支出具有相同的发展模式，赔偿速度基本稳定。如果有恶意声称已经赔偿，赔偿模式的大幅度变动会使该评价方法的评价结果产生偏差。 为了解决这个问题，评价时通常采用算命师的经验和业界信息作为参考，采用赔偿率法、B-F法等其他方法，降低评价结果的变动性，提高保守度。 介绍、三、准备金评估的基本方法，(二)未决赔偿责任准备金、总未决赔偿金=1、3、6=11总未决赔偿金-介绍已经通报未决的=IBNR、3、准备金评估的基本方法，(二)未决赔偿责任准备金为今年19月，子公司为2006年，过去发生的赔偿目前业务体系尚有2006年和上年度发生的未决赔偿案1479起，未决金额2353万元。 对这些未决赔偿方案的零星赔偿，在我们选择尾部因子时提高了保守度，对已关闭期等基础索赔指标产生了很大的负面影响。 因此，各机构建议尽快整理2006年前发生的未决赔偿案。三、准备金评估的基本方法是：各分公司2006年和上一年度发生的未决赔偿方案是右表：右图是2011年1月到9月各分公司的汽车保险的关闭周期图。 从图上看，公司的关闭周期是106日，各分公司间最高的254日，最低的45日。 历史未决事件长期保留在系统中，严重影响汽车保险的闭环指标。 一些机构历史未决事件未及时注册或未及时注册，将及时影响注册率指标。 左图反映了汽车保险业务今年19月通报事件的立案和即时登记率。 从结婚率来看，各机构的结婚率差别很大，在一定程度上反映了机构的申请效率。 四、各会计准则下的准备金、保险业务特点是保险费收入前、赔偿成本后，一些赔偿方案是保险期满数年后赔偿完毕。 保险业务本来就是一个连续的业务流程，为了满足会计分期和会计核算的需要，对业务进行了分割，产生了准备金的概念。 会计准则不同，准备金的评价维护度也不同，准备金的计算方法也不同。 虽然会计制度不同利益确认的时间也不同，但是利益总额不会变。 也就是说，如果是赚钱的业务，迟早会反映在公司的财务报表中，会计系统只是加快或者延迟利润确认的时间。 四、各会计准则下准备金，例：个单位于2011年12月15日承担私家车，保险费收入1200元，首日费用率20%，到期赔偿率50%，管理费用分配分别为2011年10元和2012年230元。 此保险单利润总额=1200-120020%-120050%-240=120元。 每年的利润展示如下：、1.112.1512.31、2009、2009、5，结算在汽车保险定价中的运用有、1、案例假设有强、弱两家，2009年分别保证a、d两种车型有5台。 a的赔偿成本5元，d的赔偿成本10元，不收费。 下表：两公司2010年采用的价格政策如下：由于客户反向选择，弱公司的a车中，保险费过高7.5元(收费5元)，转入强公司，其馀4辆车仍然忠诚的强公司的d车中有20%(1辆)保险费过高，转入弱公司(仅7.5元) 截至2010年底的结构如下：如果不能及时订正的话，这样的故事将在2011年、2012年一直在上演。 科学定价能力也是公司的核心竞争力之一！ 五、结算保险价格运用二、现行保险公司在保险价格方法一维分析的基础上，采用sas等统计软件进行车价、车龄、车型、驾驶员性别、年龄等多维分析，确定风险保险费，计算赔偿率，结合手续费按单价计算，选择优质业务谁在确定顾客的净风险保险费方面占有先决机会是有可能的，最终可以赢得顾客，赢得市场。六、加强有关建议一、未决赔偿方案估算损失管理，估算合理准确报告的未决金额，尽快将